K t lu năch ngă1
2.4.1Mô hình nghiên cu
K t qu c a các công trình nghiên c u trên th gi iđư xây d ng các mô hình v các nhân t nh h ng đ n ho t đ ng cho vay. Qua t ng l c các nghiên c u và phân tích th c tr ng ho t đ ng cho vay KHDN t i Agribank Khu v c TPHCM cho
th y r ng có r t nhi u nhân t nh h ng đ n ho t đ ng cho vay, có th rút ra là ngu n v n cho vay, chính sách cho vay, c nh tranh cho vay, nhân viên cho vay. Ngoài ra, khi nghiên c u c s lý thuy t v ho t đ ng cho vay, m c dù không hình thành m t nghiên c u hoàn chnh, nh ng m t s chuyên gia trong ngành ngân hàng
c ng đư đ c p đ n m t s nhân t khác c ng có nh h ng đ n ho t đ ng cho vay KHDNlà quy trình cho vay, thông tin tín d ng, ki m tra ki m soát n i b . Vì th , nghiên c u đư xây d ng mô hình ban đ u g m 07 nhân t nh m tìm ra mô hình phù h p c aho t đ ng cho vay KHDN t i Agribank Khu v c TPHCM.
V i 07 gi thuy t đ t ra d a trên th c tr ng ho t đ ng cho vay KHDN t i Agribank Khu v c TPHCM.
Ngu n v n cho vay: ngu n v n cho vay t i các NHTM ch y u là ngu n t
huy đ ng v n. Ho t đ ng cho vay ngân hàng càng đ c đ y m nh khi ngu n v n ngân hàng d i dào. Khi ngu n v n huy đ ng ngân hàng t ng tr ng đ u đ n, h p lý mà ho t đ ng cho vay không t ng tr ng theo thì d n đ n tình tr ng d th a v n và gi m l i nhu n ngân hàng. Chính vì v y, gi thuy t đ t ra là ngu n v n huy đ ng
t ng ho c gi m thì ho t đ ng cho vay KHDN t i Agribank Khu v c TPHCM càng
đ c đ y m nh ho c h n ch . Ngu n v n huy đ ng
Chính sách cho vay
N ng l c c nh tranh Nhân viên cho vay
Quy trình cho vay Ki m tra ki m soát
cho vay Thông tin tín d ng
Ho tăđ ng cho vay KHDN
Chính sách cho vay: chính sách cho vay bao g m các y u t gi i h n m c
cho vay đ i v i m t khách hàng, k h n kho n vay, lãi su t cho vay và m c phí,
ph ng th c cho vay, h ng gi i quy t ph n khách hàng vay v t gi i h n, x lý cac kho n vay có v n đ ...t t c các y u t đó có tác đ ng tr c ti p đ n vi c m r ng hay h n ch cho vay c a ngân hàng. N u nh t t c nh ng y u t thu c chính
sách cho vay là đúng đ n và linh ho t, đáp ng đ c các nhu c u đa d ng c a khách hàng thì ho t đ ng cho vay ngân hàng đ c t ng tr ng mà v n đ m b o v ch t
l ng cho vay. Ng c l i, chính sách cho vay th t ch t các đi u ki n d n đ n ho t
đ ng cho vay h n ch .
Vì v y, gi thuy t đ t ra là vi c th t ch t ho c n i l ng chính sách cho vay s d n
đ n vi c đ y m nh ho c h n ch ho t đ ng cho vay KHDN t i Agribank Khu v c TPHCM
N ng l c c nh tranh cho vay: c nh tranh là m t đ ng l c t t đ ngân hàng ngày càng hoàn thi n, không b t t h u so v i đ i th và phát huy các th m nh
v t qua đ i th c nh tranh. Vì v y, n u nh đ i th c nh tranh chi m u th nhi u
h n thì s thu hút nhi u khách hàng và khách hàng hi n t i c ng chuy n sang đ i th c nh tranh. Do đó, gi thuy t đ t ra là c nh tranh trong cho vay gi a các ngân hàng càng nhi u thì ho t đ ng cho vay KHDN t i Agribank Khu v c TPHCM càng
khó kh n.
Nhân viên cho vay: là nhân t quy t đ nh đ n s thành b i trong ho t đ ng cho vay. B i vì nhân viên cho vay là ng i tham gia tr c ti p vào m i b c c a quy trình cho vay và là c u n i gi a khách hàng và ngân hàng. Nhân viên cho vay mà
không có đ o đ c ngh nghi p, làm vi c thi u tinh th n trách nhi m, c ý làm trái pháp lu t s làm nh h ng đ n ch t l ng ho t đ ng cho vay. Trình đ chuyên môn nghi p v và kh n ng giao ti p c ng quy t đ nh đ n s t ng tr ng c a ho t
đ ng cho vay. Do nhân t nhân viên cho vay bao hàm nhi u y u t nh trình đ , kinh nghi m, kh n ng giao ti p, đ o đ c,.. nh h ng đ n ho t đ ng cho vay. Vì v y bài nghiên c u đ a ra hai y u t xem xét là chuyên môn và đ o đ c c a nhân
viên cho vay gi i chuyên môn, đ o đ c t t thì ho t đ ng cho vay KHDN t i Agribank Khu v c TPHCM đ c đ y m nh.
