phân tích rủi ro bằng mô phỏng monte carlo
KỸ THUẬT PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MÔ PHỎNG MONTE-CARLO doc
... mức độ phân tán biến số so với giá trị kỳ vọng Luu Truong Van, M.E X i X n 1 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MÔ PHỎNG MONTE CARLO Một mở rộng tự nhiên phân tích độ nhạy phân tích ... quan Mô hình mô phỏng: làm chuỗi phân tích cho nhiều tổ hợp giá trò tham số khác Phân tích kết Các trò thống kê Các phân phối xác suất Luu Truong Van, M.E 10 PHÂN TÍCH ĐỘ NHẠY $ Các biến rủi ro ... Trung dung Ghi chú: Các phân phối xác suất tích luỹ cắt Cần biết thái độ rủi ro : A Nếu trung lập với rủi ro, khơng chắn tốt B Nếu sợ rủi ro, thích B A C Nếu thích rủi ro, thích A B Luu Truong...
Ngày tải lên: 04/04/2014, 05:21
Bài giảng Quy trình thực hiện một luận văn cao học về phân tích rủi ro tài chính dự án xây dựng bằng mô phỏng monte-carlo ngành quản lý xây dựng
... Nhận dạng yếu tố rủi ro Bảng câu hỏi khảo sát Xếp hạng yếu tố rủi ro Dùng SPSS để phân tích độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) phân tích nhân tố (EFA) Phân tích yếu tố rủi ro yếu tố rủi ro ảnh hưởng tài ... chuỗi phân tích cho nhiều tổ hợp giá trò tham số khác Phân tích kết Các trò thống kê Các phân phối xác suất Luu Truong Van, M.E 23 PHÂN TÍCH TẤT ĐỊNH VỚI PHÂN TÍCH MÔ PHỎNG Phân tích tất đònh Phân ... Nhận dạng xếp hạng yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tài dự án Phân tích nhóm nhân tố yếu tố rủi ro có mức ảnh hưởng lớn tới tài dự án Phân tích yếu tố rủi ro định lượng mô Monte Carlo cho dự án cụ thể...
Ngày tải lên: 22/05/2014, 11:26
Phân tích rủi ro dự án trong giai đoạn thi công bằng mô phỏng monte carlo
... Hàm phân ph i xác xu t c a nhân t đ c th ng kê ki m đ nh v i d li u đ u vào 29 cơng tác t ng t c a 20 cơng trình kh c a nhà th u 6 .Phân tích d li u k t qu : 6.1- Phân tích d li u: Vi c phân tích ... Harvard University 1996 Merrow E.W., Yarossi M.E., Assessing project cost and Schedule Risk ACCE International’s profestional practice guide to risk, ACCE Transactions 1990 Nystrom Paul C, Ramamurthy ... t li u GIÁ V N (i) i < =10.000 ; i = i+1 i > 10.000 XÁC XU T TÍCH L Y C A GIÁ V N K t thúc Hình 1-Mơ hình tác đ ng phân tích r i ro V i s li u nh trên, v i đ n giá thi công, đ nh m c v t li u...
Ngày tải lên: 03/01/2016, 19:39
KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐỘ RỦI RO BẰNG MÔ PHỎNG MONTECARLO
... mức độ phân tán biến số so với giá trò kỳ vọng σ2 = ∑ (X i −X) n −1 Biên so n & gi ng: TS Lưu Trư ng Văn PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH RỦI RO BẰNG MÔ PHỎNG MONTE CARLO Một mở rộng tự nhiên phân tích độ ... ñ u vào đ phân tích r i ro • B ng phân tích đ nh y + kinh nghi m c a ngư i phân tích, nh n d ng bi n sau bi n ñ u vào c a phân tích r i ro • Các bi n ñ u vào thư ng ñư c g i bi n r i ro (risk ... tương quan Mô hình mô phỏng: làm chuỗi phân tích cho nhiều tổ hợp giá trò tham số khác Phân tích kết Các trò thống kê Các phân phối xác suất Biên so n & gi ng: TS Lưu Trư ng Văn 10 PHÂN TÍCH ĐỘ...
