Đăng nhập

Hãy chọn một cách để đăng nhập

Facebook Google Zalo

Hoặc tiếp tục với email

Nhớ mật khẩu

Chưa có tài khoản? Đăng ký

Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

109 835 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

1 / 109 trang

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang	109
Dung lượng	3,11 MB

Nội dung

Ngày đăng: 24/03/2015, 12:57

Xem thêm

Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Bảng 2 : Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — Bảng 2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng (Trang 32)

Bảng 3: Kết quả kinh doanh của Ngân hàng NNo & PTNT huyện Xuân Trường qua 3 năm 2009 - 2011. - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — Bảng 3 Kết quả kinh doanh của Ngân hàng NNo & PTNT huyện Xuân Trường qua 3 năm 2009 - 2011 (Trang 33)

Bảng 8: Tình hình sử dụng vốn qua các năm từ 2009-2011 - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — Bảng 8 Tình hình sử dụng vốn qua các năm từ 2009-2011 (Trang 40)

Bảng 3.1: Các thống kê đặc trưng của chuỗi nguồn vốn - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — Bảng 3.1 Các thống kê đặc trưng của chuỗi nguồn vốn (Trang 44)

Đồ thị 1: Đồ thị thời gian của chuỗi nguồn vốn - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — th ị 1: Đồ thị thời gian của chuỗi nguồn vốn (Trang 45)

Bảng 3.3 : So sánh các thống kê đặc trưng TV và TV_SM - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — ng 3.3 : So sánh các thống kê đặc trưng TV và TV_SM (Trang 47)

Đồ thị 2 : Đồ thị TV và TV_SM theo thời gian - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — th ị 2 : Đồ thị TV và TV_SM theo thời gian (Trang 48)

Đồ thị 3: Đồ thị theo thời gian của chuỗi nguồn vốn huy động từ năm 2009-2011 (TV1) - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — th ị 3: Đồ thị theo thời gian của chuỗi nguồn vốn huy động từ năm 2009-2011 (TV1) (Trang 50)

Đồ thị 4: Đồ thị TV, H1, H2 theo thời gian - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — th ị 4: Đồ thị TV, H1, H2 theo thời gian (Trang 53)

Đồ thị 5: Đồ thị theo thời gian của K1 và K2 - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — th ị 5: Đồ thị theo thời gian của K1 và K2 (Trang 55)

Đồ thị 6: Đồ thị theo thời gian của K6 và K12 - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — th ị 6: Đồ thị theo thời gian của K6 và K12 (Trang 56)

Bảng 3.6: Các thống kê đặc trưng của K6 và K12 - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — Bảng 3.6 Các thống kê đặc trưng của K6 và K12 (Trang 57)

Bảng 3.14: Kết quả ước lượng ARIMA(5,1.0) - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — Bảng 3.14 Kết quả ước lượng ARIMA(5,1.0) (Trang 74)

Bảng 3.1 6: Kết quả ước lượng ARIMA(5,1,5) - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — ng 3.1 6: Kết quả ước lượng ARIMA(5,1,5) (Trang 76)

Đồ thị 9: Lược đồ tương quan chuỗi phần dư mô hình 2 - Một số mô hình đo lường rủi ro tỷ giá tại ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam — th ị 9: Lược đồ tương quan chuỗi phần dư mô hình 2 (Trang 78)

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN