MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH 1 TP HỒ CHÍ MINH

B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM o0o  TH THU QUNH MT S GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCPăCỌNGăTHNGăVIT NAM ậ CHI NHÁNH 1 TPHCM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.H CHệăMINHăNMă2013 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP.HCM o0o  TH THU QUNH MT S GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCPăCỌNGăTHNGăVIT NAM ậ CHI NHÁNH 1 TPHCM Chuyên ngành : Tài Chính – Ngân Hàng Mã s : 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: PGS.TS TRN HOÀNG NGÂN TP.H CHệăMINHăNMă2013 MC LC LIăCAMăOAN DANH MC CÁC CH VIT TT DANH MCăSă, BNG BIU LI M U CHNG 1 ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ .1 CăS LÝ LUN V RI RO TÍN DNG VÀ QUN LÝ RI RO TÍN DNG TRONG HOTăNG CA CÁC NGÂN HĨNGăTHNGăMI 1 1.1. RI RO TRONG HOTăNG CA CÁC NHTM 1 1.1.1. Khái nim v ri ro 1 1.1.2. căđim v ri ro 1 1.1.2.1. Ri ro có tính cht đa ếng và phc tp 1 1.1.2.2. Ri ro có tính tt yu 1 1.2. RI RO TÍN DNG TRONG HOTăNG CA CÁC NHTM 2 1.2.1. Khái nim v ri ro tín dng 2 1.2.2. căđim ca ri ro tín dng 2 1.2.2.1. Ri ro tín dng mang tính gián tip 2 1.2.2.2. Ri ro tín dng có tính cht đa ếng và phc tp 2 1.2.2.3. Ri ro tín dng có tính tt yu luôn tn ti gn lin vi hot đng tín dng ca ngân hàng 2 1.2.3. Phân loi ri ro tín dng 3 1.2.3.1. Ri ro giao dch 3 1.2.3.2. Ri ro danh mc 3 1.2.4. Nguyên nhân dnăđn ri ro tín dng 4 1.2.4.1. Nguyên nhân thuc v nnỂ lc qun tr ca ngân hàng 4 1.2.4.2. Nguyên nhân thuc v phía khách hàng 5 1.2.4.3. Nguyên nhân khách quan. 6 1.2.5. Các ch tiêuăđánhăgiáări ro tín dng 7 1.2.5.1. T l n quá hn 7 1.2.5.2. T trng n xu trên tnỂ ế n cho vay 8 1.2.5.3. H s ri ro tín dng 9 1.2.6. Tácăđng ca ri ro tín dng 10 1.2.6.1. TáẾ đnỂ đi vi hot đng kinh doanh ca các NHTM 10 1.2.6.2. TáẾ đnỂ đi vi nn kinh t nói chung 10 1.3. QUN TR RI RO TÍN DNG 11 1.3.1. Khái nim và mc tiêu qun tr ri ro tín dng 11 1.3.2. Lng hóa ri ro tín dng: 11 1.3.2.1. Mô hình đnh tính v ri ro tín dng – Mô hình 6C 11 1.3.2.2. Mô ểìnể đnể lng - Mô hình xp hng ca Moody và Standard & poor: 12 1.3.3. Nguyên tc Basel v qun tr ri ro 14 1.3.3.1. Nhn dng ri ro 14 1.3.3.2. ánể Ểiá ri ro tín dng theo Basel II 14 1.3.3.3. Kim soát - tài tr ri ro 16 1.3.4. Phngăphápăqun lý ri ro tín dng 17 1.3.4.1. Thc hin đúnỂ ẾáẾ quy đnh ca pháp lut v cho vay 18 1.3.4.2. TnỂ Ếng kim tra, giám sát khon vay 18 1.3.4.3. Thc hin ẾáẾ quy đnh bo đm kim soát ri ro và an toàn hot đng tín dng 18 1.3.4.4. Thc hin qun lý ri ro tín dng thông qua các công c tín dng phái sinh. 19 1.3.5. Kinh nghim quc t trong vic x lý n xu 20 1.3.5.1. Kinh nghim ca Trung Quc 20 1.3.5.2. Kinh nghim ca Thái Lan 21 1.3.5.3. Bài hc kinh nghim rút ra cho Vit Nam 22 CHNGă2 26 THC TRNG V RI RO TÍN DNG VÀ CÔNG TÁC QUN TR RI RO TÍN DNG TIăNGỂNăHĨNGăTMCPăCỌNGăTHNGăVIT NAM ậ CHI NHÁNH 1 ậ TP.HCM 26 2.1. Gii thiu chung v lch s hình thành và phát trin VietinBank 26 2.1.1. Gii thiu v Vietinbank 26 2.1.2. Gii thiu v Vietinbank-CN1-TPHCM 27 2.1.2.1. Quá trình hình thành và phát trin 27 2.1.2.2. Kt qu hot đng kinh doanh VietinBank-CN1-TPHCM 28 2.2. Thc trng RRTD và công tác qun tr RRTD ti Vietinbank-CN1- TPHCM 29 2.2.1. Thc trng hotăđng tín dng và RRTD ti Vietinbank-CN1-TPHCM . 