kiểm định t trong kinh tế lượng
Biến phụ thuộc định tính và giới hạn trong kinh tế lượng
... −−≤≤ −−>>++ = ttt ttttt t XuY XuYuX Y βα βαβα hoặc0 nếu0 hoặc0 nếu Giả thi t cơ bản đằng sau mô hình này là có t n t i m t hàm số chỉ số I t = α + β X t + u t đối với mỗi nhà kinh t đang tiến ... phụ thuộc đònh t nh và giới hạn Ramu Ramanathan 2 Thuc Doan/Hao Thi Trong ví dụ mua xe, đ t Y t là xác su t mà m t hộ gia đình cụ thể nào đó (thứ t trong mẫu) sẽ mua xe trong năm cho trước. ... Duy t) Trong mô hình Tobit, có m t sự không đối xứng giữa các quan s t với giá trò dương của Y và giữa các quan s t với giá trò âm. Trong trường hợp này, mô hình trở thành −−≤≤ −−>>++ = ttt ttttt t XuY XuYuX Y βα βαβα hoặc0...
Ngày tải lên: 15/10/2014, 11:17
Tài liệu Sổ tay Kinh tế lượng- Đại số tuyến tính và phương pháp ma trận trong kinh tế lượng doc
... asymptotic normal density of a statistical estimator. In fact, it is not difficult to prove that rational random behavior for small c’ is equivalent to large-sample ML estimation of the theoretically ... behavior to the utility-maximizing consumer or the cost-minimizing firm, we must take into consideration that the criterion function is subject to a constraint (a budget or technology constraint). ... distinct. This means that the transformed inputs are identified by their Divisia elasticities. These elasticities can be used as a tool for the interpretation of the transformed inputs. Another tool...
Ngày tải lên: 25/01/2014, 07:20
Hiện tượng tự tương quan trong kinh tế lượng
... t nh t tồn t i t t ơng quan m t bậc nào đó. Trong trường hợp ngược lại không t n t i t t ơng quan. d. Kiểm định d của Durbin-Watson: Phương pháp kiểm định có ý nghĩa nh t để ph t hiện ra t ... ) ++++= ∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑∑ = − = − = + = − = + == n t t n n n t t n t tt n t t n t tt n t t n t t AR x xx x xx x xx xx 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 )1( 2 2 ˆ var ρρρ δδ β (13) Nếu không có t t ơng quan thì: (14) Ta thấy (13) ... đó: Y t : tiêu dùng thời kỳ t. Xt: Thu nhập ở thời kỳ t. U, e e t trong đó C là hiệu số hiệu chỉnh có thể bỏ qua trong thực t .Và phương sai của nó được cho bởi : ( ) ( ) D xx n t tt OLS + − = ∑ = − 2 2 1 2 2 ˆ var ρ δ β ...
Ngày tải lên: 23/05/2014, 21:46
Một số vấn đề cơ bản về xác suất thống kê trong kinh tế lượng
... số trong c t 3 là các t n su t tuy t đối, nghĩa là số lần xảy ra của m t biến cố nh t định. Các con số trong c t 4 được gọi là các t n su t tương đối, nghĩa là số t n su t tuy t đối chia t ng ... dòng (hay c t) này là m t hàm tuyến t nh của dòng (hay c t) khác trong ma trận đó. Nếu t t cả các thành t của b t kỳ m t dòng nào của ma trận đều bằng không, thì giá trị định thức sẽ bằng ... =MDETERM(A1:C3) vào m t ô nào đó thì ta sẽ bi t giá trị của định thức A là 116. Thao t c với Eviews Để t nh định thức của ma trận A, thì trên cửa sổ lệnh Eviews ta nhập: scalar detA=@det(A)...
Ngày tải lên: 27/05/2014, 22:55
hướng dẫn thực hành eviews trong kinh tế lượng
... chitieu như hình sau 1 c t chuỗi dữ liệu 5 1.5 T o và xóa m t series trong workfile 1.5.1 T o m t series mới trong workfile Để t o thêm m t series mới trong workfile ta có thể nhập trực tiếp ... bang2.28_trg195.wf1. Bước 1 Ước lượng hồi qui tuyến t nh tieudung theo thunhap. Bước 2 T hộp thoại Equation, chọn View/Residual Tests/Serial Correlation LM Tests , khi đó xu t hiện hộp thoại sau ta ... Bang_10_17_trg_268.wf1 trong DATAEVIEWS/chg10. Hãy kiểm định t nh dừng của biến CPI89. Trước h t ta mở workfile, sau đó chọn View/Unit Root Test , khi đó xu t hiện hộp thoại sau 42 Cách chọn trên...
