mô hình sim rất hữu ích trong dự báo lợi suất và rủi ro của danh mục hay chứng khoán đơn lẻ
Nghiên cứu liên kết các mô hình thủy văn - thủy lực trong dự báo lũ sông Hương
Ngày tải lên :
18/03/2015, 12:16
... a )Mô hình tất định với thơng s ố tập trung Trong mơ hình hệ thống dược trung bình hố khơng gian coi hệ thống điểm đơn độc tron ° khơng gian b)Mơ hình tất định với thơng sơ'phản b ố Trong mơ hình ... mơ hình thủy văn tiêu biểu HEC-HMS mơ hình thủy ỉực tiêu biểu HEC-RAS Trong đề tài để dự báo lũ sơng Hương sử dụng kết hợp hai mơ hình với HEC-GeoHMS, HEC-GeoHMS mơ hình phụ trợ HEC-HMS, dựa vào ... đường đơn vị thời điểm (n+[ m+l)Àt VT Hình 2.2: Đường đơn vị scs [8] Các loại đường đơn vị có mơ hình: -Đường đơn vị người dùng xây dựng: 28 -Đường đơn vị tổng hợp + Đường đơn vị Snyder; + Đường đơn...
- 95
- 1.5K
- 0
Dự báo lợi suất và ước lượng phương sai cổ phiếu ngành Dược bằng mô hình ARCH – GARCH
Ngày tải lên :
24/03/2015, 12:57
... −k Rủi ro cách xác định Rủi ro khả kiện khơng mong đợi xảy Để tính rủi ro tài sản ta dựa vào độ lệch chuẩn Cơng thức tính: σ= N ∑ (r t =1 Trong đó: t − r ) Pt rt: lợi suất giai đoạn t r : lợi suất ... mơ hình IGARCH 2.4 Mơ hình GARCH-M Trong tài chính, lợi suất loại cổ phiếu phụ thuộc vào độ rủi ro Mơ hình ARCH-M “Analysis of Financial Time Series” Ruey S Tsay mô tả lợi suất phụ thuộc vào ... 2.1.3.4 Dự báo Dự báo theo mơ hình σ t2 = α + α 1u t2−1 + α u t2− + + α m u t2−m thực theo phương pháp đệ quy dự báo mơ hình AR Chúng ta xét mơ hình ARCH(m) Giả sử điểm gốc dự báo h, dự báo cho...
- 85
- 1.5K
- 5
Tài liệu Lợi suất và Rủi ro trong Đầu tư chứng khoán pot
Ngày tải lên :
27/02/2014, 01:20
... (Efficient Frontier) thể mức lợi suất danh mục đầu tư ứng với mức rủi ro định, ví dụ danh mục với lợi suất cao ứng với mức rủi ro cố định Ứng dụng quản trị danh mục đầu tư Mơ hình: Markowitz Danh mục ... đầu tư vào cổ phiếu này? => Các thước đo lợi suất Lợi suất danh nghĩa Lợi suất thực tế Lợi suất bình quân Lợi suất danh nghĩa lợi suất thực Lợi suất danh nghĩa khoản đầu tư phần trăm chênh ... Nội dung Lợi suất thước đo lợi suất Rủi ro thước đo rủi ro Mối quan hệ lợi suất rủi ro Ứng dụng quản trị danh mục đầu tư Lợi suất (rate of return) Thu nhập từ đầu tư chứng khốn bao gồm:...
- 47
- 1.9K
- 1
phân tích tác động của đòn bẩy hoạt động lên lợi nhuận và rủi ro của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gò đàng vĩnh long
Ngày tải lên :
19/09/2015, 22:59
... Phân tích hòa vốn dùng hỗ trợ việc dự báo lợi nhuận, phân tích thay đổi cấu trúc vốn hay cấu trúc giá hoạch định cấu trúc vốn 2.1.6.3 Rủi ro kinh doanh thơng qua việc phân tích hòa vốn Rủi ro kinh ... đòn bẩy hoạt động lên lợi nhuận rủi ro, đặc biệt phân tích rủi ro kinh doanh thông qua phương pháp đo lường rủi ro phân tích hòa vốn Đây vấn đề mà đề tài phân tích chưa sâu hay đề cập tới, từ đưa ... bẩy lên lợi nhuận rủi ro Công ty 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY HOẠT ĐỘNG LÊN LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO CỦA CƠNG TY TNHH MTV GỊ ĐÀNG VÌNH LONG 32 4.1 LẬP BÁO CÁO KẾT...
