6 B cc ca đ tài:
2.3.3.2 Nguyên nhân ca nh ng tn ti trong công tác q un tr ri ro lã
VNCB.
a) Nguyên nhân ch quan
Ch a nh n th c m t cách đ y đ vai trò c a r i ro lãi su t trong ho t đ ng kinh doanh c a Ngân hàng c ng ch a th c hi n m t các toàn di n nh ng bi n pháp c n thi t đ phòng ng a r i ro lãi su t. Nh ng chu n m c qu c t trong vi c qu n tr r i ro lãi su t dù đang đ c tri n khai nh ng c ng m i ch d ng l i nh ng giai đo n đ u tiên. VNCB còn đang g p nhi u khó kh n vƠ
lúng túng trong vi c áp d ng nh ng chu n m c đó đ ph c v cho quá trình ho t đ ng c a mình.
i ng qu n tr đi u hành và nhân viên c a đ n v ch a đáp ng đ c yêu c u công tác qu n tr r i ro lãi su t. V n đ r i ro lãi su t đ c coi là khá m i m đ i v i đ i ng cán b nhân viên c a VNCB vƠ còn ch a đ c coi tr ng m t cách đúng m c. Vì v y mà công tác nh n bi t, d báo vƠ đánh giá
r i ro lãi su t c a các cán b ngân hàng v n còn nhi u h n ch , d n đ n vi c VNCB b ng nh ng b c quan tr ng trong công tác qu n tr r i ro lãi su t.
B c đ u tiên khi xác đ nh m c đ t n th t c a r i ro lãi su t là vi c tính toán r i ro lãi su t tác đ ng nh th nƠo đ n thu nh p ròng và giá tr tài s n c a ngân hàng. Vi c nƠy đòi h i các cán b ngân hàng ph i th c s hi u bi t sâu s c v qu n lý tài s n có và tài s n n c a ngơn hƠng, đ ng th i c ng
hóa r i ro lãi su t m t cách hi u qu . i v i VNCB thì đơy lƠ v n đ khá m i m mà nhi u cán b ngân hàng ch a đ c trang b nh ng ki n th c này. Ngoài ra, các bi n pháp phòng ng a, qu n lý r i ro lãi su t c n ph i có nh ng cán b có chuyên môn cao, am hi u v nh ng bi n đ ng trên th
tr ng tài chính-ngân hàng mà các ngơn hƠng th ng là t p trung vào các cán b ngu n v n. Song trình đ nghi p v chuyên môn và kh n ng phơn
tích, ngo i giao c a nhi u cán b , đ c bi t là các ngân hàng quy mô nh , còn th hi n nhi u y u kém. i u này d n đ n không ít thi t h i và nh ng ph n tác d ng c a các bi n pháp phòng ng a.
Bên c nh đó, trình đ hi u bi t c a các cán b ngân hàng v các nghi p v phái sinh v n còn r t h n ch . Các ngơn hƠng ch a có đ i ng nhơn viên am
hi u nh ng ki n th c v tài chính, pháp lý, v th tr ng giao dch, đ c bi t là k thu t đnh giá và giao d ch các công c tƠi chính phái sinh. i u đó t o ra nh ng tr ng i nh t đnh trong vi c tri n khai các nghi p v phái sinh phòng ng a r i ro lãi su t t i ngân hàng.
Công ngh thông tin ch a đáp ng đ c công tác đi u hành và qu n lý r i ro. Hi n nay, vai trò công ngh thông tin là h th ng h tr cho m i h at đ ng tác nghi p t i ngân hàng đ c bi t là công tác qu n tr r i ro lãi su t. Trong
đi u ki n công ngh thông tin t i còn h n ch , đang trong giai đo n tái c
c u l i toàn b thì đơy v n là m t khó kh n mƠ VNCB ph i đ i m t.
N ng l c tài chính c a VNCB nhìn chung còn h n ch , v n đi u l tuy t ng
lên khá nhi u nh ng đang trong tình tr ng t ng v n đ đáp ng nhu c u ho t
đ ng, kh n ng thanh kho n và tính b n v ng c a h th ng ch a cao.
