Ph ng pháp mô ph ng Monte Carlo

Một phần của tài liệu Ứng dụng phương pháp Value Risk trong quản lý đồng tiền tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn (Trang 31)

- N i dung ph ng pháp: Quy trình tính VaR theo ph ng pháp mô ph ng

Monte Carlo có th đ c mô t theo 3 b c nh sau:

C đ nh r i ro bi n đ ng giá c a danh m c (đ l ch chu n su t sinh l i) và h s t ng quan su t sinh l i gi a các tài s n trong danh m c, trên c s đó ph n m m mô ph ng s t o ra vô s các tr ng h p k t h p khác nhau gi a các tài s n trong danh m c, t o ra su t sinh l i danh m c khác nhau. Thông th ng mô ph ng này có th t o ra hàng ch c ngàn hay hàng tri u tr ng h p khác nhau.

Trên c s đó xác đ nh các thông s c a danh m c nh phân ph i su t sinh l i, các giá tr VaR.

- ánh giá v ph ng pháp: u đi m:

Th m nh c a ph ng pháp mô ph ng Monte Carlo có th đ c nh n th y thông qua vi c so sánh nó v i các ph ng pháp tính VaR khác. Không gi ng nh ph ng pháp ph ng sai - hi p ph ng sai, chúng ta không c n ph i đ a ra nh ng gi đ nh không th c t v phân ph i chu n hoá c a thu nh p. Trái v i ph ng pháp mô ph ng l ch s , chúng ta c ng b t đ u v i d li u l ch s nh ng có th t do đ a vào đó nh ng nh n đ nh ch quan và các thông tin khác đ c i ti n phân b xác su t đ c d báo (không yêu c u s li u quá kh ph i đ y đ ). H n n a, mô ph ng Monte Carlo có th đ c dùng đ đánh giá VaR cho b t k lo i danh m c nào, nó c ng đ linh ho t đ tính cho các công c quy n ch n và nh ng ch ng khoán ki u ki u ch n.

Nh c đi m:

Mô ph ng ch t t trong tr ng h p các gi đ nh v phân ph i xác su t c a đ u vào là phù h p. Thêm vào đó, khi mà s l ng các nhân t r i ro th tr ng t ng và s đ ng bi n đ i c a chúng tr lên ph c t p thì ph ng pháp mô ph ng Monte Carlo tr nên khó th c hi n h n vì 2 lí do. M t là, khi đó b n ph i d tính phân b xác xu t cho hàng tr m các bi n s r i ro th tr ng ch không ch là m t tài s n ho c d án đ n l . Hai là, s l ng mô ph ng mà b n c n th c hi n đ có đ c d tính h p lí v VaR s t ng lên đáng k (có th lên t i hàng 10.000 ch không ph i là hàng nghìn n a). Do đó, khó kh n l n nh t là ph i có ph n m n chuyên d ng t ng

thích đ có th tính toán cho hàng ch c ngàn tr ng h p.

 Trong th c t , các ngân hàng và t ch c tài chính s d ng c 3 ph ng

pháp trên và s d ng ngày càng r ng rưi. Ngay trong Basel II, ph n II, m c VI “R i ro th tr ng”, đo n 718, trang 194, Ngân hàng thanh toán qu c t (BIS) c ng cho

và không cách nào đ c coi là có giá tr h n cách nào và yêu c u các ngân hàng ph i s d ng ph ng pháp VaR, đ tin c y 99% đ l ng hoá r i ro, nh là m t trong các chu n m c v đ nh l ng trong qu n tr ngân hàng. Trong b i c nh kh ng ho ng tài chính, vi c đánh giá r i ro càng quan tr ng, do v y BIS yêu c u t n su t tính toán VaR cao h n, hàng tháng thay vì ba tháng nh tr c đây.

Một phần của tài liệu Ứng dụng phương pháp Value Risk trong quản lý đồng tiền tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn (Trang 31)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(101 trang)