Ph ng pháp tính VaR

Một phần của tài liệu Ứng dụng phương pháp Value Risk trong quản lý đồng tiền tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn (Trang 27)

Có 3 ph ng pháp c b n dùng đ tính VaR nh ng có r t nhi u các bi n s trong m i ph ng pháp. C th các ph ng pháp:

1.5.4.1 Ph ng pháp ph ng sai ậhi p ph ng sai

- N i dung ph ng pháp:

Ph ng pháp ph ng sai – hi p ph ng sai hay còn g i là Ph ng pháp tham s . Ph ng pháp này đ c xây d ng d a trên gi đ nh t su t sinh l i c a danh m c có phân ph i chu n. Hàm phân ph i chu n đ c bi u hi n b ng giá tr k v ng và đ l ch chu n.

Trong phân ph i chu n, nh ng giá tr n m bên trái giá tr trung bình m t kho ng -1,65 ch chi m 5% toàn b s quan sát và nh ng giá tr n m bên trái giá tr trung bình m t kho ng -2,33 ch chi m 1% toàn b quan sát.

Công th c tính c th nh sau:

VaR = (µ p - * p) (đ n v tính %) Ho c:

VaR = V p * (µ p - * p) (đ n v tính ti n) Trong đó:

µ p : là su t sinh l i trung bình c a danh m c : là h s tin c y, trong đó:

+ H s này =1,65 n u đ tin c y là 95% + H s này = 2,33 n u đ tin c y là 99%.

p : là đ l ch chu n su t sinh l i theo k .

V p : là giá tr danh m c đ u k . Ví d :

N u ta s h u danh m c th tr ng có h s t ng quan b ng m tso v i VN-

Index. N m 2007, danh m c này s có su t sinh l i 23,3%/n m, t ng đ ng 1,76%/tháng và r i ro tháng là 12,8% thì vào ngày 01/01/2008 có th xác đ nh VaR tháng c a danh m c này là:

VaR 95% = 1,76% - 1,65 x 12,8% = - 19,36%

VaR 99% = 1,76% - 2,33 x 12,8% = - 28,06%

N u danh m c có giá tr ban đ u là 1 t đ ng thì m i tháng có th l 193,6 tri u đ ng(95% đ tin c y) ho c m t 280,6 tri u đ ng(99% đ tin c y).

- ánh giá v ph ng pháp: u đi m:

Th m nh c a ph ng pháp ph ng sai - hi p ph ng sai là VaR đ c tính m t cách đ n gi n n u b n có gi thi t v phân ph i c a thu nh p và tính đ c các giá tr trung bình, ph ng sai và hi p ph ng sai c a thu nh p.

Nh c đi m:

+ Gi đ nh phân ph i sai: N u thu nh p không phân ph i chu n, k t qu tính VaR s cho giá tr th p h n th c t . Nói cách khác, m c dù có gi đ nh v phân ph i chu n, nh ng n u có nhi u các giá tr thu nh p n m ngoài phân ph i chu n h n mong đ i thì VaR th c t s cao h n nhi u so v i k t qu VaR đ c tính ra. i u đó có ngh a trong nh ng giai đo n bi n đ ng m nh c a th tr ng và trong nh ng th tr ng kém hi u qu thì ý ngh a c a ph ng pháp tính toán này gi m.

+ L i đ u vào: Th m chí khi các gi thi t v phân ph i thu nh p chu n hoá đ c gi v ng, VaR v n có th sai n u ph ng sai và hi p ph ng sai đ c s d ng đ tính nó là không chính xác. Ngay c khi nh ng con s này đ c d báo d a trên s li u l ch s thì v n có m t l i nh t đ nh liên quan đ n m i d báo.

+ Các bi n s không n đ nh: M t v n đ liên quan x y ra đó là ph ng sai và hi p ph ng sai gi a các tài s n thay đ i theo th i gian. S không n đ nh c a chúng là bình th ng vì các y u t nh h ng đ n nh ng con s này c ng th ng xuyên bi n đ ng. Ví d , h s t ng quan gi a USD và JPY có th thay đ i n u giá d u t ng 15% và đi u này có th phá h ng k t qu VaR đ c tính.

