4 18 ma trận tương quan mô hình phù hợp

XÁC ĐỊNH các yếu tố nội SINH tác ĐỘNG đến GIÁ cổ PHIẾU

Ngày tải lên : 27/10/2015, 17:59

... Hình 4. 18 Ma trận tương quan mô hình phù hợp 97 T T T T Hình 4. 19 Danh mục cổ phiếu mô hình nghiên cứu 99 T T T T Hình 4. 20 Nguồn số liệu: Tổng cục Thống kê 100 T T T T Hình 4. 21 ... phóng đại VIF biến độc lập mô hình phù T T T P P hợp 63 T 4. 2 .4. 4 Kết kiểm định tự tương quan 64 T T T T Hình 4. 10 Bảng kết Durbin Watson 64 T T T T Hình 4. 11 Kiểm định phương sai ... kê mô tả số liệu yếu tố nội sinh tác động giá cổ phiếu T T T T 56 4. 2.2 Ma trận tương quan tượng đa cộng tuyến 57 T T T T Hình 4. 3 Ma trận tương quan biến mô hình nghiên cứu 57 T T T T Hình...

107
710
1

Tiểu luận đầu tư tài chính MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VỐN (CAPM) VỚI HIỆP PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Ngày tải lên : 16/11/2014, 15:25

... gian nên hình thành từ mô hình với ma trận hiệp phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian Như đề cập trên, mô hình lý tưởng phù hợp với mục tiêu mô hình GARCH đa biến, nghĩa mô hình (GARCH-M) ... cứu này, cho giả định ma trận ma trận chéo Với đơn giản hóa này, mô hình GARCH(1,1)-M viết lại sau: Trong giá trị đại diện cho yếu tố thứ véc tơ tương ứng yếu tố thứ ma trận tương ứng Do đó, có ... lượng giá trị hợp lý cực đại (ML) cho tham số tiệm cận chuẩn tắc không lệch với ma trận hiệp phương sai ma trận nghịch đảo ma trận thông tin Fisher Do đó, kết luận truyền thống trở nên hợp lý Đặc...

15
578
0

Chương 7: Phương sai thay đổi

Ngày tải lên : 18/10/2013, 14:15

... đổi mô hình hồi quy tuyến tính bị vi phạm => Hiện tượng phương sai thay đổi Hay mô hình bị HET (HETEROSKEDASTICITY) Bản chất phương sai thay đổi Chúng ta quan sát qua hình minh họa sau đây: (Hình ... β1 + β2 X 2i + β3 X 3i +U i Bước : Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính từ thu phần dư ei Bước : Ước lượng mô hình sau e = α1 +α2 X 2i +α3 X 3i + 4 X i +α5 X 3i +α6 X 2i X 3i +Vi 2i Phát phương ... thống kê nR2 , n cỡ mẫu R2 hệ số xác định mô hình hồi quy phụ bước Bước : Tra bảng phân phối Chi-bình phương , mức ý nghĩa α bậc tự k (k số tham số mô hình hồi quy phụ ) Giả sử tra Bước : Nếu...

16
1.9K
24

Tài liệu PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pptx

Ngày tải lên : 16/01/2014, 22:20

... số trục tung) • Bước 4: Thực kiểm đònh kết hồi qui (11. 24) • Bước 5: Nếu mô hình tốt, ta nhân (11. 24) với bậc Xi (ở Salesi) so sánh với mô hình chưa chuyển đổi ^ Nếu mô hình đa biến, ta chia ... bậc hai Yi o Trường hợp 2: Phương sai nhiễu tỷ lệ thuận với X2i Chia cho Xi (thực tương tự trường hợp 1) Xem xét lại dạng mô hình o Ví dụ R&D: chuyển sang dạng log kép 9.5 MÔ HÌNH SAI SỐ CHUẨN ... CHỈ CẦN QUAN TÂM: o Sau ước lượng mô hình hồi qui cần xem mô hình có tượng phương sai thay đổi không (bằng phân tích đồ thò, Park test, Glejser test, White test, …) o Khắc phục, sử dụng mô hình...

10
1.1K
7

Tài liệu Phương sai thay đổi docx

Ngày tải lên : 26/02/2014, 21:20

... đổi Khắc phục phương sai thay đổi a Ước lượng với ma trận White Ước lượng với ma trận White Khắc phục WLS (Weighted Least Squares) Khắc phục mô hình có kể đến HET => Kinh tế lượng nâng cao Khắc ... thống kê nR2 , n cỡ mẫu R2 hệ số xác định mô hình hồi quy phụ bước Bước : Tra bảng phân phối Chi-bình phương , mức ý nghĩa α bậc tự k (k số tham số mô hình hồi quy phụ ) Giả sử tra Bước : Nếu ... quy ba biến : Yi  1   X 2i  3 X 3i  U i Bước : Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính từ thu phần dư ei Bước : Ước lượng mô hình sau ei2  1   X 2i   X 3i   X 2i   X 32i   X 2i...

