Hướng thứ nhất: Căn cứ vào kết quả nghiên cứu của XIA Bin1, PAN Bin2, XIA Hui3 , theo hướng này tác giả xây dựng một hệ thống chỉ số đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh của các ngân hàng và áp dụng phương pháp toán học vào việc phân tích thống kê để nghiên cứu mối liên hệ tương quan giữa các chỉ tiêu của hiện tượng kinh tế xã hội gọi là phân tích tương quan như:
- Phân tích định tính về bản chất của mối quan hệ, đồng thời dùng phương pháp phân tổ hoặc đồ thị để xác định tính chất và xu thế của mối quan hệ đó.
- Biểu hiện cụ thể mối liên hệ tương quan bằng phương trình hồi quy tuyến tính hoặc phi tuyến tính và tính các tham số của các phương trình.
- Đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ tương quan bằng các hệ số tương quan hoặc tỉ số tương quan.
Phân tích tương quan giữa các chỉ số là để loại bỏ sự ảnh hưởng tương quan giữa các chỉ số khi đánh giá, do vậy sẽ giảm bớt được số lượng các chỉ số từ hệ thống các chỉ số đánh giá toàn diện xuống còn 14 chỉ số biểu thị những đặc trưng năng lực cạnh tranh cơ bản của ngân hàng Trung Quốc là:
STT Chỉ số STT Chỉ số
X1 Tổng tài sản X8 Tỷ lệ nợ xấu
X2 Tốc độ tăng trưởng tài sản X9 Tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD X3 Tỷ lệ tăng trưởng nguồn VHĐ X10 Tỷ số tiền gửi và tiền cho vay X4 Tỷ suất sinh lời trê VCSH X11 Tỷ lệ cho vay trên vốn huy động X5 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản X12 Đổi mới kinh doanh
X6 Tỷ lệ thu nhập lãi ròng X13 Nguồn vốn con người
Ưu điểm: Hầu hết các chỉ tiêu được định nghĩa của hướng này đều tính được trừ 3 chỉ tiêu cuối.
Nhược điểm: Tác giả sử dụng phương pháp Delphi đó là,trên cơ sở các số liệu điều tra từ nhà quản trị ngân hàng, các chuyên gia tư vấn, hay tập hợp ý kiến trực tiếp của khách hàng, ngân hàng có thể đánh giá khách quan tầm quan trọng của các yếu tố định tính để chấm điểm cho 3 chỉ tiêu định tính cuối cùng.
Khả năng áp dụng: Phương pháp này cho phép các chuyên gia biểu thị tính độc lập của mình trong việc đưa ra các ý kiến nên có thể khó áp dụng ở Việt Nam vì mất nhiều thời gian, tốn kém chi phí và có thể không đi đến quyết định được do các chuyên gia có nhiều ý kiến khác nhau.
Hướng thứ hai: Theo kết quả nghiên cứu của Mohammad Bakhtiar Nasrabadi*1, nghiên cứu xếp hạng ngân hàng được chia thành hai giai đoạn chính. Ở giai đoạn đầu vào đầu là thiết kế bảng hỏi, thực hiện một nghiên cứu cơ bản thu thập dữ liệu có tính chất phi thí nghiệm và bao gồm một nghiên cứu điều tra tương quan. Ở giai đoạn này, sử dụng phương pháp phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA). Trong giai đoạn hai, nghiên cứu là nghiên cứu phát triển và phương pháp thu thập dữ liệu có hình thức phi thí nghiệm và mô tả, sử dụng phân tích nhân tố chứng thực (CFA).
Các bước của nghiên cứu này có thể tóm tắt như sau:
Bước 1
Xây dựng mô hình khái niệm: Trong phần này, dựa trên nghiên cứu lý thuyết, mô hình khái niệm về cạnh tranh được chia thành năm khối cấu thành gồm có sức mạnh tài chính, thị phần, vốn nhân lực, các hoạt động thương mại và quốc tế, và công nghệ Thông tin (IT). Năm biến số kể trên được chia tiếp thành 27 chỉ số.
