Quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB

CAM KẾT Kính gửi: Khoa Tài – Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Tên tác giả là: Lƣơng Thu Phƣơng, xin cam đoan luận văn thạc sỹ với đề tài “Quản trị rủi ro Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB” kết trìnhCác họcsố tậpliệu, nghiên riêng giả dƣới hƣớng dẫn tài liệu cứu tham khảo sửtác dụng luận văn hoàn khoatoàn học đƣợc TS thu Nguyễn thập banPhú đầuHà trích dẫn từ văn có nguồn gốc rõ ràng LỜI CẢM ƠN Tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, tập thể q thầy Khoa Tài – Ngân hàng, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tạo điều kiện tốt nhấtTác để tác giả giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới TS Nguyễn Phú Hà, giành hoànngƣời thiện luận văn thời gian, tâm huyết ngƣời thầy nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ kiến thức, phƣơng pháp nghiên cứu, cách trình bày để tác giả hồn thiện nội dung hình thức luận văn Cảm ơn toàn thể cán lãnh đạo, chuyên viên Ngân hàng TMCP Quốc Dân – NCB tạo điều kiện giúp đỡ tác giả tìm hiểu thực tế, học tập kinh nghiệm thời gian hoàn thành luận văn Trong q trình thực khó tránh khỏi thiếu sót vậycùng, tác giả Cuối tác giả muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè, đồng mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp q Thầy, Cơ giáo bạn đọcđã đểtận luận nghiệp tình hỗ trợ, giúp đỡ tác giả suốt thời gian Xin trân trọng cảm học tập nghiên văn đƣợc hoàn thiện ơn! Hà Nội, ngày… tháng….năm cứu luận văn 2017 Học viên Lƣơng Thu Phƣơng TÓM TẮT Luận văn tập trung nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng với mục tiêu phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng NCB Để đạtthời đƣợc mục đích trên, nhiệm vụ đặt cho văn là: gianluận -tới Khái quát, hệ thống hóa nguyên nhân giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng NHTM việc làm rõ vấn đề sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NCB Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng tạigóp luận Những đóng NCB.văn: - Luận văn khái quát, hệ thống hóa lý luận tín dụng quản trị rủi ro tín dụng NHTM Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng NCB qua đạt đƣợc, nguyên nhân dẫn đến hạn chế đánh giá kết công tác quản trị rủi ro tín dụng NCB giai đoạn 2013 - 2015 - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng NCB từ 2016 - 2020 Đƣa vài kiến nghị với Chính phủ, NHNN NCB MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .4 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại .6 1.2.1 Ngân hàng thương mại hoạt động Ngân hàng thương mại 1.2.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại .14 1.2.3 Quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 21 1.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng số NHTM nƣớc 39 1.3.1 Vietinbank 39 1.3.2 HD Bank 41 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN 42 2.1 Khung phân tích 42 2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp phiếu hỏi 44 .43 2.2.2 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 46 2.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu .47 2.3.1 Phương pháp phân tích tổng hợp 47 2.3.2 Phương pháp so sánh .47 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC DÂN (NCB) .49 3.