Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu này tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với mẫu nghiên cứu điều tra 315 cán bộ nhân viên làm việc tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn, trong giai đoạn 03 năm (30 quan sát), số liệu dùng để phân tích của mẫu nghiên cứu được điều tra trực tiếp từ các NHTM.

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ThS Vũ Thị Quỳnh Chi; ThS Đinh Trọng Ân Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh Tóm tắt Nghiên cứu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại (NHTM) địa bàn tỉnh Thái Nguyên với mẫu nghiên cứu điều tra 315 cán nhân viên làm việc ngân hàng thương mại địa bàn, giai đoạn 03 năm (30 quan sát), số liệu dùng để phân tích mẫu nghiên cứu điều tra trực tiếp từ NHTM Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khả định (CFA) mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) Kết nghiên cứu có 06 nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM là: Khả quản trị, khả marketing, khả tài chính, khả đổi sản phẩm - dịch vụ, khả tổ chức phục vụ, khả quản trị rủi ro Dựa kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh thời gian tới ngân hàng thương mại nói chung NHTM địa bàn tỉnh Thái Ngun nói riêng Từ khố: ngân hàng thương mại, hiệu hoạt động GIỚI THIỆU CHUNG Căn Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức cấu lại hệ thống tín dụng giai đoạn 2011-2015, NHTM thức hoạt động với mơ hình mới, tạo nên cạnh tranh khốc liệt NHTM nước Bên cạnh thành cơng NHTM Việt Nam bộc lộ số bất cập nguồn nhân lực yếu, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, khoản thấp… dẫn đến lực canh tranh chưa cao Do vậy, môi trường cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi hệ thống NHTM phải tăng cường khả cạnh tranh với tổ chức phi tài khác Những NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên không nằm ngồi địi hỏi Theo số liệu từ cục thống kê tỉnh Thái Nguyên, tính đến tháng 10/2017 có khoảng gần 30 ngân hàng tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh Mức tăng trưởng tín dụng tồn tỉnh đạt 11,4% thấp tăng trưởng tín dụng nước Tổng nguồn vốn huy động tổ chức tín dụng địa bàn năm 2017 đạt 45 nghìn tỷ đồng, tăng 16,3% so với năm 2016 Dư nợ tín dụng ưu đãi 4,63 nghìn tỷ đồng, giảm 6,28% so với năm 2016 Nợ xấu kiểm soát mức 1% tổng dư nợ tổ chức tín dụng địa bàn Đó số đáng báo động cho NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng NHTM nước nói chung muốn phát triển bền vững Một câu hỏi đặt ra: “Làm để tăng hiệu hoạt động kinh doanh cho NHTM nói chung NHTM địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng hoạt động đạt hiệu quả?” Theo kết khảo sát, chưa có tổ chức tiến hành đánh giá hiệu hoạt động NHTM Việt Nam rõ nguyên nhân cho tình trạng Để đạt mục tiêu cuối kết hoạt động kinh doanh hiệu nghiên cứu nhằm nhân tố thuộc quản lý lực cạnh tranh có ảnh hưởng tới kết hoạt động kinh doanh NHTM Để từ đề xuất giải pháp giúp NHTM kiểm sốt hoạt động kinh doanh đạt hiệu cao tương lai 114 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết Hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chủ đề thu hút nhiều quan tâm nhà nghiên cứu giới Việt Nam Một số nghiên cứu nước ngoài: Theo nghiên cứu Aboagye-Debrah (2007) tiến hành đánh giá hiệu tình tình cạnh tranh ngân hàng Ghana thơng qua mơ hình áp lực cạnh tranh Porter dựa tiêu chí CAMEL Cũng dựa yếu tố CAMEL Ililomovich (2009) tiến hành phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh NHTM