đo lường rủi ro bằng hệ số biến động the coefficient of variation
ĐO LƯỜNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH SỬ DỤNG KỸ THUẬT CHỌN MẪU CÓ HOÀN LẠI.PDF
Ngày tải lên :
09/08/2015, 17:18
... M I TRONG HO KI K T LU N P PH NG CHO NG R I RO TRONG HO T TH O LU GI NG I HI N HO TS T NG NG R I RO NG B NG K THU T CH N M HO 1.1 R NG ng 1.1.1 mR ng R i ro quan tr ng nh t ho d d ng I TRONG ... nh p kh c ng th t ng gi m) R i ro t R i ro v cc tr nh CTTC hi n nay, n x uc nh i d ng quy n h c t u ch l th il n , r i ro v cc n th sai l i ro m t v n cao R i r i ro hi m g n, v i s c bi iv c cho ... ) M ih 2.1.3 K t qu ch y Trong ph ng, v i th i ng (The Results) ng k t qu h i (RR) t t v n (PD), t l thu i t n th g th c ph n 1.3.3) 2.1.3.1 t v n (the Probability of deafault ) B ng 2.5 c tr...
- 79
- 264
- 1
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
Ngày tải lên :
27/10/2012, 10:19
... Liabilities) = Doanh Số Tổng Tài Sản (Sales/Total Assets) Theo cách tiếp cận này, thu thập số liệu 11 doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết thị trường chứng khóa Việt Nam giai đo n từ năm 2007 ... nghiên cứu trên, có số đề xuất ngân hàng nhằm góp phần nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời có đề xuất thiết thực doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm ... hàng Mặt khác, rủi ro tín dụng coi khả vỡ nợ khách hàng Vì vậy, ngân hàng cần thấy thực trạng khả vỡ nợ doanh nghiệp vay vốn rõ, kỹ tốt Trên sở số liệu báo cáo tài 11 doanh nghiệp chế biến thủy sản...
- 7
- 5.4K
- 77
Vận dụng mô hình APT trong đo lường rủi ro hệ thống của các cổ phiếu ngành sản xuất thực phẩm tại sở giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh
Ngày tải lên :
27/11/2013, 15:01
... TH NG VÀ ĐO LƯ NG R I RO H TƯ C TH NG TRONG Đ U PHI U B NG MÔ HÌNH APT Chương 2: TH C TR NG R I RO H C R I RO H TH NG C A PHI U NGÀNH TH C PH M Chương : K T QU HÌNH APT ĐO LƯ NG R I RO B NG MÔ ... 1.1.3.2 R i ro c a c phi u Khi ñ u tư vào c phi u nhà ñ u tư s gánh ch u hai lo i r i ro r i ro h th ng r i ro phi h th ng 1.2 R I RO H TH NG VÀ CÁC NHÂN T R I RO H TH NG 1.2.1 Khái ni m v r i ro h ... MÔ Chương LÝ LU N CƠ B N V R I RO H TH NG VÀ ĐO CƠ S LƯ NG R I RO H TH NG TRONG Đ U TƯ C PHI U B NG MÔ HÌNH APT 1.1 T NG QUAN V C 1.1.1 PHI U Khái ni m c phi u Theo Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH...
- 26
- 2.1K
- 0
Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành chế biến thủy sản niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
Ngày tải lên :
27/11/2013, 15:03
... VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU NGÀNH CHẾ BIẾN THỦY SẢN BẰNG MÔ HÌNH CHỈ SỐ ĐƠN 1.1 ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Phân loại rủi ro đầu tư cổ phiếu 1.1.3 Đo lường ... CHỈ SỐ ĐƠN TRONG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU Lấy phương sai hai vế mô hình số đơn (1.15) Ta : (1.16) Rủi ro toàn cổ phiếu i tính theo công thức (1.17) Rủi ro hệ thống cổ phiếu i tính theo ... rủi ro, mong muốn đạt lợi nhuận cao nên chọn nhóm cổ phiếu 3.2.5 Tính rủi ro theo mô hình số đơn theo phương pháp GMM Bảng 3.8 Bảng tính rủi ro theo mô hình số đơn Cổ phiếu Rủi ro toàn ( Hệ số...