Công tác qu n tr tài s n n - có, qu n tr r i ro còn h n ch : Chính s y u kém này s khi n VNCB d b t n th ng tr c nh ng r i ro ngo i sinh t th tr ng tài chính khu v c và qu c t .
b) Nguyên nhân khách quan
Môi tr ng kinh t v mô: nh ng bi n đ ng c a môi tr ng kinh t v mô nh kh ng ho ng kinh t , l m phát, b t n chính tr ,... luôn là nhân t tác
đ ng m nh m đ n ho t đ ng c a NHTM đ c bi t là công tác qu n tr r i ro lãi su t. M t m t, khi kinh t bi n đ ng hay nh ng b t n chính tr x y ra làm nh h ng giao d ch thanh toán trên th tr ng tr c ti p tác đ ng đ n cung ti n t . Mà m i quan h gi a m c cung ti n t và lãi su t là: n u m c cung ti n t t ng so v i c u ti n t thì lãi su t b gi m vƠ ng c l i. đi u ch nh kinh t v mô n đnh chính ph thi hành nh ng Chính sách tài chính, Chính sách ti n t , NHTW th c hi n chính sách lãi su t tái chi t kh u làm
tác đ ng đ n ho t đ ng qu n tr r i ro c a NHTM.
Hành lang pháp lý cho ho t đ ng qu n tr r i ro lãi su t ch a đ c hoàn thi n. Th tr ng ti n t Vi t Nam ch a phát tri n, vai trò đi u ti t c a NHNN còn m nh t. Cho đ n nay, trong các v n b n pháp lu t v ho t đ ng
ngơn hƠng ch a có v n b n nƠo quy đ nh v vi c qu n lỦ, đo l ng r i ro lãi su t t i các NHTM, k c trong quy ch giám sát c a Thanh tra NHNN c ng ch a có quy đ nh n i dung giám sát này. M t khi c quan qu n lỦ ch a có
yêu c u c th thì các NHTM ch a th nh n th c đ y đ v s c n thi t c ng nh cách th c th c hi n vi c qu n lý r i ro lãi su t vƠ đơy c ng chính lƠ m t
đi m h n ch cho vi c l ng hóa r i ro lãi su t t i các NHTM. M t khác, các
v n b n pháp lý v nghi p v phái sinh c ng ch a đ c hoàn thi n. Hi n t i, NHNN m i ch ban hƠnh các v n b n quy đnh v nghi p v phái sinh ngo i t nh giao d ch k h n, giao dch hoán đ i, đ i v i nghi p v phái sinh lãi su t m i ch có giao dch hoán đ i lãi su t, ch a có v n b n pháp lý nào
đ c ban hƠnh đ h ng d n các NHTM th c hi n các nghi p v phái sinh v lãi su t khác nh k h n ti n g i (FFD), k h n lãi su t (FRA), các nghi p v quy n ch n nh CAP, FLOORS, COLLAR,... i v i các giao d ch phái sinh v ch ng kho n nh giao dch k h n, quy n ch n trái phi u, c phi u
c ng ch a có c s pháp lỦ đ th c hi n t i Vi t Nam.
C nh tranh không lành m nh gi a các ngân hàng là nguyên nhân gây ra r i ro lãi su t. Chính nhu c u huy đ ng v n khi n các ngân hàng nâng m c lãi su t lên cao b t k nh ng r i ro có th xãy ra khi tình hình bi n đ ng.