1.5.4.2 Ph ng pháp Mô ph ng l ch s

Mô ph ng l ch s là cách th c đ n gi n nh t đ tính VaR cho r t nhi u danh m c. Trong ph ng pháp này, VaR c a danh m c đ c d đoán b ng cách l p ra m t chu i thu nh p theo th i gian c a danh m c đó trên c s các d li u l ch s th c t và tính m c thay đ i x y ra gi a các th i đi m.

- N i dung ph ng pháp:

Ph ng pháp này b t đ u v i m t chu i d li u l ch s c a t ng nhân t r i ro th tr ng, nhà phân tích không s d ng s li u đ d tính ph ng sai và hi p ph ng sai, mà ch c n tính toán s thay đ i giá tr danh m c theo th i gian, sau đó xác đ nh đi m gi i h n trong dưy s đó. i m gi i h n s b ng t ng s quan sát nhân v i 0,05 (đ tin c y 95%) hay 0,01 (đ tin c y 99%), tính t giá tr th p nh t. N u chúng ta có 1000 quan sát thì VaR 95% s n m v trí t 50 t trên xu ng, VaR 99% s n m v trí 10 t trên xu ng.

- ánh giá v ph ng pháp: u đi m:

Ph ng pháp mô ph ng l ch s có u đi m là dùng đ c v i m i lo i tài s n, đ n gi n trong tính toán, không đòi h i su t sinh l i ph i có phân ph i chu n, tính toán nhanh chóng h n so v i ph ng pháp mô ph ng Monte Carlo. ây là ph ng pháp ph bi n và d áp d ng.

Nh c đi m:

Các gi đ nh n trong mô hình chính là nh ng nguyên nhân cho nh ng h n ch c a nó. C th , Ph ng pháp mô ph ng l ch s có 2 h n ch chính đó là:

L ch s không l p l i hoàn toàn: m c dù c 3 ph ng pháp tính VaR đ u s d ng d li u l ch s nh ng mô ph ng l ch s ph i ph thu c nhi u vào các s li u l ch s h n 2 ph ng pháp kia, lí do đ n gi n là VaR đ c tính toàn b d a trên s thay đ i giá trong l ch s nên yêu c u ph i có đ y đ s li u l ch s , là yêu c u khá khó kh n đ i v i nhi u lo i tài s n. Ví d đ i v i giá d u là m t ví d khá

c đi n. Nhà qu n lý danh m c ho c công ty tính VaR cho giá d u d a trên d li u t n m 1992 đ n n m 1998 s có th đ a ra m c t n th t cao h n nhi u so v i k v ng trong giai đo n t n m 1999 đ n 2004 vì đó là th i k đ bi n đ ng giá t ng

cao.

Tính xu h ng trong d li u: Khi tính VaR, ta s d ng d li u l ch s v i t t c các đi m d li u có tr ng s nh nhau, trong khi đó nhi u giá tr c a nhi u

đ ng ti n bi n đ ng theo th i gian, giá tr th c c a tài s n c ng thay đ i theo, nên dưy s giá có th ph i đi u ch nh. Ph ng pháp này s không chính xác n u ph i d báo dài h n. Nói cách khác, s thay đ i giá gi a các ngày giao d ch trong n m 1992 nh h ng đ n VaR v i m c đ gi ng nh s thay đ i giá gi a các ngày giao d ch

trong n m 1998. Tuy nhiên, n u nh có m t xu h ng t ng đ bi n đ ng ngay trong th i k l ch s , chúng ta s có k t qu VaR không chính xác.

Tóm l i, ph ng pháp mô ph ng l ch s giúp chúng ta tránh đ c nh ng v n đ phi n toái liên quan đ n các gi thi t v phân ph i thu nh p vì nó d a trên gi đ nh đ n gi n đó là phân ph i c a thu nh p trong quá kh là đ i di n hoàn h o cho thu nh p k v ng trong t ng lai. Tuy nhiên, trong đi u ki n th tr ng r i ro có nhi u bi n đ ng và s thay đ i v m t c u trúc x y ra v i t n su t th ng xuyên thì gi đ nh này khó có th đ c duy trì.

