bình luận về đo lường rủi ro danh mục
báo cáo nghiên cứu khoa học '''''''' sử dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa trên khung value at risk (var)''''''''
Ngày tải lên :
29/06/2014, 14:41
... hình đo lường rủi ro danh mục đầu tư tín dụng dựa khung VaR Mặc dù ngân hàng nước phát triển áp dụng mô hình đo lường rủi ro tín dụng khác phù hợp với đặc điểm riêng ngân hàng, mô hình đo lường ... cách tiếp cận mô hình rủi ro tín dụng dựa vài giả thiết định lý thuyết kinh tế để mô phân phối tổn thất tín dụng, từ xác định VaR tín dụng Bài so sánh mô hìnhđo lường rủi ro tín dụng dựa khung ... hình Không mô hình đo lường VaR thị trường, sở lý thuyết yêu cầu liệu mô hình đo lường VaR tín dụng khác đáng kể Sự khác đưa đến vấn đề phải xem xét vận dụng: - Mô hình rủi ro tín dụng cân nhắc...
- 10
- 863
- 1
Luận văn ứng dụng các lý thuyết tài chính hiện đại trong việc đo lường rủi ro của các chứng khoán niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minh
Ngày tải lên :
01/06/2014, 14:16
... 1.1.4.2.1 Kết hợp tài sản phi rủi ro với danh mục tài sản rủi ro Khi kết hợp tài sản phi rủi ro với danh mục tài sản rủi ro chẳng hạn danh mục nằm đường hiệu Markowitz TSSL danh mục là: E (R p ) = w f ... giữ danh mục tối ưu Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất rủi ro sức mua HVCH: Trần Minh Ngọc Diễm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 36 2.2.1.1 Rủi ro thị trường Rủi ro ... phi rủi ro (cho vay với lãi suất phi rủi ro - rf) phần lại đầu tư vào danh mục tài sản rủi ro M • Ngược lại, nhà đầu tư có mức ngại rủi ro thấp (thích rủi ro hơn) vay với lãi suất phi rủi ro -...
- 175
- 1.1K
- 0
Áp dụng mô hình ARCH-GARCH đo lường rủi ro thị trường và sử dụng mô hình VaR ước lượng tổn thất của danh mục một số cổ phiếu nhóm ngành dược phẩm trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2
Ngày tải lên :
24/03/2015, 12:57
... loại hình rủi ro tài sau: rủi ro thị trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động rủi ro pháp lý Trong khuôn khổ chuyên đề ta xét rủi ro thị trường 1.2 Rủi ro thị trường Rủi ro thị trường ... gốc gây rủi ro, ta phân loại rủi ro theo nhiều cách khác Trong đầu tư chứng khoán, người ta thường phân rủi ro thành rủi ro có hệ thống rủi ro phi hệ thống Rủi ro có hệ thống loại rủi ro tác động ... nhóm nhỏ chứng khoán Rủi ro yếu tố nội công ty gây kiểm soát Thông thường, rủi ro công ty thường phân tích hai giác độ: Rủi ro kinh doanh rủi ro tài Rủi ro kinh doanh rủi ro thay đổi bất lợi tình...
- 49
- 1K
- 2
Luận văn thạc sĩ Lượng hóa rủi ro danh mục cho vay bằng mô hình Creditmetrics tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Ngày tải lên :
08/08/2015, 16:32
... B GIÁO D O I H C KINH T TP.HCM - - NGUY N ANH TÚ NG HÓA R I RO DANH M C CHO VAY B NG MÔ HÌNH CREDITMETRICS T I NGÂN HÀNG I C PH N VI T Á Chuyên ngành : Tài ngân ... Default PD : Probability of Default UL : Unexpected Loss VaR : Value at Risk ii HÌNH 1.1 HÌNH 1.2 HÌNH 1.3 HÌNH 1.4 P iii Xác su 1 - t 2 ài chính, bao toán cho vay d 3 ình CreditMetrics ro 4 MÔ ... trang 87 s = PD * LGD PD LGD (1.2) Probability of Default Loss Given Default trang 155 24 PD AAA AA A BBB BB B CCC CC C 10 D 0.15 0.3 0.6 1.1 15 100 Khá Trung Bình trang 100 25 LGD 100% AAA AA...
- 117
- 357
- 3
Luận văn Thạc sĩ Ứng dụng mô hình phân tích đa biệt thức trong đo lường rủi ro tài chính của khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Á Châu
Ngày tải lên :
08/08/2015, 22:43
... nghĩ đến đo lường rủi ro danh mục đầu tư chứng khoán, định giá quyền chọn hay đo lường rủi ro nội thông qua số tài DN Việc đo lường rủi ro tài hoạt động quan trọng giúp quản trị tốt rủi ro hoạt ... quát rủi ro tài 1.1.1 Khái niệm rủi ro tài 1.1.1.1 Rủi ro tài 1.1.1.2 Các nguyên nhân gây rủi ro tài 1.1.2 Hậu rủi ro tài 1.1.3 Đo lường rủi ro tài ... trạng đo lường rủi ro tài khách hàng doanh nghiệp AC Cảnh báo rủi ro tài thực chất hoạt động đo lường rủi ro tài KHDN, từ xác định mức độ rủi ro tài đưa phương hướng xử lý sớm 33 kip thời Đo lường...
