chương 5 mô hình chuỗi thời gian

... (VECM) ■ mơ hình VECM dựa đặc điểm: kết hợp tuyến tính chuỗi thời gian không dừng lại cho ta chuỗi dừng Trong trường hợp này, chuỗi thời gian gọi đồng tích hợp (cointegrated) Mơ hình giúp xem ... - Tuy nhiên điều kiện VAR chuỗi số liệu thời gian phải chuỗi dừng, thực tế chuỗi số liệu gốc thường không dừng - Chúng ta thường chuyển qua xét chuỗi sai phân cấp 1, chuỗi số liệu lấy logarit ... CHƯƠNG IV MƠ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐA BIẾN NỘI DUNG CHÍNH I MƠ HÌNH VAR III HÀM PHẢN ỨNG VÀ PHÂN RÃ Giới thiệu chung PHƯƠNG SAI

Ngày tải lên: 25/11/2023, 14:08

... LUẬT KHOA TOÁN KINH TẾ Chương 2: MƠ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN (12 tiết) Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 25 tháng 11 năm 2020 / 45 2.1 Kinh tế lượng chuỗi thời gian Các mơ hình kinh tế lượng chủ ... cho tất thời điểm t E (Yt ) = µ / 45 2.2 Giới thiệu tổng quan mơ hình ARIMA Biểu diễn đặc điểm chuỗi thời gian Yt dừng E (Yt ) số cho tất thời điểm t E (Yt ) = µ Var (Yt ) số cho tất thời điểm ... Các mô hình dự báo nhằm mục đích mơ hình hóa cấu trúc, tìm hiểu vận động kinh tế hay kiểm đinh giả thuyết, cho sai số giá trị dự báo giá trị thực tế bé tốt Các mơ hình dự báo chuỗi thời gian

Ngày tải lên: 25/11/2023, 14:08

... tích chuỗi thời gian thông thƣờng gồm:  Mô hình hồi quy  Mô hình miền thời gian  Mô hình miền tần số Trong đó mô hình miền thời gian bao gồm:  Mô hình ... Phân chia chuỗi thời gian 8 1.2 Mô hình chuỗi thời gian 10 1.3 Mô hình hồi quy 10 1.3.1 Mô hình tự hồi quy (AR) 11 1.3.2 Mô hình trung bình trượt (MA) 12 1.1.4 Những hạn chế của mô hình ARMA ... DANH MỤC HÌNH VẼ iv MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CHUỖI THỜI GIAN 5 1.1 Các kiến thức cơ bản về chuỗi thời gian 5 1.1.1. Khái niệm chuỗi thời gian 5 1.1.2 Tính chất của chuỗi thời gian 6

Ngày tải lên: 07/11/2014, 18:38

... tích tác động của các yếu tố khác đến chuỗi này - Mô hình VAR: Var là mô hình động của một số biến thời gian Mô hình về cấu trúc gồm nhiều phương trình (vector) ... kinh doanh trong thời gian tới. Nguyễn Thị Trang Lớp: Toán Kinh tế 48 4 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Từ những lý do trên mà em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Sử dụng mô hình chuỗi thời gian phân tích ... khác Vì vậy, trong phần này cần nêu qua về lý thuyết mô hình hồi quy Đây là mô hình sẽ sử dụng nhiều ở chương 3 để phân tích chuỗi nguồn vốn huy động Nguyễn Thị Trang 23

Ngày tải lên: 13/11/2014, 22:42

... cho chuỗi thời gian. Huarng đã sử dụng các thông tin có trƣớc trong tính chất của chuỗi thời gian nhƣ mức độ tăng giảm để đƣa ra mô hình heuristic chuỗi thời gian mờ. Mô hình chuỗi thời gian ... dụng với chuỗi thời gian tài chính. Một số kiến thức cơ bản về hệ mờ có liên quan tới mô hình chuỗi thời gian mờ 1.1. Chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên 1.1.1. Khái niệm chuỗi thời gian và ... gian tài... chuỗi thời gian mờ và Một số thuật toán trong mô hình chuỗi thời gian mờ 2.1 Chuỗi thời gian mờ 2.1.1.Một số khái niệm cơ bản Giả sử U là không gian