1.5.4.3 Ph ng pháp mô ph ng Monte Carlo

- N i dung ph ng pháp: Quy trình tính VaR theo ph ng pháp mô ph ng

Monte Carlo có th đ c mô t theo 3 b c nh sau:

C đ nh r i ro bi n đ ng giá c a danh m c (đ l ch chu n su t sinh l i) và h s t ng quan su t sinh l i gi a các tài s n trong danh m c, trên c s đó ph n m m mô ph ng s t o ra vô s các tr ng h p k t h p khác nhau gi a các tài s n trong danh m c, t o ra su t sinh l i danh m c khác nhau. Thông th ng mô ph ng này có th t o ra hàng ch c ngàn hay hàng tri u tr ng h p khác nhau.

Trên c s đó xác đ nh các thông s c a danh m c nh phân ph i su t sinh l i, các giá tr VaR.

- ánh giá v ph ng pháp: u đi m:

Th m nh c a ph ng pháp mô ph ng Monte Carlo có th đ c nh n th y thông qua vi c so sánh nó v i các ph ng pháp tính VaR khác. Không gi ng nh ph ng pháp ph ng sai - hi p ph ng sai, chúng ta không c n ph i đ a ra nh ng gi đ nh không th c t v phân ph i chu n hoá c a thu nh p. Trái v i ph ng pháp mô ph ng l ch s , chúng ta c ng b t đ u v i d li u l ch s nh ng có th t do đ a vào đó nh ng nh n đ nh ch quan và các thông tin khác đ c i ti n phân b xác su t đ c d báo (không yêu c u s li u quá kh ph i đ y đ ). H n n a, mô ph ng Monte Carlo có th đ c dùng đ đánh giá VaR cho b t k lo i danh m c nào, nó c ng đ linh ho t đ tính cho các công c quy n ch n và nh ng ch ng khoán ki u ki u ch n.

Nh c đi m:

Mô ph ng ch t t trong tr ng h p các gi đ nh v phân ph i xác su t c a đ u vào là phù h p. Thêm vào đó, khi mà s l ng các nhân t r i ro th tr ng t ng và s đ ng bi n đ i c a chúng tr lên ph c t p thì ph ng pháp mô ph ng Monte Carlo tr nên khó th c hi n h n vì 2 lí do. M t là, khi đó b n ph i d tính phân b xác xu t cho hàng tr m các bi n s r i ro th tr ng ch không ch là m t tài s n ho c d án đ n l . Hai là, s l ng mô ph ng mà b n c n th c hi n đ có đ c d tính h p lí v VaR s t ng lên đáng k (có th lên t i hàng 10.000 ch không ph i là hàng nghìn n a). Do đó, khó kh n l n nh t là ph i có ph n m n chuyên d ng t ng

thích đ có th tính toán cho hàng ch c ngàn tr ng h p.

 Trong th c t , các ngân hàng và t ch c tài chính s d ng c 3 ph ng

pháp trên và s d ng ngày càng r ng rưi. Ngay trong Basel II, ph n II, m c VI “R i ro th tr ng”, đo n 718, trang 194, Ngân hàng thanh toán qu c t (BIS) c ng cho

và không cách nào đ c coi là có giá tr h n cách nào và yêu c u các ngân hàng ph i s d ng ph ng pháp VaR, đ tin c y 99% đ l ng hoá r i ro, nh là m t trong các chu n m c v đ nh l ng trong qu n tr ngân hàng. Trong b i c nh kh ng ho ng tài chính, vi c đánh giá r i ro càng quan tr ng, do v y BIS yêu c u t n su t tính toán VaR cao h n, hàng tháng thay vì ba tháng nh tr c đây.

