Luận án tiến sĩ kinh tế quản lý rủi ro trong cho vay lại vốn oda của ngân hàng phát triển việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ĐẶNG VŨ HÙNG QU¶N Lý RđI RO TRONG CHO VAY LạI VốN ODA CủA NGÂN HàNG PHáT TRIĨN VIƯT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN TÀI CHÍNH BỘ TÀI CHÍNH ĐẶNG VŨ HÙNG QU¶N Lý RđI RO TRONG CHO VAY L¹I VèN ODA CđA NGÂN HàNG PHáT TRIểN VIệT NAM Chuyờn ngnh : Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số : 62.31.12.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: GS, TS VŨ VĂN HÓA PGS, TS BÙI THIÊN SƠN HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Đặng Vũ Hùng MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt luận án Danh mục bảng, biểu, hình vẽ MỞ ĐẦU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Chương TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỐN ODA VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY LẠI VỐN ODA 1.1 NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGUỒN VỐN ODA VÀ CHO VAY LẠI VỐN ODA 1.1.1 Khái niệm trình hình thành nguồn vốn ODA 1.1.2 Vai trò ODA cấu vay nợ nước Việt Nam 19 1.1.3 Cho vay lại nguồn vốn ODA 23 1.1.4 Cơ chế cho vay lại vốn ODA 26 1.2 RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY LẠI VỐN ODA 27 1.2.1 Khái quát rủi ro 27 1.2.2 Rủi ro quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA .38 1.3 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY LẠI VỐN ODA .47 1.3.1 Kinh nghiệm Trung Quốc 48 1.3.2 Kinh nghiệm Malaysia 49 1.3.3 Kinh nghiệm Ba Lan 50 1.3.4 Bài học rút cho Việt Nam từ quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA 51 TIỂU KẾT CHƯƠNG 58 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY LẠI VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 59 2.1 NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 59 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam 59 2.1.2 Một số đặc điểm Ngân hàng Phát triển Việt Nam 61 2.2 CHO VAY LẠI VỐN ODA TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 64 2.2.1 Tổng quan cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam 64 2.2.2 Các hình thức cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam 72 2.2.3 Đánh giá tình hình cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2006-2012 81 2.3 THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG CHO VAY LẠI VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 83 2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro cho vay lại ODA 83 2.3.2 Rủi ro cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam thời gian qua 93 2.3.3 Một số tiêu chủ yếu phản ánh mức độ rủi ro cho vay lại Ngân hàng Phát triển Việt Nam thời gian qua .99 2.3.4 Rủi ro cho vay lại vốn ODA Việt Nam 2006-2012 .106 2.3.5 Đánh giá chung tình hình rủi ro cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam 109 2.4 QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY LẠI VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .110 2.4.1 Các biện pháp áp dụng để quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam .110 2.4.2 Cơ chế xử lý rủi ro cho vay lại ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam 122 2.4.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam .124 TIỂU KẾT CHƯƠNG 140 Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY LẠI VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 141 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2020 .141 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam 141 3.1.2 Mục tiêu tổng quát 142 3.1.3 Định hướng sử dụng nguồn vốn ODA 142 3.1.4 Quan điểm định hướng yêu cầu quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam 144 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY LẠI VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .148 3.2.1 Nhóm giải pháp phía Nhà nước 148 3.2.2 Nhóm giải pháp Ngân hàng Phát