3
654
0

Chương 7 Phương sai thay đổi

Ngày tải lên : 08/05/2014, 13:48

... chấp nhận H0 : β2 =  mô hình gốc (1) có phương sai không đổi 4 Kiểm định White Xét mô hình : Yi = β1+ β2X2i + β3X3i +Ui Bước : Ước lượng mô hình gốc, thu ei Bước : HồI qui mô hình phụ sau, thu ... Các bước kiểm định Park : - Ước lượng mô hình hồI qui gốc (1), thu lấy phần dư ei  tính e i - Ước lượng mô hình ln ei2 = β1 + β ln X i + ν i * Chú ý : Nếu mô hình gốc có nhiều biến độc lập hồi ... định giả thiết H0 : β2 = Nếu chấp nhận H0  mô hình gốc (1) có phương sai không Kiểm định Glejser Tương tự kiểm định Park, nhiên sau thu phần dư từ mô hình hồi qui gốc, Glejser sử dụng dạng hàm...

13
807
2

CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI (HETEROSCEDASTICITY) docx

Ngày tải lên : 27/06/2014, 13:20

... Glejser có số vấn đề kiểm định Park sai số vi mô hình hồi qui có giá trị kỳ vọng khác không, có tương quan chuỗi  mô hình đầu cho kết tốt sử dụng OLS  mô hình sau (phi tuyến tính tham số) không sử ... Trường hợp chưa biết σ i2 Khi  ui  Var (ui ) = Var  = σ , ∀i  X  Xi i   Lưu ý để ước lượng mô hình trên, phải sử dụng mô hình hồi qui qua gốc 34 Trường hợp chưa biết σ i2 Trường hợp 2: ... cỡ mẫu tương đối lớn Khi  u  Var (u ) σ [ E ( Y ) ] i i Var  ^ i  = = ≈ σ , ∀i ^2 ^2   Yi  Yi Yi 38 Trường hợp chưa biết σ i2 Trường hợp 4: Định dạng lại mô hình Thay ước lượng mô hình...

40
1.6K
5

MẪU BÁO CÁO DANH SÁCH CÁC TRẠM GỐC THUỘC “DANH MỤC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG VÀ ĐÀI VÔ TUYẾN ĐIỆN BẮT BUỘC KIỂM ĐỊNH” CÓ SỰ THAY ĐỔI NHƯNG KHÔNG PHẢI KIỂM ĐỊNH ppt

Ngày tải lên : 25/07/2014, 10:22

... tín hiệu lên anten Trường hợp có nhiều anten ghi công suất phát đến anten cách dấu “/” Ví dụ: 71 ,49 W/71 ,49 W/71 ,49 W (7) - Băng tần hoạt động trạm gốc (MHz) Ví dụ: 900MHz, 180 0 MHz,… (8) - Độ cao ... dụ: ALCATEL EVOLIUM A9100 (4) - Tổng số anten phát sóng trạm gốc Ví dụ: (5) - Tổng số máy phát tín hiệu đến anten số sóng mang trạm gốc Trường hợp có nhiều anten số sóng mang số máy phát đến anten ... Thực Thông tư số 18/ 2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông ban hành Quy trình kiểm...

4
516
0

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pdf

Ngày tải lên : 30/07/2014, 14:20

... phương sai thay đổi B2: Tính Lne2i từ ei mô hình hồi quy gốc B3: Ước lượng mô hình: Lne2i = β + β 2LnXi + vi Xi biến giải thích mô hình hồi quy gốc Trong mô hình đa biến tiến hành hồi quy Lne2i theo ... nhóm có (n-c)/2 quan sát Bước 3: Ước lượng tham số hồi quy (n-c)/2 quan sát đầu quan sát cuối, thu RSS1 RSS2, với bậc tự (n-c)/2-k 18 7 .4. 6 Kiểm định Goldfeld-Quandt (tt) Bước 4: Tính: RSS F= ... test, có tượng phương sai thay đổi bác bỏ H trường hợp sau: ei = −0.17 + 0. 046 X i + vi ei = −1.07 + 0 .42 3 X i + vi 13 7 .4. 5 Kiểm định White Xét mô hình hồi quy biến: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + ei...