29 2.2.1.1. Tìnể ểìnể ế n ti VietinBank-CN1-TPHCM 29 2.2.1.2. C Ếu ế n ti VietinBank-CN1-TPHCM 30 2.2.1.3. H s thu n ca VietinBank-CN1-TPHCM 32 2.2.1.4. Tình hình n quá hn ti VietinBank-CN1-TPHCM 33 2.2.2. Qun tr ri ro tín dng ti VietinBank-CN1-TPHCM 36 2.2.2.1. H thng chm đim và xp hng tín dng ti Vietinbank-CN1- TPHCMầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ36 2.2.2.2. Chính sách tín dng hin hành ca VietinBank-CN1-TPHCM 38 2.2.2.3. Quy trình cp tín dng ti VietinBank-CN1-TPHCM 38 2.3. Nguyên nhân dnăđn ri ro tín dng ti VietinBank-CN1-TPHCM 40 2.3.1. Nguyên nhân ch quan t phía VietinBank-CN1-TPHCM 40 2.3.1.1. Xut phát t cán b tín dng 40 2.3.1.2. Xut phát t viẾ đnh giá và qun lý tài sn đm bo 41 2.3.1.3. Công tác thanh tra giám sát còn hn ch 42 2.3.1.4. Công tác thm đnh 42 2.3.2. Nguyên nhân thuc v phía khách hàng 43 2.3.2.1. Khách hàng s dng vn sai mẾ đíẾể, kểônỂ Ếó thin chí trong vic tr n vay 43 2.3.2.2. NnỂ lc tài chính và qun tr điu hành kinh doanh yu kém, báo cáo tài chính thiu minh bch 44 2.3.2.3. Khách hàng vay vn ti nhiu t chc tín dng 45 2.3.2.4. Thông tin bt cân xng v giá tr thc v TSB Ểia khách hàng và ngân hàng 45 2.3.3. Nguyên nhân khách quan 45 2.3.3.1. Ri ro do s cnh tranh gia các t chc tín dng 45 2.3.3.2. Ri ro do s tểay đi t Ếểínể sáẾể nểà nc. 46 2.3.3.3. Môi trng kinh t không n đnh 46 2.3.3.4. Môi trng pháp lý Ếểa tểun li 46 2.4. ánhăgiáăchungăv công tác tín dng và phòng nga RRTD ti VietinBank-CN1-TPHCM 47 2.4.1. Nhng mtăđt đc 47 2.4.2. Nhng mt hn ch 47 2.5. iu tra, kho sát và kt qu kho sát thc t 48 2.5.1.  xut bng câu hi kho sát 48 2.5.1.1. MẾ tiêu đ xut bng câu hi 48 2.5.1.2. Mt s hn ch khi thc hin vic kho sát 48 2.5.2. Kt qu kho sát thc t 49 2.5.2.1. Kho sát nguyên nhân dn đn ri ro tín dng 49 2.5.2.2. Kho sát gii pháp, kin ngh giúp hn ch ri ro tín dng 50 KT LUNăCHNGă2 50 CảNG 3 ……………………………………………………………………51 MT S GII PHÁP HN CH RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCPăCỌNGăTHNGăVIT NAM ậ CHI NHÁNH 1 ậ TP.HCM 51 3.1. nhăhng hotăđng kinh doanh ca VietinBank-CN1-TPHCM 51 3.2. Gii pháp nhm hn ch RRTD ti VietinBank-CN1-TPHCM 52 3.2.1. Gii pháp mang tính h thngăđi vi VietinBank 52 3.2.2.1. Xây dng, hoàn thin chính sách tín dng và quy trình cho vay 52 3.2.2.2. Nâng cao vai trò ca công tác kim soát ni b 53 3.2.2.3. Phát trin nhiu sn phm đa ếng hoá danh mc cho vay 54 3.2.2.4. u t nợnỂ Ếp, xây dng h thng công ngh hin đi 54 3.2.2. Gii pháp c th đi vi VietinBank-CN1-TPHCM 55 3.2.2.1. i vi cán b tín dng 55 3.2.2.2. i vi vic qun lý và thm đnh tài sn đm bo 56 3.2.2.3. i vi công tác thm đnh 57 3.2.2.4. i vi công tác qun lý khách hàng 58 3.3. Kin ngh đi vi Chính Ph vƠăNgơnăHƠngăNhƠăNc. 59 3.3.1. Kin ngh đi vi Chính Ph. 59 3.3.1.1. Hoàn thin môi trng pháp lý 59 3.3.1.2. Chính sách kinh t v mô n đnh 59 3.3.2. Kin ngh đi viăNgơnăHƠngăNhƠăNc 60 3.3.2.1. C Ếu li h thnỂ Nả đ hot đng hiu qu ển. 60 3.3.2.2. Ci cách h thng thanh tra, giám sát NH. 60 3.3.2.3. Nâng cao cht lng CIC ca NỂợn ảànỂ Nểà Nc. 61 3.3.2.4. Thng nht cách phân loi, đánể Ểiá ri ro các NH 61 KT LUNăCHNGă3 62 KT LUN DANH MC TÀI LIU THAM KHO PH LC LIăCAMăOAN Tôi xin cam đoan lun vn này là công trình nghiên cu ca riêng tôi, cha công b ti ni nào. S liu và ni dung trong lun vn này là xác thc, đc s dng t nhng ngun rõ ràng và đáng tin cy. TP.H Chí Minh, ngày … tháng … nm 2013 Tác gi  TH THU QUNH DANH MC CÁC T VIT TT KỦăhiu Dinăgii ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu BASEL : y ban Basel v giám sát hot đng NH BIDV : Ngân hàng u T và Phát Trin Vit Nam CBQHKH : Cán b quan h khách hàng CIC : Trung tâm thông tin tín dng (thuc ngân hàng nhà nc) CN : Chi nhánh DN : Doanh nghip DSCV : Doanh s cho vay DSTN : Doanh s thu n KH : Khách hàng KHCN : Khách hàng cá nh n  HDN : Khách hàng doanh nghip MB : Ngân hàng TMCP Quân i NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nc NHTM : Ngân hàng thng mi NQH : N quá hn Quyt đnh 493 : Quyt đnh 493/2005/Q-NHNN ngày 22 tháng 4 nm 2005 ca Thng đc Ngân hàng nhà nc quy đnh v phân v phân loi n, trích lp và s dng d phòng đ x lỦ ri ro tín dng trong hot đng ngân hàng ca [...]...RRTD Sacombank : TCTD TMCP VietinBank VietinBank-CN1TPHCM Nam Nam -Chi nhánh 1- TP. HCM DANH M 2 .1: B máy t ch c và ho B NG BI U ng c a VietinBank-CN1-TPHCM 2.2: Quy trình c p tín d ng t i VietinBank-CN1-TPHCM B ng bi u B ng 2 .1: K t qu ho ng kinh doanh c a VietinBank-CN 1- B ng 2.2: H s thu h i n t i VietinBank-CN1 TPHCM n 200 9-2 012 B ng 2.3: T l n quá h n t i VietinBank-CN 1- n 200 9-2 012 B ng 2.4: T l n... l n quá h n t i VietinBank-CN 1- n 200 9-2 012 B ng 2.4: T l n n x u c a m t s n 2 011 - 2 012 B ng 2.5: T l n n x u c a m t s a bàn TPHCM n 2 011 - 2 012 Bi Bi c a VietinBank-CN 1- 2009 n 2 012 Bi theo h n cho vay t i VietinBank-CN 1- n 200 9-2 012 Bi ng cho vay t i VietinBank-CN1-TPHCM giai n 200 9-2 012 -CN1-TPHCM VietinBank-CN1-TPHCM I S c n thi t c tài Vi i m i và t c phát tri n, h i nh p v i n n V im hi ng... x lý s li u trên nr i pháp V C u trúc n i d ng nghiên c u c Ngoài ph n m u và k t lu tài: tài nghiên c u c tác gi trình bày g m ba - lý lu n v r i ro tín d ng và qu n lý r i ro tín d ng trong ho t ng c a các NHTM - c tr ng v ho t Nam - ng qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân hàng Chi nhánh 1 TP. HCM t s gi i pháp h n ch r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Công t Nam Chi nhánh 1 VI TP. HCM c và th c ti n c... VietinBank-CN1-TPHCM nói riêng trong quá trình chuy ic iv iv ki m soát t t các lo i r c bi t là r i ro tín d ng ch t tài t s gi i pháp h n ch r i ro tín d ng t Nam Chi nhánh 1 II M c tiêu c tài: tài nghiên c u mu - Góp ph r i ro tín d ng n các m c tiêu t v r i ro trong ho ng tín d ng và qu n lý - Phân tích th c tr ng r i ro tín d ng, các nguyên nhân d n r i ro tín d ng và n lý r i ro tín d ng t i VietinBank-CN1-TPHCM... không c v n và lãi tr c ti p làm gi m l i nhu n ngân hàng ng h ngân hàng m c lãi treo hay n quá h ng d án kh thi, có kh nhu n - R i ro tín d ng làm gi m kh - R i ro tín d ng làm gi m uy tín c a ngân hàng - R i ro tín d 1. 