Ngày tải lên: 15/11/2014, 22:01

... January 3 58 .2 February 63.3 February 58 .3 March 62.1 March 57 .7 April 59 .8 April 56 .7 May 58 .4 May 56 .8 June 57 .6 June 55 .5 July 55 .7 July 53 .8 August 55 .1 August 52 .8 September 55 .7 September ... Mộtsố khái niệmvàmột vài mô hình giản đơn Mô hình dự báo trung bình (Mean Forecast model) Mô hình này dự báo giá trị củatương lai bằng với trung bình củadãysố. Mô hình dự báo trung bình này ... −123 L The monthly average last 12 months was 56 . 45, so I predict 56 . 45 for September. The monthly average last 12 months was 56 . 45, so I predict 56 . 45 for September. Month Year Cents per Gallon

Ngày tải lên: 13/01/2015, 15:55

... 1 650 0 1982 154 33 16833 17000 16000 1983 154 97 16000 157 89 157 67 1984 151 45 16000 157 89 156 90 .5 19 85 151 63 16000 157 89 156 43 1986 159 84 16000 157 89 156 11 1987 16 859 ... Long 9 1976 153 11 16000 157 89 155 00 1977 156 03 16000 157 89 155 00 1978 158 61 16000 157 89 155 00 1979 16807 16000 157 89 159 00 1980 16919 16833 17000 1 650 0 1981 16388 ... chuỗi thời gian mờ, mô hình chuỗi thời gian mờ có trọng, một số thuật toán trong mô hình chuỗi thời gian mờ. 1. Mở đầu Chuỗi thời gian mờ và mô hình chuỗi thời gian mờ bậc nhất do Song và Chissom

Ngày tải lên: 23/04/2015, 10:02

... index 55 52 04/08/1998 Chen Huarng1 Huarng2 Dự báo 7 450 7 450 7 450 755 0 756 0 7 450 7 450 7 450 755 0 05/ 08/1998 7487 7 450 7 450 7 450 74 25 06/08/1998 7462 750 0 7 450 750 0 74 25 75 07/08/1998 751 5 750 0 750 0 ... 6 750 6 750 66 75 29/08/1998 6728 6 750 6 750 6 750 6720 30/08/1998 656 6 67 75 6 650 6 650 657 5 01/09/1998 6409 6 450 6 450 6 450 64 25 02/09/1998 6430 6 450 655 0 655 0 656 2 .5 03/09/1998 6193 6 450 6 350 6 350 ... 62 75 04/09/1998 6403.2 6 450 6 450 6 450 64 75 05/ 09/1998 6697 .5 6 450 655 0 655 0 66 75 07/09/1998 6722.3 6 750 6 750 6 750 6710 08/09/1998 6 859 .4 67 75 6 850 6 850 6 850 09/09/1998 6769.6 6 850 6 750 6 750 6720

Ngày tải lên: 05/09/2015, 13:37

... nghĩa tập mờ và chuỗi thời gian mờ 39 1.2. Một số định nghĩa liên quan đến chuỗi thời gian mờ 40 2. Mô hình một số thuật toán dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1. Mô hình thuật toán ... THÁI NGUYÊN – 20 15 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN 5 1. Chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên 5 1.1. Khái niệm chuỗi thời gian và quá trình ... nhau trong mô hình chuỗi thời gian mờ để dự báo cho một số chuỗi số trong kinh tế xã hội, được trình bày trong 3 chương: Chương 1: trình bày các kiến thức cơ bản về chuỗi thời gian. Chương 2:

Ngày tải lên: 05/09/2015, 13:40

... Martingale sử dụng chương sau nghiên cứu mô hình chuỗi thời gian MA, ARMA, ARIMA 1.1 Chuỗi thời gian toán tử trễ 1.1.1 Chuỗi thời gian Chuỗi thời gian dãy quan sát biến số theo thời gian Mẫu quan ... MSE GARCH :Mô hình ARCH tổng quát EGARCH :Mô hình GARCH dạng mũ TGARCH :Mô hình GARCH đồng tích hợp iii Mục lục Kiến thức chuẩn bị 1.1 Chuỗi thời gian toán tử trễ 1.1.1 Chuỗi thời gian ... ba chương: Chương I: Trình bày khái niệm phương trình sai phân, toán tử trễ, chuỗi thời gian dừng, kỳ vọng điều kiện martingale làm sở cho i chương sau Chương II: Trình bày số mô hình chuỗi thời

