mô hình định giá lại the repricing model

... 1.1.5.2 Mô hình định giá lại (The Repricing Model) a) Phương pháp đo lường Mô hình đo lường thay đổi giá trị nợ tài sản lãi suất biến động dựa vào việc chia nhóm tài sản nợ theo kỳ hạn định giá lại ... 1.1.5 Mô hình đo lường RRLS 11 1.1.5.1 Mô hình kỳ hạn đến hạn .11 1.1.5.2 Mô hình định giá lại 12 1.1.5.3 Mô hình thời lượng .14 1.1.5.4 Phương pháp giá ... đại áp dụng, là: mô hình kỳ hạn đến hạn, mô hình định giá lại, mô hình thời lượng phương pháp Giá trị điểm rủi ro VaR Chi tiết phương pháp đề cập phần 1.1.5 luận văn 1.2.3.3 Giám sát rủi ro Đo...

Ngày tải lên: 09/08/2015, 00:26

... ro lãi suất: 2.1.3 Mô hình định giá lại đo lường rủi ro lãi suất: 2.1.4 Một số khái niệm liên quan đến mô hình định giá lại: 10 2.1.5 Một số tiêu đánh giá rủi ro lãi suất: 10 ... 2006 – 2008 - Mục tiêu 3: Sử dụng phương pháp sử dụng mô hình định giá lại đo lường rủi ro lãi suất để đo lường rủi ro lãi suất mô hình định giá lại mức tác động thay đổi lãi suất đến thu nhập ngân ... 8/2005) Đây mô hình sử dụng rộng rãi ngân hàng thương mại nhiều quốc gia giới việc thực tương đối đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp số mô hình khác Bên canh đó, mô hình định giá lại công...

Ngày tải lên: 01/10/2012, 14:44

... giới có mô hình lượng hóa rủi ro lãi suất ngân hàng đại áp dụng, là: 1/ Mô hình kỳ hạn đến hạn ( The maturity model ) 2/ Mô hình định giá lại ( The repricing model ) 3/ Mô hình thời lượng ( The duration ... 8/2005) Mô hình định giá lại mô hình sử dụng rộng rãi ngân hàng thương mại nhiều quốc gia giới việc thực tương đối đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp số mô hình khác Bên canh đó, mô hình định ... nên mô hình định giá lại phù hợp để tiến hành lượng hóa rủi ro lãi suất cho ngân hàng Svth: Nguyễn Thị Thu Hà Trang 24 Gvhd: ThS Dương Quế Nhu Luận văn tốt nghiệp – TCNH  Mô hình định giá lại...

Ngày tải lên: 13/04/2013, 21:56

... 0,3 (Jabnoun, 2003) 3.4.4 Kiểm định mô hình hồi quy 3.4.4.1 Kiểm định giả thuyết Kiểm định giả thuyết độ phù hợp mô hình [3] Để đánh giá độ phù hợp mô hình xem mô hình xây dựng dựa liệu mẫu phù ... β1,… βn ƣớc lƣợng điểm α0, α1 ,….αn - U1 phần dƣ 2.4.2 Thiết lập mô hình từ mô hình tổng thể Thiết lập mô hình hồi quy từ mô hình hồi quy tổng thể nhƣ sau: Y = β0 + βi Xi + U1 Sau tiến hành nghiên ... giản giá mua giá bán hàng hoá thị trƣờng tiền tệ Khi giá mua tăng tất yếu giá bán phải tăng để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thu đƣợc lợi nhuận ngƣợc lại giá mua giảm việc giảm giá...

Ngày tải lên: 18/12/2013, 13:57

... giới có mô hình lƣợng hóa rủi ro lãi suất đƣợc ngân hàng đại áp dụng, là: Mô hình kỳ hạn đến hạn; Mô hình định giá lại; Mô hình thời lƣợng Các ngân hàng thƣơng mại sử dụng kết hợp mô hình để ... tác đo lƣờng rủi ro lãi suất theo phƣơng pháp đo lƣờng mà ngân hàng tiên tiến giới sử dụng: phƣơng pháp đo lƣờng theo mô hình kỳ hạn đến hạn; mô hình định giá lại mô hình thời lƣợng Ngân hàng chưa ... mạnh - Định giá lãi suất theo hƣớng kết hợp phƣơng thức định giá, đặc biệt trọng định giá hƣớng vào cảm nhận giá trị khách hàng theo mức độ, tính chất rủi ro khoản cho vay - Ngân hàng quy định...

Ngày tải lên: 06/02/2014, 20:31

... lượng hoa RRLS N H đại áp dụng là: M ô hình kỳ hạn đến hạn (the maturity model) ; M ô hình định giá lại (the repricing model) ; M ô hình thời lượng (the duration model) Bên cạnh đời phát triển cùa ... thay đổi lãi suất đến lợi nhuận cùa NH 4.2.1.2 Mô hình định giá lại (the repricing model) M ô hình định giá lại gọi là: quản l khe hờ nhạy căm M ô hình ý sử dụng để lượng hoa ảnh hường cùa biến ... (swaps) 4.2 ỉ Các mô hình lượng hoa rủi ro lãi suất 4.2.1.1 Mô hình kỳ hạn đen hạn (the maturity model) M ô hình sử dụng để xác định xem thay đồi l i suất có ảnh ã hường đến giá trị thị trường...

Ngày tải lên: 04/04/2014, 11:00

... định giá lại Ví dụ, Ngân hàng có khoản cho vay năm định giá lại hàng tháng theo lãi suất Tín phiếu Kho Bạc tháng Giả sử, Ngân hàng sử dụng khoản huy động vốn tương xứng có thời hạn năm định giá ... tồn mô hình phức tạp để đưa định Nhiều ngân hàng lớn sử dụng mô hình giả định để đánh giá chi tiết ảnh hưởng tiềm tàng biến động lãi suất lên thu nhập giá trị Tài sản-Nợ thông qua việc đưa giả định ... hạn lại khoản mục tài sản áp dụng theo chế độ lãi suất cố định xảy việc định giá lại TSN, TSC ngân hàng theo chế độ lãi suất thả Ví dụ, ngân hàng tài trợ khoản cho vay dài hạn với lãi suất cố định...

Ngày tải lên: 07/05/2014, 19:12

... ca ngõn hng nhm hon thnh theo ỳng l trỡnh tng iu l theo yờu cu ca NHNN Vit Nam Theo ú Thng c Ngõn hng Nh nc chp thun vic NASB tng iu l t hn 2.120 t ng lờn 3.000 t ng theo phng ỏn tng iu l ó c ... trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Bắc gắn liền với đổi hệ thống Ngân hàng thơng mại thành công công đổi phát triển kinh tế - xã hội Ngân hàng TMCP Bắc đợc thành lập từ tháng 9/1994 theo định ... tuyn tớnh v cỏc nhõn t ri ro tuõn theo phõn phi chun Bi vỡ li nhun ca danh mc l s kt hp tuyn tớnh gia cỏc bin chun, ú nú tuõn theo phõn phi chun ,vi hm mt phõn phi theo hỡnh thỏp chuụng Tuy nhiờn,...

Ngày tải lên: 16/07/2014, 23:46

Ngày tải lên: 30/07/2014, 02:55