Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại có hội sở chính trên địa bàn tp hcm nghiên cứu khoa học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG NĂM 2013 Tên công trình: “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ HỘI SỞ CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” Thuộc nhóm ngành khoa học: Ngân Hàng Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 i TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG NĂM 2013 Tên cơng trình: “CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CĨ HỘI SỞ CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” Thuộc nhóm ngành khoa học: Ngân Hàng Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Tạo Nam, nữ: Nam Dân tộc: Kinh Lớp, khoa: TN09A15, TC-NH Năm thứ: 4/Số năm đào tạo: Ngành học: Tài – Ngân hàng Người hướng dẫn: TS Trần Thế Sao Thành phố Hồ Chí Minh, tháng năm 2013 ii MỤC LỤC TRANG BÌA TRANG BÌA PHỤ i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vi TÓM TẮT CƠNG TRÌNH MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 Hiệu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 13 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ HỘI SỞ CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 30 2.1 Tổng quan tình hình hoạt động hệ thống Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2005 – 2009 30 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại có hội sở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 39 CHƯƠNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 66 3.1 Giải pháp từ phía Ngân hàng Nhà nước 66 3.2 Giải pháp từ phía ngân hàng thương mại 68 3.3 Kiến nghị việc hỗ trợ giải pháp nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam 74 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VIẾT TẮT ABB ACB EAB EIB GDB HDB IVB NAB NVB PNB SGB STB VAB VSB NHTM NHTMNN VIẾT ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT VIẾT ĐẦY ĐỦ TIẾNG ANH Ngân hàng thương mại cổ phần An Binh Commercial An Bình Joint Stock Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Asia Commercial Bank Á Châu Ngân hàng thương mại cổ phần Eastern Asia Commercial Đông Á Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Vietnam Export Import Xuất Nhập Khẩu Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Ban Viet Commercial Bản Việt Joint Stock Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Housing Development Phát triển Nhà thành phố Hồ Joint Stock Bank Chí Minh Ngân hàng Liên doanh Indovina Bank Ltd INDOVINA BANK Ngân hàng thương mại cổ phần Nam A Commercial Joint Nam Á Stock Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Viet Commercial Nam Việt Joint Stock Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Southern Commercial Phương Nam Joint Stock Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Sai Gon Bank for Sài Gòn Công thương Industry and Trade Ngân hàng thương mại cổ phần Saigon Thuong Tin Sài Gịn Thương tín Commercial Joint Stock Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Viet A Commercial Joint Việt Á Stock Bank Ngân hàng Liên doanh VinaSiam Bank VINASIAM BANK Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại Nhà nước iv NHTMCP NHNN NHTW NHLD DNNN TP HCM ROA ROE NIM NOM TSCĐ VCSH Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Trung ương Ngân hàng liên