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Quốc Dân .49 1.1 Sơ lược trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) 49 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) 51 3.1.3 Khái quát kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013 - 2015 Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) 52 3.2 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân 53 3.2.1 Quy trình tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân 53 3.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân 55 3.2.3 Kết khảo sát ý kiến cán nhân viên NCB 60 3.3 Đánh giá chung hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) 63 3.3.1 Những thành tựu đạt 63 3.3.2 Những hạn chế công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân 64 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế cơng tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân 65 CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦN QUỐC DÂN 73 4.1 Định hƣớng phát triển Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) .73 4.1.1 Định hướng chung 73 4.1.2 Định hướng tín dụng 75 4.2 Định hƣớng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)76 4.2.1 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro 76 4.2.2 Quản trị tín dụng giám sát nợ 77 4.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) .77 4.3.1 Xây dựng hồn thiện sách tín dụng 77 4.3.2 Hồn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 78 4.3.3 Nâng cao vai trò kiểm soát nội Ngân hàng .82 4.3.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 83 4.4 Một số đề xuất với NCB, NHNN Chính phủ 84 4.4.1 Đề xuất với NCB 84 4.4.2 Đề xuất với NHNN 85 4.4.3 Đề xuất với Chính phủ 87 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO .90 PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu 14 BCTC HO 15 KHCN NCB NH NHNN NHTM NHTW 12 NQH QTRR RRTD 11 TCTD TMCP 10 TSBĐ 13 TSTC Nguyên nghĩa Báo cáo tài Hội sở Khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng Ngân hàng Nhà nƣớc Ngân hàng Thƣơng mại Ngân hàng Trung ƣơng Quản trị rủi Nợ hạn ro Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Thƣơng mại Cổ phần Tài sản bảo đảm Tài sản chấp i DANH MỤC BẢNG Nội dung Dấu hiệu khoản cho vay có vấn đề Bảng 1.1 sách cho vay hiệu Chỉ tiêu chất lƣợng tài sản mơ Bảng 1.2 hình STT Bảng tiêu rủi ro tài Mơ hình xếp hạng công ty Moody Bảng 1.3 Standard & Poor Trang 22 23 36 Kết hoạt động kinh doanh Bảng 3.1 ngân hàng 49 TMCP Quốc Dân Tình hình huy động vốn sử dụng vốn Bảng 3.2 ngân 52 hàng TMCP Quốc Dân Cơ cấu dƣ nợ hạn ngân hàng Bảng 3.3 TMCP Quốc 55 Dân Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tỷ lệ nợ xấu Bảng 3.4 giai đoạn 2013-2015 ii 56 cán có trình độ chun mơn, có đạo đức nghề nghiệp địi hỏi phải có đầu tƣ vật chất, thời gian, Đối với lĩnh vực ngân hàng yếu tố ngƣời có ý nghĩa quan trọng định đến chất lƣợng tín dụng, chất lƣợng dịch vụ hình ảnh ngân hàng từ định đến hiệu hoạt động Vì vậy, giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực cần tập trung vào số nội dung sau: Về lực công tác: cán nhân viên phải thƣờng nghiên cứu,với NCB, NHNN 4.4 xuyên Một số đề xuất Chính phủ học nắm 4.4.1.tập, Đề xuất vớivững, NCB thực quy định hành phải không ngừng - Hoàn thiện hệ thống xếp hạng nội khách hàng: cần nâng trọng cao công tác, khả phát hiện, ngăn chặn xây lực dựng tiêu chí đánh giá đa dạng cho loại đối tƣợng khách, tránh thủ đoạn tƣợng dùng tƣ lợi, lợi dụng khách hàng tiêu chung để đánh giá cho đối tƣợng khách hàng từ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, điều