toi uu danh muc dau tu

... chứng khoán đưa vào danh mục đầu tư rủi ro tương tác với chứng khoán khác danh mục để tạo nên rủi ro danh mục Mức độ rủi ro toàn danh mục cao hay thấp tu thuộc vào tương tác Nếu danh mục có nhiều ... beta danh mục so với danh mục thị trường (danh mục chuẩn) Nếu nhà đầu tư động tin danh mục chuẩn tốt bình thường (giá chứng khoán lên) tăng beta danh mục đầu tư Ngược lại, nhà đầu tư động tin danh ... Nhưng dự đoán sai lợi ích nhà đầu tư bị giảm đi, danh mục tương đương với danh mục p3 đường CML danh mục p1 (danh mục có tài sản tỷ trọng tài sản với danh mục p3) đường cong hữu dụng lúc Ū1 thấp...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:49

... th nói r ng danh m c A hình chi m ưu th danh m c C b i danh m c A có m c l i nhu n b ng v i danh m c C l i có r i ro Tương t , danh m c B chi m ưu th danh m c C b i có r i ro b ng danh m c C l ... d ng danh m c danh m c THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN u tư t i ưu th trư ng ch ng khốn Vi t Nam u tư c phi u M Danh m c u tư M danh m c u tư n m i m ti p n gi a o n th ng CML t p h p l i g m danh ... a danh m c tư cho trư ng h p danh m c có th c a danh m c u u tư g m hai c phi u T p h p h i u tư t p h p c a t t c danh m c u tư có th , theo phương th c k t h p khác c a X1 X2 T i A tồn b danh...

Ngày tải lên: 05/04/2013, 11:33

... tương đối tuyệt đối - Đánh giá theo phương pháp Jensen so sánh kết danh mục với danh mục chuẩn chọn (danh mục số thị trường) chưa so sánh danh mục với Mối quan hệ danh mục đánh giá với danh mục ... Tập danh mục biên duyên (ứng với nhóm tài sản) cảm sinh từ hai danh mục biên duyên khác nên danh mục danh mục biên duyên danh mục biên duyên σ PQ = Nếu P, Q danh mục biên duyên tương quan hai danh ... – danh mục tiếp tuyến (Tangent Portfolio) rT = Lợi suất kỳ vọng danh mục tiếp tuyến T: Phương sai danh mục tiếp tuyến T: σT = C − B * rf B − A * rf E (B − A * rf ) Như vậy, có mối liên hệ danh...

Ngày tải lên: 13/04/2013, 14:39

... 117,0 87.099.055 503.298.323 tu n ngày Tu n 0,00659665 0,00094238 (0,00973361) Ngày (0,00139052) Mức sinh lời kì vọng danh mục 0,14%/ngày Tương tự danh mục 3, hai danh mục có mức sinh lời dương ... toàn danh mục mà đạt mức thu nhập định Giải toán với mức thu nhập mục tiêu, người ta xác định tập hợp danh mục đầu tư hiệu Phát biểu toán tìm tỉ trọng chứng khoán danh mục: Tối thiểu: rủi ro danh ... đường biên hiệu 2.4 Lựa chọn danh mục đầu tư IV ĐÁNH GIÁ BƯỚC ĐẦU HIỆU QUẢ DANH MỤC I XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ Mục tiêu sinh lời Mục tiêu mong muốn đầu tư vào danh mục hướng tới mang lại nguồn...

Ngày tải lên: 23/09/2013, 12:32

... kiến thức danh mục đầu tư Chính vậy, đề tài “Lập danh mục đầu tư tối ưu thị trường chứng khoán Việt Nam” thực Đề tài cung cấp phương pháp xây dựng danh mục đầu tư tối ưu ứng dụng xây dựng danh mục ... trường UPCoM Danh sách công ty chứng khoán thành viên SGDCK Hà Nội: http://hnx.vn/danhsach_thanhvien.asp? actType=1&menuup=501000&TypeGrp=1&menuid=109000&menulink=500000 &menupage=danhsach_thanhvien.asp&stocktype=2 ... theo tu n), hay năm (nếu tổ chức liệu theo tháng) Với tiêu chí này, ta chọn 100 cổ phiếu HOSE HNX để xây dựng danh mục đầu tư Tuy nhiên, việc đưa tất cổ phiếu thỏa điều kiện vào tính toán danh...

Ngày tải lên: 08/10/2013, 14:47

... qun lý danh mc u t ti u trờn th trng chng khoỏn Vit Nam MC LC THIT LP DANH MC U T QUN Lí DANH MC U T THIT LP DANH MC U T QUN Lí DANH MC U T CHNG Lí THUYT DANH MC U T V MT S PHNG PHP QUN Lí DANH ... gia li sut k vng ca danh mc vi phng sai danh mc p 2 aRP b c RP + ac b2 ac b2 = ac b THIT LP DANH MC U T (7) 21 (6) QUN Lí DANH MC U T RMVP = MVP = Danh mc MVP : L danh mc cú phong sai ... ca danh mc ta luụn tỡm c mt danh mc cú ri ro thp nht Tp tt c cỏc dnh mc ny gi l danh mc biờn duyờn Trng hp 2: Danh mc cú ti sn phi ri ro Gi s ngnh ú gm N ti sn Lp danh mc ti u i din cho ngnh Danh...

Ngày tải lên: 18/12/2013, 22:02

Ngày tải lên: 26/01/2014, 13:20

Ngày tải lên: 26/02/2014, 14:33

Ngày tải lên: 20/04/2014, 15:11

Ngày tải lên: 16/11/2014, 15:07

Ngày tải lên: 13/09/2015, 17:47

Ngày tải lên: 18/09/2015, 18:24

Ngày tải lên: 12/11/2015, 09:41

Ngày tải lên: 14/11/2015, 10:33

... cho danh mục đầu tư Để loại bỏ rủi ro cho danh mục đầu tư, phải xây dựng danh mục đầu tư cho TGĐHBQ danh mục kỳ đầu tư dự kiến TGĐHBQ danh mục xác định TGĐHBQ gia quyền tất trái phiếu danh mục Tuy ... thị trường, danh mục P danh mục khả thi danh mục phải định giá cho P phải nằm đường CML Tuy nhiên thực tế, có danh mục Q, tài sản i phi hiệu quả, có giá thị trường Trường hợp giá danh mục Q tài ... đa dạng hoá danh mục đầu tư Khi chứng khoán đưa vào danh mục đầu tư rủi ro tương tác với chứng khoán khác danh mục để tạo nên rủi ro danh mục Mức độ rủi ro toàn danh mục cao hay thấp tu thuộc...

Ngày tải lên: 29/08/2012, 13:20

... vọng danh muc MVP Như danh mục hiêu có lợi suất rP > B A Tập hợp danh mục hiệu cho ta biên hiệu Với danh mục có tài sản rủi ro biên hiêu nửa đường cong nằm phía tính từ danh mục MVP Với danh ... liên hệ tuyến tính với lợi suất danh mục tiếp tuyến T Danh mục tiếp tuyến T gồm tất tài sản thuộc nhóm tài sản rủi ro Nếu ta xem xét tất tài sản rủi ro thị trường ta xem danh mục tiếp tuyến đại ... bình- phương sai 33 4.1 Danh mục biên duyên tập danh mục biên duyên 33 4.2 Danh mục MVP: .35 4.3 Danh mục hiệu biên hiệu 36 4.4 Danh mục tiếp tuyến: 36 II Đường thị...

Ngày tải lên: 04/09/2012, 01:42

... tượng đa cộng tuyến: 34 1.4.1 Hậu đa cộng tuyến: 34 1.4.1.1 Hậu đa cộng tuyến hoàn hảo: 34 1.4.1.2 Hậu đa cộng tuyến không hoàn hảo: 35 1.4.2 Phát đa cộng tuyến: ... mạnh, danh mục theo Fama, Carhart danh mục tối ưu, chúng danh mục nhân tố, tức danh mục phân loại theo nhân tố quy mô SMB, giá trị HML, đà tăng trưởng WML Ở đó, tỷ trọng loại chứng khoán danh ... đa cộng tuyến hoàn hảo Vì vậy, đa cộng tuyến vấn đề nghiêm trọng Tuy nhiên, điều xảy liệu thực tế Chúng ta đến vấn đề dễ xảy hơn, tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo 1.4.1.2 Hậu đa cộng tuyến không...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:50