doanh Doanh nghiệp Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh Thu nhập rịng/Tổng tài sản Thu nhập ròng/Vốn chủ sở hữu Thu lãi biên ròng Thu ngồi lãi biên rịng Tài sản cố định Vốn chủ sở hữu Return On Assets ratio Return On Equity ratio v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Kỳ vọng dấu biến mơ hình định lượng Tobit 28 Bảng 2.1 Thống kê số lượng ngân hàng hoạt động địa bàn TP.HCM từ năm 2005 đến năm 2007 31 Bảng 2.2 Tương quan tỷ lệ ROE số NHTM so với ROE trung bình 45 Bảng 2.3 Một số NHTM có tỷ lệ Cho vay ròng/Tổng tài sản thấp so với tỷ lệ trung bình 54 Bảng 2.4 Giá trị kết xuất Coefficients ROE 61 Bảng 2.5 Giá trị kết xuất Model Summary ROE 61 Bảng 2.6 Giá trị kết xuất Coefficients ROA 62 Bảng 2.7 Giá trị kết xuất Model Summary ROA 63 vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Thị phần huy động hệ thống ngân hàng 33 Biểu đồ 2.2 Thị phần cho vay hệ thống ngân hàng 33 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng 34 Biểu đồ 2.4 Bình quân tổng tài sản qua năm 40 Biểu đồ 2.5 Bình quân tỷ lệ FATA ROE qua năm 41 Biểu đồ 2.6 Tỷ lệ ROA bình quân ROA NHTMCP Nam Việt qua Năm 43 Biểu đồ 2.7 Tỷ lệ ROE ROA bình quân qua năm 44 Biểu đồ 2.8 Tỷ lệ bình quân ROE ETA NHTM qua năm 44 Biểu đồ 2.9 Tỷ lệ bình quân tài sản sinh lời/tổng tài sản qua năm 46 Biểu đồ 2.10 Tỷ lệ bình quân tổng chi phí/tổng thu nhập qua năm 47 Biểu đồ 2.11 Tỷ lệ bình quân thu nhập hoạt động cận biên 47 Biểu đồ 2.12 Tương quan bình quân tỷ lệ thu nhập hoạt động cận biên hai nhóm NHTM nước NHTM liên doanh 48 Biểu đồ 2.13 Xu hướng biến động tỷ lệ bình quân TRAD 48 Biểu đồ 2.14 Tỷ lệ bình quân thu nhập lãi cận biên 50 Biểu đồ 2.15 Tỷ lệ bình qn thu nhập ngồi lãi cân biên 50 Biểu đồ 2.16 Tỷ lệ trung bình độ chênh lệch lãi suất bình quân 51 Biểu đồ 2.17 Xu hướng tỷ lệ DLR trung bình qua năm 52 Biểu đồ 2.18 Xu hướng tỷ lệ Cho vay ròng/Tổng tài sản qua năm 53 Biểu đồ 2.19 Tỷ lệ bình quân khoản vay ngân hàng/tổng tài sản tỷ lệ tiền gửi/cho vay qua năm 55 Biểu đồ 2.21 Tỷ lệ bình quân ROE ETA NHTM qua năm 56 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH THƠNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Thông tin chung: - Tên đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại có hội sở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Sinh viên thực hiện: Phạm Văn Tạo - Lớp: TN09A15 Khoa: TC-NH Năm thứ: Số năm đào tạo: - Người hướng dẫn: TS.Trần Thế Sao Mục tiêu đề tài: - Thứ nhất, nêu lên làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam nói chung NHTM có hội sở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng dựa phân tích định tính kết hợp mơ hình phân tích định lượng Sau đó, đánh giá để thấy nhân tố nhân tố tác động mạnh, nhân tố tác động yếu không tác động đến hiệu hoạt động - Thứ hai, đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu hoạt động tăng khả cạnh trạnh ngân hàng thương mại Việt Nam, góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển ngành ngân hàng làm cho tài quốc gia phát triển ổn định tương lai Tính sang tạo: - Kiểm định xu hướng NHTM phân tích định lượng mơ hình Tobit Kết nghiên cứu: - Phân tích thực trạng đánh giá hiệu hoạt động NHTM địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dựa phương pháp phân tích định tính định lượng để thấy mặt yếu