mô hình nhân tố và danh mục đầu tư mô phỏng

... tư? Các loại danh mục đầu tư cần ý: Danh mục đầu tư thò trường Danh mục đầu tư bao gồm tài sản rủi ro tài sản phi rủi ro Lợi nhuận danh mục đầu tư Lợi nhuận kỳ vọng danh mục đầu tư – lợi nhuận ... nhà đầu tư người ngại rủi ro Danh mục đầu tư Danh mục đầu tư (portfolio)– kết hợp hay nhiều chứng khoán tài sản tổng giá trò đầu tư Tại phải đầu tư kết hợp tài sản để hình thành danh mục đầu tư? ... lệch chuẩn danh mục đầu tư bậc phương sai danh mục đầu tư Rủi ro danh mục đầu tư (2) Độ lệch chuẩn danh mục đầu tư σP = m m ∑∑W W σ j =1 k =1 j k j ,k m: tổng số chứng khoán danh mục Wj: tỷ trọng...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:19

... Đường danh mục đầu tư tối ưu với mô hình nhân tố sau: Trang 41 Hình 8: Đồ thị đường Markowitz ứng với mô hình nhân tố ngành dịch vụ dầu khí Để thuận tiện so sánh việc vận dụng mô hình nhân tố với ... trội so với thị trường 1.3 Quản lý danh mục đầu tư 1.3.1 Nội dung quản lý danh mục đầu tư 1.3.1.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Trang Quản lý danh mục đầu tư nghiên cứu, lựa chọn cách thức ... dụng cao 1.4.2 Mô hình nhân tố 1.4.2.1 Khái niệm Mô hình nhân tố diễn tả tỷ suất sinh lợi chứng khoán i (ri) chịu tác động nhân tố (F) Nhân tố thường xem nhân tố thị trường nhà đầu tư đa dạng hoá,...

Ngày tải lên: 29/03/2013, 23:26

... điểm danh mục đầu tư chứng khoán Thực chất, danh mục đầu tư tổ hợp tài sản khác hoạt động đầu tư nhà đầu tư Trong danh mục đầu tư, tài sản đầu tư biểu phân bổ tài sản đầu tư có danh mục Việc phân ... tài sản tốt, nhà đầu tư điều chỉnh danh mục đầu tư cách giảm tỷ trọng vào tài sản triển vọng tăng đầu tư vào tài sản có triển vọng tốt Danh mục đầu tư phụ thuộc vào yếu tố trình độ nhà đầu tư, tâm ... đầu tư tiến hành đầu tư theo danh mục, nhà đầu tư điều chỉnh danh mục cho phù hợp với lợi suất yêu cầu Thứ hai, đầu tư danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư đa dạng hóa rủi ro Khi đầu tư theo hình...

Ngày tải lên: 06/11/2013, 20:20

... 260: Quỹ đầu t chứng khán Việt Nam quỹ: a Đầu t tối thiểu 40% giá trị tài sản vào quỹ b Đầu t tối thiểu 50% giá trị tài sản vào quỹ c Đầu t tối thiểu 60% giá trị tài sản vào quỹ d Đầu t tối thiểu ... thủ giới hạn đầu t, lĩnh vực đầu t a I II b II III c Tất Câu 171: Công ty CK bao gồm nghiệp vụ sau: I Môi giới II Tự doanh III Bảo lãnh phát hành IV Quản lý danh mục đầu t V T vấn đầu t a I II ... thiểu 40% giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán b Đầu t tối thiểu 50% giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán c Đầu t tối thiểu 60% giá trị tài sản quỹ vào chứng khoán H thng 800 cõu hi trc nghim ụn...

Ngày tải lên: 15/04/2014, 09:02

... Đường danh mục đầu tư tối ưu với mô hình nhân tố sau: Trang 41 Hình 8: Đồ thị đường Markowitz ứng với mô hình nhân tố ngành dịch vụ dầu khí Để thuận tiện so sánh việc vận dụng mô hình nhân tố với ... trội so với thị trường 1.3 Quản lý danh mục đầu tư 1.3.1 Nội dung quản lý danh mục đầu tư 1.3.1.1 Khái niệm quản lý danh mục đầu tư Trang Quản lý danh mục đầu tư nghiên cứu, lựa chọn cách thức ... dụng cao 1.4.2 Mô hình nhân tố 1.4.2.1 Khái niệm Mô hình nhân tố diễn tả tỷ suất sinh lợi chứng khoán i (ri) chịu tác động nhân tố (F) Nhân tố thường xem nhân tố thị trường nhà đầu tư đa dạng hoá,...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:49

Ngày tải lên: 08/09/2015, 23:49

... DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm vai trò đầu tư theo danh mục 1.1.Khái niệm danh mục đầu tư Nguyễn Thị Phương Thuý Toán Tài 46 Chuyên đề tốt nghiệp 23 Danh mục đầu tư chứng khoán khoản đầu tư cá nhân ... đơn nhân tố sử dụng nhân tố bêta để so sánh danh mục với tổng thể thị trường Tổng quát nữa, thêm nhiều nhân tố vào mô hình hồi quy để đưa mô hình tốt Mô hình tiếng theo hướng mô hình nhân tố phát ... Chuyên đề tốt nghiệp 24 nhà đầu tư Thứ ba, với hình thức đầu tư danh mục, nhà đầu tư đầu tư vốn vào chứng khoán cách đầu tư gián tiếp Tức hình thức đầu tư thông qua tổ chức chuyên nghiệp Theo hình...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:37

... II.NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm vai trò đầu tư theo danh mục 1.1.Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư chứng khoán khoản đầu tư cá nhân tổ chức vào việc nắm giữ nhiều loại ... dụng danh mục nhân tố để phân bổ tài sản lập danh mục đầu tư Nếu ri tuân theo mô hình K nhân tố ta xác định K danh mục nhân tố dùng chúng để theo tài sản Phân tích sâu lí thuyết K danh mục nhân tố ... QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu tư đáp ứng tốt chủ đầu tư sau thực...

