Nhóm CAR báo cáo CAR đánh giá l i
NHTM Nhà n c 9,06% 5,56%
NHTM c ph n 12,99% 4,96%
Ngân hàng liên doanh, n c ngoài 24,66% 17,76%
Công ty tài chính, cho thuê tài chính 11,13% -2,47%
Toàn ngành 11,62% 5,35%
Ngu n: NFSC
Hình 2.5 M t s t l an toàn v n c a các qu c gia trong khu v c
Ngu n: Fitch Rating – “EM Banking System Datawatch” 11/2011, Báo cáo c a NFSC n m 2012
Ngoài ra, s có m t c a các ngân hàng n c ngoài đã làm t ng s c ép c nh tranh trong l nh v c ngân hàng. Các ngân hàng n c ngoài không ch c nh tranh v i các ngân hàng trong n c trong vi c cung c p các d ch v ngân hàng hi n đ i, mà còn c nh tranh ngay c v các s n ph m truy n th ng nh tín d ng, thanh toán, nh n ti n g i ... M c dù các ngân hàng n c ta có l i th so sánh v m ng l i, v khách hàng truy n th ng nh vai trò l ch s nh ng kém h n so v n ng l c c nh tranh v i các ngân hàng n c ngoài v m c đ hi n đ i hóa công ngh ngân hàng, v ngu n nhân l c, v trình đ qu n tr ho t đ ng và v n đ qu n lý r i ro.
V n đ s h u chéo
Nhìn chung, th c tr ng s h u chéo trong h th ng ngân hàng Vi t Nam nh t l n m gi gi a các t ch c, vai trò c a các c đông là nh ng v n đ h t s c ph c t p b i quan h ch ng chéo mang tính l ch s , bi n đ ng cao và h n ch thông tin. Bên c nh các m t tích c c mang l i thì s h u chéo c ng d n đ n các h l y tác đ ng tr c ti p đ n tính n đ nh và lành m nh c a h th ng ngân hàng nh :
- Ngu n l c và kh n ng ch ng đ r i ro c a ngân hàng không đ c đánh giá đúng m c vì nhi u ngân hàng quy mô v n đi u l nh lách đ c quy đ nh c a N 141/2006/N v v n pháp đ nh c a ngân hàng. Trong nh ng n m qua, hàng lo t các NHTM c ph n đã nâng v n đi u l lên 3.000 t đ ng, nh ng th c t quy mô c a dòng v n m i th c s đ c b sung vào h th ng ngân hàng v n ch a đ c làm rõ.
- Làm sai l ch vi c đánh giá r i ro c a h th ng ngân hàng vì r t nhi u ch s d a trên v n t có nh CAR hay t l v n t có/t ng tài s n, trong khi đó v n t có c a ngân hàng bao g m c ngu n v n o do s h u chéo. i u này d n đ n sai l ch c v qu n tr ngân hàng c ng nh vi c giám sát v i h th ng tài chính.
- Làm gia t ng vi c cho vay thi u ki m soát.
- Các quy đ nh v gi i h n tín d ng, phân lo i n và trích l p d phòng r i ro c a NHNN có th b làm sai l ch tinh th n b i s h u chéo. Khi khách hàng
doanh nghi p không tr đ c n cho ngân hàng, thay vì x p kho n vay thành n x u và trích d phòng r i ro theo quy đ nh, ngân hàng A gi u n x u c a mình b ng cách không khai báo n x u mà nh ngân hàng B (ngân hàng A có s h u) cho vay đ đ o n .
2.1.2Ho t đ ng cho vay c a các Ngân hàng th ng m i Vi t Nam 2.1.2.1Danh m c cho vay 2.1.2.1Danh m c cho vay
C c u danh m c cho vay theo ngành kinh t : th tr ng m c tiêu c a các NHTM, đ c bi t là NHTM c ph n v c b n gi ng nhau, đ u là đa d ng hóa, không có s chuyên môn hóa cho vay theo ngành. M c dù v y, h u h t các ngân hàng (không phân bi t quy mô l n nh ), đ u ch cho vay 4 – 5 ngành t ng t nh nhau, d n đ n tính đa d ng c a danh m c cho vay b gi i h n, c ng có ngh a là đ t p trung r i ro cao. Nh ng ngành mà các NHTM c ph n t p trung cho vay bao g m: th ng m i; s n xu t gia công ch bi n; d ch v cá nhân và c ng đ ng; xây d ng; giao thông v n t i kho bãi (Bùi Di u Anh, 2012).
C c u danh m c cho vay theo l nh v c đ u t : t tr ng d n phi s n xu t (c th là B S và ch ng khoán) còn khá cao h u h t các NHTM.
C c u danh m c cho vay theo th i h n: các ngân hàng v n chú tr ng cho vay k
h n ng n h n là k h n dài, tuy xu h ng gi m d n t tr ng cho vay ng n h n, t ng cho vay trung dài h n qua các n m nh ng m c gi m r t ít. Tuy nhiên xét trong b i c nh th c t ngu n huy đ ng c a các NHTM c ph n ch y u là ng n h n, đ n đ nh không cao, thì c c u hi n nay c ng t ng đ i h p lý.