không phản ánh xác thực trạng doanh nghiệp.Cũng nhƣ ngân hàng có lý mức tình - Ban hành sách vàcần quản tín chuẩn dụng làchung đầu mối, tíchhình cực tài chính, tốc độ rà sốt lại văn bản, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động tín dụng tăng trƣởng, khả sinh lời, riêng cho ngành nghề cho chuẩn hóa tồn hệ thống Sau rà soát, phổ biến đến khối cần xây dựng lại thành Sổ tay tín dụng có hiệu lực tồn hệ thốn thơng đạt đến tồn thể nhân viên Trong Sổ tay tín dụng tổng hợp quy trình, thủ tục cơng việc Cịn văn hƣớng dẫn chi tiết thay đổi trong- Đặc từngbiệt thờilƣu ý tránh tình tình trạng văn đƣợc ban hành mâu thuẫn kỳ, cần cập nhật liên tục theo dõi hệ thống để thuận Phòng ban Để thực đƣợc điều này, NCB cần: tiện Khối, +cho việc cập Chúbản trọng mật thông việc tuyển nhậ văn bảo tin chọn, đào tạo nhân viên nghiệp vụ Khối Quản trị rủi ro, Khối Ngân hàng Bán lẻ, khối Ngân hàng Doanh nghiệp, Khối Vận 84 hành đặc biệt Phòng Pháp chế tuân thủ Tuyển chọn ngƣời thực có lực, tâm huyết với NCB +Phòng Pháp chế tuân thủ, Phòng Quản lý chất lƣợng đầu mối để tổng hợp xem xét tính thống công văn ban hành kịp thời hiệu chỉnh sai sót +Đối với văn banr quan trọng nên cung cấp tài liệu giấy nhƣ: lãi suất cho vay, sách KH, để thuận tiện cho việc nghiên cứu tác nghiệp nhân viên Đối với tài liệu quan trọng phân phối có ký nhận thu hồi nhân Khichuyển soạn thảo dẫn thực phải rõ ràng, viên -đó cơngvăn tác hoặchƣớng nghỉ việc tránh dùng từ nghĩa, tránh soạn thảo văn chung chung, gây hiểu nhầm thực Phải ghi rõ ràng tên số điện thoại nhân viên phụ trách giải đáp thắc mắc q trình thực hiện, tránh đùn đẩy cơng việc nhân viện trong- Khi phận, gâyhồi chi nhánh phải gấp rút phân cơng nhân có phản viên cho chuyênnhánh khó khăn trách giải đápchi thắc mắc cách rõ ràng, phân phối toàn hệ thống để chi nhánh khác không hỏi lại câu trùng lắp, đồng thời tham khảo chi nhánh phát sinh Đặc biệt giai đoạn nay, mà tình hình kinh tế khơng ổnNHNN 4.4.2 Đề xuất với định,Hồn NHNN đổi liên tục a) thiệnsách hệ thống pháp thay luật ngân hàng - Sớm hoàn thiện dự án Luật Ngân hàng Nhà nƣớc, Luật tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân hàng thủPhối tục hợp trình phát TSBĐ Nênlýcó bƣớcgỡ với quan việc xử nợnhững xấu, tháo hƣớngnhững dẫn cụ thể khó khăn trình tự, thủ tục, trách nhiệm TCTD, quan Cơng an, quyền sở, Sở tài ngun mơi trƣờng làm sở pháp lý để đến ban hành thông tƣ liên ngành hƣớng dẫn thêm nhằm nâng cao hiệu công tác phối hợp đẩy nhanh tiến độ, cụ thể hóa cơng việc thi 85 hành án - Nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện quy định ngoại hối, phân loại nợ, bảo đảm an tồn phù hợp với thơng lệ, chuẩn mực quốc tê điều kiện thực tế Việt Nam b) Điều hành sách tiền tệ hiệu - Điều hành linh hoạt sách lãi suất công cụ khác nhằm hỗ trợ NHTM đảm bảo khả khoản an toàn hoạt động kinh -doanh Điều hành tỷ giá linh hoạt theo tín hiệu thị trƣờng, khuyến - khích xuất khẩu, kiểm sốt khẩu, có đặc biệnbiệt pháp thiệp thời ổn định thị nƣớcnhập giới, can lĩnhkịp vực tínđể dụng để đƣa trƣờng ngoại hối giải pháp Theo dõi, điều phânhành tích,chính đánh sách giá dựtệbáo sát đạt hơnđƣợc diễn biến phù hợp tiền nhằm kinhtiền tế, tệ, tiềntíntệ nục tiêu dụng Quốc hội Chính phủ đề Đồng thời, đảm bảo cho c) TCTD hoạt Công tác tra động- Tiếp đúngtục định hƣớng hạn rủitra, ro giám sát ngân triển khaicủa đổi NHNN công tác chế hàng Cần nâng cao chất lƣợng tra cách