Ứng dụng chuỗi thời gian trong kinh tế lượng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN PHÚC BẢO UYÊN ỨNG DỤNG CHUỐI THỜI GIAN TRONG KINH TẾ LƯỢNG Chuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp Mã số: 60.46.40 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng - Năm 2012 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. CAO VĂN NUÔI Phản biện 1: ……………………………………… Phản biện 2: …………………………………………. Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sĩ khoa học họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 07 năm 2011 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học sư phạm, Đại học Đà Nẵng 01 2 34567 895  !"#$%&'()*+' ,-./0 !12345,6278/9''(2:0 ;* '(<=*2>.!?@2A',*B2'122 C2'+ ,"#!"#$%&DE'D6DF'(2> $*GC2'+7H2A C2'+. '!I(J''K'(.2A3L%&*B2'12 2 C2'+,"#!:,M2N2.J!GO'P!Q ,"#0 C2'+7RS2T,M%!OU'K2 !G'2V W %&*B2'122 '(C2'+,"#V!: ,D!G'2'4'2A97 889XY5Z[\]7 ^&!P2>$*0 ,*_.`,2>$* $%&*B2'122 '(,M'*+';*'(<=* 2>.,-./C2'+,"#a!?@2A',*B2'12 2 C2'+,"#7R2A2>$*' 2:*Cb '>Dc3d,M'*+'0 9%&0 *B2'122  C2'+,"#!:95'P.eL,M%I34,2A*'( C2'+7 8889fghi[[\]7jkl3 j[\]7 m42'"#DU'K2'_9'(*2>$*, ;*'(<=*2>%na2A*0 ;*'(<=* 2>%n.$%&U'(DK<o2;* p*@2q '37m:'J3/2A*;*N0 *B2'122  U'K2Oer'*B2'122 C2'+,"#%n spt0 DE'GC2'+7uE2%*2>$*0 ,*_.`!"#2S26'(96D .2.G;* '(<=*2>%na*B2'122 C2'+,"#a '2>**v.G'P%na'2>**vo2;*p*@2 q '37mo'12U'K2w>*( $%& 0 *B2'122 '(C2'+"*B2'122  C2'+,"#%n0 spt77 0 12345678958958  !"##$%&'()  *#+,-&%.!/#$0121.32*-2#4 &0!5617&'*  +1(189: &'*  ;# 9<=#>?17 @ A") 1B 1B!569&0: 23CD899DEFCGHI J#KL1MN332*-&0!#K9!O &0PQ A R:$ RP'!#KL!32!"#3&'5? S$R3&0!56#2T & 0U5+$156VNA4!/ #$0) *#+9 !O& :J#KL1M N3032*-&0!#K9!O& 0PQ A R: 213W895XFY5ZF5[\IW895XFH5]H^8EFCGHI 213_3 `abcdefcgechi J#KLj@32@kl9"%N#   @A4#>?9!O&0. Q3 L5?+!56S$R995? 1m1SR: 213n3 `abcdeocpioqra J#KLPs*#%3V;#1733t9 "'S$&0!56u95?1SRv)# 5t 1SR%03 '1M1R156: 2113wxHyz{|8\}8 ~2#!#KL355*# 5# 9<#%PK: 50#>?&0!56: 5 NA4#>?