mô hình arima dự báo chỉ số vn index

Mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins và ứng dụng dự báo chỉ số vn-index

... tượng thủy văn để dự báo tốc độ gió, dự báo mực nước dòng sơng, dự báo lũ lụt Các cơng ty dự báo doanh số cơng ty đạt nhiều ứng dụng khác CHƯƠNG MƠ HÌNH ARIMA DỰ BÁO CHỈ SỐ VN- INDEX 2.1 Giới thiệu ... xa ♦ Đánh giá dự báo Để có sở cho việc định cần phải đánh giá dự báo nhằm xem xét kết dự báo xác đến nào? Để đánh giá dự báo ta dựa vào số tiêu chí như: sai số dự báo, sai số dự báo trung bình, ... schwzar nhỏ Ta lưa chọn mơ hình arima (0,1,1) 2.2.5 Khả dự báo Vậy ta có sai số 1.77%

28
2,252
30

Ứng dụng mô hình ARIMA trong dự báo chỉ số VN index”

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... Tr Hình 3.16: Phần dư, giá trị thực giá trị ước lượng từ mơ hình ARIMA( 1,1,0) 55 Hình 3.17: Giá trị thực dự báo cho số VN- Index 56 Hình 3.18: Giá trị thực dự báo cho số VN- Index 57 Hình ... hình ARIMA( p,d,q) 53 Bảng 3.3: Giá trị thực tế dự báo điểm mẫu cho số VN- Index 57 tế H Bảng 3.4: Giá trị dự báo khoảng cho số VN- Index 58 Bảng 3.5: Giá trị dự báo điểm cho số VN- Index ... cuối lựa chọn mơ hình ARIMA( 1,1,0) làm mơ hình dự báo cho tỷ Tr suất sinh lợi số VN- Index Kết dự báo mơ hình đánh giá tương đối sát với giá trị thực tế, giá trị dự báo cho số VN- Index biến động...

94
689
9

Xây dựng mô hình dự báo chỉ số vn index.doc

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... biến dự đốn tương lai dầu để từ dự đoán cho xu hướng dao động vàng, nên ta đánh giá ảnh hưởng giá vàng tới số VN- Index, đưa biến giá dầu vào mơ hình hồi quy có tượng đa cộng tuyến mơ hình VNID: số ... thị 3: Biến động giá vàng VN- Index (số liệu 2007) Nguồn: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Tổng hợp giá vàng qua báo tác giả Nhìn vào đồ thị ta thấy có thời điểm giá vàng số VN- Index biến động chiều, ... Đồ thị 1: Diễn biến số VN- Index từ ngày 03/01/2006 đến ngày 6/8/2008 VN- Index 1,400.00 1,200.00 1,000.00 800.00 VN- Index 600.00 400.00 200.00 6/8/2008 23/05/2008 7/3/2008...

8
1,165
12

Dự báo chỉ số vn index và xu hướng của thị trường chứng khoán việt nam năm 2011

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... thị so sánh VN- Index dự báo VN- Index thực tế 30 Hình 12: Đồ thị so sánh VN- Index thực tƣơng lai VN- Index dự báo 31 Hình 13: Phân tích kĩ thuật số VN- Index theo ngày 32 Hình 14: Phân ... vĩ mô đƣợc ổn định, thị trƣờng khởi sắc trở lại Một nhƣợc điểm mơ hình ARIMA việc dự báo nên dùng dự báo ngắn hạn, đề tài chƣa có đƣợc số dự báo cho VN- Index đến cuối năm mà tiến hành dự báo VN- Index ... tích báo (indicators); - Dựa tính chất báo mà định dự báo xu hướng thị trường 1.3.1 Chỉ số giá chứng khốn, số VN- Index cách tính: 1.3.1.1 Chỉ số giá chứng khoán: Chỉ số giá chứng khoán báo giá...

92
224
0

ứng dụng mô hình arima dự báo chất lượng nước sông vàm cỏ đông tỉnh long an

Danh mục: Công nghệ - Môi trường

... lập mơ hình dự báo mơ hình ARIMA Từ đưa dự báo diễn biến chất lượng nước sông Đánh giá khả áp dụng mô hình ARIMA cho tốn dự báo chất lượng nước NHIỆM VỤNGHIÊN CỨU - Thu thập, phân tích số liệu ... 56 Hình 3.2: Biểu đồ tương quan chuỗi WQI 67 Hình 3.3: Ước lượng mơ hình ARIMA (1, 0, 1) 68 Hình 3.4: Kiểm định mơ hình ARIMA (1, 0, 1) 69 Hình 3.5: Kết dự báo mơ hình ... MA ARIMA mơ hình dự báo định lượng theo thời gian, giá trị tương lai biến số dự báo phụ thuộc vào xu vận động đối tượng q khứ Mơ hình ARIMA phân tích tính tương quan liệu quan sát để đưa mô hình...

