phần 4 thiết lập danh mục đầu tư

... 9.59 9.375 4. 942 3.355 3.1 04 2. 145 2. 045 1.896 1.2 84 1.21 1.202 1.007 768 So T1/13 (%) -40 ,60 - 34, 29 -40 ,55 -41 ,13 1 ,41 -28,56 -18 ,44 -37,69 -50,21 -38,77 -55,00 -35 ,46 -42 ,03 -48 ,28 -46 ,05 So ... 102,985,0 1 74, 338,3 49 3 ,43 2,1 68 74 22 44 8 ,47 2,222 20,226,737, 14, 687,17 15, 341 ,39 34, 067,03 14, 938,23 252 2,9 74 5,208 7,751 6,518 12,085, 843 , 11,309, 34 15, 340 ,73 32,035,93 13,176,57 41 5 2,152 6 ,48 1 ... 29,973,803 44 ,253 280,7 94, 10 848 ,368,5 225, 141 ,8 930,396,5 247 , 649 ,4 92 04 34 10 2 04, 937,26 3 ,41 8,016 ,262 106 ,44 7,13 0,619 131 ,43 0,7 120,202,5 228,957,7 106,579,6 16,621 69,616 08,881 37 ,40 5 Thu...

Ngày tải lên: 18/12/2014, 16:43

... trội so với thị trường 1.3 Quản lý danh mục đầu tư 1.3.1 Nội dung quản lý danh mục đầu tư 1.3.1.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Trang Quản lý danh mục đầu tư nghiên cứu, lựa chọn cách thức ... Black (1972) chứng minh với danh mục đầu tư hiệu ta thiết lập nên toàn danh mục hiệu Gọi Trang 27 danh mục đầu tư hiệu x = {x1, … , xN} y = {y1, … , yN}, tất danh mục đầu tư hiệu kết hợp lồi x y ... 0,0 049 580 0,0 046 806 PSC 0,0029570 0,0082399 0,0 048 445 0,0068195 0,0 044 747 PTS 0,0060098 0,0 048 445 0,0115 746 0,0071178 0,0075601 SFI 0,0 049 580 0,0068195 0,0071178 0,01 545 51 0,0075528 VTV 0,0 046 806...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:49

... danh ục biên duyên P gọi danh mục hiệu loẹi suất kỳ vọng rp > rMVP = B/A Một danh mục biên duyên Q # MVP: Q danh mục biên duyên danh mục gọi danh mục phi hiệu Tập hợp tất danh mục hiệu danh mục ... tập danh mục biên duyên biểu diễn dới dạng hai danh mục - Danh mục danh mục biên duyên danh mục biên duyên Tính chất 3: Danh mục có phơng sai nhỏ Kí hiệu (KH) : MVP Chúng ta xác định danh mục biên ... hợp 4- Lựa chọn danh mục đầu t Sau phân tích mục 3, cần trả lời câu hỏi cần lựa chọn danh mục đầu t nh đờng hiệu dụng Markowitz? Đờng thị trờng vốn Giả sử ta có hai danh mục đầu t đầu t cho danh...

Ngày tải lên: 26/03/2013, 10:47

... 1.3 142 2 16.8 845 8 20 14. 472 6861.613 CAN BHS 0.00008 0.00007 0.0 344 1 16.91899 44 4.933 7306. 546 0.06 849 16.98 747 1028.058 83 34. 6 04 563.583 1989.0 64 242 0.55 43 1 .48 7 ci 0.007 0.006 0.005 0.005 0.0 04 ... 0.001 54 0.00112 0.00026 0.00008 β jI β jI 2.02633 14 1. 148 05 04 1.26 747 3 0. 741 4927 0.305 148 2 0.3627301 Lũy kế 2.0263 3.1 744 4. 441 9 5.1833 5 .48 85 5.8512 η2 j 203 .4 599 .48 8 24. 96 663.11 1160.9 44 89.7 ... -2.5 74 -1. 940 9 -1.6163 KDC - 14. 420 94 -2.5 74 -1. 940 9 -1.6163 LAF -11 .46 828 -2.5 74 -1. 940 9 -1.6163 NKD - 14. 2971 -2.5 74 -1. 940 9 -1.6163 SGC -12.859 -2.5 74 -1. 940 9 -1.6163 TAC -10 .46 822 -2.5 74 -1. 940 9...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20

... # rp2 45 Chuyên đề tốt nghiệp Khi đó, cảm sinh tập danh mục tập danh mục biên duyên biểu diễn dới dạng hai danh mục - Danh mục danh mục biên duyên danh mục biên duyên Tính chất 3: Danh mục có ... hợp 4- Lựa chọn danh mục đầu t Sau phân tích mục 3, cần trả lời câu hỏi cần lựa chọn danh mục đầu t nh đờng hiệu dụng Markowitz? Đờng thị trờng vốn Giả sử ta có hai danh mục đầu t đầu t cho danh ... Q danh mục biên duyên danh mục gọi danh mục phi hiệu Tập hợp tất danh mục hiệu danh mục MVP gọi biên hiệu 2.2.2.Tính chất biên hiệu - Biên hiệu tập lồi - Nếu P danh mục hiệu ZC(P) danh mục phi...