&0 !56: 0 YH{|8 J#KL  A#>?9&0 !561M"156 &0;#'*# T9<P$32NA4#>?9!/ #$0 ;# 9<PK10#>? &0!569!O&0: 0N308 &0!#K1M15 99@k!/#$0: J#KL32 0@K#>? &0!56PQ @5@ @4 R: 00 123456789825899 9 ! "#$ % &'()*+*',-)--(."#$ %/0 1234 5 9 6 0 78 5&9)''-: ; 1234 5 9 6 < 78 5&,-)'*'( ; =>?@AB9 9C 7896 5 DEFFG &').-H' ; I J,-)'*'(JK 5 DEFFG ;L4M8N8 O D PQ& - RSRT RU;LB978V8W938N73X 3Y; LN?Z8V8W938N79?Z8 29783Y8893N87[58[9 2956RN5\8]I7[88^I88]I8W 977_6RN5\8]I?Z87[8I88I8 3X6828^I88]I8W9;=`82 TV8W938N7ab8I_ 5S2T38N1B?X599T2T cdTb2IdeZT88f; g hijklmn opqrstuvuwxpuvyzu{|}v~y h ĂÂÂÊÔĂƠƯƠĐăâ êI8[ ô 18 ơ 787>T8[I9 ô ;ư> ơ 5đ78?Z8 , 5_2N68U9?eT5 3`9 9 ôơ RLN ơ 8 &ôàơ =>?đ3e ả ã á ãạ ằ ẳơ 8 ẵ ắ ã0 ã ơ 7 788[ T243; 19đ ôặơầ 78?Z83X95I593X 93M5I1]?]99R7]9]; ẩĂÂÂÊÔĂẫấâậèẻ ẽZ88?8[ é 8Y?Z8 , 5_2 ơ 18I8[28ẹ ề 5đ78?Z85Z5I84 ơ N68U9?e 9 éểầ&-ễ R=>?đ ơ 8 éầế- ; ệ8?8[ é 78 , Z827B9781>Rì83ỉT 8[ ã ơ) 78U9?e ĩ &ể)íịò& 8 é ẵ ắ 0 ầ& ẵ ỏ 0 é ầ ; LN ơ 78 , 5_2T8[I98[ ôò&ể 18 éôầ&9 85Z5I é 5đ785Z5IdTì8;õ567RZR9 ô)ơ)éầ 5đ78?Z83X9dTì8; 1I3X9dTì8 ô)ơ)éầ 89đ óêT8[ ơ đ78TRN275R`8N ảọáơ 889đ678RN2ì; óêTRN2 )ồ N8U9?e ồ&ể 889đ TRN256d3ổ; 0 12345 678 9 6 6 4 4 6 123454 6 !"# 6$ % 4&'()(4 6 12*4 + 4&,-94 4 12345 6 "/4 0162 3455 4 6 676767879:;<=>?;?@<;ABC:;DE@< F( 1802 "/&,3455G/(3 455 0 %H545I JKLMNOPQPQPQRSTUVW678XYZ[\0162\]^ JKLMNOPQPQ_QRSTUVW6 78`a6$ bXYZ0162\01 2c JKLMNOPQPQdQRSTefghig6 78bXjkWlmnonlmpXYqnnrmp stnuWvXujWw 016x 20162x01 2y016c 2 z{n|g}XmVW6c +XYZ016x 20162x01 2^ 345 "/4~(&,3455 1802 !"# 01 2[ 6 678 ("/ y 4( y 4 8 * y 4% 8 *~ 8 /( 3I 12 6 78 ~ 1 8 2 "/&,3455% &,3455(&,3455 1802 " 678 9I 0 16212 ~(% 6 455 0 162 3455%5& 6 5& I 0 162 016c 2 01 2 *Ă,Â~45~,ÂÊ3455I 016c 201 2c0 162c ÔƠ Ư 4 Đ ă !"# â1Ư êĐ ă 2ô *%"ơ5ư~45I *%I â1Ư êđ ă 2]yâ1Ư \đ ă 2 F~ư455 â1Ư Đ à 2[ ả I â1Ư êđ ă 2]yô ã5~I đ ă Đ áạă ãằ ẳ 1Ê45~&(ẵ ẳ / ắ]yô 45I â1yẳ ạ áạ \ẳ\ẳ ạ áạ 2]yôc &(ẵ ẳ / ắ]yô I 1yẳ ạ áạ ẳ ạ áạ 2 ~(%9 ẳ ạ áạ Ê" ]y ă 45 ẳy Ê y ặằ( *Ă%45~&(ẵ ầ / ắ]yô I 1 ẩ ầ yẳ ạ áạ cẫấ1 ẩ ầ 2 ẩ ầ xẳ ạ áạ cẫấ1 ẩ ầ 22 ậ((èặ9%&(ẵ ầ á / ắ]yô I 1 ẩ ầ á yẳ ạ áạ cẫấ1 ẩ ầ á 2 ẩ ầ á xẳ ạ áạ cẫấ1 ẩ ầ á 22 *~Hằ#5~(èÔ9"ÔÔ ằ#45~( 01 23456789 !"