5. Kết cấu của luận văn
3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo
Bên cạnh những kết quả đạt được, luận văn vẫn còn những hạn chế. Bài nghiên cứu giới hạn trong phạm vi các chi nhánh trực thuộc Agribank tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dữ liệu thu thập chưa đủ để đánh giá toàn diện các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Cụ thể là biến mối quan hệ giữa ngân hàng – khách hàng nhằm đánh giá rủi ro đạo đức của cán bộ ngân hàng. Biến này được xác định căn cứ vào tần số khoản vay của khách hàng, khách hàng có một khoản vay tại Agribank tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chưa đủ căn cứ để xác định khách hàng đó có quan hệ thân thiết với ngân hàng và năng lực tài chính của khách hàng, mà phải xét trên cơ sở tất cả khoản vay của các TCTD trên địa bàn.
Khắc phục hạn chế trên, hướng phát triển tiếp theo của bài nghiên cứu là: Thứ nhất, nghiên cứu ảnh hưởng của các đặc điểm khoản vay đến rủi ro tín dụng tại các TCTD trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Thứ hai, theo chuẩn mực quản lý rủi ro của Basel, rủi ro trong hoạt động ngân hàng ngoài rủi ro tín dụng còn có các loại rủi ro khác như rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động,... Kết quả ước lượng tại Mô hình 6, khi thay thế biến yếu tố vĩ mô GDP bằng biến lãi suất liên ngân hàng, để xem xét tác động của lãi suất đến rủi ro tín dụng. Rõ ràng, lãi suất có mối quan hệ ngược chiều với rủi ro tín dụng, và biến lãi suất đại diện cho yếu tố vĩ mô tốt hơn biến GDP. Do vậy, hướng nghiên cứu tiếp theo là nghiên cứu ảnh hưởng của rủi ro lãi suất đến rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.
Kết luận chương 3
Từ kết quả nghiên cứu đạt được, chương 3 đưa ra một số giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng của các đặc điểm khoản vay đến rủi ro tín dụng và hướng phát triển tiếp theo của bài nghiên cứu.
KẾT LUẬN
Luận văn phân tích ảnh hưởng của các đặc điểm khoản vay đến rủi ro tín dụng. Các đặc điểm khoản vay gồm có thời hạn vay, số tiền vay, tài sản bảo đảm, ngành cho vay, chi nhánh cho vay, tần số khoản vay và yếu tố vĩ mô. Dữ liệu phân tích được thu thập tại thời điểm cuối năm của năm 2009, 2010, 2011, 2012.
Bằng mô hình ước lượng hồi quy Logistic và các phép kiểm định, kết luận có mối quan hệ giữa các đặc điểm khoản vay đến rủi ro tín dụng. Qua đó, số tiền vay càng nhỏ và thời hạn vay càng ngắn thì xác suất rủi ro càng thấp. Khoản vay không có tài sản bảo đảm có xác suất rủi ro cao hơn. Ngành nông nghiệp là ngành rủi ro thấp nhất, ngược lại ngành thủy sản và xây dựng là ngành có rủi ro cao nhất.
Chi nhánh Huyện Long Điền là chi nhánh có xác suất rủi ro cao nhất, tuy nhiên chi nhánh đã sử dụng tài sản thế chấp như là một biện pháp giảm thiểu rủi ro. Ngược lại Hội sở Tỉnh, Agribank huyện Đất Đỏ và Agribank huyện Xuyên Mộc có rủi ro cao nhất khi phân tích kết hợp với tài sản thế chấp, hàm ý chi nhánh chú trọng nhiều vào tài sản bảo đảm khi cấp tín dụng, bất kể khả năng rủi ro của khách hàng.
Kết luận trên được khẳng định hơn thông qua việc kiểm định qua nhiều mô hình, có xét đến tác động của tần số khoản vay, yếu tố vĩ mô là GDP, lãi suất liên ngân hàng và đặc biệt đánh giá sâu hơn tác động của tài sản bảo đảm đến rủi ro tín dụng.
Cuối cùng, luận văn đã đề ra hướng phát triển tiếp theo của bài nghiên cứu cũng như đưa ra những khuyến nghị nhằm hạn chế ảnh hưởng của các đặc điểm khoản vay đến rủi ro tín dụng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO