phân tích đo lường rủi ro
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... một đường thẳng và
có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng
rủi ro thì khác nhau. Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro bởi giá trị hiệp
phương sai
[ ]
[ ... văn tốt nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG ... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro...
- 51
- 1.2K
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... tố rủi ro,
và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối.
Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây
(CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong ... kiếm các danh mục đầu tư trong đo n
thẳng từ N trở lên phía trên nếu thị trường có tồn tại tài sản phi rủi ro.
1.4. Tính toán độ nhạy cảm (rủi ro) của từng chứng khoán trong mối quan
hệ với những...
- 51
- 1.3K
- 6
Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng.doc
Ngày tải lên :
20/09/2012, 16:50
... cho nên xác suất xảy ra rủi ro thấp từ đó cho phép
hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro có thể gặp phải. Nếu rủi ro xảy ra cũng được san
sẻ cho nhiều ngân hàng - Rủi ro phân tán.
Thực chất, ... người. Rủi ro nhiều
khi mang lại những hậu quả không lường. Hoạt động kinh doanh Ngân hàng cũng luôn có
thể gặp nhiều loại rủi ro nhưng rủi ro điển hình nhất mà Ngân hàng phải luôn đối mặt là rủi ... tín dụng
Chương II: Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Công
thương Đà Nẵng trong hai năm 2002-2003
Chương III: Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi...
- 52
- 528
- 5
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t+∆
: lợi nhuận phi rủi ro tại thời điểm t
∆
: lợi nhuận thị trường tại thời điểm t+∆
Điều này như CAPM nhưng giống trong log returns hơn là trong mức lợi nhuận ... công trình …………………………………………………………….21
2.3.2 Đo lường lợi nhuận và rủi ro thông qua ước tính khả năng đúng tối đa ……… 21
2.3.2.1 Các thuật ngữ sử dụng trong bài …………………………………………… 21
2.3.2.2 Công ... đấy
Trước đấy đã có nhiều bài viết nghiên cứu về đo lường rủi ro và tỉ suất sinh lợi vốn mạo
hiểm và các tác giả đã thừa nhận tầm quan trọng và khó khăn trong việc ước tính lợi
nhuận cho khoản đầu...
- 53
- 2K
- 4
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:55
... số phương pháp tính toán rủi ro 12
1.2.1 Phân tích Gap 13
1.2.2 Phân tích Duration 13
1.2.3 Phân tích triển vọng 14
1.2.4 Lý thuyết danh mục đầu tư 14
1.2.5 Đo lường rủi ro phái sinh 16
1.2.6 Phương ... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên
thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác
nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng
hóa, ... tài Đo lường rủi ro thị
trường tài chính ở Việt Nam”.
2. Xác định vấn đề nghiên cứu
Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa
ra một số mô hình để đo lường...
- 67
- 886
- 12
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
Ngày tải lên :
27/10/2012, 10:19
... giai đo n từ năm 2007 – 2009, sử dụng công cụ thống kê toán
với sự hỗ trợ của phần mềm EXCEL để tính toán và phân tích các chỉ tiêu trong mô hình. Vì vậy, mô hình
được tác giả sử dụng trong ... ngân hàng có thể phân loại các doanh
nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản; doanh nghiệp nằm trong vùng cảnh báo, có thể
có nguy cơ phá sản; doanh nghiệp nằm trong vùng nguy ... sản đều gặp rủi ro
trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối
với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc...
- 7
- 5.4K
- 77
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
07/11/2012, 11:49
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh
Rủi ro kinh doanh xuất ... có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh
mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được
hoàn toàn triệt tiêu.
Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro (độ lệch chuẩn) và TSSL ...
hạn.
1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro
Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng
hạn như các danh mục nằm trên đường...
- 188
- 1.3K
- 12
Phân tích thực trạng rủi ro trong tín dụng nông thôn và biện pháp khắc phục
Ngày tải lên :
13/11/2012, 16:55
... 5,4%
5
Phân tích thực trang rủi ro trong tín dụng nông thôn và biện pháp khắc phục
Chương 2
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG TÍN DỤNG
NÔNG THÔN
2.1. Thực trạng chung của các ngân hàng
Trong hoạt ... chọn đề tài Phân tích thực trạng rủi ro trong tín dụng nông thôn và biện
pháp khắc phục” để nghiên cứu.
2. Mục tiêu nghiên cứu
a. Mục tiêu chung:
Tìm hiểu và phân tích những rủi ro trong hoạt ... Thị Mỹ Nhiên
15
Phân tích thực trang rủi ro trong tín dụng nông thôn và biện pháp khắc phục
2.2. Nguyên nhân rủi ro trong tín dụng nông thôn
2.2.1. Thực trạng từ khách hàng
* Rủi ro bất khả kháng
Khách...