#$%""#"$$"&'( )*+ ,!""("#$$"&- 789./01 23 4 ## 56 7 829:6 7 8;2 < =#> ? 7 829 7 8;2@ =#> A*B 8 - C6D6E6FGHIJKLMN3OPLMQRSTULMHVH3WXR3YSZ[\ ]^_>./`B a b <_^c"# d/e<e<fg h/i j 8 k 9 j 8 l m fnf /`-]<.e.o p6 j 8 l 8 l qr? 7 8 l @ 6 ? j 8 l 8 l @ s t u l b v mfnf /`w//`'* x?4y@ - 23456z1co qr? 7 8 l @6 v s t u l b c /`!"%d%"dd#d&B 7 8 l - 9./fg {5|?a b @6 v l }e.<%~fn f /`/`h=#>^c# 8 l - /wi1c v =ie.c wf>%~^c 7v Bm#_'(< .e. ^cB p A_eo 6 7 8 l 8 l qr? 7 8 l @ 6 ? j 8 l 8 l @ s t u l b 7v mfnf /%"(^ e%#- L3LM3C6D6E6# ?4y@ -n()* Be. # b 969 B_e. ', m)}o 78 ? b @349 - 78 b 696 - 78 bk b 6Ă - ÂÊÔƠ ƯĐ ăâăâêâôơưđàảãáạằẳẵắ?Ăyy@ả b 969ặầẩạẫảấậắèảảẫảấậẻẽắã éẹ ?ẻ@6 ề bk ể ễ ?ẻ@? b @ếàắệáạằẳẵắắìặỉ ? b @6 ể ễ ?ẻ@? b @ ?ẻ@ 9ảả?ẻ@34ếàắệãầằỉ ĩ6ĩ6E62VHQíHịòJLMXRHỏSõLLMó[L3SọL ồ_A1 ổ ỗ=i#c ?ố9ộ@ (# =i#c ?ờ9ở@ c ?ộở@ #c ./(^)f ỡ ở < ổ ớk ?ỡ@ộ 9./=im )ợ<m ổ #c- ù A1 ổ ỗ=iA_/ ?Ă99@ (#=i #c ?ố9ộ@ c)e.ợ/w ố _ d./m#c-dcf ố 6ủ9ộ6ũ?ủ@?v 1 ú#d"B ủ < ổ c)1cợ/ w-9./ ố 6ủ ( ộ6ũ?ủ @v 1 ú#d"B ủ < ổ c)("gợ/w- ụừụừửừụừữứựỳỷỹ!ýAf"#& # ổ )1cợ/w-=ỵ( B ổ c=+/e ẻ?ổ@ (cA_e ẻ?ổ@6 0 ổ?1@?21@ ./fnm3/ - 4(#+/.fn/d_/ nB=ỵ(o 5ấẳố ờ67ả89ẳảé ằậắầắèẹ 0 12 3456789345863478 2 345893458 !"#"$$ 2%& 5 '7 ( 3458'3478 )""*+, -.$./.$0$.1" 2 34578934583478 & 5 * 7 123/ 45456565789:;<=>?@1.1$ %&1A2BCDE F G 34FH3F8 I (1J 1A2BC*2*/BK01L1 F *MNO PQR4F8 @3 PQR4F8934FH3F8 I S L1MTJ10.1U L1 /BK01B01)0V 5W7 2*U1A2BCD EG/BK01 12 PQR489XW 2*Y0Z 2 PQR4589 I PQR458W 2*Y0Z 2 PQR456789PQR4586PQR478W & 5 * 7 2*1 23/ 2 34589345 I 8H4358 I 454565[5\]^_;` %&1A2BCDE F aA 34FH3F8 b WcdX (1G1A2BC*2*#"$eEf#3 c L1 F gA2BC 34FHQ8 b 1BCJ2*#"#$3 c L1 F A Q .BhC/ Q9X (1G#"#$*2*#"#$ i1Z3 c L1 F *BhMNO j b 4F8 %&Mk G(#2D(1Jl#"#$i1Z2*#"#$ mnonpqprsqtuvwxwyzswx{|w}~px{ iU.