Để hạn chế đƣợc những nhƣợc điểm của hai phƣơng pháp trên, một phƣơng pháp khác thƣờng đƣợc sử dụng hơn để phân tích những bài tốn về rủi ro là phƣơng pháp phân tích mơ phỏng. Mơ phỏng là quá trình bắt chƣớc một tình huống thực tế bằng tốn học, rồi sau đĩ nghiên cứu các tính chất, đặc điểm trong quá trình vận hành thử của nĩ, cuối cùng rút ra các kết luận và xem xét để từ đĩ đƣa ra quyết định. Hay nĩi cách khác mơ phỏng là một hệ thống sử dụng các con số ngẫu nhiên để đo lƣờng ảnh hƣởng của sự khơng chắc chắn trong một mơ hình bảng tính, thiết lập một cách ngẫu nhiên hết lần này đến lần khác các giá trị của biến rủi ro để mơ phỏng một mơ hình.
Phƣơng pháp mơ phỏng hay cịn đƣợc gọi là phƣơng pháp thử nghiệm thống kê (methods of statistics), phƣơng pháp thƣờng đƣợc sử dụng phổ biến nhất đĩ là
___________________________________________________________________________________
mơ phỏng MonteCarlo. Với mơ phỏng này, chƣơng trình mơ phỏng sẽ lựa chọn một cách ngẫu nhiên một giá trị sẵn cĩ từ phân bố xác suất của tập giá trị đầu vào đã đƣợc định nghĩa trong giả thiết, vì biến đầu vào thƣờng đƣợc là các đại lƣợng ngẫu nhiên do đĩ kết quả mơ phỏng đầu ra dƣới dạng biến ngẫu nhiên là hợp lý hơn và gần giống với thực tế hơn
No
Yes
Hình 3.5. Quy trình phân tích mơ phỏng rủi ro
Do khối lƣợng tính tốn mơ phỏng với phƣơng pháp Monte Carlo là khá lớn nên trong thực tế ta thƣờng sử dụng các phần mềm để hỗ trợ trong việc nghiên cứu. Cĩ rất nhiều phần mềm hỗ trợ nghiên cứu rủi ro nhƣ Risk Master, Crystal Ball, @Risk, Insight… Trong đĩ chƣơng trình Crystal Ball (Decissioneering, Inc, Denver, Mỹ) là một trong số những cơng cụ hỗ trợ đắc lực và hiệu quả nhất trong quá trình lập mơ hình và thực hiện mơ phỏng, Crystal Ball đƣợc sử dụng rộng rãi ở các nghiên cứu trong trong và ngồi nƣớc hiện nay để nghiên cứu và phân tích rủi ro.
Các yếu tố rủi ro, phi rủi ro đầu vào Chọn một tổ hợp cĩ bao nhiêu biến Thủ tục tính tốn Lƣu kết quả Hết số lần lặp KẾT QUẢ
___________________________________________________________________________________
44
Hình 3.6. Mơ hình mơ phỏng montecarlo
Quá trình thực hiện mơ phỏng bao gồm 4 bƣớc cơ bản nhƣ sau:
+ Bước 1- Xác định các biến rủi ro và dạng phân phối xác suất của chúng:
Biến rủi ro là những biến mà sự thay đổi của chúng sẽ ảnh hƣởng đến kết quả dự án. Việc xác định đƣợc dạng phân phối xác suất phù hợp nhất với mỗi biến rủi ro cĩ thể đƣợc thực hiện thơng qua thống kê các dữ liệu quan sát trong quá khứ của biến nghiên cứu hay bằng phƣơng pháp chuyên gia. Tùy theo tính chất vật lý của từng biến ngẫu nhiên nghiên cứu mà ta gán cho nĩ một dạng phân phối xác suất thích hợp. Chƣơng trình Crystal ball cung cấp cho ta hơn 20 dạng phân phối xác suất và cơng cụ hỗ trợ BestFit để tìm đƣợc dạng phân phối phù hợp nhất cho mỗi biến.
+ Bước 2- Xây dựng mơ hình mơ phỏng:
Đây là mơ hình tốn họctrình bày mối quan hệ giữa các biến đầu vào và các biến đầu ra. Nĩ là tập hợp các cơng thức xử lý các biến số mà chúng dẫn tới sự đánh giá của một kết quả đƣợc yêu cầu. Một mơ hình tốt là mơ hình khi đã cho dữ liệu biến số đầu vào là “đúng” thì ta cĩ khả năng tiên đốn đƣợc kết quả một cách chính xác nhất cĩ thể, là mơ hình bao gồm đầy đủ các biến số thích hợp (loại trừ những biến số khơng thích hợp) và cĩ những mối quan hệ đúng giữa chúng.
+ Bước 3 Thực hiện mơ phỏng:
Mỗi mơ phỏng tƣơng ứng với mỗi lần phát số ngẫu nhiên và từ đĩ thơng qua các quy luật xác suất của các biến đầu vào sẽ xác định giá trị các biến đầu vào. Trên cơ sở các giá trị biến đầu vào này sẽ xác định đƣợc giá trị của biến đầu ra tƣơng ứng với mơ phỏng.Giá trị của biến đầu ra sẽ đƣợc trình bày dƣới dạng chuỗi thống kê. Quá trình trên đƣợc lặp đi lặp lại cho đến khi đủ những kết quả cần thiết để xử lý thống kê. Để cĩ đƣợc một mức độ chính xác cần thiết, cần phải thực hiện một số khá lớn những lần mơ phỏng, cĩ thể lên đến hàng trăm,
___________________________________________________________________________________
hàng ngàn lần. Nĩi chung số lần mơ phỏng càng lớn, lời giải sẽ càng hội tụ về quy luật đúng của biến nghiên cứu.