Ngày tải lên: 27/10/2015, 17:22

... 1 951 .1 1782.9 1 959 .1 2286.2 1967.1 3313.4 19 75. 1 4040.1 1 951 .2 1814.9 1 959 .2 23 45. 5 1967.2 3310.7 19 75. 2 40 75. 6 1 951 .3 1 851 .6 1 959 .3 23 45. 5 1967.3 3336.6 19 75. 3 4148.4 1 951 .4 1 855 .8 1 959 .4 2 354 .1 ... 2198.8 19 65. 1 2974.0 1973.1 41 25. 0 1949.2 155 3.6 1 957 .2 21 95. 0 19 65. 2 3014.6 1973.2 4168.3 1949.3 157 0.7 1 957 .3 22 15. 5 19 65. 3 3073.6 1973.3 4 158 .0 1949.4 155 3.9 1 957 .4 2189.2 19 65. 4 3144 .5 1973.4 ... 1948.2 157 1.1 1 956 .2 2 152 .8 1964.2 2 855 .7 1972.2 3910.0 1948.3 157 7.6 1 956 .3 2 150 .8 1964.3 2894.7 1972.3 3 950 .7 1948.4 158 0 .5 1 956 .4 2184.1 1964.4 2900 .5 1972.4 4018.7 1949.1 155 8.2 1 957 .1 2198.8

Ngày tải lên: 07/07/2016, 13:42

... index 55 52 04/08/1998 Chen Huarng1 Huarng2 Dự báo 7 450 7 450 7 450 755 0 756 0 7 450 7 450 7 450 755 0 05/ 08/1998 7487 7 450 7 450 7 450 74 25 06/08/1998 7462 750 0 7 450 750 0 74 25 07/08/1998 751 5 750 0 750 0 750 0 ... 656 6 67 75 6 650 6 650 657 5 01/09/1998 6409 6 450 6 450 6 450 64 25 02/09/1998 6430 6 450 655 0 655 0 656 2 .5 03/09/1998 6193 6 450 6 350 6 350 62 75 04/09/1998 6403.2 6 450 6 450 6 450 64 75 05/ 09/1998 6697 .5 ... 6 450 655 0 655 0 66 75 07/09/1998 6722.3 6 750 6 750 6 750 6710 08/09/1998 6 859 .4 67 75 6 850 6 850 6 850 09/09/1998 6769.6 6 850 6 750 6 750 6720 10/09/1998 6709. 75 67 75 6 650 6 650 6708 11/09/1998 6726.5

Ngày tải lên: 13/07/2016, 10:40

... 7 450 7 450 7 450 755 0 756 0 7 450 7 450 7 450 755 0 05/ 08/1998 7487 7 450 7 450 7 450 74 25 06/08/1998 7462 750 0 7 450 750 0 74 25 75 07/08/1998 751 5 750 0 750 0 750 0 751 2 .5 10/09/1998 6709. 75 67 75 6 650 6 650 ... 6 450 6 450 6 450 64 25 02/09/1998 6430 6 450 655 0 655 0 656 2 .5 03/09/1998 6193 6 450 6 350 6 350 62 75 04/09/1998 6403.2 6 450 6 450 6 450 64 75 05/ 09/1998 6697 .5 6 450 655 0 655 0 66 75 07/09/1998 6722.3 6 750 ... 68 35 67 75 6 650 67 75 6 850 30/09/1998 6787 6 850 6 750 6 750 6780 28/08/1998 66 95 6 850 6 750 6 750 66 75 MSE 9737 79 05 5437 1700 29/08/1998 6728 6 750 6 750 6 750 6720 30/08/1998 656 6 67 75 6 650 6 650 657 5

Ngày tải lên: 06/08/2016, 23:28

... khác mô hình chuỗi thời gian mờ để dự báo cho số chuỗi số kinh tế xã hội, trình bày chương: Chương 1: trình bày kiến thức chuỗi thời gian Chương 2: trình bày Lý thuyết tập mờ chuỗi thời gian mờ Chương ... Định nghĩa tập mờ chuỗi thời gian mờ 39 1.2 Một số định nghĩa liên quan đến chuỗi thời gian mờ 40 Mô hình số thuật toán dự báo mô hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1 Mô hình thuật toán Song ... loại bỏ tính không dừng chuỗi thời gian Huarng sử dụng thông tin có trước tính chất chuỗi thời gian mức độ tăng giảm để đưa mô hình heuristic chuỗi thời gian mờ Trong thời gian gần đây, đề tài số

