6 B cc ca đ tài:
1.4.2 Bài hc kinh ngh im cho Vi tNam
Qua nghiên c u kinh nghi m th c t phòng ng a, h n ch RRLS c a NHTM m t s n c trên th gi i, có th rút ra bài h c v i Vi t Nam nh sau:
M t là : vi c các qu c gia theo đu i chính sách t do hóa tài chính v i s n i l ng, ti n đ n xóa b s ki m soát lãi su t s d n đ n xu th bi n đ ng nhi u h n
c a lãi su t th tr ng, do v y, các NHTM s ph i đ i m t v i nguy c RRLS. Th c t nƠy đòi h i các c quan qu n lý, c th là NHTW, và các NHTM ph i có nh n th c và s chu n b đ y đ cho công tác nh n bi t, phòng ng a RRLS nh m đ m b o an toàn trong ho t đ ng kinh doanh c a t ng ngơn hƠng c ng nh s an toàn và
n đnh c a c h th ng.
Hai là : i v i các NHTW c n quan tâm đ n vi c thi t l p c s pháp lý
nh ban hƠnh các quy ch h ng d n công tác qu n lý RRLS t i các NHTM, quy
đnh v thanh tra giám sát, quy đ nh đi u ki n đ c tri n khai th c hi n nghi p v
phái sinh vƠ h ng d n th c hi n các nghi p v này.
Ba là : i v i công tác phòng ng a RRLS t i các NHTM c n quan tơm đ n nh ng đi u ki n sau :
Các c p lƣnh đ o trong ngân hàng có nh n th c toàn di n v RRLS. Xây d ng chính sách qu n lý RRLS b ng v n b n vƠ quy đnh th ng
nh t trong toàn ngân hàng. Chính sách này s giúp các c p qu n lỦ c ng nh nhân viên ngân hàng hi u rõ quy trình, n i dung qu n lý r i ro và trách nhi m c a t ng b ph n, t ng cá nhân trong công tác qu n lý RRLS, t đó
giúp cho vi c đi u ch nh phòng ng a r i ro có hi u qu .
Các ngân hàng chu n b đ y đ đi u ki n v con ng i, công ngh đ th c hi n t t vi c đo l ng, đánh giá m c đ thi t h i n u x y ra khi lãi su t th
tr ng có s bi n đ ng theo chi u h ng b t l i cho ngân hàng.
1.5 K tălu năch ngă1
Ch ng 1 c a nghiên c u đƣ nêu c s lý lu n v lãi su t và r i ro lãi su t, các nguyên nhân ch quan, khách quan phát sinh r i ro lãi su t trong ho t đ ng kinh doanh c a NHTM. Ch ng này, c ng đƣ đ c p đ n công tác đo l ng r i ro lãi
su t (b ng cách s d ng các mô hình) và ph ng pháp phòng ng a, h n ch r i ro lãi su t t i các NHTM. Ph n cu i ch ng 1 lƠ kinh nghi m th c t c a m t s n c trên th gi i v công tác phòng ng a r i ro lãi su t, t đó rút ra bƠi h c đ i v i Vi t Nam.
K t qu c a ch ng nƠy chính lƠ n n t ng đ phơn tích, đánh giá th c tr ng r i ro và công tác phòng ng a, h n ch r i ro lãi su t trong ho t đ ng kinh doanh c a Ngơn hƠng th ng m i c ph n Xây D ng Vi t Nam - VNCB.
N ă2:ăT ăTR N ăV ăQU NăTR ăR ăROăLÃI
SU TăT ăN ÂNă N ăT N ăM ă ăP N XÂY
N ăV TăNAM - VNCB
2.1 VƠiănétăv ăN TM PăXơyă ngăVi tăNamăậ VNCB.
2.1.1 Gi i thi u v VNCB
Ngân hàng TMCP Xây D ng Vi t Nam ậ VNCB (tên c lƠ Ngơn hƠng TMCP i Tín ậ Trustbank) ti n thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn R ch Ki n
đ c thành l p vƠo n m 1989 vƠ lƠ ngơn hƠng c ph n đ u tiên c a t nh Long An. Ngân hàng chuy n đ i mô hình ho t đ ng thƠnh ngơn hƠng TMCP đô th sau khi
đ c Ngơn hƠng NhƠ n c ch p thu n ngƠy 17/08/2007 vƠ sau đó đ i tên thƠnh i Tín (TrustBank).