- 110
- 1.3K
- 1
Luận văn Thạc sĩ Hoàn thiện phương pháp đo lường rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam
Ngày tải lên :
08/08/2015, 22:45
... I TRANG PH BÌ I D H Á BẢ G, BIỂU D H Á HÌ H VẼ, BIỂU Ồ HƯƠ G 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO LÃI SUẤ V PHƯƠ G PHÁP Ư G ỦI RO LÃI SUẤ GH G I HD H Ủ G HÀNG ưở ... ế ă ậ , ậ C P ượ ế ượ ế ậ , ượ ù , ù ợ Peter Rose (2001) m t nh ng nhà kinh tế tiên phong cung c p k ợ thuật qu n lý phòng ch ng r i ro lãi su t Trong sách qu n tr ngân ế hàng c a tác gi nh giá) ... t Nam c a t ng mô hình c v qu n lý r i ro lãi su t t Xu t ậ Kh u Vi t Nam, nhiên nghiên c u mang nặng tính lý thuyết d ng l i áp d ng d ng qu n lý r i ro lãi su t Luậ d ng mô hình d ng gi i vào...
- 96
- 496
- 0
Sử dụng mô hình arima và garch để dự báo về lợi suất và độ dao động để đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán việt nam
Ngày tải lên :
11/03/2016, 15:37
... kiếm hội đầu tư để đa dạng hoá đầu tư, giảm thiểu rủi ro đầu tư 1.1.2 Khái niệm lợi suất, rủi ro, đo lường rủi ro mối quan hệ lợi suất với rủi ro Khái niệm lợi suất • Là phần trăm (%) chênh lệch ... chung để chọn danh mục tài sản rủi ro để đa dạng hóa, danh mục thị trường – Hoạt động mang tính cá nhân: tùy theo mức độ ghét rủi ro, nhà đầu tư tự định phân bổ tiền đầu tư danh mục thị trường ... khứ Khái niệm rủi ro • Rủi ro đầu tư chứng khoán khả xảy dự kiến làm lãi suất thực tế khác lãi suất dự kiến • Khả sai biệt cao giá trị chênh lệch lớn rủi ro cao - Quan niệm cũ : Rủi ro khả làm lãi...
- 39
- 1.1K
- 4
Tiểu luận mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoản ở việt nam hiện nay
Ngày tải lên :
11/05/2016, 14:39
... hiểu phương pháp đo lường rủi ro nghiên cứu đo lường rủi ro thị trường chứng khoán Việt Nam 1.1 Rủi ro đo lường rủi ro 1.1.1 Khái niệm phân loại rủi ro Khái niệm rủi ro: Rủi ro hiểu đơn giản ... T1: Với danh mục có độ rủi ro g(X), bổ sung tài sản phi rủi ro có giá trị a mức độ rủi ro danh mục giảm g(X) − a • T2: Rủi ro danh mục tổng hợp (ứng với X1+ X2) không lớn tổng rủi ro danh mục thành ... thị trường tài Phân loại rủi ro: Có nhiều cách phân loại rủi ro, ta chia rủi ro thành loại: rủi ro hệ thống rủi ro phi hệ thống • Rủi ro hệ thống Rủi ro hệ thống rủi ro tác động đến toàn hầu...
- 183
- 698
- 1
Luận văn ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính
Ngày tải lên :
18/05/2016, 10:20
... trường, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro pháp lý Trong rủi ro thị trường đóng vai trò quan trọng Để đo lường rủi ro thị trường người ta thường sử dụng độ đo rủi ro: Giá trị rủi ... đo rủi ro danh mục Danh mục với mức thua lỗ X có mức rủi ro p { x ) Trong quản trị giám sát rủi ro xem p { x ) khoản dự phòng, khoản chấp Định nghĩa 1.3.2 Độ đo rủi ro p { x ) gọi độ đo rủi ro ... phương pháp vượt ngưỡng để đo lường rủi ro đầu tư chứng khoán 3 N Ộ IDUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TÀI CHÍNH 1.1 Rủi ro Cho đến chưa có định nghĩa thống rủi ro Những trường phái khác...
- 92
- 403
- 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ THỰC TRẠNG TÍN DỤNG.doc
Ngày tải lên :
19/09/2012, 15:23
... doanh nghiệp cán tín dụng phân tích rủi ro ảnh hưởng tới khả trả nợ khách hàng rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính, rủi ro sách Bên cạnh việc phân tích loại rủi ro cán tín dụng, cán thẩm định sử ... vốn không mục đích Điều nguy hiểm, rủi ro khách hàng lớn rủi ro ngân hàng Thiệt hại mang lại tùy hình thức cấp tín dụng ngân hàng thời gian phát việc sử dụng vốn sai mục đích khách hàng Trong KTTT, ... nhiên để hạn chế rủi ro thiệt hại kinh doanh, ngân hàng phải người chịu trách nhiệm quản lý, phòng ngừa rủi ro SVTT: Phan Thị Hồng Hạnh Trang 27 Chương 2: Cơ sở lý luận tín dụng, rủi ro tín dụng thực...