kém, khiếm khuyết điều hành, quản lý quản trị NHTM thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Việt Nam nói chung Đóng góp mặt kinh tế -xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: - Đề xuất giải pháp kiến nghị để hồn thiện khung sách việc quản lý điều hành hệ thống ngân hàng khía cạnh vĩ mơ (cơ quan quản lý) góc độ vi mơ (quản trị ngân hàng) nhằm mục tiêu nâng cao hiệu cải thiện lực cạnh tranh cho hệ thống ngân hàng thương mại Công bố khoa học sinh viên từ kết nghiên cứu đề tài đề tài: TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài Nhận xét người hướng dẫn khoa học sinh viên thực đề tài : Ngày Xác nhận đơn vị tháng năm Người hướng dẫn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH THƠNG TIN VỀ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI I SƠ LƯỢC VỀ SINH VIÊN: Họ tên: Phạm Văn Tạo Sinh ngày: 29 tháng 02 năm 1991 Nơi sinh: Lâm Đồng Lớp: TN09A15 Khóa: 2009-2013 Khoa: Tài – Ngân hàng Địa liên hệ: 17/3A, đường 62, P.Thảo Điền, Q.2 Điện thoại: 01647438917 Email: justin.nick2902@yahoo.com II Q TRÌNH HỌC TẬP • Năm thứ 1: Ngành học: TC-NH Khoa: TC-NH Kết xếp loại học tập: Trung bình Sơ lược thành tích: 6.53 • Năm thứ 2: Ngành học: TC-NH Kết xếp loại học tập: Trung bình Khoa: TC-NH DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Phạm Thanh Bình (2005), Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập khu vực quốc tế, Đề tài trọng điểm cấp ngành, mã số: KNHTĐ 2003.01 Chính phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/05/2006, Quyết định việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Nguyễn Thị Hồng Hải (2006), “Những thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế”, Tạp chí cơng nghiệp, tr 29 Nguyễn Việt Hùng (2008), Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Lê Hoàng Lan (2006), Hoàn thiện chế hoạt động ngân hàng Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội GS.TS Nguyễn Khắc Minh, Từ điển Toán kinh tế, Thống kê, Kinh tế lượng Anh-Việt, NXB Thống kê PGS.TS Phạm Văn Năng (2003), “Tự hóa tài hội nhập quốc tế hệ thống ngân hàng Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Cục XB – Bộ văn hóa thơng tin Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008 đến 2012), Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2001), Đề án cấu lại ngân hàng thương mại nhà nước, Hà Nội 10 Ngân hàng thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, 14 NHTMCP NHLD (2005, 2006, 2007, 2008, 2009), Báo cáo thường niên 11 Peter S.Rose (2004), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài 12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997), Luật tổ chức tín dụng, NXB Chính trị quốc gia 13 GS.TS Lê Văn Tư (2005), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Hà Nội 14 Nguyễn Đình Tự Nguyễn Thị Thanh Sơn (2005), “Đa dạng hóa hoạt động để nâng cao khả cạnh tranh hội nhập ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, (7) 15 Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng (2003), “Những thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế”, Kỷ yếu hội thảo khoa học, NXB Thống kê Hà Nội 16 http://vneconomy.vcmedia.vn/Images/VanBan_ThongKe/BCPT-1.pdf 17 http://www.avsc.com.vn/avscfiles//others/ef7cefd4-2e0f-4357-88d72a45e602698f.pdf 18 