Trên c s s li u dòng ti n huy đ ng, cho vay ng n h n phát sinh hàng ngày
c a BIDV ông Sài Gòn n m2011 đ n 6 tháng đ u n m 2013, d li u nghiên c u đ c trình bày t i b ng 3.1 và b ng 3.2 trong ph l c đính kèm.
Dòng ti n huy đ ng phát sinh v i các ho t đ ng g i ti n, rút ti n c a khách
hàng, bi n đ ng m nh các ngày trong tu n, nh ng ngày th 7 bi n đ ng ít do l ng khách hàng giao d ch th a th t, nh ng ngày ch nh t và ngày l ch y u phát sinh các dòng ti n vào, ra d a vào các giao d ch rút ti n m t, thanh toán POS qua th ATM, và m t s lo i th ghi n khác.
i v i dòng ti n cho vay, phát sinh d a vào các ho t đ ng gi i ngân, thu n tín d ng c a khách hàng. T ng t nh dòng ti n huy đ ng, dòng ti n cho vay bi n đ ng nhi u các ngày làm vi c trong tu n, nh ng ngày th 7 phát sinh không đáng
k (ch y u cho vay khách hàng cá nhân), các ngày ch nh t và ngày ngh l ch y u phát sinh các dòng ti n vào, ra d a vào các giao d ch thanh toán qua POS, ebanking...b ng các lo i th tín d ng nh Visa, Master.
3.2.1.2 K t qu nghiên c u
- tin c y đ c l a ch n 95%. Nhu c u rút ti n, g i ti n, nhu c u gi i ngân, thu n phát sinh nh trong nh ng ngày th 7, ch nh t và ngày ngh l nên bài
vi t s d ng đ tin c y 95%.
- Th c hi n phép tính trên dòng ti n huy đ ng (ngu n v n do chính chi nhánh huy đ ng), cho vay ng n h nqua n m 2011 - 6 tháng đ u n m 2013, đ c k t qu t i b ng 3.3:
B ng 3.3: VaR c a nhu c u cho vay ng n h n
VT: tri u đ ng/ngày
N m
Cho vay ng n h n
Ph ng phápph ng sai ậhi p ph ng sai Ph ng phápl ch s
Trung bình l ch chu n VaR VaR
N m 2011 624.856 31.003 676.010 673.081 N m 2012 707.854 54.067 797.066 812.873 6 tháng đ u
n m 2013 792.581 77.253 920.049 900.853
Ngu n: tác gi tính toán t d li u dòng ti n cho vay ng n h n n m 2011-6 tháng đ u n m 2013
Hai ph ng pháp cho 2 k t qu VaR g n b ng nhau và giá tr VaR th hi n đây là m c nhu c u v nhuy đ ng c n thi t c a BIDV ông Sài Gòn (ngu n v n do chính chi nhánh huy đ ng) đ c c l ng đáp ng đ nhu c u vay v n hi n t i c a nh ng khách hàng đang quan h tín d ng v i chi nhánh(hay là nhu c u vay v n g n t i đa c a nh ng khách hàng quan h tínd ng v i chi nhánh).
VaR cho vay ng n h n c a BIDV ông Sài Gòn trong m t ngày v i xác su t 5% n m 2011, 2012 và 6 tháng đ u n m l n l t là 674.546 tri u đ ng, 804.970
tri u đ ng, 910.451 tri u đ ng (bình quân VaR c a 2 ph ng pháp). i u này có ngh a là có 5% kh n ng cho vay ng n h n c a BIDV ông Sài Gòn l n h n
674.546 tri u đ ng cho n m 2011, 804.970 tri u đ ng cho n m 2012, 910.451 tri u đ ng cho 6 tháng đ u n m 2013. Do đó, có 5% kh n ng ngu n v n huy đ ng c a BIDV ông Sài Gòn s c n duy trì l n h n m c c l ng 674.546 tri u đ ng
trong m t ngày cho n m 2011, 804.970 tri u đ ng trong m tngày cho n m 2012 và
910.451 tri u đ ng trong m t ngày cho 6 tháng đ u n m 2013 m i đáp ng đ nhu c u cho vay
VaR n m 2012 cao h n n m 2011 là 130.424 tri u đ ng, VaR 6 tháng đ u n m 2013 cao h n n m 2012 là 105.481 tri u đ ng, k t h p v i VaR n m 2011 - 6
tháng đ u n m 2013 bi n đ ng có xu h ng t ng d n cho th y ho t đ ng cho vay
ng n h nc a BIDV ông Sài Gòn ngày m t gia t ng. ây là xu h ng t ng t t và
phù h p v i đ nh h ng kinh doanh c a BIDV, mang l i hi u qu kinh doanh cao
h n, gi m thi u r i ro cho chi nhánh.
Bi u đ 3.1: Bi n đ ng cu VaR cho vay ng n h n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
VT: tri u đ ng
Ngu n: Báo cáo chi ti t dòng ti n huy đ ng, cho vayn m 2011-6 tháng đ u n m 2013 BIDV ông Sài Gòn, và k t qu t tính toán c a tác gi .
Qua bi u đ cho th y n m 2011-2012, m c t ng VaR cho vay ng n h n bi n đ ng t ng d n v i m c t ng ch m. Tuy nhiên sang n m 2013, VaR cho vay ng n h n bi n đ ng t ng nhanh và m nh h n so v i n m 2011-2012. i u đó th hi n - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000
1,000,000 VaR (cho vay ng n h n) Trung bình cho vay ng n h n
ho t đ ng cho vay ng n h n c a chi nhánh ngày càng đ c đ y m nh và t ng tr ng m nh trong n m 2013. B ng 3.4: Xác đ nh m c th a/thi u h t ti nhuy đ ng ng n h n VT: tri u đ ng/ngày, % N m Ti n huy đ ng ng n h n Th a ti n Thi u h t ti n T l ngày đ d ti nhuy đ ng ng n h n M c d th a ti nhuy đ ng ng n h n bình quân T l ngày ti n huy đ ng ng n h nch a đáp ng đ nhu c u cho vay ng n h n M c thi u h t ti nhuy đ ng ng n h n bình quân N m 2011 365/365 = 100% 1.103.246 0% 0 N m 2012 366/366 = 100% 1.183.691 0% 0 6 tháng đ u n m 2013 181/181 = 100% 1.476.823 0% 0
Ngu n: tác gi tính toán t d li u dòng ti n huy đ ng ng n h n và cho vay ng n h n n m 2011-6
tháng đ u n m 2013
N m 2011- 6 tháng đ u n m 2013, ho t đ ng huy đ ng v n ng n h n c a chi nhánh r t t t. Chi nhánh đư ch a s d ng h t ngu n v n mà mình huy đ ng đ cho
vay ng n h n và còn đ d th a m t l ng r t l n v i m c bình quân: n m 2011-
2012 l n h n 1.100 t đ ng, 6 tháng đ u n m lên t i h n 1.476 t đ ng. Ngu n v n d th a này ngoài đáp ng nhu c u t ng thêm cho vay ng n h n trong th i gian t i còn có th dùng đ cho vaytrung dài h n.
Bi u đ 3.2: Huy đ ng ng n h n dùng cho vay trung dài h n
VT: tri u đ ng
Ngu n: Báo cáo chi ti t dòng ti n huy đ ng, cho vayn m 2011-6 tháng đ u n m 2013 BIDV ông Sài Gòn, và k t qu t tính toán c a tác gi
Qua bi u đ cho th y n m 2011-6 tháng đ u n m 2013, huy đ ng v n ng n h n còn d có th dùng cho vay trung dài h n bi n đ ng theo xu h ng t ng d n và
m c bi n đ ng l n, th hi n v n huy đ ng ng n h n c a BIDV ông Sài Gòn ngày càng d i dào và đáp ng d cho c nhu c u vay trung dài h n. Bên c nh đó, huy đ ng v n trung dài h n c a BIDV ông Sài Gòn c ng bi n đ ng t ng d n nh ng không t ng m nh nh m c t ng c a d huy đ ng v n ng n h n và ngu n huy đ ng
này ngày càng đáp ng đ nhu c u cho vay trung dài h n. Cho vay trung dài h n bi n đ ng r t ít,h u nh là không t ng và ngày càng đ c tài tr b ng chính ngu n v n huy đ ng trung dài h nc a chi nhánh.