S phát tri n ch m ch p c a các nghi p v phái sinh gây ra t phía các nhà doanh nghi p đ i tác c a các ngân hƠng c ng lƠ nguyên nhơn gơy nên h n ch trong công tác qu n tr r i ro lãi su t. B n thân các doanh nghi p Vi t Nam còn nhi u dè d t trong vi c áp d ng công c phái sinh. a s các doanh nghi p Vi t Nam hi n không quy đnh rõ ràng trách nhi m và quy n l i c a
lƣnh đ o vƠ nhơn viên trong đ n v . Bên c nh đó, ki n th c hi u bi t c a nhi u doanh nghi p v các giao d ch phái sinh và v n đ phòng ch ng r i ro lãi su t còn quá th p do thi u ngu n nhân s có n ng l c v s n ph m phái
sinh. ơy lƠ m t tr ng i khá l n làm cho các doanh nghi p tuy th y nh ng r i ro t giá, r i ro lãi su t s p t i tác đ ng r t l n đ n k t qu kinh doanh c a mình, th m chí nhi u doanh nghi p nh p kh u còn th y rõ r ng nguy c
phá s n do t giá t ng nh ng h không bi t tìm đơu ra nhơn s c quan mình đ th c hi n các ch ng trình qu n tr r i ro bài b n. Chính vì v y, các doanh nghi p không s n sàng tham gia phòng ng a r i ro b ng các h p đ ng k h n, h p đ ng hoán đ i và h p đ ng quy n ch n d n đ n nh ng khó kh n
cho các NHTM trong vi c phát tri n các nghi p v phái sinh.
S phát tri n c a th tr ng tài chính- ti n t c a Vi t Nam còn r t h n ch : Xét v đ sâu tài chính, m c đ ti n t hóa n n kinh t , th tr ng tài chính Vi t Nam v n còn kém phát tri n và l c h u so v i các n c trong khu v c, làm cho các công c th tr ng bao g m c lãi su t kém phát huy tác d ng. Bên c nh đó, th tr ng ti n t v i s ho t đ ng c a th tr ng m , th
tr ng liên ngơn hƠng còn ít sôi đ ng. Các giao d ch trên th tr ng này còn mang tính m t chi u, t c là m t s ngơn hƠng luôn lƠ ng i cung ng v n, còn m t s ngân hàng luôn có nhu c u vay v n. Chính vì v y mà th tr ng ti n t ho t đ ng còn r t nhi u h n ch , ch a tr thƠnh n i cung c p nh ng thông tin quan tr ng v m c lãi su t ng n h n đ có th hình thƠnh đ c
đ ng cong lãi su t, lƠm c s cho vi c d báo lãi su t th tr ng c ng nh
vi c đnh giá các trái phi u có lãi su t c đnh và các h p đ ng phái sinh.
nh ng khó kh n h n ch cho các NHTM Vi t Nam và c VNCB trong vi c
đ nh l ng và s d ng các công c phòng ng a r i ro lãi su t
a bàn ho t đ ng c a NH: khi m c đ bao ph th tr ng càng cao thì nhu c u v n ngày càng cao m i đáp ng đ c nhu c u th tr ng. T đó phát sinh khó kh n trong công tác huy đ ng v n d n đ n d xãy ra r i ro lãi su t. Công tác qu n tr r i ro ph i đ c t ng c ng vƠ đi u ch nh thích h p v i quy mô. n 31/10/2013, m ng l i ho t đ ng c a VNCB đ t 112 đi m trên toàn qu c do đó ph m vi ho t đ ng s là thách th c l n cho công tác qu n tr r i ro t i ngân hàng.
2.4 K tălu năch ngă2
Qua phân tích th c tr ng di n bi n lãi su t và công tác qu n tr r i lãi su t trong th i gian qua t i VNCB, có th th y r ng công tác qu n tr r i ro lãi su t c ng
còn m i m và còn nhi u b t n c n ph i kh c ph c. Nguyên nhân ch y u xu t phát t n i b ngơn hƠng nh kh n ng vƠ ti m l c v tài chính và ngu n nhân l c, n ng l c tài chính c a VNCB, công tác qu n tr tài s n n - có, qu n tr r i ro, h t ng k thu t công ngh . Ngoài ra còn m t s nguyên nhân khách quan t môi
tr ng bên ngoƠi nh quy đ nh chính ph , các chính sách c a NHNN, môi tr ng kinh t v mô, hành lang pháp lý v v n đ qu n tr r i ro lãi su t c a NHNN, s phát tri n c a các nghi p v phái sinh, đa bàn ho t đ ng c a NH. ơy chính lƠ c
s cho cho tác gi đ xu t các gi i pháp t ng c ng hi u qu công tác qu n tr r i ro lãi su t nh m h n ch r i ro lãi su t t i VNCB.
