định nghĩa và đo lường rủi ro

... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... nghiệp GVHD: Cô TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN ... thức trong mô hình CPPM (8) cho chúng ta thấy cả hai đều tương tự nhau. Chúng đều là một đường thẳng và có cùng một cách đo lường giá trị của rủi ro nhưng cách đo lường về số lượng rủi ro thì...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

... PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN PHẦN III: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG RỦI RO TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 1. Ứng dụng Lý thuyết CAPM để đo lường hệ số rủi ro ... tố rủi ro, và dự báo càng nhiều hệ số β thì ta càng thấy rối. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi sẽ ứng dụng các Lý thuyết trên đây (CAPM và APT) vào việc đo lường rủi ro trên TTCKVN. Trong ... (6) Khi đầu tư α% vào các chứng khoán có rủi ro và (1- α)% vào một tài sản phi rủi ro thì phương trình cho tập hợp hiệu quả các chứng khoán có rủi ro sẽ thay đổi như sau: Từ (5) và (6) ta có: [...

Ngày tải lên: 29/10/2012, 16:35

... quản trị quan tâm là xem xét rủi ro không có lợi nhuận của doanh nghiệp trên cơ sở phân tích mối quan hệ giữa mức độ hoạt động và sản lương hòa vốn. Để đo lường rủi ro của doanh nghiệp, người ... chi phí – khối lượng và đo lường rủi ro của doanh nghiệp Ngày nay, kế toán quản trị đã trở thành một nội dung quan trọng và cần thiết cho các nhà quản trị doanh nghiệp, trong đó phân tích mối ... theo ý nghĩa trong phân tích CVP đây cũng là xác suất mà sản lượng sản xuất kinh doanh nhỏ hơn sản lượng hoà vốn P(Qsx < Qhv), nó cũng chỉ là chỉ tiêu quan trọng nhằm đo lường rủi ro kinh...

Ngày tải lên: 23/10/2013, 17:15

Ngày tải lên: 15/04/2014, 15:26

Ngày tải lên: 27/06/2014, 11:20

... đấy Trước đấy đã có nhiều bài viết nghiên cứu về đo lường rủi ro và tỉ suất sinh lợi vốn mạo hiểm và các tác giả đã thừa nhận tầm quan trọng và khó khăn trong việc ước tính lợi nhuận cho khoản đầu ... một cách tiếp cận mà đo lường không rủi ro. Reyes (1997) sử dụng một bộ gồm 175 quỹ đầu tư mạo hiểm hoàn thành để tính toán beta, và thấy chúng nằm giữa 1 và 3.8. Gompers và Lerner (1997) báo ... thành công và thoát khỏi kinh doanh . Chỉ số đầu tư vốn mạo hiểm Chỉ số này sẽ thể hiện tình hình đầu tư vốn mạo hiểm , đo lường lợi nhuận và rủi ro ,hiệu suất đầu tư theo thời gian dựa vào những...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:53

Ngày tải lên: 22/12/2013, 16:37

...  xut mt mô hình lý thuyết về độ đo rủi ro c g ri ro cht ch ng ri ro ca danh mc. 2.2 i ro cht ch Hong ca th trng ... gĐộ đo rủi ro ca danh mc. Danh mc vi mc thua l X c ri ro  (X). Trong qun tr xem  (X) nh khon d n th chp,  i ro  (X) ... thuyt cc tr trong o lng ri ro t ch. 1. Ri ro t ch 2. M h o lng ri ro 3. Tham s ho bin li nhun v bin thua l 4. Mt s phng ph t c  ri ro 5. Phng...

Ngày tải lên: 10/02/2014, 15:25

... quyết định tiến hành nghiên cứu đề tài Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và ... loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng hóa, … Tùy theo từng nhân tố tác động đến nó mà xác định cho chính xác. Rủi ro thị trường có thể được ... 2011 48 3.2 Lựa chọn mô hình đo lường rủi ro phù hợp cho thị trường Việt Nam 3.2.1 Xác định dạng mô hình đo lường phù hợp Tuy việc sử dụng độ lệch chuẩn để đo lường rủi ro thị trường được sử dụng...

Ngày tải lên: 22/09/2012, 16:55

... sản đều gặp rủi ro trong kinh doanh và có khả năng rơi vào trạng thái có nguy cơ phá sản. Do đó, khi quyết định tín dụng đối với doanh nghiệp này, các ngân hàng cần thận trọng hơn trong việc ... sản suất đã cổ phần hoá. III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 2 tức là giảm thiểu khả năng phá sản của doanh nghiệp; hạn chế rủi ro tín dụng trong việc cho vay của các ngân hàng đối với các ... quyết định tín dụng Qua kết quả nghiên cứu cho thấy, căn cứ vào chỉ số Z, các ngân hàng có thể phân loại các doanh nghiệp nằm trong vùng an toàn, chưa có nguy cơ phá sản; doanh nghiệp nằm trong...

Ngày tải lên: 27/10/2012, 10:19

... loại bỏ được hầu hết rủi ro có thể phân tán được. Rủi ro phi hệ thống được chia làm hai loại chính là rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính. 2.2.2.1. Rủi ro kinh doanh Rủi ro kinh doanh xuất ... có ý nghĩa quan trọng vì nó không thể đa dạng hóa được cho dù nhà đầu tư có nắm giữ một danh mục tối ưu. Rủi ro hệ thống bao gồm ba loại chính: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suấ t và rủi ro ... phủ định hoàn toàn thì có thể giảm thiểu đáng kể rủi ro danh mục, đặc biệt đối với danh mục chỉ gồm hai tài sản thì rủi ro được hoàn toàn triệt tiêu. Từ việc đưa ra công thức đo lường rủi ro...

Ngày tải lên: 07/11/2012, 11:49

... loại khác nhau: đó là rủi ro lãi suất, rủi ro cổ phiếu, rủi ro tỷ giá hoặc rủi ro giá cả hàng hóa, … Tùy theo từng nhân tố tác động đến nó mà xác định cho chính xác. Rủi ro thị trường có thể được ... từng 20 1.3 Các mô hình đo lường rủi ro trên thị trường 1.3.1 Sử dụng độ lệch chuẩn để tính toán rủi ro 1.3.1.1 Cách tính Trong lĩnh vực tài chính, độ lệch chuẩn được dùng để đo lường rủi ro của nhà đầu ... quyết định tiến hành nghiên cứu đề tài Đo lường rủi ro thị trường tài chính ở Việt Nam”. 2. Xác định vấn đề nghiên cứu Đề tài này tập trung chủ yếu nghiên cứu các phương pháp đo lường rủi ro và...

Ngày tải lên: 14/11/2012, 15:35

... cụ và quy trình để nhận diện, đánh giá và định lượng các nguy cơ trong kinh doanh và các biện pháp để đặt ưu tiên, theo dõi, kiểm soát và giảm nhẹ các nguy cơ đó. Qun lý rủi ro tập trung vào ... liên kết giữa rủi ro và hiệu quả hoạt động’. Bài viết này tập trung vào định hướng phương pháp tích hợp quản lý rủi ro và hiệu quả hoạt động. Phần hai về chủ đề này sẽ được công bố trong tháng ... của rủi ro và định lượng lợi ích gắn liền như thế nào? Công ty có thực hiện việc đó có hệ thống và liên tục không? • Các thông tin về rủi ro và hiệu quả hoạt động hiện được lưu trữ ở đâu trong...

Ngày tải lên: 24/01/2013, 11:57

Ngày tải lên: 27/11/2013, 15:01

Ngày tải lên: 27/11/2013, 15:03

Ngày tải lên: 27/11/2013, 15:03