0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
Huy đ ng trung dài h n Cho vay trung dài h n
3.2.2 Ti n m t t i qu
3.2.2.1 D li u nghiên c u
Trên c s s li u dòng ti n m t t i qu phát sinh hàng ngày c a BIDV ông
Sài Gòn n m2011 đ n 6 tháng đ u n m 2013 (không bao g m ngày th 7, ch nh t và ngày ngh l ), d li u nghiên c u đ c trình bày t i b ng 3.5 trong ph l c đính
kèm.
Ho t đ ng rút ti n, n p ti n m t c a khách hàng c ng nh ho t đ ng đi u ph i ti n m t t i qu c a BIDV ông Sài Gòn v Chi nhánh đ u m i (BIDV H Chí
Minh), ch phát sinh vào ngày làm vi c trong n m, không phát sinh vào ngày th 7, ch nh t và các ngày ngh l trong n m 2011-2012.
T đ u n m 2013 cho đ n nay, BIDV ông Sài Gòn th c hi n m c a giao d ch thêm sáng th 7 theo ch đ o c a Tr s chính cho nên nh ng ngày này v n phát sinh giao d ch rút ti n, n p ti n m t. Nh ng do m i tri n khai th c hi n làm vi c ngày th 7 và ch tr ng ch a ph c v nhu c u rút ti n, n p ti n c a khách hàng doanh nghi p nên nhu c u rút ti n, n p ti n m t phát sinh vào ngày th 7 r t th p, dao đ ng m c 2,3 - 9,7 t đ ng/ngày, bình quân 7 t đ ng/ngày đ i v i ho t đ ng n p ti n và 2,7- 20 t đ ng/ngày, bình quân 12,5 t đ ng/ngày đ i v i ho t đ ng rút ti n.
Ho t đ ng rút ti n, n p ti n hàng tháng có nh ng phát sinh đ t bi n r t l n đ n 70-80 t đ ng vào nh ng ngày mà các khách hàng – các công ty l n giao d ch tr l ng qua chi nhánh (ví d : công ty Nissei, công ty Freetrend A, công ty
Freetrend...trong Khu ch xu t Linh Trung 1, Khu ch xu t Linh Trung 2). Bên
c nh đó, còn có các đ t rút ti n, n p ti n phát sinh khá l n t 30-40 t đ ng c a công tác chi đ n bù cho Ban b i th ng gi i phóng m t b ng Qu n 9, Qu n Th
c trong n m. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
H n m c t n qu ti n m t cu i ngày theo d li u th ng kê cho th y có nhi u ngày v t h n m c t n qu ti n m t Tr s chính giao. Tuy nhiên ph n l n nh ng
ngày này chi nhánh đ u đư đ c chi nhánh làm t trình gi i trình nguyên nhân v t g i Tr s chính ch p thu n.
3.2.2.2 K t qu nghiên c u
- tin c y đ c l a ch n 95%. Nhu c u n p ti n, rút ti n phát sinh đ t bi n r t l n c a các khách hàng là công ty l n thanh toán ti n l ng hàng tháng. Nh ng kho n này đ u đ c báo tr c cho ngân hàng đ ngân hàng ch đ ng chu n b đ ti n đáp ng t t nhu c u c a khách hàng. - Th c hi n phép tính trên dòng ti n m t t i qu qua n m 2011 đ n6 tháng đ u n m 2013, đ c k t qu t i b ng 3.6: B ng 3.6: VaR c a h n m c t n qu ti nm t t i qu VT: tri u đ ng/ngày N m H n m c t n qu ti n m t t i qu Ph ng phápph ng sai ậhi p ph ng sai pháp Ph ng l ch s Tr s chính giao
Trung bình l ch chu n VaR VaR
N m 2011 29.185 10.589 46.657 49.287 35.000-55.000 N m 2012 36.223 11.414 55.056 59.826 55.000 6 tháng đ u n m 2013 36.664 13.144 58.352 67.404 47.000-50.000 Ngu n: tác gi tính toán t d li u dòng ti n m t t i qu n m 2011-6 tháng đ u n m 2013 Ghi chú: tác gi đ a h n m c t n qu ti n m t t i qu do Tr s chính phân giao cho chi nhánh hàng n m vào b ng 3.6 đ đ i chi u v i k t qu VaR mà tác gi
tính toán.
Hai ph ng pháp cho 2 k t qu VaR g n b ng nhau và giá tr VaR th hi n đây là nh ng m c duy trì h n m c t n qu cu i ngày c a BIDV ông Sài Gòn đ c c l ng sau khi đư đáp ng đ nhu c u rút ti n c a khách hàng.
VaR h n m c t n qu ti n m t t i qu c a chi nhánh trong m t ngày v i xác su t 5% n m 2011, 2012, 6 tháng đ u n m 2013 l n l t là 47.972 tri u đ ng,
ngh a là có 5% kh n ng h n m c t n qu ti n m t t i qu c a chi nhánh l n h n
47.972 tri u đ ng cho n m 2011, 57.441 tri u đ ng cho n m 2012, 62.878 tri u đ ng cho 6 tháng đ u n m 2013. Do đó, có 5% kh n ng h n m c t n qu ti n m t t i qu c a chi nhánh s c n duy trì l n h n m c c l ng 47.972 tri u đ ng trong m tngày cho n m 2011, 57.441 tri uđ ng trong m tngày cho n m 2012 và 62.878
tri u đ ng trong m t ngày cho 6 tháng đ u n m 2013 m i đáp ng đ nhu c u rút ti n c a khách hàng.
VaR c tính n m 2011 là 47.972 tri u đ ng phù h p v i h n m c t n qu ti n m t cu i ngày mà Tr s chính đư giao cho chi nhánh trong n m này: 35-55 t đ ng, nh ng n m 2012 và 6 tháng đ u n m 2013 l n l t là 57.441 tri u đ ng,
62.878 tri u đ ng cao h n h n m c t n qu ti n m t cu i ngày mà Tr s chính đư giao cho chi nhánh trong n m 2012 là 55 t đ ng, 6 tháng đ u n m 2013 là 47.000-
50.000 tri u đ ng.
Trung bình m c t n qu ti nm t t i qu n m 2012 l n h n n m 2011, 6 tháng
đ u n m 2013 l n h n n m 2012, cho th y nhu c u rút ti n m t c a khách hàng có s gia t ng, n m sau cao h n n m tr c. l ch chu n c a m c t n qu ti n m t t i qu t ng đ i l nh n10 t đ ng/ngày, cho th y s bi n đ ng m c t n qu ti n m t t i qu t ng đ i nhi u, đi u này phù h p v i đ c thù kinh doanh hi n t i c a
Chi nhánh th ng xuyên phát sinh các kho n rút ti n m t l n nh m đáp ng nhu c u thanh toán ti n l ng cho các công ty quy mô l n trong Khu ch xu t Linh Trung 1, Khu ch xu t Linh Trung 2, và đáp ng nhu c u thanh toán ti n chi đ n bù cho các Ban b i th ng gi i phóng m t b ng Qu n 9, Qu n Th c.
Bi u đ 3.3: Bi n đ ng cu VaRh n m c t n qu ti n m t t i qu
VT: tri u đ ng
Ngu n: Báo cáo chi ti t dòng ti n m t t i qu n m 2011-6 tháng đ u n m 2013 BIDV ông
Sài Gòn, và k t qu t tính toán c a tác gi .
Qua bi u đ cho th y nhu c u rút ti n m t t i qu c a BIDV ông Sài Gòn m i tháng đ u có nh ng th i đi m bi n đ ng t ng đ t ng t r t m nh, sau đó l i gi m đ t ng t v m c nh nh ng th i đi m ch a t ng. i u này th hi n rõ tính ch t đ c thù kinh doanh ph c v đáp ng nhu c urút ti n m t l n đ thanh toán ti n l ng vào m t ngày đ nh k trong tháng c a các công ty l n. ng th i qua bi u đ c ng cho th y h n m c t n qu ti n m t trung bình đ c duy trì m c t t, luôn
th ph n m c c l ng VaR h n m c t n qu ti n m tc a chi nhánh. 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 VaR (H n m c t n qu ti n m t t i qu ) Trung bình m c t n qu ti n m t Nhu c u rút ti n m t
B ng 3.7: Xác đ nh m c th a/thi u h t ti nm t t i qu
VT: tri u đ ng/ngày, %
N m
H n m c ti nm t t i qu V t h n m c t n qu theo
k t qu c tính VaR Không v t h n m c t n qu theo k t qu c VaR
T l ngày v t h n m c t n qu c tính VaR M c v t bình quân T l ngày không v t h n m c t n qu c tính VaR M c không v t bình quân (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});