1.5.5 Back testing (H u ki m-ki m tra l i nh ng tính toán tr c b ng th c t )

VaR đ c s d ng r ng rưi ph c v qu n lý r i ro vì tính chính xác c a nó v i t cách là m t công c qu n lý r i ro và tính h u d ng c a nó trong vi c ra quy t đ nh. Tuy nhiên, v n có khá nhi u ch trích xung quanh VaR.

VaR có th sai. Không có ph ng pháp đo l ng VaR chính xác tuy t đ i,

m i ph ng pháp đ u có nh ng h n ch riêng. K t qu là VaR chúng ta tính cho m t tài s n, danh m c ho c m t công ty có th sai và đôi khi, nh ng l i này quá l n d n đ n VaR đo l ng sai m c đ r i ro có th g p ph i. Các lí do x y ra l i có th r t khác nhau tu thu c t ng công ty, nó có th bao g m nh ng l i sau:

- Phân ph i thu nh p: m i ph ng pháp tính VaR đ u đ a ra gi đ nh v phân ph i thu nh p, nh ng gi đ nh không h p lý có th d n đ n k t qu tính VaR b sai. i v i ph ng pháp tham s , ta gi đ nh phân ph i c a thu nh p là phân ph i chu n, VaR đ c tính toàn b d a trên đ l ch chu n c a thu nh p. V i ph ng pháp mô ph ng Monte Carlo, chúng ta có quy n t do h n trong vi c đ a ra nh ng gi đ nh phân ph i thu nh p khác nhau nh ng chúng ta v n có th sai khi th c hi n nh ng gi đ nh này. Cu i cùng, v i ph ng pháp mô ph ng l ch s , chúng ta gi đ nh r ng phân ph i thu nh p trong l ch s (d a trên s li u quá kh ) là đ i di n cho phân ph i thu nh p trong t ng lai.

- L ch s không ph i là m t d báo t t: t t c các ph ng pháp tính VaR đ u s d ng d li u l ch s m t ch ng m c nào đó, m i ph ng pháp tính VaR có th coi nh là m t hàm c a kho ng th i gian mà d li u l ch s đ c thu th p. N u kho ng th i gian đó là t ng đ i n đ nh thì VaR s cho k t qu th p và có th d

báo không đúng v r i ro trong t ng lai. Ng c l i, n u kho ng th i gian đ c ch n có nhi u bi n đ ng thì giá tr VaR s quá cao.

- S t ng quan không n đ nh: đo l ng VaR ch u tác đ ng c a vi c d tính h s t ng quan gi a các nhân t r i ro (trong ph ng pháp tham s và mô ph ng Monte Carlo) ho c nh ng gi đ nh v đ t ng quan (trong ph ng pháp mô ph ng l ch s ). Nh ng d tính này th ng d a trên d li u l ch s và th t s không n đ nh. L i trong ph ng pháp tính VaR t ng khi l i tính h s t ng quan t ng và l i này càng n ng trong ph ng pháp mô ph ng Monte Carlo.

Nh ng sai sót trên d n đ n k t qu tính VaR có th không chính xác. Vì v y, khi áp d ng VaR ta c n ph i s d ng b sung k thu t back testing (ki m ch ng ng c/ki m nghi m gi thuy t) đ ki m tra và so sánh m c đ chính xác c a VaR

so v i th c t . Ngoài ra, VaR không cung c p nh ng thông tin v r i ro trong tr ng h p có s thay đ i l n và b t ng c a y u t r i ro do các s ki n nh kh ng ho ng chính tr , s can thi p hành chính, khi x y ra thi u phát hay l m phát cao… Vì v y, bên c nh VaR ng i ta ph i s d ng k thu t stress testing (th nghi m kh ng ho ng) đ l ng tính đ c nh ng tr ng h p x u nh t có th x y ra.

1.5.6 M r ng ph m vi ng d ng ph ng pháp VaR

Một phần của tài liệu Ứng dụng phương pháp Value Risk trong quản lý đồng tiền tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Sài Gòn (Trang 27)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(101 trang)