nắm bắt kịp thời nghiệp vụ kinh doanh, dịch vụ NH đại, áp dụng công nghệ nhằm giám sát từ xa Thanh tra chỗ nâng cao hiệu lực cho việc xử lý vi phạm dựa tài liệu chứng minh không tuân thủ quy định pháp luật nguyên nhân khách quan hay chủ quan làm sở để áp dụng chế tài cụ thể Giám sát từ xa giúp cảnh báo kịp thời sai phạm để NHTM có biện pháp ngăn ngừa rủi ro hoạt- động kinh Nghiên cứu, xây dựng, ban hành văn pháp lý liên quan đến hoạt doanh nói chung hoạt dụng nói riêng Triển khai động tra, giám sát động ngân tín hàng Chƣơng trình trathanh cần tra, giám sát đƣợc xây dựng chi cách thốnghọc, nhât, có trọng tâm,thu trọng vớitích cáckỹ TCTD Xử lý tiết, khoa thông tin đƣợc thậpđiểm cần đối phân lƣỡng, kiên tránhquyết, mang kịp tính hình thời phạm pháttra qua tra.đảm bảo kiểm soát đƣợc thức;các nộisai dung phải cảithanh tiến để NHTM, thể 86 vai trò cảnh báo, ngăn chặn phòng ngừa rủi ro, không gây ảnh hƣởng đến hoạt động NHTM - Ổn định máy tổ chức Cơ quan tra, giám sát ngân hàng Tăng cƣờng số lƣợng, chất lƣợng cán làm công tác tra, giám sát ngân hàng Thực có hiệu việc phân công cán tra theo dõi chịu trách nhiệm an toàn chi nhánh, đơn vị tổ chức tín dụng địa bàn Đồng thời, cần hốn đổi cán tra chi nhánh NHNN để đảm bảo tính khách quan tạo mơi d) Hồn thiện lại hệ thống thơng tin tín dụng trƣờng hoạtngành động NH(CIC) đa dạng cho cán tra, kiểm tra trau dồi bƣớc hoàn thiện phát triển hệ thống thông tin thêm- Nhằm nghiệptừng vụ, xử tín dụng ngành NH, NHNN Việt Nam cần ban hành quy chế bắt buộc TCTD lý tình doanh nghiệp có quan hệ tín dụng, cung cấp thơng tin tín dụng cho CIC ngành NH, phải có quy định chế tài TCTD cung cấp thông tin tín dụng khơng đầy đủ, kịp thời, xác Những trƣờng hợp phát thơng tin khơng xác, NHTM phải chịu phạt vi phạm hành bồi thƣờng thiệt hại cho NHTM khác sử nên xác có xétcạnh định tínhcần có KH dụng- Thơng thơng tin tin cung khơngcấp đóphẩn gây nhận Bên vay bên cạnh quy định khen tiêu định lƣợng nhƣ nay, chi tiết khoản có liên quan, dụ nhƣ thƣởngví NHTM chấp hành tốt quy chế hoạt động thơng tin tín tƣ cách ngƣờidụng vay, tình hình bảo lãnh vay vốn, tài sản đame bảo, dƣ nợ động vay chất nhằm viên NHTM nâng cao chất lƣợng thông tin cung cấp CIC nên tăng cƣờng chứckỳ kiểm tra tính xác, đầy đủ lƣợng tín dụng thời thông tin NHTM cung cấp Trên sở định kỳ hàng q có thơng báo tồn ngành nhận xét tình hình chấp hành quy chế, xủa phạt hành NHTM vi phạm quy chế 4.4.3 Đề xuất với Chính phủ - Trong hoạch định sách, khơng cần cân đối mục tiêu phát triển kinh tế ổn định tiền tệ mà phải quan tâm đến phát triển bền 87 vững NHTM, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hƣớng đột ngột gây ảnh hƣởng không nhỏ đến lợi ích - Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật, không ngừng tạo NHTM môi trƣờng pháp lý lành mạnh để khuyến khích sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ lợi ích đáng cho NHTM, chẳng hạn nhƣ: +Cần rà soát văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng cịn phù hợp với thực tế để hệ thống văn ngành có tính pháp lý cao khơng đơn hƣớng dẫn nghiệp vụ; +Hồn thiện quy định pháp lý liên quan đến bảo đảm tiền vay, để NH thực đầy đủ thủ tục công chứng, đăng ký TSBĐ xử lý nợ, thu hồi nợ việc lý TSBĐ cách nhanh +Hoàn thiện sở hạ tầng kỹ thuật nhƣ hệ thống thông tin, chóng; kiểm tốn, kế tốn theo chuẩn mực quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển ổn định, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung NHTM nói riêng phát triển an toàn, bền vững để hội nhập quốc tế 88 KẾT LUẬN Rủi ro tất yếu hoạt động kinh doanh tiền tệ NHTM Thừa nhận tỷ lệ rủi ro tự nhiên hoạt động kinh doanh ngân hàng yêu cầu khách quan hợp lý Vấn đề làm để hạn chế rủi ro tỷ lệ thấp chấp nhận đƣợc Theo thơng lệ quốc tế, ngân hàng có tỷ lệ tổn thất 1% Rủi ro tín dụng biện pháp quản trị rủi ro đề tài tổng dƣ mà nợ cácbình nhà quân quản hàng năm ngân hàng có trình độ quản lý tốt hồn trị ngân hàng nghiên cứu không ngừng nhằm hồn tồn tác động thiệnkhơng điều xấu đến ngân hàng Dựađể vào lý tƣởng luận vềnói RRTD kiện đạt đƣợccơ tỷ sở lệ lý trên.và quản trị RRTD, luận văn tiến hành theo hƣớng nghiên cứu thực trạng nguyên nhân RRTD nhƣ quản trị rủi ro tín dụng NCB – Hội sở chính, mặt hạn chế RRTD sở quan điểm định hƣớng mục tiêu NCB Đồng thời, đƣa đề xuất kiến Do hạn chế mặt kiến thức lý thuyết thực tiễn, nên đề tài nghị NCB, NHNN Chính phủ để hỗ trợ cho tính khả thi nghiên cứu giải khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến phápthầy trên.cơ Quý Tác giả xin chân thành cảm ơn! 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Thị Vân Anh, 2014 “ Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng thông qua áp dụng Basel II - nhìn từ kinh nghiệm quốc tế” Tạp chí Thị trường tài Nguyễn Đơng, 2015 Quản lý rủi ro tín dụng BIDV – Chi tiền Quang tệ, Số 20/2014, Tr 36-39 nhánh Phú Diễn Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Phan Thị Thu Hà, 2014 “Bàn mơ hình đo lƣờng rủi ro lãi tổ Hằng, 2013 Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp 4.suất Bùi Thịcác Thúy vừa chức tín dụng”, Tạp chí Ngân hàng, Số 24, Tr 30 – 34 nhỏ ngân hàng TMCP Quốc tế VN Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế Joel 2012.gia Quản rủi ro ngân hàng Hà Nội: NXB Lao Đại Bessis, học Quốc Hàtrị Nội động xã hội Luật ngân hàng Đan Mạch, năm 1930 Luật ngân hàng Cộng hòa Pháp, năm 1941 Luật ngân hàng Ấn Độ, năm 1950 đƣợc sửa đổi năm 1959 Ngân hàng Nhà nƣớc, 2005 Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng 10.Ngân hàng 2007 địnhNội 18/2007/QĐ - NHNN hoạt động ngânNhà hàngnƣớc, tổ chức tín Quyết dụng Hà việc sửa đổi, bổ sung số điều Qui định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005 - NHNN ngày 22/4/2005 Thống Đốc ngân hàng Nhà nước Hà Nội 11.Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2013 Thông tư 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Hà Nội 90 12.Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2013 Thông tư 12/2013/TT/NHNN: Sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 02/2013/TT/NHNN Hà Nội 13.Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2013 Thông tư 09/2013/TT/NHNN: Sửa đổi, bổ sung số điều thông tư số 02/2013/TT/NHNN Hà Nội 14.Ngân hàng Nhà Nƣớc, 2014 Thông tư 36/2014/TT-NHNN: Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tiir chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Hà Nội 15 Ngân hàng TMCP Quốc Dân Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013-2015 16 Lê Hải Nhung, 2015 Chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Hà Nội Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Đại 17.Nguyễn trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Hợp học KinhThị tế -Nhung, Đại học2015, QuốcQuản gia Hà Nội tác xã – Chi nhánh Nghệ An Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế ĐHQGHN 18 Nguyễn