Bước 2 Phân tích nhân tố: Trong phần này, các chỉ số và biến là nhân tố chính được xác định với phần mềm SPSS và sử dụng phân tích nhân tố tìm
kiếm. Tác giả đã thiết kế bảng hỏi và phân phát cho những đối tượng được phỏng vấn có liên quan tới hệ thống ngân hàng như giảng viên đại học, khách hàng, và các chuyên gia ngân hàng.
Bước 3
Xây dựng mô hình cạnh tranh cuối cùng: Trong phần này, mô hình hóa phương trình cấu trúc được sử dụng để khẳng định về khái niệm khả năng cạnh tranh. Những nội dung cơ bản cho mô hình này được rút ra từ phân tích nhân tố tìm kiếm ở phần trước và phần này: phân tích nhân tố chứng thực được thực hiện dựa trên đó.
Bước 4
Xác định các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng Iran và xếp hạng các ngân hàng nhà nước và tư nhân: Dựa trên kết quả thu được, chúng ta đưa ra các chiến lược. Trong phần này, để đưa ra giải pháp, các kết quả nghiên cứu sẽ được xem xét như là những bằng chứng. Sau đó, dựa trên chứng cứ thu thập được, chúng ta sẽ cố gắng khai thác mối quan hệ logic của các chứng cứ này.
Mohammad Bakhtiar Nasrabadi đã đề xuất mô hình phân tích nhân tố đánh gia năng lực cạnh tranh của các ngân hàng (Hình 4), mô hình này được tóm tắt bằng sơ đồ sau:
Hình 1: Mô hình khái niệm về phân tích năng lực cạnh tranh theo nghiên cứu của Mohammad Bakhtiar Nasrabadi
Tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích nhân tố và phần mềm Lisrel cho thấy rằng sức mạnh tài chính là nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất tới sự cạnh tranh của các ngân hàng.
Ưu điểm: Với việc tìm kiếm thông tin như vậy thì việc đánh giá xếp hạng cạnh tranh của các ngân hàng sẽ đảm bảo tương đối chính xác
Nhược điểm: Phương pháp này trải dài do đó nếu sự biến động nhanh thì có thể khó khăn thu được bộ số liệu đồng nhất
Khả năng áp dụng: Trong điều kiện Việt Nam thì áp dụng phương pháp này có thể không khả thi vì thời gian nghiên cứu trải dài, tốn kém kinh phí và có thể không thu thập được dữ liệu
Căn cứ vào cơ sở lý thuyết và kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu trước và tình hình thực tế của hệ thống Ngân hàng Việt Nam, tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu và các khái niệm để phân tích năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam như sau:
Bảng 1. Các biến được đưa vào để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng
STT Tên biến Biến (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1 Tổng tài sản X1
2 Tỷ lệ tăng trưởng tài sản X2
3 Tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn huy động X3
4 Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) X4
5 Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) X5
6 Tỷ lệ thu nhập lãi ròng (NIM) X6
7 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) X7
8 Tỷ lệ nợ xấu (NPLs) X8
9 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng X9
10 Tỷ lệ chi phí trên thu nhập X10
11 Tỷ lệ cho vay trên VHĐ X11
12 Thị phần huy động vốn X12
13 Thị phần cho vay X13
14 Vốn điều lệ X14
15 Cho vay X15
16 Mức độ đổi mới hoạt động kinh doanh X16
17 Nguồn nhân lực X17
18 Quản trị ngân hàng X18
Tuy nhiên ba biến cuối cùng không tồn tại dưới dạng số liệu của các ngân hàng vì thế tác giả phải dùng các thuật toán sau để xấp xỉ:
(i) Quản trị ngân hàng được xấp xỉ bằng hiệu quả chung. Sử dụng mô hình DEA-Solver, mô hình siêu hiệu quả với hiệu quả không đổi theo qui mô.
(ii) Mức độ đổi mới hoạt động kinh doanh được xấp xỉ bằng hiệu quả kỹ thuật thuần (đã có nhiều nghiên cứu chỉ ra có tương quan cao giữa hiệu quả kỹ thuật thuần và đổi mới hoạt động kinh doanh). Sử dụng mô hình DEA-Solver, mô hình siêu hiệu quả với hiệu quả biến đổi theo qui mô.
(iii) Biến thể hiện chất lượng nguồn nhân lực được xấp xỉ bằng thu nhập bình quân đầu người.