định nghĩa và đo lường rủi ro
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ... thức trong mô hình CPPM (8)
cho chúng ta thấy cả hai đều tương tự nhau. Chúng đều là một đường thẳng và
có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng
rủi ro thì...
- 51
- 1.2K
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... tố rủi ro,
và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối.
Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây
(CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong ... (6)
Khi đầu tư α% vào các chứng khoán có rủi ro và (1- α)% vào một tài sản
phi rủi ro thì phương trình cho tập hợp hiệu quả các chứng khoán có rủi ro sẽ
thay đổi như sau:
Từ (5) và (6) ta có:
[...
- 51
- 1.3K
- 6
Mối quan hệ giữa doanh thu – chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro
Ngày tải lên :
23/10/2013, 17:15
... quản trị quan tâm là xem xét rủi ro không có lợi nhuận của doanh nghiệp
trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa mức độ hoạt động và sản lương hòa vốn.
Để đo lường rủi ro của doanh nghiệp, người ... chi phí – khối lượng và đo lường rủi
ro của doanh nghiệp
Ngày nay, kế toán quản trị đã trở thành một nội dung quan trọng và cần thiết cho các nhà
quản trị doanh nghiệp, trong đó phân tích mối ... theo ý nghĩa trong phân tích CVP đây
cũng là xác suất mà sản lượng sản xuất kinh doanh nhỏ hơn sản lượng hoà vốn P(Qsx < Qhv), nó
cũng chỉ là chỉ tiêu quan trọng nhằm đo lường rủi ro kinh...
- 5
- 364
- 0
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... đấy
Trước đấy đã có nhiều bài viết nghiên cứu về đo lường rủi ro và tỉ suất sinh lợi vốn mạo
hiểm và các tác giả đã thừa nhận tầm quan trọng và khó khăn trong việc ước tính lợi
nhuận cho khoản đầu ... một cách tiếp cận mà đo lường không rủi ro. Reyes (1997) sử dụng
một bộ gồm 175 quỹ đầu tư mạo hiểm hoàn thành để tính toán beta, và thấy chúng nằm
giữa 1 và 3.8. Gompers và Lerner (1997) báo ... thành công và thoát khỏi kinh doanh .
Chỉ số đầu tư vốn mạo hiểm
Chỉ số này sẽ thể hiện tình hình đầu tư vốn mạo hiểm , đo lường lợi nhuận và rủi ro ,hiệu
suất đầu tư theo thời gian dựa vào những...
- 53
- 2K
- 4
Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính
Ngày tải lên :
10/02/2014, 15:25
... xut mt mô hình lý thuyết về độ đo
rủi ro c g ri ro cht ch ng ri ro ca danh mc.
2.2 i ro cht ch
Hong ca th trng ... gĐộ đo rủi ro ca danh mc. Danh mc vi
mc thua l X c ri ro
(X). Trong qun tr xem
(X) nh
khon d n th chp,
i ro
(X) ... thuyt cc tr trong o lng ri ro t ch.
1. Ri ro t ch
2. M h o lng ri ro
3. Tham s ho bin li nhun v bin thua l
4. Mt s phng ph t c ri ro
5. Phng...
- 19
- 733
- 1
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:55
... quyết định tiến hành nghiên cứu đề tài Đo lường rủi ro thị
trường tài chính ở Việt Nam”.
2. Xác định vấn đề nghiên cứu
Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và ... loại khác
nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng
hóa, … Tùy theo từng nhân tố tác động đến nó mà xác định cho chính xác. Rủi ro
thị trường có thể được ... 2011
48
3.2 Lựa chọn mô hình đo lường rủi ro phù hợp cho thị trường Việt Nam
3.2.1 Xác định dạng mô hình đo lường phù hợp
Tuy việc sử dụng độ lệch chuẩn để đo lường rủi ro thị trường được sử dụng...
- 67
- 886
- 12
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
Ngày tải lên :
27/10/2012, 10:19
... sản đều gặp rủi ro
trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối
với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc ...
sản suất đã cổ phần hoá.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
2
tức là giảm thiểu khả năng phá sản của doanh nghiệp; hạn chế rủi ro tín dụng trong việc cho vay của các
ngân hàng đối với các ... quyết định tín dụng
Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, căn cứ vào chỉ số Z, các ngân hàng có thể phân loại các doanh
nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản; doanh nghiệp nằm trong...
- 7
- 5.4K
- 77
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
07/11/2012, 11:49
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh
Rủi ro kinh doanh xuất ... có ý nghĩa quan trọng vì nó không thể đa
dạng hóa được cho dù nhà đầu tư có nắm giữ một danh mục tối ưu.
Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suấ
t và rủi
ro ... phủ định hoàn toàn thì có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh
mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được
hoàn toàn triệt tiêu.
Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro...
- 188
- 1.3K
- 12
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam
Ngày tải lên :
14/11/2012, 15:35
... loại khác
nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng
hóa, … Tùy theo từng nhân tố tác động đến nó mà xác định cho chính xác. Rủi ro
thị trường có thể được ... từng
20
1.3 Các mô hình đo lường rủi ro trên thị trường
1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro
1.3.1.1 Cách tính
Trong lĩnh vực tài chính, độ lệch chuẩn được dùng để đo lường rủi ro của nhà
đầu ... quyết định tiến hành nghiên cứu đề tài Đo lường rủi ro thị
trường tài chính ở Việt Nam”.
2. Xác định vấn đề nghiên cứu
Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và...
- 67
- 820
- 4
Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp
Ngày tải lên :
24/01/2013, 11:57
... cụ và
quy trình để nhận diện, đánh giá và
định lượng các nguy cơ trong kinh
doanh và các biện pháp để đặt ưu
tiên, theo dõi, kiểm soát và giảm nhẹ
các nguy cơ đó.
Qun lý rủi ro tập trung vào ... liên
kết giữa rủi ro và
hiệu quả hoạt động’.
Bài viết này tập trung
vào định hướng
phương pháp tích
hợp quản lý rủi ro và
hiệu quả hoạt động.
Phần hai về chủ đề
này sẽ được công bố
trong tháng ... của rủi ro và định
lượng lợi ích gắn liền như thế
nào? Công ty có thực hiện việc đó
có hệ thống và liên tục không?
• Các thông tin về rủi ro và hiệu quả
hoạt động hiện được lưu trữ ở
đâu trong...
- 6
- 689
- 0
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:19
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh
Rủi ro kinh doanh xuất ... phủ định hoàn toàn thì có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh
mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được
hoàn toàn triệt tiêu.
Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro ...
hạn.
1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro
Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng
hạn như các danh mục nằm trên đường...
- 188
- 798
- 2