2.6.2 hanh toán c a ngân hàng n phá s n ngân hàng i v i n n kinh t nói chung il i 11 H u qu c a vi c phá s n ngân hàng không ch b n thân ngân hàng ph i gánh ch u mà nó còn n toàn h th u... ro Vi c ti m i v i t ng ho ng ngân hàng là nr i u mang tính t t 2 y u 1. 2 R I RO TÍN D NG TRONG HO NG C A CÁC NHTM 1. 2 .1 Khái ni m v r i ro tín d ng nh v phân lo i n , trích l p và s d ng d r i ro tín d Quy 22/04/2005 c a Th c NHNN: ch c tín d ng nh s -NHNN ngày i ro tín d ng trong ho y ra t n th t trong ho x lý ng ngân hàng c a t ng ngân hàng c a t ch c tín d ng do khách hàng không th c hi n ho c không... các kho n tín d ng có ch r i ro có th ch p nh ng trung bình: Là nh ng kho n c và thu nh p mang l i cho ngân hàng 10 là v a ph n tín d ng chi m t tr o trong t cho vay c a ngân hàng 1. 2.6 ng c a r i ro tín d ng 1. 2.6 .1 - i v i ho ng kinh doanh c a các NHTM R i ro tín d ng làm gi m l i nhu n ngân hàng Nh ng kho n tín d ng g p r i ro gây cho ngân hàng nh ng thi t h i v m t tài chính khi không c v n và lãi... ro tín d ng t i VietinBank-CN1-TPHCM - lý lu n và phân tích th c tr ng r i ro tín d ts gi i pháp nh m h n ch r i ro tín d ng t i VietinBank-CN1-TPHCM III ng và ph m vi nghiên c u c ng nghiên c u c tài: tài: Tìm hi u các nguyên nhân d d ng và các gi i pháp góp ph n h n ch r i ro tín d ch n r i ro tín có th góp ph n nâng cao ng qu n lý r i ro tín d ng t i VietinBank-CN1-TPHCM Ph m vi nghiên c u: tác... n r i ro tín d ng trong th i gian b n TPHCM, t -2 012 ) t i VietinBank-CN 1- i pháp nh m h n ch r i ro tín d ng IV tài: Cùng v i vi c nghiên c u các lý lu n thu c chuyên ngành kinh t , tài chính, tài nghiên c - c th c hi : Thu th p, t ng h p các s li u th c t v ho ng tín d ng t i VietinBank- CN1-TPHCM - Ghi nh n các ý ki n, nh v nguyên nhân d nh c a các cán b tín d ng thông qua m u tra n r i ro tín d... r i ro trong ho ng tín d ng xu t gi i pháp nh m h n ch r i ro, tác gi mong mu n nh và nh ng gì mình h c h cao m c s giúp ích cho công vi c th c t , t hi u qu và an toàn trong ho a, mong mu các NHTMVN xu t n nâng ng tín d tài nghiên c u s c áp d ng trong ho ng c a 1 1 .1 R I RO TRONG HO NG C A CÁC NHTM 1. 1 .1 Khái ni m v r i ro nh ngh a truy n th ng: R i ro trong ho t không mong trình ho t ng ngân hàng . RI RO TÍN DNG TRONG HOTăNG CA CÁC NGÂN HĨNGăTHNGăMI 1 1. 1. RI RO TRONG HOTăNG CA CÁC NHTM 1 1. 1 .1. Khái nim v ri ro 1 1. 1.2. căđim v ri ro 1 1. 1.2 .1. Ri ro có tính cht. TR RI RO TÍN DNG 11 1. 3 .1. Khái nim và mc tiêu qun tr ri ro tín dng 11 1. 3.2. Lng hóa ri ro tín dng: 11 1. 3.2 .1. Mô hình đnh tính v ri ro tín dng – Mô hình 6C 11 1. 3.2.2. Mô. tp 1 1. 1.2.2. Ri ro có tính tt yu 1 1. 2. RI RO TÍN DNG TRONG HOTăNG CA CÁC NHTM 2 1. 2 .1. Khái nim v ri ro tín dng 2 1. 2.2. căđim ca ri ro tín dng 2 1. 2.2 .1. Ri ro tín