Sau khi nghiên cứu các mô hình trong và ngoài nƣớc có nội dung tƣơng đồng, đề tài quyết định thực hiện theo mô hình của Fawad Ahmad và Taqadus Bashir- Tạp chí Khoa học Thế giới(2013).Vì đề tài của tác giả Fawad Ahmad và Taqadus Bashircó nội dung gần giống và các yếu tố trong mô hình có ảnh hƣởng mạnh mẽ đến rủi ro tín dụng của hệ thống NHTM.
Bên cạnh đó, đề tài có sửa đổi một số yếu tố ảnh hƣởng để phù hợp với phạm vi nghiên cứu, thời gian nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu của đề tài.Cụ thể:
- Tác giả đã bỏ biến INF là tỷ lệ lạm phát của tác giả Fawad Ahmad và Taqadus Bashir vì ở Việt Nam CPI đƣợc sử dụng đại diện cho thông số về lạm phát.
- Tác giả sử dụng biến IP là tỷ lệ hàng tồn kho trên GDP. Biến IP có ý nghĩa đại diện cho chỉ số giá công nghiệp, bởi vì chỉ số giá công nghiệp của Việt Nam không đƣợc tổng hợp đầy đủ trong giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2014.
Biến phụ thuộc: Tỷ lệ nợ xấu (NPL)
Biến độc lập: GDP, UNEMP, INRATE, REER, CPI, EXPORT, IP, FDI
Mô hình:
Y(NPL) = β0+ β1GDP+ β2UNEMP +β3REER +β4CPI+β5IP+ β6EXPORT + β7FDI + β8INRATE+ µt
Trong đó,
37
GDP: tỷ lệ tăng trƣởng GDP hàng quý (%) UNEMP: tỷ lệ thất nghiệp (%)
REER: tỷ giá thực hiệu lực CPI: Chỉ số giá tiêu dùng (%)
EXPORT: tỷ lệ xuất khẩu trên GDP(%)
FDI: tỷ lệ đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài trên GDP(%) INRATE: tỷ lệ lãi suất huy động trong nƣớc(%) IP: tỷ lệ hàng tồn kho trên GDP (%)
µt: Các yếu tố khác
β1: H0:GDP tỷ lệ thuận với NPL
H1: GDP không tỷ lệ thuận với NPL Dấu kỳ vọng của là : -
β2: H0: UNEMP tỷ lệ thuận với NPL
H1: UNEMP không tỷ lệ thuận với NPL Dấu kỳ vọng của là : +
β3: H0: REER tỷ lệ thuận với NPL
H1: REER không tỷ lệ thuận với NPL Dấu kỳ vọng của là : +
β4: H0: CPI tỷ lệ thuận với NPL
H1: CPI không tỷ lệ thuận với NPL Dấu kỳ vọng của là : +
β5: H0: IP tỷ lệ thuận với NPL
H1: IP không tỷ lệ thuận với NPL Dấu kỳ vọng của là : +
β6: H0: EXPORT tỷ lệ thuận với NPL
H1: EXPORT không tỷ lệ thuận với NPL Dấu kỳ vọng của là : -
β7: H0: FDI tỷ lệ thuận với NPL
H1: FDI không tỷ lệ thuận với NPL Dấu kỳ vọng của β8 là : -
38
H1: INRATE không tỷ lệ thuận với NPL Dấu kỳ vọng của là : + (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});