- 76
- 737
- 2
Sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của 1 số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngày tải lên :
30/10/2012, 14:27
... ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT Sự cần thiết sử dụng mơ hình phân tích biến động lợi suất dự báo lợi suất số cổ phiếu Nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khốn mục ích để sinh lời vốn bỏ đầu tư Nếu lợi ... > q dự báo với mô hình AR Sinh viên:HỒNG HỮU SƠN 16 Chun đề thực tập tốt nghiệp Khoa Toán kinh tế CHƯƠNG PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT CỦA MỘT SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ... Nếu lợi suất chứng khoán cao khả sinh lời lớn ngược lại Bởi phân tích biến động lợi suất dự báo lợi Sinh viên:HOÀNG HỮU SƠN 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Toán kinh tế suất chứng khoán tương...
- 35
- 2.9K
- 15
Sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu
Ngày tải lên :
26/03/2013, 11:31
... ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT Sự cần thiết sử dụng mơ hình phân tích biến động lợi suất dự báo lợi suất số cổ phiếu Nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khốn mục ích để sinh lời vốn bỏ đầu tư Nếu lợi ... Nếu lợi suất chứng khoán cao khả sinh lời lớn ngược lại Bởi phân tích biến động lợi suất dự báo lợi Sinh viên:HOÀNG HỮU SƠN 10 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Toán kinh tế suất chứng khoán tương ... q dự báo với mơ hình AR Sinh viên:HOÀNG HỮU SƠN 16 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Tốn kinh tế CHƯƠNG PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT CỦA MỘT SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN...
- 34
- 1.7K
- 8
Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông gianh
Ngày tải lên :
30/12/2013, 14:22
... Chương 3: Thi t k mơ hình u n t c đ c a turbine Trong ph n gi i thi u v mơ hình tốn h c u n t c ñ turbine hơi, xây d ng mơ hình u n t c đ turbine b ng Hình 1.1 Sơ đ khí th i môi trư ng c a nhà ... ng Trong hình 3.1 sơ đ ngun lý ñi u n t c ñ c a turbine Hình 3.1 Sơ đ ngun lý u n t c ñ c a turbine – máy phát – máy phát Trong đó: m – kh i lư ng cánh van ñi u n lưu lư ng hơi; A – di n tích ... nh lư ng vào turbine phù h p v i ph t i n Pist«ng Van tiÕt luu x Khi ph t i ñi n thay ñ i, c n ph i thay ñ i lưu lư ng A vào turbine ñ thay ñ i công su t turbine cho phù h p v i s thay ñ i P...
- 13
- 624
- 0
Luận văn:Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông Gianh doc
Ngày tải lên :
20/03/2014, 17:20
... Chương 3: Thi t k mơ hình u n t c đ c a turbine Trong ph n gi i thi u v mơ hình tốn h c u n t c ñ turbine hơi, xây d ng mơ hình u n t c đ turbine b ng Hình 1.1 Sơ đ khí th i môi trư ng c a nhà ... ng Trong hình 3.1 sơ đ ngun lý ñi u n t c ñ c a turbine Hình 3.1 Sơ đ ngun lý u n t c ñ c a turbine – máy phát – máy phát Trong đó: m – kh i lư ng cánh van ñi u n lưu lư ng hơi; A – di n tích ... nh lư ng vào turbine phù h p v i ph t i n Pist«ng Van tiÕt luu x Khi ph t i ñi n thay ñ i, c n ph i thay ñ i lưu lư ng A vào turbine ñ thay ñ i công su t turbine cho phù h p v i s thay ñ i P...
- 13
- 725
- 0
Tiểu luận sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của 1 số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
10/07/2016, 01:17
... ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT Sự cần thiết sử dụng mơ hình phân tích biến động lợi suất dự báo lợi suất số cổ phiếu Nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khốn mục ích để sinh lời vốn bỏ đầu tư Nếu lợi ... PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT CỦA MỘT SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM I/ TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Khái niệm thị trường Chứng khoán Thị trường Chứng khoán ... q dự báo với mơ hình AR Sinh viên:HOÀNG HỮU SƠN 14 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Tốn kinh tế CHƯƠNG PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG VÀ DỰ BÁO LỢI SUẤT CỦA MỘT SỐ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN...