C c u danh m c cho vay theo đ i t ng khách hàng: h u h t các NHTM c
ph n chú tr ng cho vay đ i v i cá nhân và các công ty c ph n, công ty TNHH và t nhân. T tr ng v n cho các lo i ch th này h u h t chi m t 80 - trên 90% t ng d n , trong khi t tr ng cho vay doanh nghi p doanh nghi p s h u có xu h ng gi m d n, th ph n cho vay các doanh nghi p này ch y u thu c các NHTM nhà n c và các công ty tài chính.
Tóm l i, danh m c cho vay c a các NHTM hi n nay có d u hi u ti m n r i ro t p trung khá l n. Nh ng r i ro này s tr thành t n th t tài chính nghiêm tr ng cho các ngân hàng m t khi n n kinh t bi n chuy n b t l i. i u này đã đ c minh ch ng thông qua k t qu ho t đ ng th c t c a ngân hàng n c ta trong nh ng n m qua.
2.1.2.2N x u
M t trong nh ng r i ro đe d a s n đ nh c a h th ng NHTM là n x u. Ch a bao gi v n đ n x u trong h th ng NHTM l i đ c quan tâm nhi u nh v y, nh t là t n m 2011. Hi n nay, phân lo i n x u c a Vi t Nam đ c quy đ nh chi ti t t i Quy t đ nh 493/2005/Q -NHNN và đ c s a đ i theo Thông t 15/2010/TT- NHNN. Tuy nhiên, con s t các ngu n nh t ch c tín d ng, NHNN, t ch c qu c t đ a ra c ng còn nhi u khác bi t. Ch ng h n nh s li u t NHNN cho bi t, đ n h t tháng 12/2013 t l n x u trong t ng d n tín d ng là 3,79%. Trên th c t , t l này v n có s chênh l ch gi a con s các NHTM “t báo cáo” và c a c quan thanh tra giám sát, thông th ng con s c a c quan giám sát s cao h n m t vài đi m ph n tr m. Tuy nhiên, m t s t ch c qu c t b ng nh ng phân tích đáng đ tham kh o đã đánh giá t l này ph i m c hai con s .
T l n x u trên t ng d n đã liên t c t ng t n m 2008 đ n nay, nh ng trong n m 2013 t l này có ph n suy gi m. Theo s li u c a NHNN, t l n x u cu i n m 2010 là 2.16%, cu i n m 2011 là 3.10%, t n m 2012 đ n nay đ c th hi n trong hình 2.6.
Hình 2.6 T l n x u trong t ng d n tín d ng theo công b c a NHNN
Ngu n: NHNN
Con s trên đ c NHNN c p nh t trên c s báo cáo đ nh k c a các TCTD. Còn con s giám sát c a c quan này th ng cao h n và hi n ch a có con s chính th c đ so sánh. Theo trang tin cafef.vn, t i phiên h p Chính ph th ng k tháng 3 di n ra ngày 01/4/2014, Th ng đ c NHNN cho bi t, hi n nay t l n x u theo báo cáo c a các t ch c tín d ng đã gi m khá m nh, ch còn kho ng 3,6 – 3,9%, nh ng theo đánh giá c a NHNN thì t l này v n kho ng 7%. Tuy nhiên, đi u đáng lo ng i là chi m m t n a trong t ng s n x u là n nhóm 4 và nhóm 5. Cho đ n nay, các NHTM đã đ a ra chính sách t p trung x lý ch y u cho n nhóm 3, t c là tái c c u l i n theo h ng giãn k h n tr n và gi nguyên nhóm 2 ch không đ a xu ng nhóm 3. ng th i, NHNN c ng cho phép NHTM s d ng qu d phòng r i ro đ gi i quy t d t đi m n nhóm 5. T c là, chuy n n nhóm 5 ra ngoài b ng, xóa n nhóm 5 trên b ng cân đ i tài s n c a ngân hàng, có th là c nhóm 4.
Theo báo cáo c a y ban Giám sát Tài chính Qu c Gia (NFSC), t ch c này đã th c hi n đánh giá l i n x u c a các TCTD trên c s xác đ nh t tr ng n x u đ i
v i các kho n m c có tính ch t tín d ng thông qua kh o sát, ph ng v n, đi u tra ch n m u. Theo đánh giá l i, giá tr n x u đi u ch nh toàn h th ng cu i n m 2011 là 320.822 t đ ng, và t l n x u/d n đi u ch nh là 11,48%, cao g p 4,16 l n t l n x u báo cáo c a các TCTD. Trong đó, t l n x u đi u ch nh c a nhóm NHTM c ph n là 13,98%, cao g p 7,53 l n so v i t l n x u báo cáo. Bên c nh đó, t l n x u đi u ch nh c a nhóm NHTM nhà n c (NHTMNN) và ngân hàng liên doanh (NHLD)), ngân hàng n c ngoài (NHNNg) c ng m c cao, l n l t là 8,15% và 7,55%, g p 2,84 và 4,1 l n so v i s li u báo cáo. K t qu trên cho th y r i ro h th ng ti m n trong ho t đ ng tín d ng r t l n. Vi c các NHTM lách h n m c t ng tr ng tín d ng, che gi u d n cho vay B S, ch ng khoán, n x u… d n t i vi c ki m soát và phát hi n r i ro khó kh n h n, gây t n h i đ n chính NHTM đó, tác đ ng lan truy n và nh h ng x u t i toàn h th ng NHTM.