phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... (2005) . Cả ba đều có
sử dụng phương pháp điều chỉnh sự lựa chọn thiên vị .Trong mỗi phương pháp đã nêu lên
nội dung , cách thực hiện , ưu nhược điểm của từng phương pháp để từ đấy làm nền tảng
lý ... II
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ LỢI NHUẬN CỦA ĐẦU TƯ MẠO
HIỂM ……… …………………………………………………………………………8
2.1 Những công trình trước đấy………………………………………………………… 9
2.2 Mô hình Peng (2001) - phương pháp ... của
Peng (2001) về phương pháp tái tỉ trọng trong việc xây dựng danh mục đầu tư vốn mạo
hiểm , Cochrane (2005 ) về phương pháp ước lượng khả năng đúng tối đa , mô hình lai
trong xây dựng chỉ số...
- 53
- 2K
- 4
Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng
Ngày tải lên :
05/12/2012, 16:37
... giao dịch khách hàng,tập trung
12
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro hối đo i
- Rủi ro công nghệ
- Rủi ro môi trờng
- Rủi ro khác
4.1. Rủi ro lÃi suất
LÃi suất là giá cả của sản ...
Rủi ro thanh toán khoản là rủi ro đặc trng của Ngân hàng, khó đối phó
nhất. Do đó, để nói rõ hơn về rủi ro thanh toán khoản, em xin trình bày rõ hơn ở
phần sau.
4.4. Rủi ro hối đo i
Rủi ro ... năng thanh khoản.
4. Lợng hoá rủi ro thanh khoản
4.1. Phơng pháp tiếp cận cung cầu thanh khoản
Một trong những phơng pháp ớc lợng yêu cầu thanh khoản là phân tích
mô hình cung cầu thanh khoản.
4.1.1....
- 64
- 1.3K
- 13
Mô hình ước lượng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng
Ngày tải lên :
06/12/2012, 17:03
... dụng
16
2.3. Rủi ro thanh khoản
16
2.4. Rủi ro hối đo i
17
2.5. Rủi ro môi trờng
17
2.6. Rủi ro trong công nghệ
18
2.7. Các rủi ro khác
18
Chơng 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản
19
50
Nội ... đó rủi ro
đối với hoạt động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà
Ngân hàng thờng gặp phải nh:
- Rủi ro lÃi suất
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro hối đo i
- Rủi ... Các rủi ro khác
Nh rủi ro hoạt động, rủi ro quốc gia, rủi ro pháp lí
18
13
1. Giới thiệu chung
13
2. Những rủi do chủ yếu trong kinh doanh ngân hàng
15
2.1. Rủi ro lÃi suất
15
2.2. Rủi ro...
- 54
- 902
- 3
sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản
Ngày tải lên :
28/02/2014, 09:28
... đó rủi ro đối với hoạt
động ngân hàng cũng mang tính chất đặc thù. Những rủi ro mà Ngân hàng thường gặp phải
như:
- Rủi ro lãi suất
- Rủi ro tín dụng
- Rủi ro thanh khoản
- Rủi ro hối đo i ... có nguy cơ bị rủi ro.
Chương 3: Lý thuyết về rủi ro thanh khoản
1. Khái quát rủi ro thanh khoản đối với hoạt động Ngân hàng
Đối với các tổ chức nói chung, thì rủi ro thanh khoản gây ra đối ... các yếu tố ảnh hưởng tới rủi ro thanh khoản, một trong
những rủi ro quan trọng nhất đối với hoạt động Ngân hàng và phương pháp ước lượng rủi ro đó.
Hy vọng phương pháp sử dụng mô hình Kinh...
- 55
- 837
- 1
Luận văn: Sử dụng mô hình hồi quy để ước lượng rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Quốc tế- VIBank pdf
Ngày tải lên :
06/03/2014, 09:20
... cả
28
CHƯƠNG 3: LÝ THUYẾT VỀ RỦI RO THANH KHOẢN
1. Khái quát rủi ro thanh khoản đối với hoạt động Ngân hàng
Đối với các tổ chức nói chung, thì rủi ro thanh khoản gây ra đối với các
ngân ... nắm giưa tài sản thanh khoản đảm bảo cho
Ngân hàng giảm thiểu rủi ro thanh khoản với lợi nhuận. Việc nắm giữ tài sản
thanh khoản đảm bảo cho Ngân hàng giảm thiểu rủi ro thanh khoản, nhưng
đem ... các lí do bất
khả kháng như người vay qua đời hoặc mất tích, …
4.3. Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là rủi ro nguy hiểm nhất đối với Ngân hàng, có liên
quan đến sự sống còn của một...
- 64
- 1.3K
- 7
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... thẳng và
có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng
rủi ro thì khác nhau. Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trị hiệp
phương sai
[ ]
[ ]
)
,
(
m
m
m
kVAR
kkCOV
=
β
...
β
k
λ
k
Luận văn tốt nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG ... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro của các loại chứng
khoán trong mối...
- 51
- 1.2K
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường ... tố rủi ro,
và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối.
Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây
(CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong ... ασ
m
(6)
Khi đầu tư α% vào các chứng khoán có rủi ro và (1- α)% vào một tài sản
phi rủi ro thì phương trình cho tập hợp hiệu quả các chứng khoán có rủi ro sẽ
thay đổi như sau:
Từ (5) và (6) ta...
- 51
- 1.3K
- 6
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
07/11/2012, 11:49
... điều chỉnh tính thanh khoản ngắn
hạn.
1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro
Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng
hạn ... chỉ cần khoảng 15 chứng khoán là
có thể làm nên một DMĐT loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài ... tài sản phi rủi ro với
các tài sản rủi ro là tỷ lệ tuyến tính của độ lệch chuẩn danh mục các tài sản rủi ro.
1.1.4.2.2. Lựa chọn danh mục tối ưu khi có sự tồn tại của tài sản phi rủi ro
Giả sử...
- 188
- 1.3K
- 12
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:19
... điều chỉnh tính thanh khoản ngắn
hạn.
1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro
Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng
hạn ... chỉ cần khoảng 15 chứng khoán là
có thể làm nên một DMĐT loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài ... có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh
mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được
hoàn toàn triệt tiêu.
Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL...
- 188
- 798
- 2
Luận văn ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
Ngày tải lên :
01/06/2014, 14:16
... 36
2.2.1.3. Rủi ro sức mua 37
2.2.2. Rủi ro phi hệ thống 37
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh 38
2.2.2.2. Rủi ro tài chính 39
2.3. Việc sử dụng hệ số Beta (β) trong phân tích rủi ro đầu tư chứng ... 41
CHƯƠNG 3:
CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN VIỆT NAM 43
3.1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro (β) của các loại chứng
khoán trong mối tương quan ... điều chỉnh tính thanh khoản ngắn
hạn.
1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro
Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng
hạn...
- 175
- 1.1K
- 0