triển Việt Nam 153 3.2.3 Nhóm giải pháp chủ dự án vay vốn ODA .171 TIỂU KẾT CHƯƠNG 175 KẾT LUẬN 176 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 180 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .181 PHỤ LỤC 186 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ ACB Ngân hàng TMCP Á Châu ADB Ngân hàng Phát triển châu Á Agribank Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn VN BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam DAC Ủy ban Hỗ trợ phát triển ĐTPT Đầu tư phát triển Eximbank Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam F/S Báo cáo nghiên cứu khả thi FDI Vốn Đầu tư trực tiếp nước GNP Thu nhập quốc dân IMF Quỹ tiền tế quốc tế MHB Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu long Military Bank Ngân hàng TMCP Quân Đội NHPT Ngân hàng Phát triển Việt Nam ODA Viện trợ phát triển thức ODF Tài phát triển thức OEDC Sacombank Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín TCTD Tổ chức tín dụng TDĐT Tín dụng đầu tư TDXK Tín dụng xuất Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam VND Đồng Việt Nam WB Ngân hàng Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU, HÌNH TRONG LUẬN ÁN Số hiệu Nội dung Trang Bảng 1.1: Cung cấp ODA số nước OECD năm 2004 .13 Bảng 1.2: Các nhà tài trợ ODA cho Việt Nam .16 Bảng 1.3: Vốn ODA cam kết, ký kết giải ngân cho VN 1996-2012 20 Bảng 2.1: Tăng trưởng tổng tài sản 11 ngân hàng lớn Việt Nam 59 Bảng 2.2: Cơ cấu giải ngân nguồn vốn ODA NHPT qua năm 65 Bảng 2.3: Số dự án cho vay lại vốn ODA NHPT giai đoạn 2007-2012 69 Bảng 2.4: Số dự án cho vay lại khơng chịu rủi ro tín dụng 72 Bảng 2.5: Số dự án cho vay lại chịu rủi ro tín dụng 75 Bảng 2.6: Số dự án cho vay lại vốn ODA bị nợ hạn NHPT 94 Bảng 2.7: Dư nợ nợ gốc hạn cho vay lại ODA NHPT .97 Bảng 2.8: Một số tiêu phản ánh mức độ rủi ro cho vay lại 102 Bảng 2.9: Nợ hạn cho vay lại ODA Việt Nam đến 2012 107 Bảng 2.10: Tình hình trích lập quỹ DPRR cho vay lại ODA NHPT .119 Biểu 2.1: Số vốn ODA cam kết cho vay qua năm 56 Biểu 2.2: Cơ cấu vốn ODA tài trợ 57 Biểu 2.3: Tình hình vốn ODA cho vay lại NHPT 58 Biểu 2.4: Cơ cấu vốn ODA cho vay lại theo ngành kinh tế 64 Biểu 2.5: Tăng trưởng GDP vốn đầu tư 74 Biểu 2.6: Số trích DPRR NHPT 92 Hình 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng 73 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong thời gian qua (1993 đến nay), số vốn ODA nhà tài trợ quốc tế cam kết hỗ trợ cho Việt Nam ngày tăng cho thấy tin tưởng, đồng tình ủng hộ cộng đồng Nhà tài trợ quốc tế cơng đổi sách phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam Việc sử dụng nguồn vốn ODA vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thể vai trò ý nghĩa nguồn vốn kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, trình quản lý giải ngân nguồn vốn ODA mà cụ thể hoạt động cho vay lại phải đối mặt với số vấn đề lớn, là: tiến độ giải ngân cịn chậm, chưa phát huy hiệu tốt mà nguồn vốn ODA mang lại, tỷ lệ nợ hạn ngày tăng, số dự án bị nợ hạn ngày nhiều, gây gánh nặng lớn cho Ngân sách Nhà nước Tất vấn đề có liên quan đến lực quản lý sử dụng nguồn vốn Trong thực tế, lực quản lý sử dụng vốn ODA nói chung hệ thống quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam yếu Để nguồn vốn phát huy hiệu nữa, cần phải cải thiện, nâng cao lực quản lý nói chung quản lý rủi ro q trình giải ngân nói riêng, cần có nghiên cứu toàn diện rủi ro quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại nguồn vốn quan trọng Ngân hàng Phát triển Việt Nam Trong thời gian qua có số đề tài nghiên cứu quản lý rủi ro, cấu tổ chức & họat động Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chưa có nghiên cứu đề cập cách toàn diện đến quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam Xuất phát từ thực tế đó, tác giả mạnh dạn chọn đề tài: “Quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu Luận