91
901
2

Phân tích biến động tỷ giá USD VND giai đoạn 2007 2015 và ứng dụng mô hình ARIMA dự báo tỷ giá trong ngắn hạn

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... AIC/SIC:Mơ hình có giá trị AIC/SIC nhỏ mơ hình phù hợp - Sai số dự báo nhỏ tốt So sánh giá trị dự báo với giá trị thực tế Nếu mơ hình có giá trị dự báo gần với giá trị thực tế mơ hình dự báo tốt - Hệ số ... xác định R2 lớn mơ hình hồi quy xây dựng xem phù hợp Bước : Dự báo - Dựa phương trình mơ hình ARIMA, tiến hành xác định giá trị dự Đ báo điểm khoảng tin cậy dự báo : ^ + Dự báo điểm: Yt ^ ^ + ... 3.4: Kết kiểm định hệ số chặn c 53 Hình 3.5 : Kết ước lượng mơ hình ARIMA( 11,1,25) khơng có hệ số chặn 54 Hình 3.6: Kết dự báo tỷ giá theo mơ hình ARIMA( 11,1,25) .56 Hình 3.7: Biểu đồ...

72
539
2

Phân tích diễn biến lạm phát ở việt nam và ứng dụng mô hình ARIMA dự báo lạm phát

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... biệt, sai số dự báo nhỏ mơ hình tốt (so sánh giá trị dự báo với giá trị thực tế, mơ hình có giá trj dự báo gần với giá trị thực tế mơ hình tốt nhất) uế Bƣớc 4: Dự báo tế H Dựa mơ hình xây dựng, tiến ... CPI 48 cK Hình 3.5: Dự báo số giá tiêu dùng 51 Hình 3.6: Giá trị thực giá trị dự báo số CPI 52 Hình 3.7: Kiểm định tính ARCH mơ hình ARIMA( 1,1,5) 54 họ Hình 3.8: Dự báo CPI giai ... lƣợng mơ hình ARIMA( 1,1,3) 67 Hình 6: Ƣớc lƣợng mơ hình ARIMA( 1,1,4) 68 ườ Hình 7: Ƣớc lƣợng mơ hình ARIMA( 1,1,0) 69 Hình 8: Ƣớc lƣợng mơ hình ARIMA( 2,1,1) 70 Tr Hình :...

85
317
1

sử dụng mô hình ARIMA và phương pháp Box-Jenkins để dự báo chỉ số VnIndex trong ngắn hạn căn cứ vào chuỗi dữ liệu quá khứ

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... sánh nhiều mơ hình nhận thấy mơ hình ARIMA( 2,1,3) dường phù hợp Bước 4: Dự báo Một số lý tính phổ biến phương pháp lập mơ hình ARIMA thành cơng dự báo Trong nhiều trường hợp, dự báo thu từ phương ... Procs/ Change Worfile range Tại cửa số Forecast hàm cần dự báo, ta chọn khoảng dự báo, ví dụ ta dự báo từ giá trị 523 đến 530: Mở chuỗi VNIndexF, ta có kết dự báo giá trị cuối chuỗi, từ 523 đến ... thiệu mơ hình Arima: Như biết, nghiên cứu định lượng, tồn loại số liệu số liệu theo thời gian, số liệu chéo số liệu hỗn hợp Đối với vấn đề kinh tế, loại số liệu thường xuyên tiếp cận có lẽ số liệu...

22
3,967
35

Chất lượng dự báo rủi ro thị trường của các mô hình giá trị chịu rủi ro nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN index

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

9
291
2

Ứng dụng chuỗi thời gian mờ trong dự báo chỉ số chứng khoán VN INDEX

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

7
249
2

Ứng dụng mô hình ARIMA, ARCH GARCH để dự báo chỉ số VN INDEX trong ngắn hạn

Danh mục: Thạc sĩ - Cao học

... biến số VN- Index tháng 2/2015 .49 Hình 2.6: Diễn biến số VN- Index tháng 3/2015 50 uế Hình 2.7: Diễn biến số VN- Index tháng 4/2015 52 tế H Hình 3.1: Biểu đồ biến động số VN- Index ... Hình 3.2: Biểu đồ chuỗi sai phân bậc VN- Index theo thời gian .56 Hình 3.3: Chỉ tiêu đ nh gi kết dự báo mơ hình ARIMA (2, 1, 2) 58 in h Hình 3.4: Biểu đồ thể giá trị thực giá trị dự báo số VN- Index ... 10/2014 43 Hình 2.2: Diễn biến số VN- Index khối lƣợng giao dịch tháng 11/2014 44 Hình 2.3: Diễn biến số VN- Index tháng 12/2014 46 Hình 2.4: Diễn biến số VN- Index tháng 1/2015 .47 Hình...

112
297
0

Ứng dụng lớp mô hình Garch trong việc ước tính Value-At-Risk của chuỗi lợi tức chỉ số VN-Index

Danh mục: Kinh tế

... chuỗi TSSL VN- Index phân tích 4.5 Dự báo VAR chuỗi TSSL VN- Index Trên sở tham số mơ hình ước lượng theo giả định phân phối, dự báo giá trị kỳ vọng phương sai, sở dự báo VAR chuỗi TSSL VN- Index (Được ... số liệu q trình tính tốn, giới hạn cho phép, đề tài xây dựng mơ hình xác định dự báo mức độ sụt giảm tối đa số VN- Index theo ngày, cung cấp thông tin dự báo biến động tối đa toàn thị trường dựa ... IGARCH) với giả định phân phối sai số Mơ hình GARCH(p,q) gồm mơ hình mơ hình trị trung bình mơ hình phương sai Vì phương sai dự báo số không âm nên hệ số mơ hình phương sai phải khơng âm Tiến...