Ngày tải lên: 13/04/2013, 14:39

... 18/4/02 22/12/06 20/12/06 Ứng dụng mô hình đa nhân tố Markowitz thiết lập danh mục đầu tư tối ưu Xác định mô hình đa nhân tố cho nhóm tài sản a Mô hình đa nhân tố cho nhóm tài sản thuộc ngành chế ... 0.000235 0.000223 b Mô hình đa nhân tố cho nhóm tài sản ngành sản xuất sản phẩm từ cao su plastic c Mô hình đa nhân tố cho nhóm tài sản ngành bất động sản d Mô hình đa nhân tố cho nhóm tài sản ... vật liệu xây dựng e Mô hình đa nhân tố cho nhóm tài sản ngành vận tải đường thủy f Mô hình đa nhân tố cho nhóm tài sản ngành sản xuất điện thiết bị điện Lập danh mục nhân tố Nguyễn Thị Phương...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20

... vic xỏc nh ri ro ca danh mc gm nhiu ti sn ó c a dng ho Ri ro ca danh mc s bng bỡnh quõn gia quyn ca ri ro ca cỏc ti sn danh mc vi t trng bng t trng ca cỏc ti sn ú danh mc Danh mc P vi t trng ... Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Toán Kinh Tế n p = i i2 i =1 Cn c vo cỏc loi ti sn danh mc ta s xỏc nh c ri ro cng nh bin ng ca danh mc, t ú cú nhng iu chnh hp lý v c cu ti sn danh mc v quyt ... K45 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Khoa Toán Kinh Tế Durbin-Watson stat 1.844558 Phõn tớch ri ro ca ti sn v danh mc Mụ hỡnh CAPM khụng nhng cho ta bit tng ri ro ca ti sn ( danh mc ) m cũn xỏc nh...

Ngày tải lên: 07/11/2013, 00:20

Ngày tải lên: 21/09/2014, 23:12

Ngày tải lên: 22/09/2014, 01:21

... VỀ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN I Lý thuyết chung danh mục đầu tư Tổng quan danh mục đầu tư 1.1 Khái niệm danh mục đầu tư Danh mục đầu tư kết hợp hai hay nhiều tài sản tổng giá trị đầu tư nhà đầu ... định danh mục đầu tư hiệu quả, phù hợp với nhu cầu lợi nhuận nhà đầu tư Thứ ba, với hình thức đầu tư danh mục, nhà đầu tư đầu tư vốn vào chứng khoán cách đầu tư gián tiếp Tức hình thức đầu tư thông ... trị đầu tư nhà đầu tư tổ chức đầu tư. Hay nói danh mục đầu tư việc nhà đầu tư thực việc đầu tư cách chọn lựa vị tài sản (position) tập hợp vị gọi danh mục đầu tư Danh mục đầu tư chứng khoán nhóm...

Ngày tải lên: 24/03/2015, 12:58

... cần phải có mô hình định giá danh mục đầu tư để giúp nhà đầu tư định hướng thị trường tốt giảm bớt rủi ro thực đầu tư, Thấy cần thiết việc vận dụng mô hình để định giá danh mục đầu tư, em định ... dụng mô hình tài định giá danh mục đầu tư thị trường chứng khoán Việt Nam” Bài nghiên cứu sử dụng mô hình đơn giản mô hình CAPM, ra, có mô hình ba nhân tố Fama Frẹnch bốn nhân tố Carhart Những mô ... giả mở rộng mô hình thêm biến thành mô hình nhân tố: biến thị trường, giá trị, qui mô, doanh thu bán khống Ngoài ra, tác giả thêm biến cung tiền vào mô hình nhân tố thành mô hình nhân tố Kết cho...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:50

... chuyên đề này, em sử dụng mô hình Markowitz-Sharpe ,mô hình CAPM(kết hợp với mô hình SIM) để xác định danh mục đầu t tối u Mô hình Markowitz-Sharpe phân tích ảnh hởng yếu tố thị trờng chứng khoán ... FPC,GMD,KDC,SSC,VF1,VSH,VTC danh mục tối u P: wi* = r P + bi Nếu có đợc lợi suất kỳ vọng danh mục rp Đây danh mục tối u có phơng sai nhỏ hay nói cách khác danh mục có độ rủi ro thấp nhất.Ưng với giá trị rp danh mục tối ... FPC,GMD,KDC,SSC,VF1,VSH,VTC danh mục tối u P: wi* = r P + bi Nếu có đợc lợi suất kỳ vọng danh mục rp Đây danh mục tối u có phơng sai nhỏ hay nói cách khác danh mục có độ rủi ro thấp nhất.Ưng với giá trị rp danh mục tối...

Ngày tải lên: 30/10/2012, 14:30