án tiến sỹ Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu tổng quan ODA quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA Đánh giá phân tích thực trạng quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đề xuất kiến nghị số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro nâng cao lực quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam Phạm vi đối tượng nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu: Quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn từ thành lập (năm 2006) trở lại Đối tượng nghiên cứu: Quản lý rủi ro Ngân hàng Phát triển Việt Nam gắn với hoạt động cho vay lại vốn ODA Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 4.1 Lý luận Hệ thống hóa sở lý luận nguồn vốn ODA, trình hình thành phát triển ODA, vai trò nguồn vốn ODA nước phát triển Việt nam Khái quát hóa số vấn đề rủi ro quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trình cho vay lại ngân hàng Phát triển Việt Nam 4.2 Thực tiễn Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro lực quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam Nhận dạng phân tích nguyên nhân dẫn đến thực trạng rủi ro quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực hiệu quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn tới Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích hệ thống để làm rõ vấn đề nghiên cứu Đồng thời, qua thu thập phân tích số liệu luận giải vấn đề, Luận án kết hợp phương pháp so sánh để giải vấn đề Q trình nghiên cứu, phân tích kết hợp lý luận thực tiễn nhằm luận giải, đánh giá vấn đề phục vụ mục đích nghiên cứu Ngồi ra, Luận án sử dụng phương pháp khác Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án chia thành chương: 176 - Đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm tăng cường lực quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại ODA NHPT Trong đó, nhóm giải pháp gắn với chủ thể có liên quan như: Nhà nước, thân ngân hàng chủ dự án vay lại vốn ODA KẾT LUẬN Trong năm qua, dịng vốn hỗ trợ phát triển thức - ODA thể rõ vai trò ý nghĩa nghiệp phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, đó, NHPT coi chủ thể nòng cốt để giải vấn đề Việc quản lý sử dụng có hiệu nguồn vốn quan trọng vấn đề cấp bách Chính phủ đặt ra, trọng trách thuộc NHPT tổ chức tài khác tham gia cho vay lại giải ngân nguồn vốn ODA Tuy nhiên, giai đoạn vừa qua, trình quản lý sử dụng nguồn vốn phục vụ việc thực mục tiêu kinh tế-xã hội gặp phải số vấn đề lớn như: tiến độ giải ngân chậm, chưa khai thác, phát huy hiệu tiềm mà nguồn vốn ODA mang lại Tỷ lệ nợ hạn ngày tăng, số dự án bị nợ hạn ngày nhiều, gây gánh nặng lớn cho Ngân sách Nhà nước Thực trạng cho thấy lực quản lý sử dụng nguồn vốn NHPT chưa thật tốt Trong thực tế, lực quản lý sử dụng vốn ODA nói chung hệ thống quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA NHPT yếu kém, chưa xây dựng vận hành cách Thực tế cho thấy, việc nghiên cứu vấn đề rủi ro lực quản lý rủi ro NHPT hoạt động cho vay lại vốn ODA đề xuất số giải pháp nâng cao lực công tác quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA cần thiết hai phương diện: lý luận thực tiễn 177 Các nội dung nghiên cứu chủ yếu Luận án: Thứ nhất, phân tích q trình hình thành ý nghĩa nguồn vốn ODA nước phát triển nói chung Việt Nam nói riêng Thứ hai, từ vấn đề lý luận rủi ro quản lý rủi ro, Luận án xây dựng khái niệm về: rủi ro cho vay lại vốn ODA quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA, phân tích rõ nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng để góp phần làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Thứ ba, luận án lựa chọn nghiên cứu kinh nghiệm số quốc gia nội dung quản trị nguồn vốn ODA nói chung quản lý rủi ro sử dụng nguồn vốn nói riêng Từ kinh nghiệm mang tính điển hình phân tích, Luận án rút số học cho Việt Nam việc quản lý rủi ro giải ngân dòng vốn Thứ tư, phân tích tình hình cho vay lại vốn ODA NHPT, đánh giá kết đạt mặt cịn tồn q trình Thứ năm, xuất phát từ việc phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro ngân hàng, Luận án phân tích thực trạng rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA NHPT, tác động rủi ro cho vay lại vốn ODA hoạt động NHPT, phân tích số tiêu phản ánh mức độ rủi ro NHPT Thứ sáu, phân tích thực trạng quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA NHPT Thơng qua quy trình quản trị thực tế NHPT, Luận án đánh giá tồn hạn chế từ xác định phân tích đầy đủ, toàn diện nguyên nhân dẫn đến thực trạng Thứ bảy, sở định hướng sử dụng nguồn vốn ODA Việt Nam định hướng phát triển NHPT, Luận án đề xuất nhóm giải pháp quản lý rủi ro NHPT Với nội dung nghiên cứu, Luận án đề xuất ba nhóm giải pháp nhằm tăng cường lực quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại ODA NHPT mang tính thực tiễn, áp dụng vào thực tế Trong đó, nhóm giải pháp gắn với chủ thể có liên quan như: Nhà nước, thân ngân hàng chủ dự án vay lại vốn ODA, cụ thể sau: Về phía Nhà nước 178 - Một là, hoàn thiện nâng cấp chế quản lý vay nợ nước ngoài, tập trung vào quản trị nguồn vốn ODA phù hợp với Việt Nam - Hai là, điều chỉnh số sách quản lý NHPT cho phù hợp với điều kiện thực tế xu hướng phát triển chung giới mơ hình hoạt động Ngân hàng phát triển - Ba là, Chính phủ phải ổn định số sách có ảnh hưởng đến hoạt động cho vay lại vốn ODA, làm tiền đề cho phát triển bền vững kinh tế hoạt động cho vay lại vốn ODA NHPT Về phía Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Một là, tái cấu trúc hệ thống NHPT, đổi máy quản trị điều hành - Hai là, xây dựng mơ hình quản lý rủi ro hiệu hoạt động cho vay lại vốn ODA - Ba là, đào tạo phát triển đội ngũ nhân đáp ứng nhu cầu ngày cao ngân hàng - Bốn là, tiếp tục hoàn thiện quy trình sách nghiệp vụ cho vay lại - Năm là, hồn thiện cơng tác quản lý tín dụng hoạt động cho vay lại vốn ODA - Sáu là, nâng cao lực nghiên cứu dự báo rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA - Bảy là, đầu tư đổi công nghệ theo hướng đại đáp ứng ngày cao yêu cầu ngân hàng ngành - Tám là, xây dựng thực chương trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng Về chủ dự án vay vốn ODA - Một là, nâng cao lực quản trị kinh doanh, vận hành dự án, qua nâng cao hiệu lợi ích mà chủ đầu tư dự án nhận nhiều mặt: kinh tế, xã hội, trực tiếp, gián tiếp, dài hạn ngắn hạn - Hai là, nâng cao ý thức trách nhiệm, thực cam kết hoạt động vay lại vốn ODA Đây nhứng nội dung cần phải quán triệt quan tâm nghiên cứu cho thấy nguyên nhân dẫn đến rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA ý thức trách nhiệm chủ đầu tư sử dụng vốn ODA chưa thật tốt 179 Với nội dung nghiên cứu đề xuất, tác giả Luận án hy vọng với số kết trên, góp phần hoàn thiện lý luận quản lý rủi ro cho vay lại nâng cao lực quản lý rủi ro trình cho vay lại vốn ODA NHPT 180 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Đặng Vũ Hùng (2007), Những nét lập thẩm định dự án đầu tư, Tạp chí Hỗ trợ phát triển - Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội, Số 09, tháng 03, tr.16-18 Đặng Vũ Hùng (2011), Quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Hỗ trợ phát triển - Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội, Số 65, tháng 12, tr.23-26 Đặng Vũ Hùng (2012), Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Hỗ trợ phát triển - Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội, Số 68, tháng 03, tr.24-25 181 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt 182 Ban Chính sách phát triển - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2010), Báo cáo chuyên đề phân tích rủi ro khoản NHPT, Hà Nội Ban Chính sách phát triển - Ngân hàng Phát triển Việt Nam, (2010), Báo cáo chuyên đề phân tích rủi ro tín dụng NHPT, Hà Nội Ban Chính sách phát triển - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2010), Báo cáo chuyên đề phân tích tài NHPT, Hà Nội Ban Vốn Nước - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2010), Tài trợ phát triển - kinh nghiệm quốc tế vận dụng vào điều kiện thực tế Việt Nam để hồn thiện mơ hình tổ chức hoạt động NHPT, Đề tài khoa học cấp ngành NHPT, Hà Nội Bộ Kế hoạch & Đầu tư (2006), Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2006- 2010, NXB Thống kê Bộ Kế hoạch & Đầu tư (2008), Hoàn thiện khung thể chế quản lý sử dụng nguồn vốn ODA, Hà Nội Bộ Kế hoạch & Đầu tư (2008), Quản lý nhà nước ODA, Hà nội Bộ Kế hoạch & Đầu tư (2008), Tổng quan ODA Việt Nam 15 năm (1993-2008), Hà Nội Phạm Văn Bốn - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2006), Báo cáo chuyên đề nghiệp vụ thẩm định, tín dụng quản lý rủi ro Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội 10 Chính phủ (2006), Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội 11 Chính phủ (2006), Nghị định 131/2006/NĐ-CP, ngày 09/11/2006 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ODA, Hà Nội 12 Chính phủ (2007), Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế quản lý tài Ngân 13 hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Cúc - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2009), Báo cáo đánh giá hoạt động Hỗ trợ sau đầu tư quản lý vốn ủy thác Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2006-2009, Hà Nội 14 Trần Đình Định (2008), Quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế quy định Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội 15 Phan Thị Thu Hà (2005), Giáo trình Ngân hàng phát triển, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 16 Phan Thị Thu Hà (2009), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 183 17 Helmut Fuhrer- the Director of OECD (1975-1993), OECD (1994), Lịch sử ODA - ”The story of Official Development Assistance" 18 Vũ Văn Hóa, Lê Xuân Nghĩa (2005), Tiền tệ Việt Nam giai đoạn 2006-2010, Đề tài cấp Nhà nước, Bộ Khoa học Công nghệ 19 Vũ Văn Hóa, Đinh Xn Hạng (2007), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ, NXB Tài chính, Hà Nợi 20 Vũ Văn Hóa, Vũ Quốc Dũng (2012), Giáo trình Thị trường tài chính, NXB Tài chính, Hà Nợi 21 Vũ Văn Hóa, Lê Văn Hưng, Vũ Quốc Dũng (2011), Giáo trình Lý thuyết tiền tệ tài chính, Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội, Hà Nội 22 Trần Cơng Hịa - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2007), Nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ĐTPT Nhà nước, Luận án Tiến sỹ kinh tế; Hà Nội 23 Ngô Quang Huân (1998), Quản lý rủi ro, NXB Giáo dục, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Thúy Lan - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2009), Báo cáo chuyên đề vốn ODA giai đoạn 2006-2009 Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội 25 Luật Tổ chức tín dụng (2010), Quốc hội, Hà Nội 26 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Nâng cao lực quản lý rủi ro Ngân hàng thương mại Việt Nam (Kỷ yếu hội thảo Khoa học), Nhà xuất Phương Đông, Hà Nội 27 Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng, Hà Nội 28 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2007), Quyết định số 42/QĐ-NHPT ngày 17/9/2007 Hội đồng Quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam việc ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội 29 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), Báo cáo tổng kết năm, Hà Nội 30 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2010), Chiến lược phát triển hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn đến năm 31 2020, Hà Nội Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2009) Sổ tay nghiệp vụ quản lý cho vay lại vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Hà Nội 32 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2009), Một số kinh