Ngày tải lên: 30/03/2015, 09:08

... phương thức đầu tư, xây dựng danh mục tối ưu, mà danh mục đáp ứng mục tiêu đầu tư Điều quan trọng thừa nhận việc thiết lập danh mục giải thích lý thuyết đa dạng hóa danh mục đầu tư 2.2 Nội dung ... sinh lợi tài sản danh mục đầu tư quan trọng Vì danh mục đầu tư tốt, không đơn giản sưu tập khoản mục đầu tư tốt cá thể - Một giả định lý thuyết danh mục đầu tư, bản, nhà đầu tư từ chối rủi ro ... toán thiết lập danh mục đầu tư hiệu Cuối cùng, chương nêu kết luận chung, kết đạt được, hướng phát triển đồ án 11 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRN DANH MỤC ĐẦU TƯ 2.1 Giới thiệu quản trị danh mục đầu...

Ngày tải lên: 08/08/2015, 17:12

... 72 5.3 .LỌC CỔ PHIẾU THIẾT LẬP DANH MỤC ĐẦU TƯ 75 5 .4 THIẾT LẬP TỶ LỆ ĐẦU TƯ TRONG DANH MỤC 78 5 .4. 1 Các số thống kê bản: 78 5 .4. 2 Phân bổ cấu trúc danh mục tối ưu 80 CHƯƠNG ... +DM 14: (First+ DM 14) = (+DM1) + + (+DM 14) +DM 14; = (+DM 141 -1 -(+DM 141 -i)/ 14) + (+DMi) Với i =( 2,n) Công thức tính -DM 14: (First- DM 14) = (-DM1) + .+ (-DM 14) +DM14i = (-DM 141 -1 -(-DM 141 -1)/ 14) ... vệ quyền lợi mình, nhà đầu tư nhỏ lẻ làm nên làm để bảo đảm an toàn cho khoản đầu tư 1.2.1 Mục tiêu chung Thiết lập danh mục đầu tư biện pháp phòng ngừa rủi ro cho nhà đầu tư nhỏ lẻ thị trường...

Ngày tải lên: 18/12/2015, 14:23

... danh ục biên duyên P gọi danh mục hiệu loẹi suất kỳ vọng rp > rMVP = B/A Một danh mục biên duyên Q # MVP: Q danh mục biên duyên danh mục gọi danh mục phi hiệu Tập hợp tất danh mục hiệu danh mục ... diễn dới dạng hai danh mục - Danh mục danh mục biên duyên danh mục biên duyên Tính chất 3: Danh mục có phơng sai nhỏ Kí hiệu (KH) : MVP Chúng ta xác định danh mục biên duyên 44 Chuyên đề tốt nghiệp ... hợp 4- Lựa chọn danh mục đầu t Sau phân tích mục 3, cần trả lời câu hỏi cần lựa chọn danh mục đầu t nh đờng hiệu dụng Markowitz? Đờng thị trờng vốn Giả sử ta có hai danh mục đầu t đầu t cho danh...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:36

... danh mục đầu tư Vì vậy, đầu tư chứng khoán danh mục đầu tư thật cần thiết cho nhà đầu tư có tổ chức Các lý thuyết xác định danh mục đầu tư 3.1 Các lý thuyết áp dụng việc xác định danh mục đầu tư ... vọng tốt Danh mục đầu tư phụ thuộc vào yếu tố trình độ nhà đầu tư, tâm lý nhà đầu tư, mức thuế suất đối tư ng nhà đầu tư, tính chất nhà đầu tư, lứa tuổi nhà đầu tư Thực tế danh mục đầu tư có trình ... sản, tài sản tư ng đương tiền tài sản khác Mục đích củc việc đầu tư theo danh mục giảm thiểu rủi ro việc đa dạng hóa danh mục đầu tư Dựa sở tài sản đầu tư, nhà đầu tư lập danh mục đầu tư bao gồm...