Hải Ninh, 2012 Rủi ro tín dụng ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Uông Bí Luận văn Thạc sỹ, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc 19 gia PeterHà Rose, 2001 Quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài Nội 20 Quốc Hội, 2004 Luật số 20/2004/QH11 sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng Hà Nội 21 Quốc hội, 2010 Luật số 47/2010/QH12: Luật tổ chức tín dụng Hà Nội 2 Nguyễn Văn Tiến, 2003 Đánh giá phòng ngừa rủi ro kinh doanh 23.Nguyễn Tiến,Nhà 2010 rủi rokê kinh doanh ngân hàng ngân hàng.Văn Hà Nội: xuấtQuản trị Thống Hà Nội: NXB Thống kê 24.Nguyễn Văn Tiến, 2013 Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 25.Lê Văn Tƣ, 2005 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB Tài 91 Chính 26.Lê Văn Tƣ, 1997 Tiền tệ - tín dụng ngân hàng Hà Nội: NXB Thống kê 7.Lê Văn Tề, 2007 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: NXB 2Thống kê 8.Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, 2009 Thực trạng rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam giải pháp phòng ngừa hạn chế Hà Nội: NXB Thống kê 92 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào anh/chị Tác giả thực nghiên cứu đề tài Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Quốc Dân – Hội sở Để phục vụ đề tài nghiên cứu mình, tác giả xây dựng bảng điều tra nhằm tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân giải pháp nâng cao quản trị rủi ro tín dụng Hộ sở Mọi ý kiến anh/chị đóng góp q báu giúp tác giả hồn thành Họ tên nghiên cứu(không bắt buộc): SĐT: Tác giả cam kết giữ bí mật tuyệt đối thơng tin anh/chị cung cấp Rất mong đƣợc Email: đóng Cơng tácgóp anh/chị phịng : Phần 1.Thơng tin chung (đánh dấu vào phƣơng án lựa chọn) Phụ trách mảng khách hàng nào? Cá nhân hộ gia Doanh nghiệp vừa đình nhỏ nghiệp lớn Phịng ban mà Anh/(Chị) cơng tác: Phịng Quan hệ khách hàng Trung tâm Quản lý rủi ro Phòng Tác nghiệp Tín dụng Phịng Quản lý dịch vụ khách hàng kho quỹ Chức vụ Anh/ (Chị): Chuyên viên Giám đốc/Phó Giám đốc Doanh Trung tâm Thanh tốn Phịng Tài kế hoạch Phịng Hành QLTS Trƣởng/Phó phịng Trƣởng Bộ phận Trình độ học vấn: Trung cấp/Cao Đại học đẳng Kinh nghiệm làm việc vị trí tín dụng: Sau đại học Từ năm trở Dƣới năm Từ – lên năm Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ phổ biến nguyên nhân Phần 2: Câu hỏi điều tra khảo sát rủi ro tín dụng cách chấm điểm theo mức độ phổ biến, nguyên nhân gây rủi ro theo thang điểm từ đến 10 với mức độ rủi ro nhất, 10 mức rủiKhông ro caoquan - độ - 3: trọng; - Theo ba nhóm mức độ sau: - 7: Quan trọng; - - 10: Rất quan trọng TT Nguyên Điểm Nhân Biến động kinh tế nhƣ : khủng hoảng, suy thoái, lạm phát, thay đổi giá cả, cung cầu Do nguyên nhân bất khả kháng nhƣ: thiên tai, chiến tranh Thay đổi chế sách nhà nƣớc Hành lang pháp lý thiếu đồng bộ, điều chỉnh nhiều văn luật chồng chéo khơng rõ ràng gây khó khăn cho doanh Hệ thống tin tín dụng chƣa phát triển, thơng nghiệp thông ngân hàng tin bất cân xứng Khách hàng cung cấp hồ sơ pháp lý không đầy đủ Khách hàng cung cấp thông tin không đầy đủ khơng xác Năng lực điều hành quản lý đẫn đến kinh doanh thiếu hiệu Tài khách hàng khơng minh bạch TT 10 11 Nguyên Nhân Khách hàng cố ý lừa đảo, chiếm dụng vốn trây ỳ trả nợ 12 Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Tâm lý ỷ lại số doanh nghiệp nhà nƣớc 13 Chƣa sử dụng hiệu thông tin khách hàng tài sản đảm 14 bảo xét duyệt cho