- 26
- 654
- 1
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
07/11/2012, 11:49
... đầu với rủi ro số TTCK sụt giảm nhanh mà điểm dừng Vì vậy, rủi ro tác động lạm phát rủi ro đa dạng hóa 2.2.2 Rủi ro phi hệ thống Rủi ro phân tán được, tức rủi ro phi hệ thống phần rủi ro đầu tư ... Rủi ro thị trường rủi ro lãi suất định nghĩa biến cố số tiền thu nhà đầu tư Rủi ro sức mua biến cố sức mua đồng tiền thu Rủi ro sức mua tác động lạm phát khoản đầu tư, biến động giá cao rủi ro ... DMĐT loại bỏ hầu hết rủi ro phân tán Rủi ro phi hệ thống chia làm hai loại rủi ro kinh doanh rủi ro tài 2.2.2.1 Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất phát từ tình trạng hoạt động công ty, có thay...
- 188
- 1.3K
- 12
Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp
Ngày tải lên :
24/01/2013, 11:57
... rủi ro quản lý hiệu hoạt động công ty? Cơ cấu trách nhiệm có hỗ trợ tích hợp thông tin kinh doanh xung quanh hội có tiềm ẩn rủi ro hay không? • Hiện công ty đo lường tác động tiềm tàng rủi ro ... kế theo định hướng tiếp tục xem rủi ro tuân thủ rủi ro, thường đáp ứng vượt xa tiêu chí yêu cầu hai mặt đồng xu phủ, cách hợp lý để Tuân thủ quy định pháp luật quản lý rủi ro Chúng biết rủi ro ... thấy gần 60% trường hợp, Theo quản trị viên rủi ro cao cấp việc không đánh giá ứng phó với công ty lượng đa quốc rủi ro chiến lược rủi ro kinh gia, việc quản lý rủi ro tập trung vào doanh nguyên...
- 6
- 689
- 0
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:19
... đầu với rủi ro số TTCK sụt giảm nhanh mà điểm dừng Vì vậy, rủi ro tác động lạm phát rủi ro đa dạng hóa 2.2.2 Rủi ro phi hệ thống Rủi ro phân tán được, tức rủi ro phi hệ thống phần rủi ro đầu tư ... Rủi ro thị trường rủi ro lãi suất định nghĩa biến cố số tiền thu nhà đầu tư Rủi ro sức mua biến cố sức mua đồng tiền thu Rủi ro sức mua tác động lạm phát khoản đầu tư, biến động giá cao rủi ro ... DMĐT loại bỏ hầu hết rủi ro phân tán Rủi ro phi hệ thống chia làm hai loại rủi ro kinh doanh rủi ro tài 2.2.2.1 Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất phát từ tình trạng hoạt động công ty, có thay...
- 188
- 798
- 2
Mối quan hệ giữa doanh thu – chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro
Ngày tải lên :
23/10/2013, 17:15
... tích mối quan hệ mức độ hoạt động sản lương hòa vốn Để đo lường rủi ro doanh nghiệp, người ta dùng nhiều tiêu độ lớn đòn bẩy kinh doanh, độ phân tán, hệ số biến thiên… tiêu hệ số an toàn, xác ... hợp tùy theo dự đo n khối lượng tiêu thụ, sản xuất thị trường Tóm lại, mô hình phản ảnh quan hệ CVP có mối quan hệ chặt chẽ với tiêu đo lường rủi ro kinh doanh doanh nghiệp, mối quan hệ xác lập ... độ lớn đòn bẩy kinh doanh xem xét dang khác ĐBKD = (2) Hệ số an toàn lớn rủi ro kinh doanh doanh nghiệp lớn ngược lại hệ số an toàn nhỏ rủi ro bé Điều giải thích khoảng cách doanh thu với doanh...
- 5
- 364
- 0
Vận dụng mô hình CAPM trong đo lường rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành xây dựng niêm yết trên HOSE
Ngày tải lên :
27/11/2013, 15:03
... ki m CHƯƠNG MÔ HÌNH CAPM VÀ V N D NG MÔ HÌNH CAPM TRONG ĐO LƯ NG R I RO H TH NG 1.1 R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U 1.1.1 Khái ni m r i ro R i ro nh ng ñi u không ch c ch n c a nh ng k t qu tương ... 1.3 PHÂN LO I R I RO TRONG NGÀNH XÂY D NG 1.3.1 Theo b n ch t có th phân thành - Các r i ro t nhiên tư ( c p vi mô) - R i ro không h th ng lo i r i ro m t x y ch tác - Các r i ro v m t công ngh ... tr xã h i - Các r i ro không th kh ng ch ñư c (thư ng r i ro t nhiên) - Các r i ro v thông tin ñư c dùng cho d án - Các r i ro có th kh ng ch ñư c (thư ng r i ro h i 1.3.2 Theo tính ch t ch quan...