N ă3:ă ă ăP PăQU NăTR ăR ăROăLÃ ă
SU TăT ăN ÂNă N ăT N ăM ă ăP N XÂY
N ăV TăNAM - VNCB
3.1 nhă h ngă trongă ho tă đ ngă qu nă tr ă r iă roă lƣiă su tă c a VNCB trongăth iăgianăt i
3.1.1 Chi năl c phát tri n c a VNCB trong th i gian t i.
V i kinh nghi m c a các c đông, các đ i tác trong ngành xây d ng, các đ i tác trong ngành ngân hàng và n m b t xu th khuy n khích phát tri n kinh t c a Vi t Nam, Ngân hàng ch tr ng t p trung vào các th tr ng tr ng đi m, t o th m nh cho riêng mình đ phát tri n. Trong đó, cung c p d ch v cho vay xu t kh u, cho vay và d ch v cho ngành v t li u xây d ng và nhà cho ng i có thu nh p th p s đ c ngân hàng chú tr ng phát tri n.
c bi t Ngơn hƠng đ y m nh vi c h p tác kinh doanh v i các Ngơn hƠng Th ng
m i do NhƠ n c n m ph n chi ph i, trong các s n ph m v nhà theo ch tr ng
c a Chính ph , Ngân hàng NNVN, B xây d ng, trong đó có gói s n ph m khép
kín 4 NhƠ (Ngơn hƠng, NhƠ đ u t , NhƠ th u, và Nhà cung ng SX VLXD - TBNT), và các gói s n ph m cho nhà thu nh p th p, nhà xã h i. Trong m i liên k t này, Ngân hàng Xây d ng Vi t có vai trò cung c p các d ch v ngân hàng cho các bên liên quan và k t n i m ng l i khách hàng ti m n ng r ng kh p trên c
n c. Mang đ n gi i pháp cho doanh nghi p, c ng thêm giá tr cho nhƠ đ u t vƠ t ng l i ích cho c ng đ ng và xã h i s luôn là nh ng m c tiêu đ ng hành trên ti n trình phát tri n c a Ngân hàng Xây d ng Vi t Nam.
V i m c đích mang l i nhu n t t nh t đ n các c đông, mang gi i pháp phù h p nh t đ n s hài lòng c a Quý Khách hàng, mang l i ích đ n toàn th CBNV và c ng đ ng xã h i ầNgơn hƠng Xơy d ng Vi t Nam cam k t không ng ng n l c
ắthay đ i đ thƠnh công‖, đ i m i chi n l c kinh doanh, đ i m i ho t đ ng, đ i m i h th ng s n ph m d ch v nh m ph c v hi u qu , đáp ng nhu c u ngày càng cao c a Quý Khách hàng.
V i chi n l c m i, trong th i gian t i Ngân hàng Xây d ng Vi t Nam s ti p t c:
y m nh c i cách nh m đ t t i nh ng chu n m c, thông l qu c t v ho t
đ ng ti n t , ngân hàng, ti p t c nơng cao n ng l c tài chính, ch t l ng tín d ng đ ti p c n các tiêu chu n qu c t .
H ng đ n hi n đ i hóa công ngh ngơn hƠng đ nhanh chóng ti p c n và phát tri n các d ch v ngơn hƠng th ng m i hi n đ i - đa n ng, t ng c ng công tác qu n lý r i ro lãi su t nh m đáp ng các tiêu chu n qu c t v h s an toàn tín d ng, nâng cao hi u qu kinh doanh c ng nh n ng l c c nh tranh.
H ng đ n góp ph n th c hi n đúng ch tr ng Ngh quy t s 02/N -CP gi i phóng hàng t n kho, tháo g khó kh n cho doanh nghi p trong ngành