26
1.3K
3

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pps

Ngày tải lên : 01/08/2014, 08:21

... ta minh hoạ cho phép biến đổi qua việc sử dụng mô hình hồi quy biến mà ta gọi mô hình gốc: Yi = β1 + β Xi + Ui Giả sử mô hình thoả mãn giả thiết mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển trừ giả thiết ... 1.000000 1.000000 obs Y X Z 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 5.170000 4. 600000 5.370000 5. 640 000 4. 270000 5.260000 7. 140 000 8. 740 000 7.110000 6.530000 6.530000 6.360000 ... cần có giả thiết định σ i2 biến đổi mô hình gốc cho mô hình biến đổi thoả mãn giả thiết phương sai sai số không đổi Phương pháp bình phương nhỏ áp dụng cho mô hình biến đổi trước đây, phương pháp...

8
396
1

HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI potx

Ngày tải lên : 02/08/2014, 11:20

... 139350,00 145 621,00 2092 ,40 21 34, 80 2250,30 2232,70 2273,20 2365,10 246 0,20 2571,80 2578,00 2 844 ,70 2 945 ,00 2513 ,40 2251,00 2115,00 28,32 31,31 33, 74 35,99 38, 14 40,67 43 ,23 45 ,36 46 ,80 47 ,70 49 ,20 ... (Q) 65 344 ,00 72399,00 Lao động (L) 2033 ,40 2151,20 Vốn (K) 23,88 25,79 1978 1979 1980 1981 1982 1983 19 84 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 78300,00 745 94, 00 66925,00 675 94, 00 7 346 3,00 830 34, 00 ... ta minh hoạ cho phép biến đổi qua việc sử dụng mô hình hồi quy biến mà ta gọi mô hình gốc: Yi = β1 + β Xi + Ui Giả sử mô hình thoả mãn giả thiết mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển trừ giả thiết...

7
428
2

Khắc phục phương sai thay đổi bằng EVIEWS

Ngày tải lên : 08/08/2014, 15:59

... Tuấn Anh _UEH  hồi quy abs_resid giống dạng hàm phụ White theo biến độc lập định lượng mô hình (Vào quick/Estimate equation abs _ resid = α1 + α X 2i + α X 3i + α X 22i + α X 32i + U i by Trần Thị ... hành forecast hàm hồi quy đặt tên kết hồi quy abs_residf by Trần Thị Tuấn Anh _UEH  Vào Quick/Estimate Equation nhập lại phuơng trình hồi quy, sau chọn vào tab “Options” by Trần Thị Tuấn Anh _UEH...

8
3.8K
75

phương sai thay đổi eviews

Ngày tải lên : 08/08/2014, 16:00

... Khắc phục phương sai thay đổi EVIEWS By Tuấn Anh (UEH) Khắc phục phương sai thay đổi EVIEWS Xét mô hình bị phuơng sai thay đổi Yi = β1 + β X 2i + β X 3i + U i By Tuấn Anh (UEH)  hồi quy thu phần ... dư) By Tuấn Anh (UEH)  hồi quy abs_resid giống dạng hàm phụ White theo biến độc lập định lượng mô hình abs _ resid = α1 + α X 2i + α X 3i + α X 22i + α X 32i + U i By Tuấn Anh (UEH)  Tiến hành...

25
1.2K
4

slide bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

Ngày tải lên : 23/11/2014, 14:11

... nhận H0 : β2 =  mơ hình gốc (1) có phương sai khơng đổi 4 Kiểm định White Xét mơ hình : Yi = β1+ β2X2i + β3X3i +Ui Bước : Ước lượng mơ hình gốc, thu ei Bước : Hồi qui mơ hình phụ sau, thu hệ ... định giả thiết H0 : β2 = Nếu chấp nhận H0  mơ hình gốc (1) có phương sai khơng Kiểm định Glejser Tương tự kiểm định Park, nhiên sau thu phần dư từ mơ hình hồi qui gốc, Glejser sử dụng dạng hàm sau ... bước kiểm định Park : - Ước lượng mơ hình hồI qui gốc (1), thu lấy phần dư ei  tính ei2 - Ước lượng mơ hình ln ei2 = β1 + β ln X i + ν i * Chú ý : Nếu mơ hình gốc có nhiều biến độc lập hồi qui...

14
3.2K
1

bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

Ngày tải lên : 25/11/2014, 09:43

... đổi Khắc phục phương sai thay đổi a Ước lượng với ma trận White Ước lượng với ma trận White Khắc phục WLS (Weighted Least Squares) Khắc phục mô hình có kể đến HET => Kinh tế lượng nâng cao Khắc ... thống kê nR2 , n cỡ mẫu R2 hệ số xác định mô hình hồi quy phụ bước Bước : Tra bảng phân phối Chi-bình phương , mức ý nghĩa α bậc tự k (k số tham số mô hình hồi quy phụ ) Giả sử tra Bước : Nếu ... Phương pháp kiểm định White E1 E X 2i E3 X 3i Ui Bước : Ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính từ thu phần dư ei Bước : Ước lượng mô hình sau ei2 D1 D X 2i D X 3i D X 22i D X 32i D X 2i X 3i Vi Phát...

