đo lường rủi ro danh mục
báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''
Ngày tải lên: 29/06/2014, 14:41
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
... xuất . 1.2.3 Danh mục đầu tư vốn mạo hiểm – Chỉ số đầu tư vốn mạo hiểm Danh mục đầu tư vốn mạo hiểm Đây là một danh mục đầu tư bao gồm những dự án đã được quỹ mạo hiểm đầu tư : - Danh mục đầu tư ... của lợi nhuận danh mục trong khoảng thời gian t là: = ∑ { , ∈ } . ∏ { , (5) Các ước tính của các lợi nhuận danh mục trong thời gian t bằng với bình quân gia quyền của các lợi nhuận trong t của các ... so sánh lợi nhuận và rủi ro giữa các doanh nghiệp , lập nên một danh mục đầu tư riêng của mình để từ đó đưa ra quyết định nên đầu tư vào doanh nghiệp nào trong những giai đo n phát triển sau đấy của...
Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:53
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf
... mối tương quan rủi ro giữa các tài sản khác nhau trong danh mục. 10 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số nguyên nhân của rủi ro thị trường Rủi ro thị trường là một dạng cụ thể của rủi ro tài chính, ... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng hóa, ... tài Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa ra một số mô hình để đo lường...
Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:55
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
... sản đều gặp rủi ro trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc ... nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản • Nếu 1.23 < Z’ < 2.9 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản • Nếu Z’ <1.23 Doanh nghiệp nằm trong vùng ... nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản • Nếu 1.2 < Z’’ < 2.6 Doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể có nguy cơ phá sản • Nếu Z’’ <1.1 Doanh nghiệp nằm trong vùng...
Ngày tải lên: 27/10/2012, 10:19
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
... một đường thẳng và có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng rủi ro thì khác nhau. Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trị hiệp phương sai [ ] [ ... tính toán rủi ro của một danh mục gồm 2 cổ phiếu. Việc tính toán rủi ro của danh mục thị trường chứng khoán Việt Nam cũng tương tự như vậy. Như chúng ta đã biết: : Rủi ro của một danh mục đa ... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro...
Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... tính toán rủi ro của một danh mục gồm 2 cổ phiếu. Việc tính toán rủi ro của danh mục thị trường chứng khoán Việt Nam cũng tương tự như vậy. Như chúng ta đã biết: : Rủi ro của một danh mục đa ... rủi ro thì nhà đầu tư sẽ có một danh mục với sự kết hợp giữa các chứng khoán rủi ro và loại trái phiếu không rủi ro trên. Lúc này danh mục tối ưu sẽ là danh mục M mà tại đó bất cứ một nhà đầu...
Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
... phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng hạn như các danh mục nằm trên đường hiệ u quả Markowitz thì TSSL của danh ... lệch chuẩn của danh mục kết hợp giữa một tài sản phi rủi ro với các tài sản rủi ro là tỷ lệ tuyến tính của độ lệch chuẩn danh mục các tài sản rủi ro. 1.1.4.2.2. Lựa chọn danh mục tối ưu khi ... có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được hoàn toàn triệt tiêu. Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL...
Ngày tải lên: 07/11/2012, 11:49
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam
... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng hóa, ... từng 20 1.3 Các mô hình đo lường rủi ro trên thị trường 1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro 1.3.1.1 Cách tính Trong lĩnh vực tài chính, độ lệch chuẩn được dùng để đo lường rủi ro của nhà đầu ... khi đó danh mục đầu tư sẽ giao động mạnh nhất, tức rủi ro cao nhất. 1.2.6.2 Sự khác biệt giữa VaR và lý thuyết danh mục đầu tư. Mặc dù phương pháp đo lường VaR bắt nguồn từ thuyết danh mục đầu...
Ngày tải lên: 14/11/2012, 15:35
Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp
... chỉ nắm rõ mức độ chấp nhận rủi ro (mức độ rủi ro mà doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận trong quá trình theo đuổi việc tạo ra giá trị) mà còn khả năng chịu đựng rủi ro (mức độ dao động mà doanh nghiệp ... lý rủi ro và quản lý hiệu quả hoạt động trong công ty? Cơ cấu trách nhiệm đó có hỗ trợ tích hợp thông tin kinh doanh xung quanh các cơ hội có tiềm ẩn rủi ro hay không? • Hiện nay công ty đo lường ... và thiết kế theo định hướng rủi ro, chúng tôi thường đáp ứng vượt xa mọi tiêu ch yêu cầu của chính phủ, vì đó là cách hợp lý để quản lý rủi ro. Chúng tôi biết rủi ro gắn liền với độ dày của ống...
Ngày tải lên: 24/01/2013, 11:57
Mối quan hệ giữa doanh thu – chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro
... quản trị quan tâm là xem xét rủi ro không có lợi nhuận của doanh nghiệp trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa mức độ hoạt động và sản lương hòa vốn. Để đo lường rủi ro của doanh nghiệp, người ... chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro của doanh nghiệp Ngày nay, kế toán quản trị đã trở thành một nội dung quan trọng và cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp, trong đó phân tích mối ... trường hợp tùy theo dự đo n khối lượng tiêu thụ, sản xuất của thị trường. Tóm lại, mô hình phản ảnh quan hệ CVP có mối quan hệ khá chặt chẽ với các chỉ tiêu đo lường rủi ro kinh doanh của doanh...
Ngày tải lên: 23/10/2013, 17:15
Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh
Ngày tải lên: 27/11/2013, 15:01
Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE
Ngày tải lên: 27/11/2013, 15:03
Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
Ngày tải lên: 27/11/2013, 15:03
Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng
Ngày tải lên: 27/11/2013, 15:03
Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: