tài liệu kinh yế lượng

Tài liệu kinh tế lượng.pdf

... về kinh tế lợng nh sau: Kinh tế lợng là môn học chủ yếu trong các môn phân tích định lợng về kinh tế, đơn giản có thể phát biểu kinh tế lợng là một công cụ trong nghiên cứu các hiện tợng kinh ... tế. Kinh tế lợng có thể đợc định nghĩa nh một môn khoa học xÃ hội trong đó ngời ta dùng các công cụ của lý thuyết kinh tế, toán kinh tế và thống kê kinh tế để phân tích các hiện tợng kinh ... Frisch và J.Tinbergen đa ra (1930). Kinh tế lợng có nghĩa là đo lờng kinh tế. Mặc dù đo lờng kinh tế là một nội dung quan trọng của kinh tế lợng nhng phạm vi của kinh tế lợng rộng hơn nhiều. Điều...

59
3,265
40

TÀI LIỆU KINH TẾ LƯỢNG

Danh mục: Đại cương

Tài liệu Kinh tế lượng_ Chương 5: Lựa chọn mô hình và vấn đề kiểm định ppt

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... (5.1) Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 5-8 Người ta có thể chứng minh được rằng, đại lượng sau có phân bố F với J và (N-K) bậc ... Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 5-5 Về mặt kỹ thuật, việc đưa thêm các biến giải thích ít có ý nghĩa vào mô hình sẽ làm giảm mức độ chính xác của ước lượng, ... tiêu chuẩn AIC và Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 5-2 chúng ta đánh giá liệu giá căn hộ có thêm một phòng ngủ sẽ đắt hơn là bao...

Tài liệu Kinh tế lượng_ Chương 3: Hồi quy đơn biến docx

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 179 Bảng 3.1: Số liệu điều tra về nhu cầu mua bảo hiểm Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 2 Bây giờ, chúng ta cho phép các yếu tố ngẫu nhiên tác động ... [tức là sau rất nhiều lần chụp ảnh các đám bụi dữ liệu] , liệu ước lượng có thể hiện đúng ^α^β^β β hay không? Và liệu phương pháp ước lượng bình phương cực tiểu có là hiệu quả nhất hay ... có sai số ước lượng, đo lường bởi , là nhỏ nhất trong lớp tất cả các ước lượng tuyến tính và không chệch. ư ng c là iả thiết A3. ố của ước lượng sẽ nhỏ đi, hay hiệu quả ước lượng sẽ tăng...

Tài liệu Kinh tế lượng_ Chương 4: Hồi quy đa biến ppt

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... Trúc Phượng Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 4-8 bởi các yếu tố ngẫu nhiên, cũng là một biến ngẫu nhiên. Do đó, độ tốt của ước lượng sẽ phụ thuộc trực ... thuyết A5. Chúng ta sẽ sử dụng giả thuyết này khi bàn tới vấn đề đa cộng tuyến (multicollinearity) trong chương 7. 4.4 Kiểm định các giả thuyết thống kê Bây giờ hãy chỉ chú ý đến giả thuyết ... Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 4-10 [ở đây, ta sử dụng giả thiết A1: 0=nEε]. Do vậy, là ước lượng không chệch của kβˆkβ....

Tài liệu Kinh tế lượng căn bản - Phần 1 pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... lónh vực kinh tế lượng. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Kinh tế lượng căn bản Chương 21: Chuỗi thời gian trong kinh tế lượng ... Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Kinh tế lượng căn bản Chương 21: Chuỗi thời gian trong kinh tế lượng 30Bài tập 21.16 Sử dụng dữ liệu đã ... trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Kinh tế lượng căn bản Chương 21: Chuỗi thời gian trong kinh tế lượng 16 Theo giả thuyết không rằng...

Tài liệu Kinh tế lượng căn bản - Phần 2 pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... tính tới các yếu tố xu hướng và yếu tố mùa. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Kinh tế lượng căn bản Chương 22: Kinh tế lượng về chuỗi ... dự báo kinh tế, Tạp chí Thống kê Kinh doanh và Kinh tế), tập 4, 1986, trang 1-4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Kinh tế lượng ... Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Kinh tế lượng căn bản Chương 22: Kinh tế lượng về chuỗi thời gian II: Dự báo với...

Tài liệu Kinh tế lượng: Câu hỏi phân tích ppt

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

...

Tài liệu Kinh tế lượng cơ sở - Bài 1 ppt

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... Xây dựng mô hình kinh tế lượng tương ứng - Mô hình kinh tế toán: phụ thuộc hàm số - Mô hình kinh tế lượng: phụ thuộc tương quan và hồi quy 2.4. Thu thập số liệu - Số liệu được dùng : từ ... quan hệ - Kiểm định tính chính xác của mô hình. KINH TẾ LƯỢNG - ECONOMETRICS Tài liệu [1]. Nguyễn Quang Dong, (2002), Bài giảng Kinh tế lượng, NXB Thống kê.(Tái bản các năm 2000, 2001, ... Những yếu tố không biết. + Những yếu tố không có số liệu. + Những yếu tố không ảnh hưởng nhiều đến biến phụ thuộc. + Sai số của số liệu thống kê. + Sai lệch do chọn dạng hàm số. + Những yếu...

Tài liệu Kinh tế lượng cơ sở - Bài 2 ppt

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... ước lượng OLS sẽ là ước lượng tuyến tính, không chệch, tốt nhất (trong số các ước lượng không chệch) của các tham số (Best Linear Unbiassed Estimator - BLUE). 4. Các tham số của ước lượng ... quy tuyến tính cổ điển ( Clasic Linear Regression Model - CLRM ). .8. Các tính chất của các ước lượng OLS. a. Các ước lượng của CLRM là các ước lượng không chệch. b. Các ước lượng ... Ví dụ 2: Với các số liệu về lãi suất cổ phiếu của công ty IBM và của thị trường chứng khoán Mỹ từ tháng 1 năm 1978 đến tháng 12 năm 1987 ( tệp số liệu ch2bt1) hãy ước lượng mô hình SIM và...

Tài liệu Kinh tế lượng cơ sở - Bài 3 docx

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... những trường hợp khác. Ví dụ: Với tệp số liệu ch3bt5 hãy ước lượng hàm cầu về thịt lợn phụ thuộc vào giá và thu nhập theo dạng tuyến tính và tuyến tính lôga và cho nhận xét. Có thể bỏ được ... βˆ= (X’X)-1X’Y Khi đó βˆ= (X’X)-1X’Y là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất của β 2.4. Các tham số của ước lượng Kì vọng : E(βˆ) = β Phương sai – hiệp phương sai ... β2 + β3Qi + β4iQ + ui 7.5. Hàm hyperbol Y=X211ββ+ Là hàm phi tuyến đối với X song tuyến tính đối với tham số a. Nếu cả β1 và β2 đều dương, khi đó đồ thị cong xuống...

Tài liệu Kinh tế lượng cơ sở - Bài 4 pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... Các biến giải thích không có quan hệ cộng tuyến. Nếu giả thiết bị vi phạm → hiện tượng đa cộng tuyến. Có hai dạng đa cộng tuyến: i. Đa cộng tuyến hoàn hảo( Perfect Multicolinearity) : ∃ ... tuyến không hoàn hảo: Ví dụ: Sử dụng tệp số liệu ch5bt4 về Tiêu dùng Y, Thu nhập X2 và Tài sản có khả năng chuyển đổi cao X3 của 25 hộ gia đình Mỹ để kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến ... với nhau(Khách quan). - Do số liệu mẫu không ngẫu nhiên. - Do kích thước mẫu không đủ. - Do quá trình làm trơn số liệu. 2. Hậu quả 2.1. Đa cộng tuyến hoàn hảo : không giải được ...

Tài liệu Kinh tế lượng cơ sở - Bài 5 pptx

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... 1.2. Nguyên nhân - Bản chất hiện tượng Kinh tế xã hội. - Số liệu không đúng bản chất hiện tượng. - Quá trình xử lý số liệu. 2. Hậu quả - Các ước lượng là không chệch, nhưng không hiệu ... β1 + β2Xi + ui c. Yi = β1 + β2lnXi + ui Ví dụ: Tiếp tục sử dụng tệp số liệu trên, giả sử σi2 = σ2Y88i Lúc đó ta hồi quy mô hình sau: )88()88()88(1)88(8821YsqruYsqrYsqrYsqrDii++=ββ ... Hồi quy mô hình ban đầu tìm được ei Bước 2. Hồi quy mô hình (*) Bước 3. Kiểm định cặp giả thuyết H0: α2 = 0; H1: α2 ≠ 0 3.3. Kiểm định Glejer Tùy vào giả thiết mà thực hiện hồi...

Tài liệu Kinh tế lượng cơ sở - Bài 6 pptx

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... trong hiện tượng kinh tế xã hội - Hiện tượng mạng nhện trong kinh tế - Quá trình xử lý, nội suy số liệu - Mô hình thiếu biến hoặc dạng hàm sai 2. Hậu quả - Các ước lượng là không chệch ... được là ước lượng ở bước cuối cùng, đồng thời kết quả cũng cho ước lượng của lược đồ AR(1): tttttteeegdpconsε+=++=−1895753,0320087,0375,1290 Kết quả cũng cho ước lượng của hệ ... chính xác vì các hiện tượng tự tươngquan và ARCH có thể kết hợp với nhau, do đó đối với các số liệu tài chính cần tiến hành kiểm định ARCH trước khi đưa ra kết luận dựa vào giá trị DW. Variable...

Tài liệu Kinh tế lượng cơ sở - Bài 7 pdf

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... (*)______________________________________________________________________________________________________ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD 2⎩=≠∃ jj,0:H1α sai ⎨⎧===m,10 :H10αα ... ______________________________________________________________________________________________________ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD 1______________________________________________________________________________________________________ ... 1______________________________________________________________________________________________________ Bài giảng Kinh tế lượng – NguyÔn cao V¨n – Bộ môn Toán Kinh tế - khoa Toán Kinh tế - ĐH KTQD 4 H1 : SSVới S là h ), K là hệ số nhọn...

Tài liệu Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 1 docx

Danh mục: Cao đẳng - Đại học

... vấn đề được nhiều người quan tâm trong các tài liệu về kinh tế của các nước đang phát triển là vấn đề tỷ giá mậu dịch giữa các nước sản xuất nguyên liệu và các nước sản xuất hàng hoá công nghiệp. ... phục hiện tượng này cần ước lượng hệ số tự tương quan trong hàm Ut = ρUt-1 + εt . Khi đã có ước lượng của ρ, ta sử dụng phương trình sai phân tổng quát ước lượng các tham số trong mô ... giữa khối lượng trao đổi mậu dịch NBTT (hàng đổi hàng) với giá xuất khẩu Px và giá nhập khẩu PM . Ta có : MXPPNBTT = Biểu thức trên đo lường khối lượng xuất khẩu đảm bảo tài chính...