- 36
- 2.7K
- 12
Các phương pháp đo lường rủi ro và lợi nhuận của đầu tư vốn mạo hiểm.pdf
Ngày tải lên :
22/09/2012, 16:53
... đầu tư nhận rủi ro mà tỉ suất sinh lợi Rủi ro : rủi ro cao điều đáng lo ngại đầu tư mạo hiểm kèm theo tỉ suất sinh lợi cao rủi ro cao không việc không tốt Để đánh giá mức độ rủi ro ta thường ... rộng sản xuất 1.2.3 Danh mục đầu tư vốn mạo hiểm – Chỉ số đầu tư vốn mạo hiểm Danh mục đầu tư vốn mạo hiểm Đây danh mục đầu tư bao gồm dự án quỹ mạo hiểm đầu tư : - Danh mục đầu tư tốt : dự án ... giúp cải thiện tính xác dự đo n Trong mô phỏng,tính trung bình, thủ tục tái trọng làm giảm thiên vị khoảng 35% bình phương sai số trung bình khoảng 60% 2.2.2 Xây dựng danh mục , số đầu tư vốn mạo...
- 53
- 2K
- 4
ĐO lường rủi ro tín dụng bằng mô hình điểm số Z
Ngày tải lên :
27/10/2012, 10:19
... mô hình áp dụng doanh nghiệp thuộc ngành sản suất cổ phần hoá III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Rủi ro tín dụng khả khách hàng nhận khoản vốn vay không thực hiện, thực không đầy đủ nghĩa vụ ngân ... cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh ngân hàng, đồng thời có đề xuất thiết thực doanh nghiệp chế biến thủy sản niêm yết thị trường chứng khoánViệt Nam hướng đến mục tiêu giảm thiểu ... nghiệp Thủy sản nằm vùng cảnh báo, có nguy phá sản tăng lên doanh nghiệp Trong đó, có doanh nghiệp có nguy phá sản cao IV KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Qua việc sử dụng mô hình điểm số Z Giáo Sư Edward...
- 7
- 5.4K
- 77
Bình luận về chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian qua. Tại sao nói mô hình tăng trưởng của Việt Nam là mô hình tăng trưởng theo chiều rộng.doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:30
... trưởng GDP bình quân đầu người Việt Nam giai đo n 1990 - 2002 đạt trung bình 5,2% Thu nhập bình quân đầu người năm 2007 người dân Việt Nam đạt 820 USD/năm So với năm 1995, mức thu nhập bình quân ... dY/Y × 100(%), Trong Y qui mô kinh tế, y tốc độ tăng trưởng Nếu quy mô kinh tế đo GDP (hay GNP) danh nghĩa, có tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) danh nghĩa Còn quy mô kinh tế đo GDP (hay GNP) ... trưởng GDP bình quân đầu người Việt Nam giai đo n 1990 - 2002 đạt trung bình 5,2% Thu nhập bình quân đầu người năm 2007 người dân Việt Nam đạt 820 USD/năm So với năm 1995, mức thu nhập bình quân...
- 22
- 3.4K
- 30
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trò hiệp COV [ k , k ] m phương sai ( βm = VAR[ k ] ) mô hình CPPM đo lường số lượng rủi ... hoá danh mục đầu tư giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trường hợp rxy = việc đa dạng hoá làm rủi ro riêng (rủi ro không hệ thống) không tồn lúc danh mục đầu tư chòu ảnh hưởng rủi ro chung (rủi ro hệ ... không rủi ro nhà đầu tư lựa chọn danh mục nằm vùng tiềm nhà đầu tư có danh mục khác Tuy nhiên tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư có danh mục với kết hợp chứng khoán rủi ro loại trái phiếu không rủi...
- 51
- 1.2K
- 5
Phương pháp phân tích và đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán VN (sử dụng mô hình CAPM).Doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:35
... cách đo lường giá trò rủi ro cách đo lường số lượng rủi ro khác Mô hình CAP M đo lường số lượng rủi ro giá trò hiệp COV [ k , k ] m phương sai ( βm = VAR[ k ] ) mô hình CPPM đo lường số lượng rủi ... hoá danh mục đầu tư giảm thiểu rủi ro, đặc biệt trường hợp rxy = việc đa dạng hoá làm rủi ro riêng (rủi ro không hệ thống) không tồn lúc danh mục đầu tư chòu ảnh hưởng rủi ro chung (rủi ro hệ ... không rủi ro nhà đầu tư lựa chọn danh mục nằm vùng tiềm nhà đầu tư có danh mục khác Tuy nhiên tồn tài sản phi rủi ro nhà đầu tư có danh mục với kết hợp chứng khoán rủi ro loại trái phiếu không rủi...
- 51
- 1.3K
- 6