81
1,541
14

Nghiên cứu cải tiến và áp dụng sơ đồ đồng hóa số liệu cho mô hình HRM dự báo mưa gây lũ ở đồng bằng sông cửu long

Danh mục: Khoa học tự nhiên

... Hìn 4.15 P ân bố tỷ số dự b o ống dự b o địn lượng mưa 0024 .121 Hìn 4.16 P ân bố c ỉ số t ống ê ỹ t ực dự b o địn lượng mưa 0024 122 Hìn 4.17 C c c ỉ số đ n gi liên tục dự b o địn lượng mưa ... ợp), công việc ông t ực iện đặn đến dự b o c ủ yếu dựa số liệu t ực đo n dự b o synop Sau t ời gian tiếp t u, p t triển số mơ ìn dự b o t ời tiết với n ững ết dự b o bão ay mưa có độ c ín x c n ... để cải tiến c ất lượng dự b o c c mơ ìn số trị K u vực óa mơ ìn HRM iểu n c c t ức ết ợp c c số liệu địa p ương u vực Việt Nam vào ệ t ống dự b o với mô ìn dự b o c ín HRM Số liệu địa p ương mơ...

140
319
0

Mô hình hóa dao động bằng mô hình garch (1,1) nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN INDEX

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

6
261
3

Đo lường rủi ro thị trường của danh mục chỉ số VN INDEX bằng mô hình giá trị chịu rủi ro

Danh mục: Tài chính doanh nghiệp

...

9
282
3

Nhận định khả năng xây dựng mô hình quỹ đầu tư chỉ số ở Việt Nam.pdf

Danh mục: Quản trị kinh doanh

... động quỹ đầu tư Hình 2.1: Sự thay đổi số S&P 500 NAV quỹ Hình 2.2 : Mức tăng trưởng đầu tư ban đầu Hình 2.3 : Tình hình quỹ đầu tư số Mỹ năm 2010 Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động đầu tư số Hình 3.1: Mức ... tính số Nasdaq: Chỉ số Nasdaq 100 số tính theo trọng số mức vốn hóa thị trường thay đổi Giá trị số với tổng lượng cổ phần chứng khoán số nhân với giá giao dịch cuối cùng, chia cho ước số số Nếu ... đầu tư số có sử dụng đòn bẩy quỹ đầu tư số mua bán khống, mà chúng có phản ứng đồng trái ngược, tương ứng với số Các quỹ đầu tư số theo số chứng khốn tìm 23 thấy dựa hầu hết số quan trọng số công...

158
760
2

phân tích mô hình và dự báo giá bán nhà tại quận Cam bang California với biến phụ thuộc là SALEPRIC và 4 biến độc lập SQFT, GARAGE, CITY, AGE.doc

Danh mục: Kinh tế - Thương mại

... mơ hình, ước lượng tham số mơ hình, phân tích kết mơ hình xem có phù hợp hay khơng tới định có sử dụng vào dự báo Nguyễn Thị Kim Yến Mssv: 09205301 Kinh tế lượng dự báo GVHD: Đinh Kiệm ĐỀ TL SỐ ... thực => dự báo đáng tin cầy Đồ thị giá trị trung bình có khoảng cách cận cận ngắn nên việc dự báo xác tốt ngắn hạn gặp khó khăn dài hạn Dự báo giá trị cá biệt Đồ thị biểu diễn khoảng dự báo giá ... Kinh tế lượng dự báo GVHD: Đinh Kiệm Nhận xét: Đồ thị giá trị cá biệt có khoảng cách cận cận xa so với dự báo trung bình việc dự báo tốt dài hạn KẾT LUẬN CHUNG Các kiểm định dự báo cho ta thấy...

29
889
1

Nhận định khả năng xây dựng mô hình quỹ đầu tư chỉ số ở Việt Nam

Danh mục: Tài chính - Ngân hàng

... động quỹ đầu tư Hình 2.1: Sự thay đổi số S&P 500 NAV quỹ Hình 2.2 : Mức tăng trưởng đầu tư ban đầu Hình 2.3 : Tình hình quỹ đầu tư số Mỹ năm 2010 Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động đầu tư số Hình 3.1: Mức ... tính số Nasdaq: Chỉ số Nasdaq 100 số tính theo trọng số mức vốn hóa thị trường thay đổi Giá trị số với tổng lượng cổ phần chứng khoán số nhân với giá giao dịch cuối cùng, chia cho ước số số Nếu ... đầu tư số có sử dụng đòn bẩy quỹ đầu tư số mua bán khống, mà chúng có phản ứng đồng trái ngược, tương ứng với số Các quỹ đầu tư số theo số chứng khốn tìm 23 thấy dựa hầu hết số quan trọng số công...

158
534
1