IV. Đánh giá việc ứng dụng Basel về Quản trị rủi ro thị trường của các NHTMCP tại Việt Nam
a) Nội dung của Basel quá phức tạp
Từ khi ban hành Hiệp ước đầu tiên vào năm 1988 đến nay, Ủy ban Basel đã ban hành rất nhiều phiên bản, cả chính thức lẫn bổ sung với khối lượng đồ sộ về nội dung, các thuật ngữ, bảng biểu, công thức tính toán rất phức tạp, khó hiểu, phong cách trình bày, diễn giải rất khác xa so với phong cách của Việt Nam, gây khó khăn cho người đọc, nghiên cứu. Đồng thời, vấn đề khác biệt về ngôn ngữ cũng gây rất khó khăn, do các phiên
bản đều bằng tiếng Anh, trong khi hầu như ở Việt Nam mới chỉ có một bản dịch của Khúc Quang Huy dựa trên phiên bản toàn diện năm 2006, tuy nhiên, để đọc và hiểu được nội dung của Hiệp ước quả là điều không đơn giản, chưa kể các thuật ngữ dịch chưa được sát với chuyên ngành tài chính ngân hàng.
Bên cạnh đó, các phương pháp đánh giá rủi ro của Basel cũng hết sức phức tạp, khó tiếp cận và không dễ hiểu cả trong khái niệm, thuật toán, phép tính, mô hình đánh giá rủi ro, công nghệ phù hợp, lẫn việc xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý khách hàng được lưu trữ khoa học với những phần mềm xử lý dữ liệu hiện đại.
Trong các phương pháp của Basel II, có thể nói phương pháp chuẩn được coi là đơn giản và dễ áp dụng nhất. Tuy nhiên, phương pháp này chủ yếu dựa vào kết quả xếp hạng trong việc phân loại rủi ro tài sản. Do đó, để áp dụng được phương pháp này đòi hỏi ngân hàng cũng phải lưu trữ đầy đủ thông tin giao dịch của khách hàng để xếp hạng, chấm điểm. Phương pháp này dựa trên kết quả XHTN độc lập hoặc dựa trên XHTN nội bộ, do đó, cũng cần xác định, tính toán một loạt các chỉ tiêu, các thuật toán, các kỹ thuật đánh giá rủi ro, các mô hình tính toán...