(DE 0"10/."$00 5 W 2*#JU&DE0.1 1#0Z, *eU1.E#Mk1eU 0 4WW8 @# ( 5 48W 2*# *#eU1.E *1BCJ2**##DL1iU .(DE$01#/2$""$0"10 /."$00 %& 9 W9 WW (*#/f/Z 1ah MU1BCJ2*##k()ai ĂÂÊ."Ô2OƠƯĐă*Ưâê1BC"." )#ôơơL1BKơ11BCM&i)01 1f ư đ3 9HW6XWà ảả ƯBK.( 4ãã8 2*##k()aiÔ11 1A2BCƯĐă*Ưâê áÊáÊạÊằẳẵ ắằặầẩằẫấậè %& ẻ9 X (S/BK.(ảơ10.1 h101/f ẽ7 2*h1S é01/f ẽ7 2*S(1J 7 2*C/3#*MNO à48 %&h1 01/f /1 ẽ I 7 9ẽ4ẽ7 8 2*h1S (1Jh1 7 2*C/31*MN O à48 ẹiU&01/f ề 2h1 7 11BC#h1S(1J h1 7 2*C/3 ề *MNO à4ề8 .Bh C/ ề9X (h1 7 2*S@(&# h1S2*#C/ à4X8 ểnễnếệtqìỉwyế{wxx áÊÊĩÊíịòỏõóọồóổỗọằẳẵắòốòộèờằ ởỡ#k(ai& 7 9ớ ợ 6ớ I 5 6ù ."1G ù 2*010ZAh1# ủJ ũ ớ ợ W ũ ớ I Wúụ I 22BC2*UB2BC1# $"( /BK.(ZkBhL1 ớ ợ Wớ I Wụ I 9 PQR4ù 8 ừóửấáÊÊĩÊé") 4Qữứ8 1BCJ2*M") 3M")B2BCL1O0Z ớ 13 Hự 4Xữ8 & 4Qớứ89Hự 01 23456789 86646336 3866463 !"#4 $%&'&'( "4)"*6+8,6-.4/0 ,1429"383 4$56'(& 78 9: 4;& 78 9: <$;456'( => 0 ?@ ABCDEFGHIHIHJKLMNOPQRST <UVWXYZ[[T\PQ\S]$%&'&^( _`aTbS]cdS]SeN;4f ghijhk6/086646326l"*4ml 3n+,o4 U6 p42q)+26+/)r46s6l2t4 u ;4f u)+2l8866463)nnv,w43i 2t4hk6/xy4z3."k {.)njhk6/086 646326l"*4."kj|41866 46326l"*4}{!3n+,o4"#49 26+/)r46~/)#hr3i"#49866 46336)+2l8v,w434 GHH ABCDCEC gk646s6l2t4 54' j,4 U p42q= p68,@q#)4,14.3.369 46s{62ih8)v.9h)"33/0s49 469rk61,o4)+26+/)r/4"63"4 456 6 26+/)r3i26+/)r{62i8j"4 45626+/)r{ 2.468"4*4"6 3445626+/)r{26+/)r4}34 ,z4"6345626+826+/ )rq26+/ )r 4}34,m3h.t4336946s iu S]_ScĂÂÊÔQS]QĂ\ƠƯSPQ]QPƯ\SScQQ\Q Ă\QQ[PƯ\SĐăQâSPPƯ\SêâPƯôPƯ\SScơâPƯS][\S\ôPQƯ[ê ư\_đđê u GHGH ABCDDàảãàáCạằẳC ẵắẵắắặầ ẩẫấấậèắt678i8ilv)+"k"*4 /0/086646326l"*4it4783 /086646326l"*4 ẻ 3 ẽ é <ẽ ẹ <&&&<ẽ ề 3 ể ễ ề $ế 8 <ế ệ <&&&<ế ì (4ỉ$ẽ $(ĩế í <ị4'<ò( 5 ể ễ ề hk6 ỏ ì .õ81ó2ọ3 ỏ )"*4565p6õ81683789 ẽ <UVỏ 59/p6õ8168 ể ễ ề 3789 4ồ86q ẽ <UVỏ )"*456"#4v=./3 6@l8 ỏ ì h ỏ ổ 9.õ81ó3 ỏ h ỏ ổ ỗỏ ì ể ễ ố ộ4 ể ễ ề 26.96l"#4 x4hk6 ỏ ì ờỏ ổ ộ4hto4j|413 ể é $ế 8 (4ể é ở ẹ $ế 8 <ỡ( 07894ồ86q ẽ <UVỏ )"*456 469rxl8 ẽ 4 9ị&ớ <UVỏ j.4)n h ớ 96l4ồ86qm 07894ồ86q ẽ <UVỏ 469rx)"*456/0789 36l8 ợùẽ ù ệ ĩỡ<UVỏ ặủũúụấũủừửữứừ=233.