Ngày tải lên: 27/08/2014, 14:31
Nghiên cứu hàm đáp ứng của đầu dò nai(tl) trong phân tích thùng thải phóng xạ bằng mô phỏng monte carlo
... chất thải phóng xạ mơ Monte Carlo [7] Trong nghiên cứu này, chương trình mơ Monte Carlo dựa GEANT 3.21 phát triển để mô hàm đáp ứng hệ phổ kế gamma ISOCART (Ortec) cho vài phân bố khơng đồng nguồn ... phép phân tích vật liệu phóng xạ bên thùng thải phương pháp quét gamma phân đoạn Trong nghiên cứu này, mơ hình tính tốn đưa với giả thuyết sau: phân đoạn matrix thùng thải đồng nhất, đồng thời phân ... phương pháp MonteCarlo nhóm X-5 phát triển 50 năm qua phòng thí nghiệm quốc gia LosAlamos, Mỹ Đây cơng cụ tính tốn mạnh, mô số vận chuyển neutron, photon electron riêng biệt kết hợp môi trường...
Ngày tải lên: 22/04/2016, 22:09
Đánh giá ảnh hưởng các yếu tố rủi ro tới hiệu quả tài chính của dự án đầu tư xây dựng căn hộ thương mại khu tp HCM bằng mô phỏng monte carlo
Ngày tải lên: 04/09/2017, 22:03
Bài tập phân tích rủi ro bằng Crystal Ball
... chứa dầu Mô hình ước lượng dầu mỏ khu vực Lượng dầu mỏ = 7758 hA(1 – Sw) Trong h độ dày tầng hydrocarbon (m) A diện tích vùng chứa dầu (ha) Sw độ bão hòa nước biển 47 Phân tích rủi ro Crystal ... suất để dự án hoàn thành 44 tháng? 48 Phân tích rủi ro Crystal Ball Trần quang Trung d Xây dựng mô hình mô cho dự án đối chiếu với kết tính trên? e Lập lại mô phần d, giả sử thời gian thực công ... xác mô hình 17 Hãy xem mô hình lợi nhuận đơn giản Lợi nhuận = (Giá đơn vò – Chi phí đơn vò)(Lượng bán) – Đònh phí Giả sử giá đơn vò 100.000 $ biến khác theo phân phối sau 51 Phân tích rủi ro Crystal...
Ngày tải lên: 24/10/2013, 04:15
Nghiên cứu đánh giá liều trong chẩn đoán CT bằng mô phỏng monte carlo
... trình Monte Carlo gamma xử lý photon Monte Carlo Gamma lượng cao MCN MCNG Chương trình Monte Carlo xử lý Monte Carlo Neutron tốn vận chuyển neutron Monte Carlo Neutron – Chương trình Monte Carlo ... Chương trình Monte Carlo xử lý Monte Carlo Photon toán vận chuyển photon v MCS General-purpose transport Monte Carlo code Positron Chương trình Monte Carlo vận chuyển hạt với mục đích chung Robert ... cặp neutron-gamma Chương trình Monte- Carlo mơ vận chuyển hạt N MCNP Monte Carlo N-Particle nhóm J.F Briesmeister, 1997, Los Alamos National Laboratory Report, LA-12625-M MCNPX MCP Monte Carlo N-Particle...
Ngày tải lên: 22/04/2016, 22:09
Phân tích rủi ro tài chính các dự án nhà ở xã hội ở tỉnh bình dương bằng phương pháp mô phỏng monte carlo áp dụng cho dự án khu nhà ở xã hội hòa lợi
... qu q trình chính: phân tích nhận dạng rủi ro, đánh giá xếp hạng rủi ro, phân tích rủi ro, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với rủi ro, giám sát kiểm sốt rủi ro 1.4.1.1 Phân tích rủi ro Trước hết ch ... Lợi Phân tích, nhận dạng rủi ro Phân tích tài dự án Nhà xã hội Hò Lợi Mơ rủi ro định lượng (Mô Monte- Carlo) Kết luận & Kiến nghị Hình 1.1 - Quy trình nghiên cứu Trong phân tích quản lý rủi ro ... tìm hiểu rủi ro xảy r dự án đó, từ nhận dạng s rủi ro dự án S u -7- dùng kỷ thuật phân tích rủi ro để phân tích cụ thể rủi ro dự án đ ng chuẩn bị đầu tư Có nhiều kỷ thuật phân tích rủi ro thời...
Ngày tải lên: 22/02/2017, 00:25
BÁO CÁO "ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG MONTER CARLO THÔNG QUA PHẦN MỀM CRYSTAL BALL ĐỂ PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH XÂY DỰNG " docx
... Crystal Ball 3.1 Mô Monter Carlo Monte Carlo mô gọi phương pháp thử nghiệm thống kê kỹ thuật tốn học máy tính cho phép phân tích rủi ro định Mơ Monte Carlo ứng dụng để phân tích rủi ro nhiều lĩnh ... dùng nhiều đồ họa để phân tích rủi ro dự báo nhằm giúp loại trừ yếu tố định Mơ Monte Carlo Phần mềm Crystall Ball có nhiều dạng phân phối xác suất, việc xác định xác hàm phân phối xác suất biến ... phối cho giá loại vật tư (biến đầu vào) Từ kết ban đầu việc ứng dụng mô Monter Carlo phần mềm Crystal Ball việc phân tích rủi ro giá thành xây dựng ảnh hưởng chi phí vật liệu, nhà thầu có kế hoạch...
