3. Tiềm ẩn rủi ro khủng hoảng thanh khoản trên hệ thống Ngân hàng:
2.5.1.Lịch sử phát triển và quá trình sụp đổ của Northern Rock:
Được thành lập vào ngày mùng 8 tháng 7 năm 1965, Northern rock là kết quả của việc sát nhập hai hiệp hội nhà ở có trụ sở tại Newcastle là Northern Counties Permanent Building Society và Rock Building Society. Northern Rock hoạt động với vai trò của Ngân hàng tiết kiệm và thế chấp tại Anh.
Với tham vọng lớn, trong 9 năm kể từ tháng 6 năm 1998 tới tháng 6 năm 2007, Northern Rock đã phát triển mạnh mẽ với tổng tài sản tăng từ 17.4 nghìn tỷ pounds lên tới 113.5 nghìn tỉ, tỉ lệ tăng trưởng ở mức 23.2 %. Vào năm 2007 – năm khủng hoảng bắt đầucó những diễn biến nghiêm trọng trên thị trường tài chính, Northern Rock được đánh giá là Ngân hàng cho vay thế chấp lớn thứ năm trong hệ thống ngân hàng Anh.
Biểu đồ sau biểu diễn các thành phần tài sản của Northern Rock từ tháng 6 năm 1998 tới tháng 6 năm 2007 sẽ phản ánh sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của Ngân hàng này.
Điểm đáng chú ý trên biểu đồ là nguồn vốn cơ bản, có sự gia tăng đồng đều góp phần vào sự phát triển ban đầu của Northern Rock là từ nguồn tiền gửi ( retail deposit) Tuy nhiên, khi tổng tài sản tăng gấp 6.5 lần thời kì đầu tiên, thì nguồn tiền gửi này chỉ tăng từ 10.4 nghìn tỉ lên 24 nghìn tỉ. Trong khi đó các bộ phận khác như các sản phẩm chứng khoán hóa lại có sự gia tăng mạnh mẽ. Vào tháng một và tháng 5 năm 2007, Ngân hàng này đã đạt được 10.7 nghìn tỉ lợi nhuận thu được từ hoạt động chứng khoán hóa, và trở thành một trong những ngân hàng hoạt động chứng khoán hóa hàng đầu nước Anh.
Mùa hè năm 2007, khi thị trường nợ dưới chuẩn lâm vào khủng hoảng, giá các sản phẩm chứng khoán hóa bị tụt giảm nghiêm trọng, thị trường giao dịch các sản phẩm này nhanh chóng đóng băng đã gây ra những thiệt hại lớn cho Northern Rock
cũng như nhiều Ngân hàng khác. Diễn biến về sự sụp đổ của Norhern Rock sẽ được tóm tắt trong bảng sau đây:
Bảng :
Ngày 25/7/2007 : Kết quả giao dịch chứng khoán của Northern Rock cho thấy một viễn cảnh tương đối tích cực trong những ngày đầu của cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên cũng có những lưu ý tới sự gia tăng nhanh chóng của lãi suất đi vay trên thị trường tiền tệ và những thay đổi trong lãi suất và rủi ro tín dụng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận thường niên.
Ngày 9/8/2007: BNP Paribas quyết định trì hoãn các khoản đầu tư vào thị trường thế chấp dưới chuẩn làm tăng những lo ngại trên thị trường tài chính. ECB từ chối khoản hỗ trợ 94 nghìn tỉ vào hệ thống Ngân hàng châu Âu.
Ngày 13/8/2007: Northern Rock thông báo với Cục quản lí các dịch vụ tài chính (FSA) về những khó khăn trong huy động vốn
Ngày 14/8: Ngân hàng Anh cảnh báo một số vấn đề của Northern Rọck
Ngày 4/9: Diễn biến ngày một xấu đi trên thị trường tiền tệ và lãi suất LIBOR tăng tới mức cao nhất trong vòng 9 năm trở lại.
Ngày 12/9: Ngân hàng Anh khuyến cáo có thể sẽ phải chuẩn bị các khoản vay khẩn cấp đối với các Ngân hàng đang gặp khó khăn về nguồn vốn ngắn hạn.
Ngày 13/9: Vào lúc 8: 30 pm, BBC thông báo Northern Rock đã thừa nhận cần được hỗ trợ khẩn cấp từ Ngân hàng Anh
Ngày 17/9: Ngân hàng Anh, Kho bạc nhà nước và FSA thông báo những kế hoạch dự phòng giúp Northern Rock bình ổn hoạt động trong thời gian bất ổn của thị trường tài chính. Hàng ngàn người đứng xếp hàng trước cửa các chi nhánh của Ngân hàng này.
Ngày 17/9: Sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa, chính phủ Anh lên tiếng cam kết sẽ bảo đảm các khoản tiền gửi tại Northern Rock trong giai đoạn này
Ngày 19/9: Khoảng giữa trưa, Ngân hàng Anh thông báo đã bơm khonagr 10 nghìn tỉ pounds để tăng thanh khoản cho thị trường tiền tệ, và hạ lãi suất đi vay trên thị trường liên ngân hàng., đồng thời gia hạn các tài sản thế chấp bao gồm các khoản vay thế chấp.