- 29
- 1.3K
- 0
Ứng dụng mô hình ARIMA GARCH trong dự báo tỷ suất sinh lợi của danh mục đầu tư hiệu quả
Ngày tải lên :
19/10/2016, 21:01
... mức lợi nhuận cao mức rủi ro rủi ro thấp mức lợi nhuận Như nói K danh mục A chiếm ưu danh mục C danh mục A có mức lợi ại họ c nhuận với danh mục C lại có rủi ro Tương tự danh mục B chiếm ưu danh ... lợi mong đợi danh mục p tài sản rủi ro Độ lệch chuẩn: = w Trong đó: o độ lệch chuẩn danh mục p tài sản rủi ro o w: tỷ trọng tài sản rủi ro Đồ thị biểu diễn thu nhập rủi ro danh mục có dạng đường ... lập mơ hình Markowitz 1.2.6.1 Giả thiết Các NĐT e ngại rủi ro Với mức rủi ro NĐT lựa chọn tài sản (danh mục) có lợi suất kỳ vọng lớn ngược lại Các NĐT đánh giá rủi ro danh mục dựa vào phương...
- 76
- 450
- 1
Nghiên cứu thiết kế mô hình điều khiển turbine hơi trong dự án tận dụng nhiệt tại nhà máy xi măng sông Gianh
Ngày tải lên :
20/05/2017, 15:45
... dựng mô 4.3.4 Hệ thống ST STATE hình điều khiển tốc độ turbine cho máy phát ñiện Trong ñó ñã 4.3.5 Hệ thống ST SYSTEM giải phân tích số vắn đề: 4.3.6 Hệ thống điện cao áp 1) Phân tích số mơ hình ... chỉnh lượng vào turbine phù hợp với phụ tải điện Pist«ng Van tiÕt luu x Khi phụ tải ñiện thay ñổi, cần phải thay ñổi lưu lượng A vào turbine ñể thay ñổi công suất turbine cho phù hợp với thay ñổi ... máy phát – máy phát Trong đó: m – khối lượng cánh van ñiều khiển lưu lượng hơi; A – diện tích piston; P – áp suất buồng buồng xylanh; PS – áp suất vào van; Q – lưu lượng vào xylanh; KA – hệ số...
- 13
- 287
- 0
Đánh giá khả năng ứng dụng mô hình đa thức hữu tỷ trong nắn ảnh vệ tinh SPOT 6 (Luận văn thạc sĩ)
Ngày tải lên :
29/01/2018, 16:16
... ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ... thực dựa sở mơ hình tốn học Mơ hình đa thức hữu tỷ mơ hình sử dụng để nắn ảnh vệ tinhđược xây dựng sở điểm khống chế ảnh công cụ hầu hết phần mềm để xử lý ảnh vệ tinhhiện Trong mơ hình đa thức hữu ... ứng - Trong [8], nghiên cứu việc tính tốn tham số mơ hình RPC phụ thuộc vào giá trị ban đầu tham số trongtất tài liệu có sẵn.Mơ hình RPC phù hợp cho cảcác hệ số đa thức hợp lý Mơ hình RPC mơ hình...
- 85
- 224
- 0
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp viễn thông ở Việt Nam theo mô hình tập đoàn kinh tế trong điều kiện phát triển và hội nhập
Ngày tải lên :
30/03/2013, 08:48
... Phân phối lợi nhuận chủ sở hữu định sở mức độ sở hữu vốn, đảm bảo hài hoà ba lợi ích (Nhà nớc, chủ sở hữu tập thể ngời lao động), khuyến khích dành phần lớn lợi nhuận sau thuế để tích tụ vốn ... thiện chế tài chính, DNVT vấp phải bất ổn mô hình tổ chức quản lý, đặc biệt mô hình tổ chức quản lý VNPT, là: - Hoạt động SXKD VNPT dựa theo mô hình đơn vị hành nhà nớc - Cơ chế quản lý VNPT ... Quy chế tài DNVT thiếu chế hoạt động theo mô hình Tập đoàn kinh tế, là: Một, quan hệ sở hữu: Trong số DNVT đợc khảo sát có tới doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nớc 100% Do đó, hoạt động theo qui...
- 27
- 876
- 2
Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam ppt
Ngày tải lên :
10/12/2013, 01:15
... hệ số E/P PBV Ứng dụng mơ hình dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Mơ hình nỗ lực để khám phá công cụ số E/P PBV để dự báo tỷ suất sinh lợi thị trường trung bình ... quy εit: sai số Tỷ suất sinh lợi dùng mơ hình tỷ suất sinh lợi cho thời kỳ tháng Vì thế, trước tiên chúng tơi tính tốn tỷ suất sinh lợi tháng cho chứng khoán thị trường chứng khoán tháng t cách ... hình dự báo nhằm mục ích giúp cho nhà đầu tư có dự báo bổ sung cần thiết cho hoạt động kinh doanh thị trường chứng khốn Việt Nam – thị trường với rủi ro hạn chế Tuy nhiên, việc ứng dụng mơ hình...