Ngày tải lên: 29/03/2014, 01:20
phân tích rủi ro tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông cửu long đồng bằng sông cưu long – chi nhánh đồng tháp – phòng giao dịch lai vung
... 1.4 Phân loại nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng: 1.4.1 Phân loại rủi ro tín dụng: Có nhiều cách phân loại rủi ro tín dụng Mặc dù phân loại rủi ro chủ yếu dựa vào nguyên nhân gây rủi ro tín ... thành.Do đó, rủi ro thể khả hay xác suất hồn thành giao dịch tín dụng Trong tất loại rủi ro rủi ro tín dụng chiếm tỷ lệ cao Có loại rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng kiểm soát được: loại rủi ro biểu ... gây rủi ro làm thiệt hại đến tài sản NH - Rủi ro tín dụng có tính chất đa dạng phức tạp, tức rủi ro tín dụng chia thành nhiều loại : rủi ro đạo đức, rủi ro công tác kiểm tra, kiểm sốt, rủi ro...
Ngày tải lên: 31/10/2014, 17:58
PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTIC NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN.PDF
... Rủi ro tín dụng” Nếu vào nguyên nhân phát sinh rủi ro, rủi ro tín dụng phân chia sau (Trần Huy Hồng, 2011): Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro lựa chọn Rủi ro bảo đảm Rủi ro danh mục Rủi ... danh mục Rủi ro nghiệp vụ Rủi ro nội Rủi ro tập trung Sơ đồ 1.1: Phân loại Rủi ro tín dụng Theo sơ đồ trên, rủi ro tín dụng chia thành hai loại rủi ro giao dịch (Transaction risk) rủi ro danh mục ... loại rủi ro tín dụng Với cách phân loại Ủy ban Basel giám sát ngân hàng rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng chia thành loại chính: Rủi ro thị trường; rủi ro tín dụng; rủi ro hoạt động Trong...
Ngày tải lên: 08/08/2015, 16:11
Phân tích rủi ro tín dụng cho vay hộ nông dân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bến Tre – Chi nhánh Mỏ Cày (2).doc
... hàng -Rủi ro lãi suất: Rủi ro lãi suất thể rủi ro lỗ tiềm Ngân hàng biến động lãi suất Rủi ro lãi suất có số hình thức khác nhau, rủi ro xác định lãi suất, rủi ro đường cong lãi suất thay đổi, rủi ... 52,59% so với năm 2005 4.3 PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NÔNG DÂN: 4.3.1 Nhận dạng rủi ro: Các rủi ro thường gặp hoạt động Ngân hàng như: -Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng thất tài sản phát ... Khái niệm rủi ro: Rủi ro định nghĩa: Rủi ro khả xuất biến cố không mong đợi Theo xác suất & thống kê: Rủi ro khả xuất biến cố ngẩu nhiên đo lường xác suất 2.1.1.2 Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng...
Ngày tải lên: 17/09/2012, 16:46
Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu ngành ngân hàng trên sàn hose
... quản trị rủi ro Ngân hàng gặp phải dạng rủi ro : rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất hiệu kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro Rủi ro tín dụng phần cốt yếu việc kinh doanh rủi ro Nhà ... hộ rủi ro • … phòng hộ rủi ro Danh mục phòng hộ rủi ro xây dựng để giảm thiểu rủi ro xảy tương lai Mơ hình định giá tài sản Mơ hình CAPM tĩnh ( hay gọi mơ hình thời kỳ) mơ tả mối quan hệ rủi ro ... hình GARCH đa biến vai trò phân tích rủi ro danh mục đầu tư I Một số mơ hình ARCH/GARCH mở rộng II Mơ hình MGARCH Giới thiệu Danh mục đầu tư Rủi ro danh mục Rủi ro có điều kiện với mơ hình...
Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19
Phân tích rủi ro và biện pháp phòng ngừa trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Cái Răng
... GVHD: ThS TRẦN ÁI KẾT CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT QUẬN CÁI RĂNG 4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG: 4.1.1 Phân tích hiệu hoạt động tín dụng ... niệm rủi ro tín dụng: Theo truyền thống, rủi ro đựơc hiểu kiện xảy làm mát tài sản hay làm phát sinh khoản nợ Ngày nay, rủi ro đựơc hiểu theo nghĩa rộng hơn, khơng rủi ro tài mà bao gồm rủi ro ... hạn ngân hàng: Trong cơng ty, doanh nghiệp bắt đầu kinh doanh dù lĩnh vực tồn rủi ro tiềm ẩn, số rủi ro lường được, tồn số rủi ro khó tránh Đặc biệt lĩnh vực ngân hàng, tiềm ẩn rủi ro đáng ngại,...
Ngày tải lên: 26/03/2013, 09:24
Mô hình garch đa biến và ứng dụng trong phân tích rủi ro cổ phiếu
... quản trị rủi ro Ngân hàng gặp phải dạng rủi ro : rủi ro tín dụng, rủi ro khoản, rủi ro lãi suất hiệu kinh doanh ngân hàng kinh doanh rủi ro Rủi ro tín dụng phần cốt yếu việc kinh doanh rủi ro Nhà ... hộ rủi ro • … phòng hộ rủi ro Danh mục phòng hộ rủi ro xây dựng để giảm thiểu rủi ro xảy tương lai Mô hình định giá tài sản Mơ hình CAPM tĩnh ( hay gọi mơ hình thời kỳ) mơ tả mối quan hệ rủi ro ... hình GARCH đa biến vai trò phân tích rủi ro danh mục đầu tư I Một số mơ hình ARCH/GARCH mở rộng II Mơ hình MGARCH Giới thiệu Danh mục đầu tư Rủi ro danh mục Rủi ro có điều kiện với mơ hình...
Ngày tải lên: 04/04/2013, 16:11
PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐBSCL CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
... cảm cao, phải đối mặt với nhiều rủi ro rủi ro khoản, rủi ro l ãi suất, rủi ro hối đoái, …nhưng quan rủi ro tín dụng Các số thống kê nhiều nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng chiếm khoảng 70% (Nguồn: ... Ngọc Nương Phân tích rủi ro tín dụng số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng MHB động kinh doanh có kết tốt Đó lý em cho đề tài Phân tích rủi ro tín dụng số biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng ... ngừa rủi ro tín dụng MHB 2.1.2 Những vấn đề chung rủi ro tín dụng 2.1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng rủi ro hay nhóm khách h àng khơng thực nghĩa vụ tài Ngân hàng Nói cách khác, rủi...
Ngày tải lên: 13/04/2013, 19:19
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp Phân tích rủi ro tín dụng cho vay hộ nông dân tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bến Tre – Chi nhánh Mỏ Cày docx
... Khái niệm rủi ro: Rủi ro định nghĩa: Rủi ro khả xuất biến cố không mong đợi Theo xác suất & thống kê: Rủi ro khả xuất biến cố ngẩu nhiên đo lường xác suất 2.1.1.2 Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng ... 4.2 Phân tích hoạt động tín dụng35 4.2.1.Quy trình tín dụng ngắn, trung vài hạn 35 4.2.2 Tình hình huy động sử dụng vốn 39 4.3 Phân tích rủi ro tín dụng hộ nông dân 47 4.3.1 Nhận dạng rủi ro 47 ... ro: rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro SVTH: Nguyễn Thị Kim Chi 13 Luận văn tốt nghiệp GVHD: T.S Võ Thành Danh khoản… Như ta hiểu hoạt động Ngân hàng cho vay đầu tư tín dụng Chính rủi ro...
Ngày tải lên: 25/01/2014, 09:20
phân tích rủi ro trong kinh doanh bằng biểu đồ ma trận, risk analysis
... Rủi ro cao Rủi ro nghiêm trọng Might Rủi ro thấp Rủi ro vừa Rủi ro cao không Likelihood Khả xảy Dự kiến Phân tích rủi ro kinh doanh biểu đồ ma trận Rủi ro thấp Low RiRủi ro thấp Rủi ro vừa sk ... of Change slide.tailieu.vn Phân tích rủi ro kinh doanh biểu đồ ma trận Rủi ro cao Rủi ro vừa Business Importance Kinh doanh Tác động nhỏ Tác động lớn Rủi ro thấp Rủi ro vừa Tác động nhỏ Tác động ... Phân tích rủi ro kinh doanh biểu đồ ma trận Rủi ro cao Rủi ro vừa Business Importance Kinh doanh Tác động nhỏ Tác động lớn Rủi ro thấp Rủi ro vừa Tác động nhỏ Tác động...
Ngày tải lên: 12/03/2014, 16:52