nghiệm quản lý sử dụng nguồn vốn ODA giới Việt Nam, Hà Nội 184 33 Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đánh giá năm hoạt động ngân hàng Phát triển Việt Nam (2006-2011), định hướng phát triển đến năm 2020, Báo cáo nghiên cứu tổng hợp, Hà Nội 34 Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2011), Báo cáo tổng kết công tác quản lý nguồn vốn nước năm 2011 định hướng nhiệm vụ năm 2012, Hà Nội 35 Đỗ Công Nông (2010) Quản trị kinh doanh, giáo trình, NXB Thống kê, Hà nội 36 Peters Rose (1998), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nợi 37 Tạp chí Kinh tế Dự báo số 1/2009 (441), Nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức: Góp phần phát triển Kinh tế xã hội Việt Nam 38 Tạp chí Cộng sản số 114 năm 2006, Hỗ trợ phát triển thức (ODA) 39 Nguyễn Gia Thế, Vũ Văn Sơn - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2009), Báo cáo đánh giá công tác đào tạo Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2006-2009, Hà Nội 40 Nguyễn Văn Tiến (2006), Quản lý rủi ro kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống Kê, Hà Nội 41 Tổng cục Thống kê (2006-2011), Niên giám thống kê năm từ 2006-2011, 42 NXB Thống kê, Hà Nội Nguyễn Long Vân, Nguyễn Gia Thế - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (2009), Báo cáo đánh giá tổ chức máy quản lý cán Ngân hàng Phát triển Việt Nam giai đoạn 2006-2009, Hà Nội B Tài liệu tiếng Anh 185 43 AFD, BMZ, WB (2004), Operationalising Pro-Poor Growth, Course case study on VietNam 44 Allan Wilet (1951), The Economic Theory of Risk and Insurance, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, USA 45 C Arthur Williams, Jr., Michael Smith, Michael L Smith, Peter Young, Peter C Young, Risk management and insurance, McGraw-Hill Companies, 1997 46 DBJ-JERI (1999), Development banking in the new millenium, Japan, DBJ Act 47 IDF-ADFIAP (2001), Principles and practice of development banks,Volum I, ADFIAP 48 IDF-ADFIAP (2002), Principles and practice of development banks, Volum II, ADFIAP 49 “Investing in Development, A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals”, Millennium Project, Report to the UN SecretaryGeneral, UNDP 2005 50 John Haynes (1895), “Risk as an Economic factor”, The Quarterly Journal of Economics, IX No.4, 51 John J.Hamton (2009), Fundamentals of Enterprise risk management, Amacom, USA 52 Korea Republic (1999), KBD Act (amended) 53 Tho Dat Tran (2004), Total Factor Productivity Growth (survey report) Part II: National Report VietNam 54 “Vietnam: improving ODA effectiveness”, ADB, AFD, JBIC, KfW and the WB, 2003 55 World Bank (2006-2010), Taking Stock, An Update on VietNam’s economic developments and reforms, Report for Consultative Group meeting for VietNam 186 PHỤ LỤC Phụ lục 01: Tình hình phát triển kinh tế giai đoạn 2006-2010 Phụ lục 02: Các dự án bị rủi ro vốn ODA cho vay lại NHPT - 9/2012 187 Phụ Lục 01 TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2006-2010 Các tiêu chủ yếu Đơn vị 2006 2007 2008 2009 2010 (1) Tốc độ tăng trưởng GDP % 8,17 8,48 6,1 5,32 6,78 Trong đó: Khu vực nông, lâm, ngư nghiệp % 3,4 3,40 3,79 1,82 2,78 Khu vực công nghiệp xây dựng % 10,37 10,60 6,33 5,52 7,7 Khu vực dịch vụ % 8,29 8,68 7,20 6,63 7,52 (2) Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp % 17 17,1 14,6 7,6 14 (3) Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp % 4,4 4,6 5,6 4,7 Tỷ USD 39,6 48,4 62,9 60 72,5 % 20,5 21,5 29,5 -10,1 28,2 (4) Kim ngạch xuất Tốc độ tăng kim ngạch xuất (5) Kim ngạch nhập Tỷ USD 44,41 60,8 Tốc độ tăng kim ngạch nhập 80,4 72,4 84,3 % 20 35,5 29,5 -9,9 16,5 (6) Vốn FDI thực Tỷ USD 4,1 11,5 10 11 (7) Vốn FDI cấp tăng thêm Tỷ USD 9,9 17,86 60,3 21,8 18,6 % 8,2 12,63 22,97 6,9 11,75 (8) Tốc độ tăng số giá tiêu dùng dịch vụ Ghi chú: Tốc độ tăng so với năm trước Nguồn: Tổng cục Thống kê 188 Phụ lục 02 CÁC DỰ ÁN BỊ RỦI RO VỐN ODA CHO VAY LẠI Ở NHPT - 9/2012 Đơn vị tính: triệu đồng 189 Tiêu chí Dự án (Tên DA - thành phố) Nhà máy thủy điện Chiềng Ngàn Thượng - Sơn La Dư nợ vay Nợ gốc hạn Nợ lãi q hạn 106.295 9.092 Thủy điện Thơng Cót - Cao Bằng 32.190 1.063 Thủy điện Nậm Mu - Lào Cai 99.615 1.132 Công trình phà Đại Ngải - Sóc Trăng 48.622 12.602 3.948 559 559 244 29.480 210 3.459 Chế biến gỗ dân dụng mỹ nghệ Việt Anh - Nam Định 9.699 328 Thủy điện Hạ Rào Quán - Quảng Trị 9.957 759 149 Thiết bị thi công cơng trình Yazun Hạ - Bình Dương 2.380 1.604 582 32.355 10.818 1.928 5.415 5.415 484 703 237 13 Cơng trình Yazun Hạ - Cơng ty xây dựng 48 - Hà Nội 0 103 14 Cơng trình Yazun Hạ - Công ty xây dựng 41 - Hà Nội 3.938 2.039 362 131.611 131.611 29.774 30.830 9.809 800 17 Dây chuyền chế biến chè - Nghệ An 3.835 1.379 2.402 18 Trồng rừng nguyên liệu - Cty lâm nghiệp Sơn La 2.129 2.129 645 19 Trồng rừng nguyên liệu - Lâm trường Mường La - Sơn La 1.116 1.116 736 20 Trồng rừng nguyên liệu - Lâm trường Phù Bắc Yên - S.La 1.590 1.590 991 21 Trồng rừng nguyên liệu - Lâm trường Mộc Châu - Sơn La 4.249 4.249 2.688 840 840 532 23 Thủy điện Nậm Chim - Sơn La 23.623 2.566 291 24 Nâng cấp nhà máy đóng tàu Nha Trang 13.946 8.123 2.766 25 Nâng cấp nhà máy đóng tàu Bến Thủy 8.824 6.190 2.123 507.040 245.208 120.295 21.726 8.391 5.079 28 02 tàu đa 7.000 DWT 296.432 128.538 69.661 29 Nhập thép đóng tàu 1.700 TEU 114.314 43.548 26.708 Dây chuyền kéo sợi đũi tơ tằm - Thái Bình Nhà máy kéo sợi Đại Cường - Thái Bình 10 Thủy điện Trà Linh - Quảng Nam 11 Thiết bị thi công Công ty xây dựng thủy lợi 27 - Đà Nẵng 12 Cấp nước vệ sinh thành phố Bình Định 15 Thiết bị thi cơng trình - TCty giao thông - Hà Nội 16.Chế biến phân hữu từ rác sinh hoạt - Hà Nam 22 Trồng rừng nguyên liệu - Công ty XD Sơn La 26 Tầu container 106 27 Thiết bị tàu 1.700 TEU 190 Tiêu chí Dự án (Tên DA - thành phố) Dư nợ vay Nợ gốc hạn Nợ lãi hạn 30 Cung cấp thiết kế tàu 1.700 TEU 21.726 8.391 5.081 31 Tầu chở dầu 100.000 DWT 95.364 36.990 21.317 2.613.160 49.604 33 Nhà máy thức ăn chăn nuôi Ngọc Hồi 16.590 14.878 58 34 Chương trình PT 40.000 cà phê Arabica 42.419 22.913 7.371 704.635 519 21.540 21.540 14.886 37 Dây chuyền sản xuất băng dính - Vĩnh Yên 8.849 7.588 5.938 38 Đầu tư nhà máy 10.000 cọc sợi Ấn Độ - VY 28.476 7.347 39 Nhà máy đường Nơng Cống - Thanh Hóa 47.900 12.540 4.971 40 Công ty nạo vét XD đường thủy - Hải P 346.311 78.199 77.557 75.725 1.893 3.083 42 Cấp nước ĐB Sông Hồng - hợp phần Thái B 110.938 1.580 43 Cấp nước ĐB Sông Hồng - hợp phần Nam Đ 190.189 3.870 44 Cấp nước thị trấn Toàn Thắng - Hưng Yên 6.142 272 45 Cấp nước thị trấn Phùng Hưng - Hưng Yên 8.252 753 40.379 2.183 79 47 Cấp nước Hạ Long - Quảng Ninh 129.233 1.383 48 Xi măng Hạ Long - Quảng Ninh 657.974 38.704 6.911 49 Cấp nước chợ Rã - Thái Nguyên 7.085 481 11 50 Xi măng Thái Nguyên 547.337 156.382 56.315 51 Hệ thống cấp nước Nhơn Trạch - Đồng Nai 484.390 26.674 52 Sản xuất nhũ tương nhựa đường - Cần Thơ 7.209 2.703 19.974 295.237 95.043 8.490 32 Đường cao tốc HCM - Long Thành- Dầu giây 35 Phát triển điện lực HĐ2820 36.Xây dựng nhà máy chè - Tcty chè VN 41 Công ty môi trường đô thị Hải Phòng 46 Cấp nước thành phố Hưng Yên 53 Xi măng Tam Điệp - Ninh Bình Nguồn: NHPT, 2012 ... Ngân hàng Phát triển Việt Nam 109 2.4 QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY LẠI VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .110 2.4.1 Các biện pháp áp dụng để quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA. .. trạng rủi ro quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực hiệu quản lý rủi ro hoạt động cho vay lại vốn ODA Ngân hàng Phát triển Việt Nam. .. Cơ chế cho vay lại vốn ODA 26 1.2 RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CHO VAY LẠI VỐN ODA 27 1.2.1 Khái quát rủi ro 27 1.2.2 Rủi ro quản lý rủi ro cho vay lại vốn ODA .38