T 2011 -> 2012: nh h ng suy thoái kinh t . Trong đi u ki n kinh t Vi t Nam và Th gi i nh h ng suy thoái kinh t toàn c u, Ngơn hƠng đ i m t v i nhi u khó kh n, thách th c. Cu i n m 2012, đ án tái c c u Ngân hàng v i s tham gia c a nhóm c đông chi n l c m i chính th c đ c Ngân hàng NNVN ch p thu n.
Tháng 05/2013: Công b ra m t Ngân hàng TMCP Xây d ng Vi t Nam, đ i m i toàn di n chi n l c kinh doanh. Ngày 23/05/2013, Th ng đ c NHNN VN ban hành quy t đ nh s 1161/Q -NHNN ch p thu n vi c thay đ i tên g i c a Ngân
hƠng TMCP i Tín, theo đó, tên g i m i chính th c là Ngân hàng TMCP Xây d ng Vi t Nam (tên vi t t t Ti ng Vi t và Ti ng Anh: Ngân hàng Xây d ng Vi t Nam - Vietnam Construction Bank). Vi c hình thành m t TCTD t p trung h n đáp
ng nhu c u v v n, d ch v thanh toán và các d ch v khác cho các doanh nghi p s n xu t v t li u xây d ng và xây d ng đ c coi là m t chi n l c mang tính đón đ u th tr ng, m ra m t trang m i trên hành trình phát tri n c a Ngân hàng Xây d ng Vi t Nam - VNCB.
M ngă l i: n 31/10/2013, m ng l i ho t đ ng c a Ngân hàng TMCP
Nhân s : n 31/10/2013, t ng s nhân s c a Ngân hàng TMCP Xây d ng Vi t Nam lƠ 1.500 ng i. a s cán b nhơn viên có trình đ đ i h c vƠ trên đ i h c, th ng xuyên đ c đƠo t o chuyên môn nghi p v t i Trung tơm đƠo t o c a
Ngơn hƠng vƠ các tr ng i h c, Vi n nghiên c u trong vƠ ngoƠi n c.
C đông: T ngày 31/5/2013, Ngân hàng TMCP Xây d ng Vi t Nam g m 551 c đông, trong đó:
C đông pháp nhơn: g m 06 c đông.
Kh i V n phòng nhƠ n c: 03.
T ch c tín d ng nhƠ n c: 01 (Ngân hàng Nông Nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam).
Doanh nghi p nhƠ n c: 01 (Công ty l ng th c - Long An).
Doanh nghi p ngoài qu c doanh: 01 (Công ty TNHH T p đoƠn Thiên
Thanh).
C đông th nhân: g m 545 c đông.
V năđi u l chính th c c a VNCB đ t 7.500 t đ ng k t ngày 26/12/2013,
t ng đ ng đ t m c 250% so v i v n đi u l c (3.000 t đ ng). (Ngu n: vncb.vn)
2.2 hínhăsáchăti năt ă2010ăậ 2013
N m 2010, m t n m đ y bi n đ ng c a th tr ng ti n t trong n c c ng nh trên th gi i, m t n m mƠ n n kinh t n c ta g p r t nhi u khó kh n trong giai đo n ph c h i sau nh ng nh h ng t bi n đ ng kinh t th gi i 2008 ậ 2009.
Tr c nh ng bi n đ ng đó, đ th c hi n đ ng b v i các gi i pháp c a Chính ph , NHNN th c hi n đi u hành chính sách ti n t th n tr ng, linh ho t nh m t o đi u ki n h tr tích c c cho th tr ng ti n t - tín d ng ho t đ ng n đnh, góp ph n h tr t ng tr ng kinh t và ki m ch l m phát gia t ng nh ng tháng cu i n m m t cách hi u qu . Theo đó, NHNN đƣ duy trì lƣi su t c b n b ng đ ng Vi t Nam n
đnh m c 8% trong su t 10 tháng đ u n m vƠ th c hi n đi u ch nh lên m c 9% trong hai tháng cu i n m tr c s c ép c a l m phát.