- 13
- 906
- 0
Vận dụng mô hình chỉ số đơn đo lường rủi ro của các cổ phiếu ngành bất động sản niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
Ngày tải lên :
27/11/2013, 15:03
... QUẢ ĐO LƯỜNG RỦI RO CỔ PHIẾU NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN VÀ KHUYẾN CÁO NHÀ ĐẦU TƯ 3.3.1 Kết đo lường rủi ro cổ phiếu ngành bất động sản theo SIM Bảng 3.8 Kết đo lường rủi ro cổ phiếu ngành bất động sản theo ... tư theo giá trị Tuy nhiên nhà đầu tư lúng túng việc nhận diện đo lường loại rủi ro cổ phiếu Trong luận văn tác giả làm rõ khái niệm loại rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống Từ đo lường rủi ro ... suất biến động thị trường 12 2.3.3 Thực trạng rủi ro nhóm cổ phiếu ngành bất động sản Việt Nam a Rủi ro hệ thống Một cách khái quát tổng hợp số nhân tố rủi ro hệ thống cổ phiếu ngành BĐS giai đo n...
- 26
- 1.2K
- 2
Vận dụng mô hình chỉ số đơn trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành xây dựng
Ngày tải lên :
27/11/2013, 15:03
... T NG QUAN V ĐO LƯ NG R I RO TRONG Đ U TƯ C PHI U NGÀNH XÂY D NG B NG MÔ HÌNH CH S ĐO LƯ NG L I T C VÀ R I RO 1.1 T NG QUAN V TRONG Đ U TƯ C ĐƠN PHI U 1.1.1 Khái ni m l i t c r i ro 1.1.1.1 Khái ... ng 1.1.2 Phân lo i r i ro ñ u tư Lý thuy t ñ u tư hi n ñ i phân chia r i ro thành hai lo i r i: r i ro h th ng r i ro phi h th ng 1.1.2.1 R i ro h th ng R i ro h th ng r i ro xu t phát t s bi n ... m r i ro Có nhi u ñ nh nghĩa khác v r i ro Trong ñ u tư ch ng khoán, r i ro ñ c p ñ n s không ch c ch n v l i t c mà nhà ñ u tư có th nh n ñư c t vi c ñ u tư Hay nói cách khác, r i ro kh theo...
- 26
- 527
- 0
Kết hợp phương pháp CVaR và mô hình MertonKMV để đo lường rủi ro vỡ nợ bằng chứng thực nghiệm ở việt nam
Ngày tải lên :
22/12/2013, 16:37
... quản trị rủi ro đạt kết tốt, việc đánh giá ƣớc lƣợng đƣợc loại rủi ro quan trọng Rủi ro tài đƣợc phân chia thành nhiều loại nhƣ rủi ro thị trƣờng, rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng… Rủi ro thị ... với biến động nguồn gốc sở rủi ro, bao gồm yếu tố thị trƣờng nhƣ lãi suất, tỷ giá giá hàng hóa Rủi ro hoạt động, đƣợc gọi rủi ro tác nghiệp hay rủi ro vận hành, loại rủi ro có mặt hầu hết hoạt động ... QUAN 1.1 Rủi ro, rủi ro tín dụng vấn đề quản trị rủi ro tín dụng Trong bối cảnh kinh tế khó khăn nay, thị trƣờng tài Việt Nam đối diện với biến động tiềm ẩn nhiều rủi ro Việc quản trị rủi ro tài...
- 58
- 1.2K
- 7
Luận văn ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
Ngày tải lên :
01/06/2014, 14:16
... đầu với rủi ro số TTCK sụt giảm nhanh mà điểm dừng Vì vậy, rủi ro tác động lạm phát rủi ro đa dạng hóa 2.2.2 Rủi ro phi hệ thống Rủi ro phân tán được, tức rủi ro phi hệ thống phần rủi ro đầu tư ... Rủi ro thị trường rủi ro lãi suất định nghĩa biến cố số tiền thu nhà đầu tư Rủi ro sức mua biến cố sức mua đồng tiền thu Rủi ro sức mua tác động lạm phát khoản đầu tư, biến động giá cao rủi ro ... DMĐT loại bỏ hầu hết rủi ro phân tán Rủi ro phi hệ thống chia làm hai loại rủi ro kinh doanh rủi ro tài 2.2.2.1 Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất phát từ tình trạng hoạt động công ty, có thay...