- 3
- 871
- 7
Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
10/12/2013, 10:55
... kỳ dự báo đối tượng (như nhu cầu, đơn giá, khối lượng loới hàng hoa ) phân thành dự báo ngắn hớn, dự báo trung hớn dự báo dài hớn Sự phân loới thuộc độ dài thòi kỳ dự báo sử dụng mục ích dự báo ... gọi khoảng dự báo Xác định khoảng dự báo cho dự báo điểm vào phân bố xác suất sai số dự báo Bởi khoảng dự báo thường dựa thống kê MSE, cung cấp Ì ước lượng cho phương sai sai số dự báo Ì bước ... ARCH 45 3.1.3 Dự báo tuyến tính theo m hình GARCH 46 3.1.4 Dự báo tuyến tính theo m hình IGARCH 47 3.2 ứng dụng m hình chuại thời gian tài vào tốn dự báo dự báo biến động giá chứng khoán 47 3.2.1...
- 83
- 681
- 2
Tài liệu Ứng dụng mô hình CAPM đa biến để dự báo tỷ suất lợi nhuận và rủi ro trên TTCK Việt Nam pdf
Ngày tải lên :
20/12/2013, 17:15
... hệ số E/P PBV Ứng dụng mơ hình dự báo tỷ suất sinh lợi chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Mơ hình nỗ lực để khám phá công cụ số E/P PBV để dự báo tỷ suất sinh lợi thị trường trung bình ... quy εit: sai số Tỷ suất sinh lợi dùng mơ hình tỷ suất sinh lợi cho thời kỳ tháng Vì thế, trước tiên chúng tơi tính tốn tỷ suất sinh lợi tháng cho chứng khoán thị trường chứng khoán tháng t cách ... hình dự báo nhằm mục ích giúp cho nhà đầu tư có dự báo bổ sung cần thiết cho hoạt động kinh doanh thị trường chứng khốn Việt Nam – thị trường với rủi ro hạn chế Tuy nhiên, việc ứng dụng mơ hình...
- 3
- 621
- 1
Tài liệu CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG pdf
Ngày tải lên :
20/01/2014, 18:20
... sản, chứng khoán ngắn hạn khoản cho vay lãi suất thay đổi 3.3 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng NH rủi ro mà lãi gốc, gốc lẫn lãi chứng khoán khoản cho vay không nhận hứa Trong ví dụ NH SMV, rủi ro ... (ROE) NH chọn rủi ro vốn cao hơn, hệ số vốn CSH ROE cao hơn, NH chọn làm giảm rủi ro vốn, hệ số vốn CSH ROE thấp Tóm lại, rủi ro vốn cao ROE cao 4 Đề mục tiêu cho lợi nhuận rủi ro Rõ ràng, lợi ... 0,96% Rủi ro tín dụng Rủi ro vốn 20,00% 10,00% 20.00% 9,33% 18,02% 10,67% 1.1 Kết giảm thấp rủi ro Ban giám đốc NH định cải tiến vị trí rủi ro NH, rủi ro khoản , rủi ro tín dụng, rủi ro vốn tốt mục...
- 13
- 525
- 0
ÁP DỤNG MÔ HÌNH I-O MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC VÀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM ppsx
Ngày tải lên :
09/07/2014, 21:20
... A đơn vị lượng cung để đáp ứng lượng cầu đơn vị, để có đơn vị cung lại cần lượng 1,6 đơn vị sản phẩm khác làm chi phí đầu vào để sản xuất lượng cung đó; lượng sản phẩm làm chi phí phí đầu vào ... tốn dự báo lượng phát thải cho phương án phát triển GDP Vùng KTTĐPN quy hoạch tổng thể: dựa vào mơ hình I/O mơi trường thiết lập cho ngành sản xuất - dịch vụ thuộc khu vực cấu kinh tế Mơ hình ... chất thải rắn Vùng KTTĐPN“ (Phùng Chí Sỹ, Lê Đơng Hải); Dự báo tải lượng ô nhiễm lưu vực sông Đồng Nai” (Phùng Chí Sĩ, Lê Đông Hải) Lựa chọn xây dựng mơ hình tính tốn I/O mơi trường cho Vùng KTTĐPN...
- 11
- 628
- 4