Ngày tải lên: 12/07/2014, 11:25
cách phát hiện đa cộng tuyến trong kinh tế lượng
... :<D8:a MG\][`/$%&,-:€[]Z5Xn'((!'('. /:€[]^n$%&0/1234%h€D<< a (103.9174; 106.7985) Phần 3: Đa cộng tuyến 3.1. Bản ch t ca a cng tuyn !#/N%/'(<Q#L"#W?/:5oe< (<#/7 !A'.(#0H/&?/# #:'(: #b?/#(<7#:'A#/5 D=e!(:D<D=W?/:7,?/# 'A#/):H#D0'BH#D< :Nã:5D<(B/( ... #b?/#(<7#:'A#/5 D=e!(:D<D=W?/:7,?/# 'A#/):H#D0'BH#D< :Nã:5D<(B/( D#%hb #/ M#/W\<LaM#/<( <'(<( < D=L'AD=e!@#b#/<( <56 % A(W?/‰W: ... 2/.i/ai/bD<>5 S<: N"#:D<7&?/#%ã7'A#/5 D<W?/7H#: 'AcU#:.#<b:&'AD= i/$([< K%&/"#>5 kSa i p i [ q Z \ i q ZZ ii qj i *7B/:,%&?/#% 3.3....
Ngày tải lên: 30/10/2014, 13:02
tài liệu hướng dẫn các phương pháp phân tích dữ liệu toàn tập ứng dụng trong kinh tế lượng, xác suất thống kê
Ngày tải lên: 10/11/2014, 22:55
Ước lượng và kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy đơn - Kinh tế lượng Chương 2
... 11 2 21 11 21 3.4. Kiểm định giả thuy t đối với 2 Để kiểm định giả thuy t H 0 : 2 = 2 * ta chọn tiêu chuẩn kiểm định: Tuỳ theo giả thuy t H 1 ta có các miền bác bỏ khác nhau. ( ) 2-nT~ 2 22 = Se T ... ) α χ σ σ χ σ αα −= − − ≤≤ − − − ∧∧ 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 12 n n n n P 3.6. Kiểm định giả thuy t đối với 2 Để kiểm định giả thuy t H 0 : 2 = 0 2 ta chọn tiêu chuẩn kiểm định: Tuỳ theo giả thuy t H 1 ta có các miền bác bỏ khác ... Student t (n-2) đợc tra trong bảng 2 phần phụ lục \gtrinh\gtktl bannop_test1.doc 3.1. Khoảng tin cậy của hệ số 1 Chọn thống kê: Khoảng tin cậy với độ tin cậy (1 ) của 1 đợc xác định...
Ngày tải lên: 23/04/2014, 12:34
KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 6 KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH
... chệch tuyến t nh t t nh t (BLUE). t t nh t (BLUE). chúng t i chỉ t p trung ph t hiện hai loại chúng t i chỉ t p trung ph t hiện hai loại sai s t đầu tiên. sai s t đầu tiên. 2. Kiểm ... các tiêu chuẩn trên khi t ng thêm số biến. chuẩn trên khi t ng thêm số biến. M M ô hình nào AIC thấp hơn thì t t hơn ô hình nào AIC thấp hơn thì t t hơn Để tiện lợi cho việc t nh toán, ta ... có thực sự nằm trong mô hình hay không, có thực sự nằm trong mô hình hay không, dùng kiểm định dùng kiểm định t: t: => => khai thác dữ liệu khai thác dữ liệu => => có thể...
Ngày tải lên: 27/08/2013, 16:16
VấN Đề GIớI TRONG QUYếT ĐịNH PHáT TRIểN KINH Tế NÔNG Hộ ở HUYệN LƯƠNG SƠN, TỉNH HOà BìNH
Ngày tải lên: 29/08/2013, 08:18
Tài liệu Kinh tế lượng_ Chương 5: Lựa chọn mô hình và vấn đề kiểm định ppt
... kiểm định F-test và t- test. Đối với lỗi lầm thứ nh t, việc ph t hiện trở nên khó khăn hơn. ,, 2 AICR − Trần Thiện Trúc Phượng Khoa Kinh t Kinh t lng â2007 HQG TP.HCM Lê Hồng Nh t ... nghĩa của t ng tham số mô hình, như đã đề cập, được tiến hành bởi t- test. Trong khi đó, việc kiểm định giả thuy t đồng thời lại được thực hiện bởi Wald-test, như sẽ chỉ ra dưới đây. Trong chương ... KNJFF c −> λ )( 0 RH ),( KNJFF c −< λ thì ta sẽ không bác bỏ giả thuy t đó . )( 0 DNRH Đồ thị 5.1 : kiểm định giả thuy t với F-test. DNRH 0 RH 0 Ví dụ 5.1 (tiếp theo): trong...
Ngày tải lên: 17/12/2013, 05:15