(Impulse Response Function)
Sau khi mô hình VECM ựược xem xét, ựể phân tắch mối quan hệ trong ngắn hạn ta sử dụng hàm phản ứng ựẩy nhằm xem xét sự tác ựộng của biến này lên biến kia khi có một cú sốc xảy ra, ước lượng ựược mức ựộ và thời gian phản ứng của một biến cụ thể với từng loại sốc khác nhau.
Phân rã phương sai ựược sử dụng ựể phát hiện các mối quan hệ nhân quả giữa các biến. Nó giải thắch mức ựộ mà tại ựó một biến ựược giải thắch bởi những cú sốc trong tất cả các biến trong hệ thống.
Chương 3 ựề cập ựến mô hình ựịnh lượng, phương pháp nghiên cứu, và dữ liệu ựể kiểm ựịnh mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Quy trình kiểm ựịnh ựược thực hiện qua 07 bước:
Bước 1: Tắnh toán các chỉ tiêu thống kê mô tả.
Bước 2: Kiểm ựịnh tắnh dừng của các chuỗi thời gian ựược sử dụng trong mô hình bằng phương pháp ADF và PP.
Bước 3: Xác ựịnh ựộ trễ tối ưu
Bước 4: Kiểm ựịnh mối quan hệ cân bằng trong dài hạn, tác giả sử dụng phân tắch ựồng liên kết Johansen và mô hình véc tơ hiệu chỉnh sai số VECM
Bước 5: Kiểm ựịnh mối quan hệ cân bằng trong ngắn hạn giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế, tác giả sử dụng mô hình hiệu chỉnh sai số ECM
Bước 6: Phân tắch mối quan hệ nhân quả giữa lạm phát và tăng truongr
Bước 7: Phân rã phương sai và hàm phản ứng ựẩy ựể dự báo tác ựộng qua lại giữa các biến.
Dữ liệu nghiên cứu trong bài là dữ liệu thứ cấp, ựược tác giả thu thập theo quý trong giai ựoạn từ quý 1 năm 1995 ựến quý 2 năm 2013. Trong ựó, CPI ựược lấy từ công bố của Tổng cục Thống kê trên website gso.gov.vn tại thời ựiểm cuối mỗi quý. GDP ựược lấy theo từ công bố của IMF tại website http://elibrary-data.imf.org/ và http://www.imf.org/external/data.htm; một số số liệu GDP từ năm 2012 ựến nay tác giả thu thập từ website gso.gov.vn.
CHƯƠNG 4: KIỂM đỊNH THỰC NGHIỆM MỐI QUAN HỆ LẠM PHÁT VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