Ngày tải lên: 23/11/2012, 15:28

... 37,1 65 63,5 106 48 ,1 40 7,9 Jul-08 40 ,2 147 44 33,8 26,6 31,8 35,9 47 ,5 63,5 109 43 ,2 40 9,6 Aug-08 50,5 128 58 34 36 45 ,1 41 ,2 69,5 67 106 62,5 44 7,1 Sep-08 64 137 66 46 ,9 74, 5 76,5 41 ,8 131 81 111 ... hữu dụng cao Do nhà đầu tư có mức ngại rủi ro khác nên nhà đầu tư có mức độ hữu dụng khác với danh mục đầu tư 2.1.5 .4 Danh mục đầu tư hiệu đường biên hiệu Một danh mục đầu tư gọi hiệu qủa, không ... thức danh mục đầu tư Chính vậy, đề tài Lập danh mục đầu tư tối ưu thị trường chứng khoán Việt Nam” thực Đề tài cung cấp phương pháp xây dựng danh mục đầu tư tối ưu ứng dụng xây dựng danh mục đầu...

Ngày tải lên: 08/10/2013, 14:47

... Đó tâm nhà đầu tư mà tiếp cận sàn Nhà đầu tư xác định mục đích lướt sóng, lại đầu tư vào cổ phiếu phù hợp với đầu tư dài hạn Trong trường hợp nào, khoản yếu tố đặc biệt quan trọng đầu tư cổ phiếu ... Giới đầu tư thường sử dụng hai lưới lọc cổ phiếu kỹ thuật Có khi, nhà đầu tư kết hợp hai lưới lọc để chọn cổ phiếu thời điểm giao dịch Lưới lọc Qua nghiên cứu phương pháp đầu tư quỹ đầu tư, nhà đầu ... chọn lựa cổ phiếu tiềm để đưa vào danh mục đầu tư thường phải thoả mãn yêu cầu tính khoản Tuỳ thuộc vào tổng số vốn dự kiến đầu tư yêu cầu phân bổ vốn mà nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu có số lượng...

Ngày tải lên: 23/12/2013, 05:16

... (Single Choice question) Cấu trúc: Gồm phần: phần gốc phần lựa chọn Phần gốc: câu hỏi hay câu bỏ lửng Trong phần này, người soạn câu hỏi đặt vấn đề hay đưa ý tư ng rõ ràng giúp người trả lời hiểu ... (Multi Choices question) Cấu trúc: Gồm phần: phần gốc phần lựa chọn Phần gốc: câu hỏi hay câu bỏ lửng Trong phần này, người soạn câu hỏi đặt vấn đề hay đưa ý tư ng rõ ràng giúp người trả lời hiểu ... thị nhiều actors có nhiều tư ng đồng Login: Chức đăng nhập vào hệ thống III.2.3 Đặc tả bổ sung 26 Mục tiêu: Mục tiêu tài liệu để định nghĩa yêu cầu Hệ thống đăng ký học phần Đặc tả bổ sung liệt...

Ngày tải lên: 25/12/2013, 15:10

... 2: Lý thuyết danh mục đầu tư nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư I KHÁI NIỆM DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Khái niệm danh mục đầu tư quản lý danh mục đầu tư chứng khoán ... danh mục đầu tư nằm phần IV đồ thị có lợi suất ngang lớn danh mục đầu tư nằm phần IV có độ lệch chuẩn (mức rủi ro) ngang thấp Ngược lại, danh mục đầu tư phần I nhà đầu tư thích danh mục đầu tư ... chọn danh mục chứng khoán đầu tư có hiệu cho khách hàng Các yêu cầu nhà quản lý danh mục đầu tư Yêu cầu quản lý danh mục đầu tư chiến lược quản lý danh mục đầu tư khác Trong chiến lược quản lý danh...

Ngày tải lên: 18/02/2014, 15:27

... lý danh mục đầu tư Chương 2: Lý thuyết danh mục đầu tư nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư I KHÁI NIỆM DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Khái niệm danh mục đầu tư quản lý danh ... danh mục đầu tư nằm phần IV đồ thị có lợi suất ngang lớn danh mục đầu tư nằm phần IV có độ lệch chuẩn (mức rủi ro) ngang thấp Ngược lại, danh mục đầu tư phần I nhà đầu tư thích danh mục đầu tư ... quát danh mục đầu tư tốt danh mục đầu tư danh mục phải có đồng thời mức lợi suất đầu tư lớn mức rủi ro nhỏ Quản lý danh mục đầu tư Khi xếp nhiều danh mục đầu tư để lựa chọn, dễ dàng nhận thấy danh...