- 175
- 1.1K
- 0
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam (tóm tắt)
Ngày tải lên :
01/08/2014, 15:57
... dịch hay hoạt động đầu tư Phân loại rủi ro: Có nhiều cách phân loại rủi ro, ta chia rủi ro thành loại: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống 1.1.2 Đo lường rủi ro Trong quản trị rủi ro tài đại đơn ... TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO VÀ THỰC TRẠNG ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương giới thiệu rủi ro mô hình đo lường rủi ro Trên sở tổng quan mô hình đo lường rủi ro phương ... trạng đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam để biết phương pháp đo lường rủi ro sử dụng thị trường chứng khoán; nghiên cứu đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam 1.1 Rủi ro đo lường...
- 14
- 1.4K
- 4
Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
01/08/2014, 15:58
... trình hoạt động thị trường tài Phân loại rủi ro: Có nhiều cách phân loại rủi ro, ta chia rủi ro thành loại: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống • Rủi ro hệ thống Rủi ro hệ thống rủi ro tác động đến ... hiểu phương pháp đo lường rủi ro nghiên cứu đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro Khái niệm rủi ro: Rủi ro hiểu đơn giản ... vấn đề đề xuất mô hình độ đo rủi ro, gọi “Độ đo rủi ro chặt chẽ” để đo lường rủi ro danh mục Độ đo rủi ro chặt chẽ (Coherent Risk Measure) Độ đo rủi ro g(X) gọi Độ đo rủi ro chặt chẽ thỏa mãn điều...
- 193
- 1.4K
- 6
đo lường rủi ro tín dụng của các ngân hàng trong việc cho vay đối với các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
19/12/2014, 14:51
... Liabilities) = Doanh Số Tổng Tài Sản (Sales/Total Assets) Theo cách tiếp cận này, thu thập số liệu 11 doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết thị trường chứng khóa Việt Nam giai đo n từ năm 2007 ... nghiên cứu trên, có số đề xuất ngân hàng nhằm góp phần nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời có đề xuất thiết thực doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm ... hàng Mặt khác, rủi ro tín dụng coi khả vỡ nợ khách hàng Vì vậy, ngân hàng cần thấy thực trạng khả vỡ nợ doanh nghiệp vay vốn rõ, kỹ tốt Trên sở số liệu báo cáo tài 11 doanh nghiệp chế biến thủy sản...
- 7
- 626
- 6
Áp dụng mô hình ARCH-GARCH đo lường rủi ro thị trường và sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất của danh mục một số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2
Ngày tải lên :
24/03/2015, 12:57
... gây rủi ro, ta phân loại rủi ro theo nhiều cách khác Trong đầu tư chứng khoán, người ta thường phân rủi ro thành rủi ro có hệ thống rủi ro phi hệ thống Rủi ro có hệ thống loại rủi ro tác động ... loại hình rủi ro tài sau: rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro pháp lý Trong khuôn khổ chuyên đề ta xét rủi ro thị trường 1.2 Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường ... trường loại rủi ro phát sinh biến động giá thị trường tài 4 Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu biến động, cách dễ dàng để biết biến động, biến động theo chiều hướng Nguyên nhân biến động cách...
- 49
- 1K
- 2
Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Ngày tải lên :
24/03/2015, 12:57
... diễn biến phức tạp Để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngân hàng trọng đến sách tăng cường huy động vốn chủ động việc nghiên cứu biến biến động nguồn vốn huy động qua thời kỳ để đưa sách huy động ... lại từ 2008-2011 ngân hàng NNo & PTNT huyện Xuân Trường dựa biến động biến số kinh tế: nguồn vốn huy động, lãi suất, doanh số cho vay Số liệu sử dụng khóa luận lấy từ phòng kế toán kế hoạch ngân ... việc định sống ngân hàng Để có vốn nợ đưa vào hoạt động hoạt động huy động vốn từ bên ngân hàng có vai trò quan trọng 4- Các nhân tố ảnh hưởng tới nguồn vốn huy động Huy động vốn hoạt động quan...
- 109
- 834
- 0