- 19
- 1.2K
- 2
Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam
Ngày tải lên :
14/11/2012, 15:35
... trường hoặc tỷ giá hối đo i trên
thị trường. Vì thế rủi ro thị trường cũng được phân loại theo nhiều loại khác
nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng
hóa, ... từng
20
1.3 Các mô hình đo lường rủi ro trên thị trường
1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro
1.3.1.1 Cách tính
Trong lĩnh vực tài chính, độ lệch chuẩn được dùng để đo lường rủi ro của nhà
đầu ... tài Đo lường rủi ro thị
trường tài chính ở Việt Nam”.
2. Xác định vấn đề nghiên cứu
Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và đưa
ra một số mô hình để đo lường...
- 67
- 820
- 4
Quản lý hiệu quả hoạt động bằng cách đo lường rủi ro của doanh nghiệp
Ngày tải lên :
24/01/2013, 11:57
... (EPM)
Sử dụng phương pháp tích hợp
cho phép doanh nghiệp đối ph
vi rủi ro một cch thông minh
hơn
Theo phương pháp quản lý rủi ro
dựa trên nguyên tắc, rủi ro được
tích hợp với hiệu quả hoạt ... lý rủi ro và quản lý
hiệu quả hoạt động trong công ty?
Cơ cấu trách nhiệm đó có hỗ trợ
tích hợp thông tin kinh doanh
xung quanh các cơ hội có tiềm ẩn
rủi ro hay không?
• Hiện nay công ty đo lường ... chỉ nắm rõ mức độ
chấp nhận rủi ro (mức độ rủi ro mà
doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận
trong quá trình theo đuổi việc tạo ra
giá trị) mà còn khả năng chịu đựng
rủi ro (mức độ dao động mà doanh
nghiệp...
- 6
- 689
- 0
Ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tải lên :
27/03/2013, 09:19
... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro
phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính.
2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh
Rủi ro kinh doanh xuất ... là làm t
ăng mức biến động trong TSSL của họ,
ảnh hưởng đến dự kiến của họ về TSSL, và làm tăng rủi ro của họ.
2.3. Việc sử dụng hệ số Beta (β) trong phân tích rủi ro đầu tư chứng khoán
ở các ...
hạn.
1.1.4.2.1. Kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục tài sản rủi ro
Khi kết hợp một tài sản phi rủi ro với một danh mục các tài sản rủi ro chẳng
hạn như các danh mục nằm trên đường...
- 188
- 798
- 2
Phân tích tình hình rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Đà Nẵng
Ngày tải lên :
04/04/2013, 15:01
... giới
3. Rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là rủi ro chủ yếu của ngân hàng. Khi nói đến rủi ro tín dụng, thông
thường người ta nghĩ ngay đến hai loại rủi ro: rủi ro không thu hồi được nợ và rủi ro do ... ngừng tăng, yếu tố rủi ro phần nào đã được hạn chế.
V. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHCT ĐÀ
NẴNG TRONG HAI NĂM 2002-2003:
1.Tình hình rủi ro chung
Trong những năm qua, ... của nó.
b3. Rủi ro nguồn vốn:
+ Rủi ro đọng vốn (Rủi ro "thừa vốn"): Huy động được nhưng cho vay và đầu tư
không hết làm lợi nhuận giảm
+ Rủi ro thiếu vốn khả dụng (rủi ro "thiếu...
- 52
- 409
- 0
Vận dụng hệ thống các phương pháp thống kê phân tích đánh giá rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Sở giao dịch1 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Ngày tải lên :
17/04/2013, 09:36
... trong
nghiên cứu rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng:
1-Thực trạng phân tích rủi ro tín dụng tại các NHTM hiện nay:
Phân tích rủi ro tín dụng nói riêng và phân tích rủi ro trong hoạt động
của ... 2.2.3- Rủi ro tín dụng tiềm năng:
Rủi ro tín dụng tiềm năng =
Chơng ii:
phơng pháp thống kê phân tích rủi ro
hoạt động tín dụng ngân hàng.
I-Những vấn đề chung về vận dụng phân tích thống kê trong ... phân tích rủi ro tín
dụng cũng đợc tiến hành phân tích theo năm.
Do đặc điểm NQH biến động không theo một xu thế nhất định nên việc
phân tích và dự báo là hết sức khó khăn.
Hiện nay rủi ro...
- 80
- 1.2K
- 2