vay Ngân hàng có hạn chế cơng tác kiểm tra nội 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Quy trình nghiệp vụ sở pháp lý ngân hàng chƣa Không tuân thủ chặt chẽ quy định phù hợp cho vay Thiếu giám sát sau cho vay Cán tín dụng thiếu đạo đức, thơng đồng với khách hàng Trình độ kinh nghiệm cán tín dụng cịn hạn chế Áp lực doanh số đẫn dãi Khối lƣợng công việcđến quádễ nhiều dẫn đến tải cho vay Các công cụ hỗ trợ chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu quản lý Chính sách kinh doanh ngân hàng chƣa hợp lý, tập trung Chính sách kinh ngân hàng chƣa hợp lý, vào mộtdoanh nhómcủa khách hàng dễ dãi cho vay doanh nghiệp nhà nƣớc Bảo quản, đánh giá lại tài sản đảm bảo chƣa thƣờng xuyên 26 Ngân hàng chƣa trọng biện pháp bảo hiểm khoản vay 27 chia sẻ rủi ro nhƣ công cụ phái sinh, bảo hiểm khoản vay 28 Việc phẩm phân tín loạidụng trích lập phịng chƣa Sản chƣa đadự dạng, khórủi đểro phân tán phản ảnh thực rủi ro tín dụng 29 chất ro tín dụng củaquản ngântrị hàng Thiếurủi chiến lƣợc rủi ro tín dụng Điểm Ngun Điểm Nhân 30 Mơ hình lƣợng hóa rủi ro cịn nhiều hạn chế Phần 3: Ý kiến đóng góp Xin vui lịng đóng góp thêm nguyên nhân giải pháp theo quan điểm TT Anh/(Chị): Một lần xin cảm ơn ý kiến đóng góp Anh/Chị! PHỤ LỤC 02 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Nguyên Nhân Nhóm nguyên nhân khách quan TT Biến động kinh tế nhƣ: khủng hoảng, suy thoái, lạm phát, thay đổi giá cả, cung cầu Do nguyên nhân bất khả kháng nhƣ: thiên tai, chiến tranh Thay đổi chế sách nhà nƣớc Hành lang pháp lý thiếu đồng bộ, điều chỉnh nhiều văn luật chồng chéo khơng rõ ràng gây khó khăn cho doanh Hệ thống tin tín dụng chƣa phát triển, nghiệp vàthông ngân hàng thông tin bất cân xứng 10 11 12 Nhóm ngun nhân từ phía khách hàng Cung cấp hồ sơ pháp lý không đầy đủ Cung cấp thông tin không đầy đủ không xác Điểm 8,0 3,0 3,5 7,0 7,5 6,5 7,0 Năng lực điều hành quản lý đẫn đến kinh doanh thiếu hiệu Tài quả.chính khách hàng khơng minh bạch 8,0 Khách hàng cố ý lừa đảo, chiếm dụng vốn trây ỳ trả nợ Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích Tâm lý ỷ lại số doanh nghiệp nhà nƣớc 7,5 7,0 8,0 7,5 Nhóm nguyên nhân từ phía ngân hàng 13 14 Chƣa sử dụng hiệu thông tin khách hàng tài sản đảm Hạn chếxét công tác kiểm tra nội bảo duyệt cho vay 15 Quy trình nghiệp vụ sở pháp lý ngân hàng chƣa phù hợp 7,0 8,5 6,0 TT 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nguyên Nhân Không tuân thủ chặt chẽ quy định cho vay Thiếu giám sát sau cho vay Cán tín dụng thiếu đạo đức, thơng đồng với khách hàng Trình độ kinh nghiệm cán tín dụng cịn hạn chế Điểm 8,0 7,0 7,5 8,0 6,5 Khối lƣợng công việc nhiều dẫn đến tải Các công cụ hỗ ứng đƣợccho nhu cầu quản Áp lực doanh sốtrợ đẫnchƣa đến đáp dễ dãi vay lý 7,0 Chính sách kinh doanh ngân hàng chƣa hợp lý, tập trung Chính sách kinh doanh ngânhàng hàng chƣa hợp vào một nhóm khách lý, dễ dãi 7,0 cho vay doanh nghiệp nhà nƣớc Bảo quản, đánh giá lại tài sản đảm bảo chƣa thƣờng xuyên 8,0 6,5 8,0 26 Ngân hàng chƣa trọng biện pháp bảo hiểm khoản vay 7,5 27 chia sẻ rủi ro nhƣ công cụ phái sinh, bảo hiểm khoản vay 7,5 28 Việc phân loại trích lậpđa dựdạng, phịng rủiđể ro phân chƣa tán phản Sản phẩm tín dụng chƣa khó ảnhrothực rủi tín dụng 7,5 29 30 7,5 chất ro tín dụng củaquản ngântrị hàng Thiếurủi chiến lƣợc rủi ro tín dụng Mơ hình lƣợng hóa rủi ro nhiều 7,0 hạn chế (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)