Ngày tải lên: 26/02/2014, 14:32

... sai hệ số tư ng quan chứng khoán 58 Đường phương sai bé đường biên hiệu 59 Xây dựng danh mục đầu tư kết hợp phân bổ vốn đầu tư 60 Chứng minh danh mục xây dựng tốt danh mục thị trường 64 Khi khách ... Quản trị danh mục đầu tư GVHD: PGS.TS Võ Thị Thúy Anh DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Cơ cấu vốn Công ty CP Dược Hậu Giang Nhóm 10 – Lớp – Cao học K26 34 Trang Bài tập lớn Quản trị danh mục đầu tư GVHD: ... trọng đầu tư vào chứng khoán DHG, VNM, KDC, SMC 63 Phân bổ 100 triệu VND vào chứng khoán DHG, VNM, KDC, SMC 64 So sánh danh mục đầu tư chứng khoán DHG, VNM, KDC, SMC với danh mục thị trường 64 Danh...

Ngày tải lên: 03/04/2014, 19:51

... Giới đầu tư thường sử dụng hai lưới lọc cổ phiếu kỹ thuật Có khi, nhà đầu tư kết hợp hai lưới lọc để chọn cổ phiếu thời điểm giao dịch Lưới lọc Qua nghiên cứu phương pháp đầu tư quỹ đầu tư, nhà đầu ... năng để đưa vào danh mục đầu tư thường phải thoả mãn yêu cầu tính khoản Tuỳ thuộc vào tổng số vốn dự kiến đầu tư yêu cầu phân bổ vốn mà nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu có số lượng ... nhiều thời gian, công sức thường nhà đầu tư tổ chức có điều kiện xây dựng Nhà đầu tư cá nhân tham khảo website có uy tín ứng dụng cho danh mục Nếu nhà đầu tư kiến thức quản trị tài chính, khó...

Ngày tải lên: 04/04/2014, 00:20

... Đó tâm nhà đầu tư mà tiếp cận sàn Nhà đầu tư xác định mục đích lướt sóng, lại đầu tư vào cổ phiếu phù hợp với đầu tư dài hạn Trong trường hợp nào, khoản yếu tố đặc biệt quan trọng đầu tư cổ phiếu ... Giới đầu tư thường sử dụng hai lưới lọc cổ phiếu kỹ thuật Có khi, nhà đầu tư kết hợp hai lưới lọc để chọn cổ phiếu thời điểm giao dịch Lưới lọc Qua nghiên cứu phương pháp đầu tư quỹ đầu tư, nhà đầu ... chọn lựa cổ phiếu tiềm để đưa vào danh mục đầu tư thường phải thoả mãn yêu cầu tính khoản Tuỳ thuộc vào tổng số vốn dự kiến đầu tư yêu cầu phân bổ vốn mà nhà đầu tư chọn lọc cổ phiếu có số lượng...

Ngày tải lên: 07/07/2014, 12:20

... suất kỳ vọng  Ý nghĩa đường biên hiệu quả: lọc tập hợp danh mục đầu tư tốt tập hợp danh mục đầu tư ban đầu  Bài toán tiếp theo: tìm danh mục tốt đường biên hiệu Mức ngại rủi ro (risk aversion) ... function) Khái niệm danh mục đầu tư  Một danh mục đầu tư tổ hợp có chọn lọc nhiều loại tài sản khác nhau, gồm tài sản hữu hình, tài sản vô hình, tài sản tài mà doanh nghiệp đầu tư vào, sử dụng chúng ... thành nên danh mục  Hệ số tư ng quan hay tích sai cổ phiếu nhân tố quan trọng góp phần giảm thiểu rủi ro Sự kết hợp hai cổ phiếu có hệ số tư ng quan nhỏ âm góp phần tạo danh mục đầu tư có độ rủi...

Ngày tải lên: 01/12/2016, 21:05

... Slide Phân tích quản trị danh mục đầu tư Ver Reilly Brown Investment Analysis and Portforlio Management 8th Reilly Brown http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-311 545 2-investment-analysis-portfolio-management8th-reilly-brown-chap/ ... http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3092 843 -investment-analysis-portfolio-management7th-reilly-brown-chap/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-3092 844 -investment-analysis-portfolio-management7th-reilly-brown-chap/ ... http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-311 545 3-investment-analysis-portfolio-management8th-reilly-brown-chap/ http://www.authorstream.com/Presentation/shengvn-311 545 4-investment-analysis-portfolio-management8th-reilly-brown-chap/...

Ngày tải lên: 27/04/2017, 09:14