Do s phát tri n nóng c a th tr ng b t đ ng s n, t ng tr ng tín d ng cao trong nhi u n m, do khó kh n v thanh kho n, l m phát caoầ các ngơn hƠng th ng m i (NHTM) nhi u th i đi m đƣ ph i ch y đua t ng lƣi su t huy đ ng v n và lãi su t cho vay. Lãi su t huy đ ng v n n i t vào th i đi m cu i n m 2011 đƣ t ng lên t i 14%/n m, th m chí m t s NHTMCP còn huy đ ng cao h n. Lƣi su t
cho vay n m 2011 c ng t ng lên t i 17 ậ 18%/n m, th m chí t i 21%/n m. Di n bi n đó gơy b t l i nhi u m t cho n n kinh t , cho các doanh nghi p và cho chính các NHTM. Vì v y, trong đi u hành chính sách ti n t và qu n lỦ ngơn hƠng, đòi
h i NHNN c n có bi n pháp gi m d n lãi su t, ki m ch s gia t ng nóng c a v n tín d ng, trong đó có v n đ u t vƠo b t đ ng, đ m b o thanh kho n cho các ngân hàng và n đ nh t giáầ (taichinhdientu.vn, 2010)
B c sang n m 2011, kinh t toàn c u ti p t c ph c h i nh ng còn nhi u khó
kh n, tác đ ng tiêu c c đ n tình hình kinh t trong n c. Trong 6 tháng đ u n m,
l m phát t ng 13,29% so v i đ u n m vƠ t ng 20% so cùng k n m tr c, gây khó
kh n cho n l c ki m ch l m phát d i 15% theo m c tiêu đ ra, th tr ng b t
đ ng s n và ch ng khoán s t gi m m nh.
Ngơn hƠng NhƠ n c Vi t Nam (NHNN) đƣ đi u hành chính sách ti n t ch t ch , th n tr ng đ ki m soát l m phát và h tr n đ nh kinh t v mô, b o đ m an toàn
h th ng, th c hi n m nh m các bi n pháp đi u hành nh m ki m soát t c đ t ng tr ng tín d ng d i 20% vƠ đi u ch nh c c u tín d ng theo h ng t p trung v n cho s n xu t, gi m t tr ng d n cho vay l nh v c phi s n xu t xu ng 22% đ n 30/6/2011 và xu ng 16% đ n 31/12/2011.
Nh đó, đ n cu i n m 2011, t ng ph ng ti n thanh toán và tín d ng l n
l t t ng kho ng 10% và 12%, các m c lãi su t trên th tr ng đƣ đ c đi u ch nh phù h p v i di n bi n kinh t v mô vƠ ch đ o c a Chính ph . Vi c t ng c ng thanh tra, giám sát và x lý nghiêm nh ng tr ng h p vi ph m tr n lãi su t huy
đ ng đƣ t o đi u ki n cho vi c gi m d n m t b ng lãi su t huy đ ng và cho vay trong nh ng tháng cu i n m. Trong đó, lƣi su t cho vay nông nghi p, nông thôn và xu t kh u gi m 0,5-1%/n m vƠ dao đ ng m c 14,5-17%/n m, th m chí ch còn 13,5%/n m. Tình hình kinh t nh ng tháng cu i n m đƣ có d u hi u c i thi n, GDP n m 2011 t ng 5,89%, l m phát so cùng k n m tr c b t đ u có d u hi u ch ng l i và gi m d n t m c 22% trong tháng 10/2011 xu ng 20% trong tháng 11 và 18,13% trong tháng 12. đ nh h ng th tr ng, ngay t đ u n m 2012, NHNN đƣ đ a ra m c tiêu gi m lãi su t huy đ ng xu ng còn 9-10%/n m vƠo cu i n m 2012, đ ng th i đ a ra
l trình gi m trung bình m i quý 1%/n m. T tháng 5/2012, NHNN đƣ qui đnh tr n lãi su t cho vay ng n h n VND đ i v i l nh v c u tiên lƠ nông nghi p nông thôn, xu t kh u, công nghi p h tr , doanh nghi p v a và nh , doanh nghi p ng d ng công ngh cao; tr n lãi su t cho vay ng n h n b ng VND đ i v i các l nh v c u tiên đ c đi u ch nh gi m t m c 15%/n m xu ng 12%/n m, phù h p v i xu
h ng gi m c a tr n lãi su t ti n g i VND.