http://www.manetwork.vn/Images/MA/AnalysisReport/20090803/47fa73398b91-43c1-9d54-e7823d4eccfc.2009[1].TV.ACB.33.pdf B TÀI LIỆU TIẾNG ANH Adnan Kasman (2002), Cost efficiency, Scale economies and technological progress in Turkish banking, Department of Economics, Vanderbilt University, USA Allen, L and A Rai (1996), “Operational Efficiency in Banking: An international Comparison”, Journal of Banking and Finance, 20, pp 655-672 Berger, A.N and D.B Humphrey (1997), “Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research”, European Journal of Operational Research, 98, pp 175212 Berger, A.N and D.B Humphrey (1992), “Megamergers in Banking and the use of cost efficiency as an antitrust defense”, Finance and Economics Discussion Series 203, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.) Chin S.Ou, Chia Ling Lee, Chaur-Shiuh Young, Using DEA to Examine the Association between Bank Asset Quanlity and Operating Performance: The Case of Taiwan’s Banking Industry, Department of Accounting, National Cheng-Chi University and National ChungCheng University De Young, R., D Nolle (1996), “Foreign – owned Banks in the U.S: Earning market Share and Buying it?”, Journal of Money, Credit and Banking, 28, pp 622-636 Donsyah Yudistira (2003), Efficiency in Islamic Banking: an Empirical Analysis of 18 Banks, Department of Economics, Loughborough University Isik I, Hassan M.K 2003a, “Efficiencies, ownership and market structure, corporate control and governance in the Turkish Bangking industry”, Journal of Business Finance and Accounting, 1363-1421 Ji-Li Hu, Chiang-Ping Chen and Yi-Yuan Su (2006), Ownership reform and efficiency of nationwide banks in China, Institue of Business and Management, National Chiao Tung University, Taiwan 10.Tser-Yieth Chen (2005), A measurement of Taiwan’s bank efficiency and productivity change during the Asian financial crisis, Department of International Business, National Dong Hwa University 11 Xiaoqing Fu and Shelagh Hefferman (2005), Cost X-efficiency in China’s Banking Sector, Cass Faculty of Finance Working Paper, Cass Business School, City University, London PHỤ LỤC • Danh sách ngân hàng có hội sở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thu thập báo cáo thường niên để khảo sát • Bảng số liệu cho mơ hình định lượng Tobit • Chạy mơ hình định lượng chuẩn kiểm định mơ hình • Kiểm định đa cộng tuyến mơ hình định lượng có độ tin cậy 90% • Mơ hình phân phối chuẩn Danh sách 14 ngân hàng sử dụng nghiên cứu bảng số liệu: Chi tiết tên ngân hàng năm chọn lấy báo cáo thường niên STT Ngân hàng năm EXIMBANK 2008 SACOMBANK NAMVIETBANK DONGABANK SAIGONBANK 2009 11 Ngân hàng năm VIETABANK 2008 2010 2011 2010 2008 2011 2012 2009 2012 2008 2010 2009 2011 2010 2010 2012 2011 2008 2012 ANBINHBANK ACHAUBANK 12 2008 2010 2009 2009 2011 2010 2010 2012 2011 2008 2012 NAMABANK 2009 2008 2010 2010 2009 2011 2011 2010 2012 PHUONGNAM 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 VINASIAMBANK 2008 2012 10 14 INDOVINA 2009 2009 13 HDBANK 2012 2011 BANVIETBANK STT 2009 2011 năm 2010 2011 Ngân hàng 2009 2011 STT 2009 STT Ngân hàng năm ROE ROA BANKSIZE TCTR DLR ETA MARKSHARE LOANTA EXIMBANK 2008 -1.60 -2.73 7.06 0.01 0.16 -1.13 -0.83 -0.22 2009 -0.88 -1.85 7.26 -0.16 0.18 -0.97 -0.88 -0.26 2010 -1.13 -1.86 7.53 -0.15 0.12 -0.73 -0.96 2011 -1.26 -1.83 