3
371
0

bài tập tiểu luận phương sai thay đổi

Ngày tải lên : 11/03/2015, 20:57

... 37.385 24 35 .42 287 5.791 146 33. 542 19 CANTREN 8. 543 385 20.80063 35 .46 717 18. 75111 39.05829 29.10666 14. 55 345 30.95311 16.90 741 24. 79905 23.05592 41 .41 831 33.21005 10.6 740 6 34. 543 79 26.850 14 12.50 944 45 .93336 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 CANDUOI 7 .47 5958 17. 344 49 29. 044 51 15.70639 31.906 74 23.97336 12. 344 40 25 .44 579 14. 23122 20.53695 19. 145 60 33.78750 27. 245 23 9.217293 28.30 846 22.17 349 10.70079 ... đổi mô hình gốc sau: Chia hai vế mô hình gốc theo (Xi > 0) Trong đó: Vi = (Xi > 0) Ta có Nhận thấy mô hình vừa biến đổi mô hình hồi quy qua gốc tọa độ, sau ước lượng β1 β2, ta trở lại mô hình...

30
329
1

Toán phương sai thay đổi

Ngày tải lên : 07/12/2015, 18:22

... 3.880 149 90.51368 0. 042 868 0.9660 0.21 54 X3 47 .81 948 38. 040 95 1.257052 X3^2 -7 .49 8671 4. 835527 -1.550 745 0.1281 X3*X2 0.175 746 0.72 243 9 0. 243 267 0.8089 X2 -6.1 643 98 7 .181 977 -0.858315 0.39 54 X2^2 ... X^0.5 (3) LS ABS(E) C X^-1 (4) LS ABS(E) C X^-0.5 X i + vi + vi Xi X + vi (3) (4) 14 i 7 .4. 4 Kiểm định Glejser (tt) Xi biến giải thích mô hình hồi quy gốc Trong mô hình đa biến tiến hành hồi quy ... phương sai thay đổi bác bỏ H0 trường hợp sau: e i = − 17 + 046 X i + v i e i = − 07 + 42 3 X i + vi 16 7 .4. 5 Kiểm định White 7 .4. 5 Kiểm định White (tt) Xét mô hình hồi quy biến: Yi = β1 + β2X2i...

8
306
0

bài giảng kinh tế lượng chương 7 phương sai thay đổi

Ngày tải lên : 04/12/2016, 21:52

... nghĩa MH gốc có phương sai khơng thay đổi 4 Kiểm định White Xét mơ hình : Yi = β1+ β2X2i + β3X3i +Ui Bước : Ước lượng mơ hình gốc, thu ei Bước : Hồi qui mơ hình phụ sau, thu hệ số xác định hồi qui ... mơ hình gốc (1) có phương sai khơng đổi Dependent Variable: LOG(RESID^2) Variable Coefficient Std Error t-Statistic C 5.777839 6.220227 0.928879 LOG(X2) 0.179591 1.3058 24 0.137531 Prob 0.3 748 ... nhận H0 : α =  mơ hình gốc (1) có phương sai khơng đổi Dependent Variable: ABS(RESID) Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 0 .40 3073 0.779093 0.517363 0.6162 X2 0.00 549 5 0.006221 0.883229...

17
505
1

Tài liệu Chương 7:Phương thức sai thay đổi ppt

Ngày tải lên : 15/02/2014, 23:20

... phương sai thay đổi B2: Tính Lne2i từ ei mô hình hồi quy gốc B3: Ước lượng mô hình: Lne2i = β + β 2LnXi + vi Xi biến giải thích mô hình hồi quy gốc Trong mô hình đa biến tiến hành hồi quy Lne2i theo ... nhóm có (n-c)/2 quan sát Bước 3: Ước lượng tham số hồi quy (n-c)/2 quan sát đầu quan sát cuối, thu RSS1 RSS2, với bậc tự (n-c)/2-k 18 7 .4. 6 Kiểm định Goldfeld-Quandt (tt) Bước 4: Tính: RSS F= ... test, có tượng phương sai thay đổi bác bỏ H trường hợp sau: ei = −0.17 + 0. 046 X i + vi ei = −1.07 + 0 .42 3 X i + vi 13 7 .4. 5 Kiểm định White Xét mô hình hồi quy biến: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + ei...

26
512
0