Malaysia Một số nghiên cứu nước: Theo Trịnh Quốc Trung (2004) tiến hành nghiên cứu khả cạnh tranh NHTM Việt Nam dựa trên: chất lượng, giá yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, hoạt động marketing…, Lê Đình Hạc (2006) tác giả tiến hành đánh giá khả cạnh tranh NHTM thông qua phương thức cạnh tranh Trong Nguyễn Việt Hùng (2008) Đặng Hữu Mẫn (2010) áp dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để tiến hành nghiên cứu, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam, thơng qua cơng cụ phân tích (SPA), phân tích bao liệu (DEA) mơ hình kinh tế lượng (Tobit) Theo Nguyễn Văn Thụy (2015) cho có 06 nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Việt Nam Theo Bourne & ctg (2010) cho đo lường hiệu hoạt động ngã tư Kaplan & Norton (1992) cho hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đo lường dựa thành phần gồm: Tài chính, khách hàng, quy trình nội học tập phát triển Dựa tổng quan tài liệu quốc tế nước, nghiên cứu 06 nhân tố có ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh NHTM bao gồm: Khả quản trị, khả marketing, khả tài chính, khả đổi sản phẩm - dịch vụ, khả tổ chức phục vụ, khả quản trị rủi ro Khả quản trị: Kế thừa nghiên cứu Kivipold & Vadi (2010), Cameli & Tishler (2004) lực lãnh đạo có tác động tích cực đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Do đó, tác giả có giả thuyết H1 sau: Giả thuyết H1: Có mối quan hệ dương khả quản trị kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Khả marketing: Theo Kotler & Amstrong (2012) cho marketing góp phần lớn vào trình tạo giá trị xây dựng mối quan hệ với khách hàng Các nghiên cứu Vorhies & Harker (2000), Thọ & Trang (2008) cho khả marketing phối hợp phịng ban chức năng, thay đổi thị trường, đối thủ cạnh tranh với Tuy nhiên tác giả chưa tìm thấy nghiên cứu thực nghiệm khẳng định hoàn toàn mối quan hệ thuận chiều khả marketing kết hoạt động kinh doanh Do vậy, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H2 sau: Giả thuyết H2: Có mối tương quan khả marketing kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Khả tài chính: Kế thừa nghiên cứu tác giả Baral (2005), Nguyễn Thị Quy (2008), Phan Thị Hằng Nga (2013) cho khả tài có ảnh hưởng mạnh mẽ đến kết hoạt động MHTM Đo đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H3 sau: Giả thuyết H3: Có mối quan hệ tương quan dương khả tài kết hoạt động kinh doanh ngân hàng 115 Khả đổi sản phẩm - dịch vụ: Theo nghiên cứu Tomas & ctg (2004), Analel & ctg (2013) khẳng định khả đổi sản phẩm - dịch vụ có ảnh hưởng tích cực đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đối với ngành ngân hàng việc đổi sản phẩm dịch vụ có tác động tới hiệu hoạt động kinh doanh? Từ đó, nghiên cứu xuất giả thuyết H4 sau: Giả thuyết H4: Có mối tương quan dương khả đổi sản phẩm dịch vụ với kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Khả tổ chức phục vụ: Từ kết nghiên cứu Parasuraman & ctg (1998), Tahir & Bakar (2007), Ladhari & ctg (2011) doanh nghiệp có khả tổ chức phục vụ tốt tạo lợi cạnh tranh để đưa sản phẩm đến với khách hàng nhanh hiệu Do đó, nghiên cứu xuất giả thuyết H5 sau: Giả thuyết H5: Có mối tương quan dương khả tổ chức phục vụ với kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Khả quản trị rủi ro: Kế thừa nghiên cứu Lamarque (2005), Trần Huy Hoàng (2008) nhấn mạnh kết lợi nhuận ngân hàng phụ thuộc vào công tác quản trị hoạt động chuỗi giá trị Như vậy, khả quản trị rủi ro có tác động tới kết hoạt động kinh doanh ngân hàng Từ đó, nghiên cứu