Ngày tải lên: 31/08/2016, 15:44

... 55 3.2 Phân tích 55 3.3 Code R 59 Tài liệu tham khảo 63 Lời nói đầu Lựa chọn mô hình (Model ... LỰA CHỌN MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN Chuyên ngành: Lí thuyết xác suất thống kê Toán học Mã số: 60 46 01 06 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN MẠNH CƯỜNG HÀ NỘI - 20 15 Mục lục ... (1973) toán lựa chọn mô hình thu hút quan tâm cồng đồng làm thống kê Với liệu đưa ra, mô hình tốt nhất? Để trả lời cho câu hỏi trên, người ta đưa tiêu chuẩn thông tin để lựa chọn mô hình phù hợp tiêu

Ngày tải lên: 31/08/2016, 16:41

... lớp mô hình rất quan trọng đối với chuỗi thời gian tài chính. Đó là mô hình cộng tích, Cointegration (Granger,1981) và mô hình tự hồi quy biến động bất thường của chuỗi thời gian tài chính. Mô ... hình một số thuật toán dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1. Mô hình thuật toán của Song và Chissom 41 2.2. Mô hình thuật toán của Chen 42 2.3. Thuật toán của Singh 43 2.4. Mô hình ... nhau trong mô hình chuỗi thời gian mờ để dự báo cho một số chuỗi số trong kinh tế xã hội, được trình bày trong 3 chương: Chương 1: trình bày các kiến thức cơ bản về chuỗi thời gian. Chương 2:...

Ngày tải lên: 27/04/2013, 11:57

... nghĩa tập mờ và chuỗi thời gian mờ 39 1.2. Một số định nghĩa liên quan đến chuỗi thời gian mờ 40 2. Mô hình một số thuật toán dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1. Mô hình thuật toán ... CHƢƠNG 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN 5 1. Chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên 5 1.1. Khái niệm chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên 5 1.2. Quá trình ngẫu nhiên dừng 6 ... 2. Mô hình một số thuật toán dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ 2.1. Mô hình thuật toán của Song và Chissom Trong phần này, sử dụng khái niệm và phương pháp dự báo của chuỗi thời gian...

Ngày tải lên: 30/06/2014, 06:04

... (20 05) [60], áp dụng mô hình tự hồi quy chuyển tiếp trơn (STAR) mô hình hoá mô hình vĩ mô của nền kinh tế Nam Phi. Kết quả cho thấy các mô hình phi tuyến cho kết quả dự báo tốt hơn mô hình ... các tham số của mô hình LSTR 22 1.2.3. Kiểm ñịnh thu hẹp mô hình 22 1.2.4. ðánh giá chất lượng mô hình bằng các kiểm ñịnh 23 1.3. Tổng quan về nghiên cứu mô hình chuỗi thời gian chuyển tiếp ... của lớp mô hình chuỗi thời gian phi tuyến, cụ thể là nghiên cứu mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn STR và một số trường hợp riêng của họ mô hình hồi quy chuyển tiếp trơn này. - Vì lớp mô hình chuyển...

Ngày tải lên: 14/07/2014, 11:35

... lớp mô hình rất quan trọng đối với chuỗi thời gian tài chính. Đó là mô hình cộng tích, Cointegration (Granger,1981) và mô hình tự hồi quy biến động bất thường của chuỗi thời gian tài chính. Mô ... CHƢƠNG 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN 5 1. Chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên 5 1.1. Khái niệm chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên 5 1.2. Quá trình ngẫu nhiên dừng 6 ... hình một số thuật toán dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ 41 2.1. Mô hình thuật toán của Song và Chissom 41 2.2. Mô hình thuật toán của Chen 42 2.3. Thuật toán của Singh 43 2.4. Mô hình...

Ngày tải lên: 19/08/2014, 15:54

... VỀ CHUỖI THỜI GIAN Chƣơng 1 giới thiệu các kiến thức cơ bản về chuỗi thời gian và trọng tâm là trình bầy về một lớp mô hình chuỗi thời gian hết sức thông dụng trong thực tế. Đó là mô hình ... lớp mô hình này và hạn chế của nó khi áp dụng với chuỗi thời gian tài chính. 1.1. Chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên 1.1.1. Khái niệm chuỗi thời gian và quá trình ngẫu nhiên Một chuỗi thời ... Chuỗi thời gian mờ và mô hình chuỗi thời gian mờ bậc nhất đƣợc Song và Chissom phát triển từ năm 1993, Song và Chissom đã đƣa ra khái niệm chuỗi thời gian mờ không phụ thuộc vào thời gian (chuỗi...

Ngày tải lên: 05/10/2014, 18:56