+ Bước 4 Phân tích kết quả:
Từ kết quả của biến đầu ra dƣới dạngthống kê ta sẽ xác định đƣợc các đặc trƣng thống kê của biến nghiên cứu nhƣ giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, xác suất để biến nghiên cứu nằm trong giới hạn cho trƣớc… Bằng cách vẽ hàm phân phối xác suất tích lũy của các kết quả, ta cĩ thể quan sát mức độ mong đợi của kết quả dự án ứng với từng giá trị đã cho bất kỳ. Xác suất rủi ro của dự án đƣợc biểu thị qua các hàm phân phối xác suất tích lũy.
- Ưu và nhược điểm của phương pháp mơ phỏng:
+ Phƣơng pháp mơ phỏng cho phép ta cĩ thể đƣa vào các tình huống phức tạp hơn so với các phƣơng pháp khác, cĩ thể áp dụng để phân tích cho những dự án lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều tình huống phức tạp. Đây là một phƣơng pháp trung thực, khách quan, đơn giản, linh hoạt và cũng tiết kiệm đƣợc khá nhiều thời gian. Đơi khi đây là phƣơng pháp duy nhất cĩ thể áp dụng để nghiên cứu một vấn đề. Phƣơng pháp mơ phỏng cĩ khả năng cho phép nghiên cứu ảnh hƣởng luân phiên của các biến lên kết quả của bài tốn, từ đĩ ta cĩ thể xác định tầm quan trọng của từng biến ảnh hƣởng lên kết quả, biến nào là biến ảnh hƣởng lớn nhất, biến nào là biến ảnh hƣởng ít nhất…
+ Tuy nhiên phƣơng pháp mơ phỏng khơng đƣa ra lời giải tối ƣu cụ thể nhƣ các phƣơng pháp khác nhƣ quy hoạch tuyến tính, PERT… Phƣơng pháp chỉ cho ra các kết quả dự báo với các xác suất nhất định. Nĩ địi hỏi chúng ta phải tạo ra tất cả các điều kiện và ràng buộc để khảo sát lời giải chứ bản thân phƣơng pháp mơ phỏng khơng tự đƣa ra lời giải. V à lời giải của một vấn đề này thì thƣờng khơng chuyển đƣợc cho vấn đề khác. Nĩi một cách khác thì mỗi lời giải là cá biệt cho mỗi trƣờng hợp.
46
Chƣơng 4: THU THẬP - PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
4.1. Các giai đoạn của dự án
Hình 4.1:Các giai đoạn của dự án đầu tƣ.
Tùy theo đặc thù của dự án và doanh nghiệp mà các giai đoạn thực hiện dài hay ngắn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Giai đoạn chuẩn bị đầu tư : Tạo tiền đề và quyết định sự thành cơng hay thất bại ở 2 giai đoạn sau, đặc biệt là với giai đoạn vận hành kết quả đầu tƣ. Ở giai đoạn này, vấn đề quan trọng là chất lƣợng, chính xác của kết quả nghiên cứu. Tổng chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ thƣờng chiếm từ 0.5-15% tổng vốn đầu tƣ vào dự
Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ Giai đoạn thực hiện đầu tƣ Giai đoạn vận hành kết quả đầu tƣ Khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tƣ Nghiên cứu tiền khả
thi và khả thi
Qui hoạch
Báo cáo đầu tƣ
Xác định tổng mức đầu tƣ sơ bộ Lập và thẩm định dự án Đền bù, giải phĩng mặt bằng Thiết kế và xác định tổng mức đầu tƣ Mời thầu và ký kết hợp đồng Thi cơng cơng trình và nghiệm thu, quyết
tốn cơng trình
Vận hành, khai thác bán sản phẩm/cung
án. Làm tốt cơng tác chuẩn bị đầu tƣ sẽ tạo tiền đề thuận lợi cho việc thực hiện các giai đoạn cịn lại của dự án.
- Giai đoạn thực hiện đầu tư : Vấn đề thời gian là quan trọng hơn cả, 85- 95.5% vốn đầu tƣ đƣợc chia ra và huy động trong suốt thời gian thực hiện đầu tƣ. Thời gian thực hiện đầu tƣ phụ thuộc nhiều vào cơng tác chuẩn bị đầu tƣ cũng nhƣ việc điều hành, quản lý việc thực hiện quá trình đầu tƣ.
- Giai đoạn vận hành kết quả đầu tư: Nhằm đạt đƣợc các giai mục tiêu của dự án, các kết quả do giai đoạn thực hiện đầu tƣ tạo ra đảm bảo tính đồng bộ, chất lƣợng tốt, đúng tiến độ tại thời điểm thích hợp. Làm tốt cơng tác của giai đoạn chuẩn bị và thực hiện đầu tƣ sẽ tạo thuận lợi cho quá trình tổ chức, quản lý phát huy tác dụng của các kết quả đầu tƣ.