@ ẩẫấấậèắựắắỳ894ồ86q ẽ <UVỏ )"* 4569)"*=33@l816)l/ )"* ỷỗỏ h6lpp)r ỹ ý3/ ỉ$ỹ(4f 3 hk62ọ)n4 ỵ ỗ6ỡ<ỡ0 hhk6/562.s4/ 1 j36 ẽ $(Vỵ<UV12ỏ h ẽ $(V ỵ<UV12ỷ 329386/0.3 ỹ 2 ỷ .4)r4z3q)"*456*9 =3364@ ặủũúụấử4ửữứừ=2/383.@ ẩẫấấậèắựắựắỳ89 ẽ <UVỏ hk63/p ỏ ).)"*.4z3548)"*456/0789 9)"*l8 ẽ $( /0 $U<( / ).)"*"#4 x4hk6 66 )16pv 789 j.4)n 7 66 )16p9 ).)"*548.4 ỏ jh 9 66 )16p.4 2t446398 $<9<ỉ( ặủũúụấặ 686~"*4.4hy)"*/tsp6 0 121342567898489885981342 5678941989819488 6!"89342 56789#$8$6121%8&1'(51)342567894* +,-.-/.012343536789--/:;-.8<-=1;>>? @884898 A 59BC8 DEA F GHI 1'@8 8489848@49!&1 J F KDEALDAG F KM 9!&1 A 19N5O P Q ERGK S JT U VW X Y Z [ \]^_` [ a [ b 56!8 cKDAT +,-.-/.012343d36e;fghi-.=1;>>? j53425678984898 kl m bnopq 1342 5678948@4r5s9t54@85u899v4981%8O AK w x yz{ | y Tl m } 5'@84* j5~4(818)53425678941 19!'(89~4O kl m bnopq ĂÂÊ ÔDl F m HIbƠƯĐnopă âÔêƠƯôôơưkn y bđKSbqp DXPEđ w x z{ G l m KXPàđ w x z{ cEn GL S V w x ảãz{ T ã TáEn bn ã Gạ ằẳẵÊcEnGKDl m báEnbắGKDàl m LcEnGạàl LcEắGạƯ ằĂkl m bnopqă +,-.-/.0123433ặ9! kl m bnopq 53425678984 898'N19t9ầ151219O cEnGKDl m áEnbắGKDàl m LcEnGạàl LcEắGạ ẩEnbắGKDl m l ẫấ ậèẻẽéẹ ềểềễếệìỉếệ ềềĩíịòịệịếỏịếòõóọồếệ ổỗốộờởậỡớậợùỗủởớũỗúụừở ửữứ 532323ự8ỳỷ ỹ,-.-/.8ýỷ ỹỵ-,011g2-.34-/659$ 4856!!55$5!655!865?* 5785194r598 k9 m q 56!897894O 9 m K9 mY{ m 56!8 m 9884898659$5!1951 $66!65$6?59@58'8 M t9898 '8 J F 98558348*98 m 8959@ 158945686"95$8!$$66!6?* 89 VTT 56!8198C19ầ88968342 56789 k9 m q 98%8* 578597895s8 34259856!8%8934O 9 m KT9 mY{ m 6 *ẫ*ẫ? !@4519ầ85B1 K S 5975834256789 k9 m q 1 89(8*!956!81985C'@55342 56789189(85%8848988 98%8* "5194r598895@81#595159 8959@598$ K S $'81219%%#8 nL 59856!85985!2891*!@459@598 119&t89N85975@54N8194r59898 %8ầ189'8785815@54N88 15u89%8* 532343(.;)8g.*8/81->18+.,--.0-./g 56!85689t3425678984898 k9 m bno0q 5 C'@55!285%t98'N189&5 1 5218568 k9 m q 894O 19 m K9 m L9 mY{ bno0