xuất giả thuyết H6 sau: Giả thuyết H6: Có mối quan hệ tương quan dương khả quản trị rủi ro kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 2.2 Mơ hình nghiên cứu Kế thừa nghiên cứu trước ứng dụng thực tế hoạt động hiệu NHTM địa bàn tỉnh Thái Ngun, nghiên cứu đề xuất mơ sau: Hình 1: Mơ hình nghiên cứu Khả quản trị Khả Marketing Khả tài Kết hoạt động kinh doanh NHTM Khả đổi SP - DV Khả tổ chức phục vụ Khả quản trị rủi ro Nguồn: Theo đề xuất nhóm tác giả 116 Các biến thành phần nhân tố mơ hình nghiên cứu đề xuất trình bày bảng sau: Bảng 1: Xây dựng thang đo cho biến nghiên cứu mơ hình Mã hóa QT1 QT2 QT3 QT4 MK1 MK2 MK3 MK4 TC1 TC2 TC3 TC4 SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 PV1 PV2 PV3 PV4 PV5 RR1 Định nghĩa biến Tác giả Khả quản trị Lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược tốt AMCI (2012, Lãnh đạo nhân viên ngân hàng tốt 2013) thảo luận Khả tổ chức ngân hàng tốt nhóm tác giả Lãnh đạo hiệu công việc Khả Marketing Đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Vorhies &Harker Có mối quan hệ tốt với nhà phân phối, khách hàng nhà cung cấp (2000), Homburg & ctg (2007) Thường xuyên thu thập, phân tích đối thủ cạnh tranh Thọ & Trang (2008) Phản ứng nhanh với thay đổi môi trường kinh doanh Khả tài Có cấu trúc tài hợp lý đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Đạt tốc độ gia tăng vốn tự có đáp ứng yêu cầu thị trường CAMEL NHNN thảo luận Đạt mức độ an toàn vốn theo yêu cầu NHNN mục nhóm tác giả tiêu ngân hàng Kiểm sốt đảm bảo khả khoản cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Khả đổi sản phẩm - dịch vụ Ngân hàng quan tâm đổi sản phẩm dịch vụ khía cạnh quan trọng ngân hàng Ngân hàng thực đổi để tạo ta giá trị cho ngân Damanpour hàng khách hàng (1991) Ngân hàng thực đổi để mở rộng thị trường gia Deshpande & tăng thị phần Farley (2004) Ngân hàng phát triển sản phẩm dịch vụ đảm bảo tính cạnh tranh cao Sản phẩm dịch vụ đem lại nhiều lợi cạnh tranh Khả tổ chức phục vụ Khách hàng giao dịch ngân hàng thực nhanh chóng khơng phải đợi lâu Nhân viên ngân hàng sẵn sàng giúp đỡ đáp ứng yêu cầu khách hàng Tahir & Bakar Nhân viên ngân hàng ln có thái độ lịch thân thiện với (2007), Ladhari & khách hàng ctg (2001) Nhân viên ngân hàng có đủ kiến thức lực giải đáp thắc mắc yêu cầu cụ thể khách hàng Nhân viên ngân hàng tín nhiệm khách hàng Khả quản trị rủi ro Ngân hàng quan tâm đến hoạt động quản trị rủi ro nhằm Kết thảo luận đảm bảo hoạt động kinh doanh chuyên gia 117 Mã hóa RR2 Định nghĩa biến Ngân hàng có khả xử lý tốt cố rủi ro xảy trình kinh doanh dựa tảng công nghệ RR3 Kiến thức kinh nghiệm quản trị rủi ro nhà quản trị đáp ứng yêu cầu công việc RR4 Thường xuyên tổ chức khóa đào tạo nhằm nâng cao khả quản trị rủi ro cho nhân viên Tác giả Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại KQ1 Đạt tăng trưởng thị phần theo kế hoạch KQ1 Phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ KQ1 Luôn đạt lợi nhuận cao KQ1 Đạt hài lòng khách hàng, giảm tỷ lệ nợ xấu cho ngân hàng Kaplan & Norton (1992) Waal & Coewert (2007) Nguồn: tổng hợp từ nguồn nghiên cứu 2.3 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng liệu sơ cấp gồm 30 biến quan sát với phương pháp chọn mẫu phi xác suất theo kiểu thuận tiện kết hợp lấy mẫu theo phương pháp phát triển mầm Đối tượng khảo sát cán nhân viên làm việc ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Thái Nguyên Việc thu thập số liệu thực NHTM hoạt động huyện thành phố thuộc tỉnh Thái Nguyên Theo Hair et al (2006), cỡ mẫu cho phân tích nhân tố khám phá (EFA) tối thiểu gấp lần tổng số biến quan sát Mơ hình nghiên cứu có đề xuất 26 biến quan sát cỡ mẫu 130 Nghiên cứu sử dụng SEM mơ hình có khái niệm trở xuống, tổng phương sai trích thấp - 0,45 có khái niệm biến quan sát mẫu tối thiểu có 300 quan sát (Hair et al., 2006) Do mơ hình đề xuất có khái niệm nên cỡ mẫu nghiên cứu hướng tới 300 Do hạn chế thời gian điều kiện thực nghiên cứu tiến hành điều tra 350 cán nhân viên ngân hàng, sau sàng lọc có 315 phiếu đạt u cầu đưa vào chạy mơ hình để phân tích Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm định nhân tố ảnh hưởng nhận diện nhân tố cho phù hợp để đưa vào phân tích nhân tố khẳng định (CFA) Cuối cùng, mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) sử dụng để xác định ảnh hưởng nhân tố đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Trước phân tích nhân tố khám phá hệ số Cronbach’s Alpha sử dụng để kiểm định mức độ chặt chẽ thang đo mơ hình KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha Để tiến hành phân tích nhân tố, trước hết cần phải tiến hành kiểm định độ tin cậy thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha hệ số tương quan biến tổng Đối với thang đo có hệ số Cronbach’s Alpha >= 0,6 ta chấp nhận biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 0,3 bị loại Kết nghiên cứu cho thấy, hệ số Cronbach’s Alpha cho thang đo thành phần lớn 0,876 nhỏ 0,691 Như tất hệ số Cronbach’s Alpha > 0,6 biến có hệ số tương quan biến tổng > 0,3 Như biến đảm bảo yêu cầu để tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA 118 3.2 Kết phân tích nhân tố (EFA) Ta có, hệ số KMO = 0,817 điều cho thấy liệu phù hợp để tiến hành phân tích EFA Bên cạnh đó, ta có giá trị Pvalue kiểm định Bartlett 0, tức biến có tương quan với xét phạm vị tổng thể Cũng thơng qua phân tích nhân tố khám phá EFA, ta có phương sai trích đạt 63,825%, điều có nghĩa nhân tố rút trích giải thích 63,825% biến thiên Bảng 2: Kết phân tích nhân tố SP1 SP3 SP5 SP2 SP4 RR4 RR3 RR1 RR2 PV1 PV5 PV3 PV2 PV4 KQ4 KQ1 KQ2 KQ3 QT4 QT3 QT1 QT2 TC3 TC2 TC1 TC4 MK2 MK4 MK1 MK3 Factor ,970 ,911 ,744 ,727 ,524 ,945 ,804 ,697 ,626 ,796 ,713 ,677 ,647 ,517 ,921 ,828 ,691 ,666 ,893 ,823 ,558 ,551 ,775 ,709 ,688 ,592 ,663 ,597 ,596 ,542 Nguồn: Theo kết tính tốn tác giả 119 Sau xoay nhân tố ta có nhóm nhân tố: Nhóm nhân tố thứ gồm biến quan sát: SP1, SP3, SP5, SP2, SP4 Ta đặt tên nhóm Khả đổi sản phẩm dịch vụ, ký hiệu SP Nhóm nhân tố thứ hai gồm biến quan sát: RR4, RR3, RR1, RR2 Ta đặt tên nhóm Khả quản trị rủi ro, ký hiệu RR Nhóm nhân tố thứ ba gồm biến quan sát: PV1, PV5, PV3, PV2, PV4 Ta đặt tên nhóm Khả tổ chức phục vụ, ký hiệu PV Nhóm nhân tố thứ tư gồm biến quan sát: KQ4, KQ1, KQ2, KQ3 Ta đặt tên nhóm Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, ký hiệu KQ Nhóm nhân tố thứ năm gồm biến quan sát: QT4, QT3, QT1, QT2 Ta đặt tên nhóm Khả quản trị, ký hiệu QT Nhóm nhân tố thứ sáu gồm biến quan sát: TC3, TC2, TC1, TC4 Ta đặt tên nhóm Khả tài chính, ký hiệu TC Nhóm nhân tố thứ bảy gồm biến quan sát: MK2, MK4, MK1, MK3 Ta đặt tên nhóm Khả Marketing, ký hiệu MK 3.3 Kết phân tích nhân tố khả định (CFA) Kết phân tích nhân tố khả định (CFA) cho ta thấy trọng số hồi quy chuẩn hóa tất biến lớn 0,5 điều chứng minh mơ hình đạt giá trị hội tụ, tiêu để đánh giá độ tương thích mơ hình với tiêu CMIN/DF, GFI, CFI, TLI RMSEA để xem xét Kết phân tích cho thấy CMIN/DF= 1,118 < Thêm vào số GFI = 0,921, CFI = 0,988, TLI = 0,986, số lớn 0,9 Chỉ số RMSEA = 0,019