n cu i n m 2012, lƣi su t huy đ ng VND gi m m nh t 3-6%/n m, lƣi
su t cho vay gi m t 5-9%/n m so v i cu i n m 2011 vƠ tr v m c lãi su t c a
n m 2007. Lƣi su t cho vay u tiên gi m v m c 12%/n m, cho vay s n xu t kinh doanh khác và cho vay tiêu dùng m c 12-15%/n m, riêng lƣi su t cho vay đ i v i các khách hàng t t ch còn 9-11%/n m. T ng ph ng ti n thanh toán và tín d ng
t ng l n l t kho ng 20% và 9%, phù h p v i m c tiêu ki m ch l m phát m c th p (6,8%), góp ph n n đ nh kinh t v mô vƠ h tr t ng tr ng kinh t .
Trên c s k t qu đi u hành chính sách ti n t đƣ đ t đ c, và các m c tiêu do Qu c h i và Chính ph đ ra trong n m 2013 v m t s gi i pháp tháo g khó
kh n cho s n xu t kinh doanh, h tr th tr ng, NHNN ti p t c đi u hành linh ho t
vƠ đ ng b các công c chính sách ti n t , ch đ ng đi u ch nh l ng ti n trong l u
thông nh m đ m b o n đnh th tr ng ti n t , ngo i h i và ki m soát ti n t .
n cu i tháng 8/2013, t ng ph ng ti n thanh toán t ng 9,16% so v i cu i
n m 2012, phù h p v i đ nh h ng t ng 14-16% trong n m 2013, thanh kho n c a h th ng ngơn hƠng đ c đ m b o. Các m c lãi su t ch ch t đ c đi u hành theo
h ng gi m d n, góp ph n tháo g khó kh n cho doanh nghi p và n n kinh t . M t b ng lãi su t VND trong 8 tháng đ u n m đƣ gi m kho ng 2-5%/n m so v i đ u
n m, trong đó lƣi su t huy đ ng gi m 2-3%/n m, lƣi su t cho vay gi m 3-5%/n m vƠ đƣ tr v m c lãi su t c a th i k 2005-2006, các TCTD c ng ch đ ng gi m lãi su t đ i v i nh ng kho n cho vay còn t n đ ng.
n nay, tr n lãi su t huy đ ng đƣ gi m v m c 7%/n m vƠ ch áp d ng đ i v i k h n d i 6 tháng, tr n lãi su t cho vay đ i v i 5 l nh v c u tiên lƠ 9%/n m,
t tr ng nh ng kho ng cho vay có lãi su t đ n 13%/n m chi m kho ng 74,97%. Sau nhi u tháng t ng ch m, tín d ng b t đ u có d u hi u kh i s c, nhu c u c a doanh nghi p v v n cho s n xu t kinh doanh đƣ t ng m nh do nhu c u tiêu th
hƠng hóa đƣ c i thi n m nh. Tính đ n cu i tháng 8/2013, tín d ng cho n n kinh t
Hình 2.1 Di n bi n lãi su t 2008 ậ 11/2013 (Ngu n: NHNN và T ng c c Th ng kê)
Nh v y, t n m 2011 đ n 2013, tín d ng tuy t ng ch m h n so v i giai
đo n tr c đơy, nh ng ch t l ng tín d ng đƣ t ng cao, góp ph n h tr t ng tr ng kinh t m c h p lý. Vi c đi u hành lãi su t đƣ đ nh h ng, d n d t th tr ng,
đ ng th i có s đi u ch nh linh ho t, phù h p v i nh ng di n bi n kinh t v mô vƠ
ti n t ; m t b ng lãi su t cho vay vƠ huy đ ng đƣ gi m m nh so v i cu i n m 2010.
i u này cho th y, đi u hành chính sách ti n t và tín d ng đƣ g n v i chuy n đ i
mô hình t ng tr ng theo h ng nâng cao ch t l ng, hi u qu c a n n kinh t , phù h p v i ch tr ng gi m d n t tr ng cung c p v n cho đ u t phát tri n t h