Quy trình cho vay: có vai trò quan tr ng trong ho t đ ng cho vay. Vì m t
quy trình cho vay đúng đ n, ch t ch , h p lý s phân đ nh đ c trách nhi m c th c a t ng ch th tham gia trong quá trình cho vay. T đó, giúp ho t đ ng cho vay (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
đ c đ y m nh và hi u qu . Vì v y, gi thuy t đ t ra là quy trình cho vay h p lý thì ho t đ ng cho vay KHDN t i Agribank Khu v c TPHCM đ c đ y m nh.
Ki m tra, ki m soát n i b : KSNB trong ho t đ ng cho vay có tác d ng gi m thi u và h n ch các r i ro t ho t đ ng cho vay, giúp nhà qu n tr n m b t đ c tình hình ho t đ ng cho vay t đó có nh ng chính sách, ch tr ng nh m đ y m nh ho t đ ng cho vay. Vì v y, gi thuy t đ t ra là ho t đ ng ki m tra KSNB hi u qu v quy trình và ph ng pháp KSNB thì ho t đ ng cho vay KHDN t i Agribank Khu v c TPHCM đ c đ y m nh.
Thông tin tín d ng: giúp cho ngân hàng hi u rõ v khách hàng và giúp ngân hàng phòng ng a và h n ch đ c r i ro trong quá trình cho vay. Vì v y, gi thuy t
đ c đ t ra là h th ng thông tin tín d ng v khách hàng càng đ y đ , chính xác thì ho t đ ng cho vay KHDN t i Agribank Khu v c TPHCM càng đ c đ y m nh.
2.4.2ăPh ngăphápănghiênăc u
Nghiên c u đ c th c hi n qua hai b c: nghiên c u s b và nghiên c u chính th c :
Nghiên c u s b : b ng cách ph ng v n 20 lưnh đ o, nhân viên t i các chi nhánh Agribank Khu v c TPHCM theo cách l y m u thu n ti n nh m phát hi n nh ng sai sót c a b ng câu h i và b c đ u ki m tra thang đo.
Nghiên c u chính th c đ c th c hi n qua các giai đo n : Thi t k m u nghiên c u
Thu th p thông tin t lưnh đ o, nhân viên đang làm công tác tín d ng t i các chi nhánh Agribank Khu v c TPHCM.
Phân tích d li u b ng ph n m m x lỦ SPSS 20 thông qua các b c phân tích nhân t khám phá và h i quy b i.
2.4.2.1 Thi t k m u kh o sát:
Theo Hair và c ng s cho r ng kích th c m u t i thi u ph i 50, t t h n là
100 và t l quan sát/ bi n đo l ng là 5/1. Nghiên c u này s d ng 30 bi n đo l ng, nên s l ng m u c n thi t có th là 150.
M u kh o sát đ c ch n là các nhà lưnh đ o, nhân viên hi n đang làm công tác tín d ng t i các chi nhánh c a Agribank Khu v c TPHCM. M u kh o sát đ c g i đ n 40 chi nhánh Agribank Khu v c TPHCM. Kích c m u quan sát là 225, m u tr l i h p l là 195 m u.
2.4.2.2ăPh ngăphápăthuăth p d li u
- Thu th p d li u : th o lu n v i nhóm chuyên gia đ đ t câu h i ph ng v n, ph ng v n th , đi u ch nh b ng câu h i và ti n hành ph ng v n. Trong phi u ph ng v n chính th c có 30 m c h i cho thang đo y u t nh h ng đ n ho t đ ng cho vay KHDN. M i m c h i đ c cho đi m theo thang đo đ n h ng Linker t 1 đ n 5 v i quy c t
hoàn toàn không đ ng Ủ (1) đ n hoàn toàn đ ng ý (5).
- Cách th c kh o sát : qua kênh ph ng v n tr c ti p v i các nhà lưnh đ o chuyên viên t i các chi nhánh c a Agribank Khu v c TPHCM, ph n tr l i ch y u đ c thu tr c ti p sau khi tr l i.