7.68 -0.09 0.19 -0.57 2012 -1.07 -1.76 7.82 -0.16 0.04 FATA TRAD OVERSEAS -1.85 -0.07 0.00 -1.80 -1.91 -0.12 0.00 -0.26 -1.89 -1.80 -0.08 0.00 -0.87 -0.36 -1.12 -1.83 -0.08 0.00 -0.69 -0.84 -0.24 -1.61 -1.84 -0.06 0.00 2008 -0.90 -1.79 7.16 -0.13 0.12 -0.89 -0.73 -0.24 -2.06 -1.37 -0.07 0.00 2009 -0.67 -1.61 7.39 -0.14 0.11 -0.94 -0.75 -0.24 -2.02 -1.41 -0.09 0.00 2010 -0.72 -1.66 7.81 -0.17 0.14 -0.94 -0.68 -0.26 -2.42 -1.80 -0.15 0.00 2011 -0.91 -1.86 7.84 -0.06 0.16 -0.95 -0.71 -0.29 -2.02 -1.61 -0.08 0.00 10 2012 -0.80 -1.79 8.02 -0.12 0.03 -0.99 -0.64 -0.25 -2.09 -1.62 -0.11 0.00 2008 -1.52 -1.67 5.16 -0.13 -0.31 -0.15 -2.73 -0.24 -1.67 -0.06 0.00 12 2009 -1.40 -1.73 6.05 -0.25 0.19 -0.33 -2.09 -0.50 -1.80 -1.77 -0.19 0.00 13 2010 -0.89 -2.12 7.00 -0.18 0.32 -1.23 -1.49 -0.36 -2.47 -2.22 -0.22 0.00 14 2011 -1.27 -2.28 7.04 -0.03 0.36 -1.01 -1.51 -0.30 -1.12 -2.00 -0.03 0.00 15 2012 -0.91 -2.07 7.22 -0.06 0.18 -1.16 -1.43 -0.23 -1.46 -2.19 -0.06 0.00 2008 -0.85 -1.93 6.93 -0.07 0.07 -1.08 -0.96 -0.15 -1.61 -0.04 0.00 17 2009 -1.00 -1.90 7.08 -0.07 0.09 -0.90 -1.06 -0.17 -2.01 -1.55 -0.04 0.00 18 2010 -0.99 -1.92 7.44 -0.13 0.05 -0.93 -1.05 -0.18 -2.20 -1.88 -0.10 0.00 19 2011 -0.81 -1.81 7.54 -0.07 0.02 -0.99 -1.01 -0.14 -1.39 -1.77 -0.07 0.00 2008 -0.88 -1.73 6.63 -0.14 -0.02 -0.85 -1.26 -0.08 -1.48 -0.05 0.00 21 2009 -0.89 -1.72 6.80 -0.14 0.00 -0.83 -1.35 -0.11 -2.11 -1.62 -0.03 0.00 22 2010 -0.92 -1.78 7.01 -0.13 0.06 -0.85 -1.48 -0.14 -1.68 -1.63 -0.03 0.00 23 2011 -0.96 -1.84 7.05 -0.07 0.06 -0.88 -1.50 -0.15 -1.51 -1.53 -0.04 0.00 24 2012 -0.96 -1.75 7.07 -0.11 -0.03 -0.79 -1.58 -0.09 -1.38 -0.03 0.00 2009 -1.28 -1.82 5.89 -0.21 -0.02 -0.53 -2.25 -0.18 -2.10 -0.41 0.00 26 2010 -1.07 -1.50 6.31 -0.29 0.08 -0.43 -2.18 -0.29 -2.05 -1.70 -0.28 0.00 27 2011 -2.33 -2.83 6.52 -0.02 0.24 -0.50 -2.03 -0.41 -1.28 -1.48 -0.02 0.00 2008 -1.36 -1.92 5.83 -0.16 -0.04 -0.56 -2.06 -0.22 -1.36 -2.48 -0.03 0.00 29 2009 -1.31 -1.73 6.49 -0.22 0.22 -0.42 -1.65 -0.45 -0.77 -2.64 -0.17 0.00 30 2010 -1.19 -2.03 7.23 -0.13 0.30 -0.84 -1.25 -0.40 -1.82 -2.33 -0.07 0.00 31 2011 -1.90 -2.43 7.13 -0.02 0.13 -0.53 -1.42 -0.32 -1.38 -1.45 -0.04 0.00 32 2012 -1.16 -1.93 7.42 -0.11 0.22 -0.77 -1.23 -0.32 -1.72 -0.04 0.00 11 16 20 25 28 SACOMBANK NAMVIETBANK DONGABANK SAIGONBANK BANVIETBANK ANBINHBANK NPL 33 2008 -0.63 -1.91 7.39 -0.09 0.34 -1.28 -0.51 -0.41 -1.78 -1.69 -0.06 0.00 34 2009 -0.53 -1.95 7.65 -0.11 0.33 -1.42 -0.50 -0.41 -1.95 -1.65 -0.08 0.00 35 2010 -0.55 -1.69 7.93 -0.19 0.29 -1.13 -0.56 -0.43 -2.51 -2.19 -0.17 0.00 36 2011 -0.55 -1.68 8.02 -0.12 0.33 -1.13 -0.53 -0.48 -1.69 -2.13 -0.08 0.00 37 2012 -0.66 -1.88 8.23 -0.12 0.20 -1.22 -0.43 -0.43 -2.00 -2.28 -0.09 0.00 2008 -0.95 -1.88 6.21 -0.07 0.03 -0.94 -1.69 -0.11 -1.44 -0.04 0.00 39 2009 -1.18 -2.00 6.59 -0.08 0.16 -0.81 -1.56 -0.28 -1.80 -0.02 0.00 40 2010 -0.95 -1.84 6.72 -0.01 0.14 -0.90 -1.77 -0.29 -1.83 -0.22 0.00 41 2011 -2.12 -2.78 6.77 -0.01 0.08 -0.66 -1.78 -0.20 -1.15 -0.03 0.00 42 2012 -1.38 -2.29 7.04 0.02 -0.03 -0.91 -1.61 -0.11 -1.41 -0.02 0.00 2008 -0.95 -1.92 6.81 -0.08 0.06 -0.97 -1.08 -0.13 -0.02 -1.85 -0.03 0.00 44 2009 -1.05 -1.80 6.96 -0.10 0.14 -0.75 -1.19 -0.29 -0.97 -1.85 -0.04 0.00 45 2010 -1.06 -1.95 7.23 -0.10 0.40 -0.90 -1.25 -0.47 -1.07 -1.82 -0.07 0.00 46 2011 -1.31 -2.25 7.32 -0.03 0.22 -0.94 -1.23 -0.34 -1.41 -1.54 -0.05 0.00 2008 -1.00 -1.87 6.37 -0.10 0.08 -0.87 -1.52 -0.15 -1.78 -0.04 0.00 48 2009 -1.15 -1.90 6.62 -0.10 0.09 -0.74 -1.52 -0.19 -1.95 -0.09 0.00 49 2010 -0.96 -1.81 6.98 -0.12 0.13 -0.85 -1.51 -0.22 -1.99 -0.08 0.00 50 2011 -1.31 -2.16 7.01 -0.03 0.11 -0.84 -1.54 -0.20 -1.84 -0.04 0.00 51 2012 -0.92 -1.88 7.20 -0.10 -0.02 -0.96 -1.45 -0.12 -1.73 -0.08 0.00 2009 -1.02 -1.77 6.60 -0.05 0.02 -0.76 -1.54 -0.18 -1.86 -0.04 0.00 53 2010 -0.79 -2.06 7.14 -0.11 0.12 -1.27 -1.35 -0.19 -2.32 -0.04 0.00 54 2011 -1.45 -2.20 6.98 -0.03 0.02 -0.76 -1.57 -0.19 -1.80 -0.04 0.00 55 2012 -0.97 -1.99 7.28 -0.09 0.26 -1.03 -1.37 -0.37 -1.88 -0.10 0.00 2008 -0.87 -1.74 6.56 0.47 -0.06 -0.86 -1.33 -0.11 -2.48 -2.23 -0.07 1.00 57 2009 -0.81 -1.67 6.73 -0.19 -0.07 -0.86 -1.41 -0.09 -2.00 -2.09 -0.08 1.00 58 2010 -0.80 -1.71 6.96 -0.19 0.05 -0.91 -1.53 -0.19 -2.32 -1.90 -0.05 1.00 59 2011 -0.86 -1.65 6.97 -0.13 0.03 -0.79 -1.58 -0.17 -1.51 -1.92 -0.06 1.00 60 2012 -1.15 -1.79 7.06 -0.13 -0.05 -0.64 -1.60 -0.08 -1.54 -0.09 1.00 2009 -1.08 -1.87 6.36 -0.16 0.34 -0.79 -1.78 -0.42 -2.09 -0.10 1.00 62 2010 -1.01 -1.84 6.42 -0.07 0.18 -0.83 -2.07 -0.28 -2.27 -0.01 1.00 63 2011 -1.25 -2.17 6.52 -0.05 0.32 -0.92 -2.03 -0.51 -2.29 -0.03 1.00 38 43 47 52 56 61 ACHAUBANK NAMABANK PHUONGNAM VIETABANK HDBANK INDOVINABANK VINASIAMBANK ➢ Giải trình số mẫu số liệu nghiên cứu: Số mẫu khảo sát 63 mẫu, với mẫu có tiêu tính tốn từ số liệu thu thập từ báo cáo thường niên ngân hàng tương ứng Cách thức xử lí báo cáo tài chính: • Lọc từ BCTC tiêu cụ thể gồm: THƠNG TIN TỪ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN TÀI SẢN Tiền mặt quỹ Cho vay Tài sản sinh lời Tài sản cố định -TSCĐ hữu hình Tài sản có khác TỔNG TÀI SẢN Nợ & VCSH NỢ PHẢI TRẢ Tiền gửi Các khoản vay ngân hàng Nguồn vốn phải trả lãi TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VỐN CHỦ SỞ HỮU TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU • THƠNG TIN TỪ BÁO CÁO THU NHẬP Thu từ lãi Thu lãi Tổng thu nhập (tổng doanh thu) Chi lãi Chi lãi Tổng chi Thu từ lãi rịng Thu ngồi lãi rịng Lợi nhuận sau thuế EPS THÔNG TIN TỪ THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Nợ hạn Nợ xấu Tổng dư nợ cho vay Tổng huy động vốn Tính riêng số liệu cho năm: Năm 2012 thu thập BCTC 10 ngân hàng, năm 2008 thu thập BCTC 11 ngân hàng, ba năm 2009, 2010, 2011 thu thập đầy đủ BCTC 14 ngân hàng khảo sát Với năm, tính số bình qn năm ( ROE, ROA, NIM, NOM…) với trọng số tài sản ngân hàng tổng tài sản ngân hàng năm Mơ hình định lượng chuẩn kỳ vọng dấu: ROE = β0 + β1 BANKSIZE + β2 TCTR + β3 DLR + β4 ETA (+) (-) (-) (+) +β5 MARKSHARE + β6 LOANTA + β7 NPL + β8 FATA +β9 TRAD + β10 OVERSEAS (+) (-) (-) (-) (-) (+) ROA = β0 + β1 BANKSIZE + β2 TCTR + β3 DLR + β4 ETA (+) (-) (-) (+) +β5 MARKSHARE + β6 LOANTA + β7 NPL + β8 FATA +β9 TRAD + β10 OVERSEAS (+) ➢ ROE (-) (-) (-) (-) (+) Mơ hình: Log(ROE) = -0.938 – 0.125 BANKSIZE – 1.014 TCTR – 0.894 DLR – 0.914 ETA + 0.332 MARKSHARE – 0.065 LOANTA -0.030 NPL -0.161 FATA - 0.667 TRAD + 0.205 OVERSEAS Kiểm định mơ hình: -Kiểm định đại số: R2 = 68.5% → số liệu phù hợp Với độ tin cậy 71.4%, hai biến khơng có ý nghĩa LOANTA NPL Hai biến sai dấu so với kỳ vọng BANKSIZE Tất biến có VIF