2.4.2.3ăPh ngăphápăphơnătíchăd li u
D li u đ c phân tích b ng ph n m m SPSS. Sau khi đ c mã hóa và làm s ch, s li u s qua các b c phân tích :
Ki m đ nh thang đo b ng h s tin c y Cronbach Alpha
Phân tích nhân t khám phá (EFA)
ánh giá s phù h p c a mô hình qua h s KMO Ki m tra đ thích h p c a mô hình b ng ch tiêu R2 đi u ch nh
2.4.2.4 Xây d ngăthangăđo
Thang đo m c đ nh h ng các nhân t t phía ngân hàng đ n ho t đ ng cho vay KHDN bao g m 7 thành ph n : (1) Ngu n v n (CAP) ; (2) Chính sách cho vay (POL) ; (3) C nh tranh trong cho vay (COM) ; (4) Nhân viên (OFF) ; (5) Quy trình (PRO); (6) Ki m tra, ki m soát cho vay (CON); (7) Thông tin tín d ng (INF)
- Thành ph n ngu n v n (CAP) đ c đo b ng 03 bi n quan sát, t bi n quan sát mã s Cap1 đ n Cap 3
- Thành ph n chính sách cho vay (POL) đ c đo b ng 05 bi n quan sát, t bi n quan sát mã s Pol1 đ n Pol5
- Thành ph n c nh tranh (COM) đ c đo b ng 04 bi n quan sát, t bi n quan sát mã s Com1 đ n Com4.
- Thành ph n nhân viên (OFF) đ c đo b ng 05 bi n quan sát, t bi n quan sát mã s Off1 đ n Off5
- Thành ph n quy trình (PRO) đ c đo b ng 04 bi n quan sát, t bi n quan sát mã s Pro1 đ n Pro4 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thành ph n ki m tra, ki m soát (CON) đ c đo b ng 03 bi n quan sát, t bi n quan sát mã s Con1 đ n Con3
- Thành ph n thông tin tín d ng (INF) đ c đo b ng 03 bi n quan sát, t bi n quan sát mã s Inf1 đ n Inf3
Thang đo các nhân t t phía ngân hàng tác đ ng đ n ho t đ ng cho vay KHDN bao g m 7 thành ph n và 27 bi n quan sát
2.4.3 K t qu nghiên c u
2.4.3.1 ánhăgiáăthangăđoăvƠăphơnătíchănhơnăt
Nh m lo i b các bi n không có Ủ ngh a ra kh i mô hình,đư ti n hành ki m
đ nh đ tin c y Cronbach alpha c a các thang đo thông qua các bi n quan sát. Cronbach alpha là phép ki m đ nh th ng kê v m c đ ch t ch c a t p h p các bi n quan sát trong thang đo thông qua h s Cronbach alpha. Theo Nguy n ình
Th đ ngh h s Cronbach alpha t 0,6 tr lên là có th s d ng đ c trong tr ng h p khái ni m đang nghiên c u là m i ho c m i đ i v i ng i tr l i trong b i c nh
nghiên c u. Tuy nhiên, Cronbach alpha không cho bi t bi n nào nên lo i b và bi n nào nên gi l i. Chính vì v y, bên c nh h s Cronbach alpha, còn s d ng h s
t ng quan bi n t ng và nh ng bi n nào có t ng quan bi n t ng < 0,4 s b lo i.
B ng 2.8: Ki măđ nhăthangăđoăb ng h s tin c y Cronbach Alpha
n v tính: quan sát Bi n quan sát Trung bình thang đo n u lo i bi n Ph ng sai thang đo n u lo i bi n T ng quan bi n t ng Alpha n u lo i bi n này
Thang đo ngu n v n (CAP) = 0,742
CAP1 7.2256 1.928 .613 .605
CAP2 7.1179 2.538 .595 .642
CAP3 6.8769 2.335 .517 .716
Thang đo chính sách (POL) = 0.751
POL1 14.3692 4.492 .578 .682
POL2 14.2359 5.078 .513 .708
POL3 14.1487 4.942 .489 .717
POL4 14.1744 4.980 .548 .695
POL5 14.1897 5.278 .456 .727
Thang đo c nh tranh (COM) = 0.784
COM1 10.7949 3.360 .609 .722
COM2 10.6410 3.314 .640 .706
COM3 10.6667 3.450 .578 .738
COM4 10.4667 3.601 .537 .758
Thang đo nhân viên (OFF) = 0.806
OFF1 14.0667 5.836 .583 .770
OFF2 13.9795 5.989 .504 .795 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
OFF4 14.0103 5.691 .676 .743
OFF5 13.8769 5.758 .590 .768
Thang đo quy trình (PRO) = 0.845
PRO1 10.4103 4.264 .681 .804
PRO2 10.3590 4.644 .674 .807
PRO3 10.3282 4.325 .722 .785
PRO4 10.3487 4.568 .651 .816
Thang đo ki m tra, ki m soát (CON)= 0.728
CON1 7.2103 1.621 .502 .696
CON2 7.0051 1.541 .582 .601
CON3 7.0564 1.548 .565 .621
Thang đo thông tin (INF)= 0.461
INF1 7.1692 1.306 .332 .274
INF2 6.9846 1.510 .243 .434
INF3 7.1282 1.483 .281 .370
(Ngu n : Ph l c 2,3,4,5,6,7,8) Qua k t qu ki m đ nh thang đo b ng h s tin c y Cronbach Alpha, bi n thông tin (INF) g m 03 bi n quan sát, k t qu nh sau:
+L n 1: ch y INF cho Cronbach Alpha = 0.461< 0.5 và c 3 bi n quan sát
đ u nh h n 0. r t nhi u.
+L n ti p theo : l n l c th rút d n các bi n quan sát trong nhân t INF thì Alpha v n bé h n 0. . Vì v y, nhân t INF không đáng tin c y trong mô hình, do v y lo i b nhân t thông tin ra kh i mô hình.
Phân tích nhân t thông qua phân tích EFA d a trên các tiêu chu n sau:
i v i, tiêu chu n Bartlett và h s KMO dùng đ đánh giá s thích h p c a
EFA. Do đó EFA đ c g i là thích h p khi: 0, ≤ KMO ≤1 và sig< 0,0 . Tr ng h p KMO<0,5 thì phân tích nhân t có kh n ng không thích h p v i d li u.
Tiêu chu n rút trích nhân t g m ch s Eigenvalue (đ i di n cho l ng bi n
thiên đ c gi i thích b i các nhân t ) và ch s Cumulative (t ng ph ng sai trích
cho bi t phân tích nhân t gi i thích đ c bao nhiêu % và bao nhiêu % b th t thoát). Theo Gerbing và Anderson (1988), các nhân t có Eigenvalue<1 s không có tác d ng tóm t t thông tin t t h n bi n g c (bi n ti m n trong các thang đo tr c khi EFA). Vì th , các nhân t ch đ c rút trích t i Eigenvalue>1 và đ c ch p nh n khi t ng ph ng sai trích ≥ 0%.
Tiêu chu n h s t i nhân t (Factor loadings) bi u th t ng quan đ n gi a các bi n v i các nhân t , dùng đ đánh giá m c Ủ ngh a c a EFA. Theo Hair và c ng s , Factor loading>0,3 đ c xem là đ t m c t i thi u; Factor loading>0,4
đ c xem là quan tr ng; Factor loading>0, đ c xem là có Ủ ngh a th c ti n.
Tr ng h p ch n tiêu chu n Factor loading>0,3 thì c m u ít nh t ph i là 350; n u c m u kho ng 100 thì nên ch n tiêu chu n Factor loading>0,55; n u c m u kho ng 50 thì Factor loading>0,75
B ng 2.9: K t qu phân tích nhân t khám phá bi n quan sát l n cu i v i th t c xoay Varimax t c xoay Varimax n v tính: ph n tr m Nhân t 1 2 3 4 5 CAP1 .751 CAP2 .766 CAP3 .777 POL1 .757 POL2 .735 POL3 .611 POL4 .545 OFF1 .723 OFF2 .536 OFF3 .722 OFF4 .778 OFF5 .699 PRO1 .759 PRO2 .805 PRO3 .842
PRO4 .769 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
CON1 .733
CON2 .753
CON3 .690
(Ngu n : Ph l c 10)
Trong quá trình phân tích EFA, thang đo COM và bi n quan sát POL5 b lo i do h s t i nhân t (Factor loadings)< 0,3. K t qu EFA cho KMO = 0.861 v i m c ý
ngh a sig < 0.000 và trích nhân t t iEigenvalue = 1.067, t ng ph ng sai trích
63.338%. Các thang đo sau khi phân tích EFA t o thành 05 thành ph n là ngu n v n, chính sách, nhân viên, quy trình, ki m soát v i 19 bi n quan sát.
Phân tích nhân t ph thu c LEND v i 03 bi n quan sát, cho k t qu v i đ tin c y
Cronbach’s Alpha là 0.742 và ph ng sai trích là 67.8%.
2.4.3.2 Phân tích h i quy và ki măđ nh gi thuy t
Sau khi phân tích nhân t khám phá EFA, th c hi n ki m đ nh các gi thuy t đ c
đ a ra thông qua ki m đ nh t ng quan và h i quy b i. Trong h i quy b i, mô hình
có Ủ ngh a càng cao khi R2 đư đi u ch nh càng ti n g n 1 (0<Adjusted R2<1), các nhân t đ a vào ph i có m c Ủ ngh a sig<0,0 và gi a các bi n hoàn toàn đ c l p nhau, t c không x y ra hi n t ng đa c ng tuy n khi VIF <2.