bài tập kinh tế lượng nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu của các hộ gia đình ở thành phố hồ chí minh

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Để nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu hộ gia đình thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành thu thập mẫu sau: Y 12 15 18 22 23 25 30 31 36 38 X2 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 X3 5 8 X4 400 600 750 870 1070 1250 1430 1650 1800 2000 Z 1 0 1 Trong đó: Y chi tiêu (triệu đồng/tháng), X2 thu nhập (triệu đồng /tháng), X3 số thành viên, X4 tài sản hộ gia đình (triệu đồng); D khu vực sống hộ gia đình D=1 hộ gia đình nội thành, D=0 hộ gia đình ngoại thành Chương Mơ hình hồi quy đơn Với Mơ hình 1, trả lời câu hỏi 1-3 Viết hàm hồi quy tổng thể Y theo X2 (Mơ hình 1) Giải thích hệ số hồi quy mơ hình hồi quy tổng thể Với mẫu trên, ước lượng hàm hồi quy tuyến tính mẫu Y theo X2 Nêu ý nghĩa ước lượng hệ số hồi quy Các giá trị có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không? Tính nêu ý nghĩa hệ số xác định mơ hình hồi quy mẫu Chương Mơ hình hồi quy bội Cho kết hồi quy sau: Mơ hình Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 10/19/17 Time: 14:55 Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient C X2 X3 X4 -0.904337 0.523967 1.230904 0.000908 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.999097 0.998646 0.320350 0.615745 Std Error t-Statistic 1.344968 -0.672385 0.195837 2.675521 0.164415 7.486567 0.004262 0.213039 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.5264 0.0368 0.0003 0.8384 25.00000 8.705043 2213.204 0.000000 Viết mơ hình hồi quy tổng thể, mơ hình hồi quy mẫu Giải thích ý nghĩa kết ước lượng Giải thích ý nghĩa hệ số xác định mơ hình hồi quy Tìm tổng bình phương phần dư (RSS), sai số chuẩn hàm hồi quy nêu ý nghĩa giá trị sai số chuẩn hàm hồi quy Từ kết hồi quy mơ hình tuyến tính chi tiêu theo thu nhập hộ gia đình dạng Log-log, Log-lin Nêu ý nghĩa hệ số tương ứng với mơ hình Mơ hình Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Sample: 10 Included observations: 10 Variable Coefficient C LOG(X2) LOG(X4) 0.451472 1.321680 -0.268337 R-squared Adjusted R-squared 0.992536 0.990403 Std Error t-Statistic 0.967070 0.466846 0.542979 2.434128 0.407382 -0.658688 Mean dependent var S.D dependent var Prob 0.6548 0.0451 0.5312 3.158503 0.377449 Mô hình Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Included observations: 10 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(X2) X3 0.157474 0.791686 0.045604 0.053217 0.022975 0.005472 2.959097 34.45849 8.334311 0.0211 0.0000 0.0001 R-squared Adjusted R-squared 0.999274 0.999067 Mean dependent var S.D dependent var 3.158503 0.377449 Từ mơ hình mơ hình 3, tìm ước lượng điểm Chi tiêu hộ gia đình có mức Thu nhập 25 triệu đồng/tháng, thành viên tổng tài sản 700 triệu đồng Chương Suy diễn thống kê Với Mơ hình trả lời câu hỏi 8-15 Với độ tin cậy 95%, thu nhập hộ gia đình tăng triệu đồng/tháng chi tiêu trung bình thay đổi khoảng nào? Với độ tin cậy 90%, thu nhập hộ gia đình tăng 500 ngàn đồng/tháng, hộ bớt người chi tiêu trung bình thay đổi khoảng nào? 10 Với mức ý nghĩa 5%, cho thu nhập tăng triệu đồng/tháng chi tiêu trung bình tăng 500 ngàn đồng/tháng hay khơng? 11 Với mức ý nghĩa 5%, thu nhập hộ gia đình tăng 500 ngàn đồng/tháng, hộ bớt người chi tiêu trung bình có thay đổi khơng? 12 Với độ tin cậy 95%, tìm khoảng tin cậy cho phương sai sai số ngẫu nhiên (nhiễu) 13 Kiểm định phù hợp hàm hồi quy tuyến tính tổng thể, với mức ý nghĩa 5% 14 Từ kết hồi quy Mơ hình 2, dùng kiểm định Wald để xem có nên thêm biến X3, X4 vào Mơ hình hay khơng? 15 Dự báo chi tiêu trung bình thu nhập 50 triệu đồng/tháng với độ tin cậy 90% Chương Hồi quy với biến giả Với Mơ hình trả lời câu hỏi 16-23 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Included observations: 10 Variable Coefficient C X2 Z -0.543011 0.732527 1.274194 R-squared 0.995254 Adjusted R-squared 0.993898 S.E of regression 0.679975 Sum squared resid 3.236559 Log likelihood -8.549014 F-statistic 734.0116 Prob(F-statistic) 0.000000 Std Error t-Statistic 0.800996 -0.677920 0.019708 37.16869 0.452859 2.813663 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat Prob 0.5196 0.0000 0.0260 25.00000 8.705043 2.309803 2.400578 2.210222 1.533544 16 Giải thích ý nghĩa hệ số cuả hàm hồi quy mẫu 17 Với mức ý nghĩa 5%, mơ hình có phù hợp với mẫu liệu hay không? 18 Với độ tin cậy 90%, ước lượng chênh lệch chi tiêu trung bình hộ gia đình ngoại thành 19 20 21 22 23 nội thành mức thu nhập Với mức ý nghĩa 5%, cho mức thu nhập hộ gia đình nội thành chi tiêu nhiều hộ gia đình ngoại thành không tới triệu/tháng hay không? Với độ tin cậy 90%, ước lượng mức thay đổi chi tiêu trung bình hộ gia đình thu nhập tăng triệu đồng/tháng không thay đổi chỗ Với mức ý nghĩa 5%, cho chi tiêu trung bình hộ gia đình tăng 500 ngàn đồng/tháng thu nhập tăng triệu đồng/tháng không thay đổi chỗ Nếu đặt Z=1 hộ ngoại thành, Z=0 hộ gia đình nội thành mơ hình hồi quy mẫu nào? Mơ hình hay mơ hình tốt hơn? Tại sao? Với Mơ hình trả lời câu hỏi 24-27 24 Dự báo điểm cho mức chi tiêu trung bình hộ gia đình có thu nhập 50 triệu/tháng 25 Với mức ý nghĩa 5%, cho mơ hình phù hợp khơng? 26 Từ bảng ma trận hệ số tương quan biến độc lập kết luận Mơ hình 27 Hãy cho biết Bảng 1- dùng để làm gì? Kết luận nào? Bảng ma trận hệ số tương quan biến độc lập X2 X3 X4 X2 1.000000 0.908280 0.998784 X3 0.908280 1.000000 0.900654 X4 0.998784 0.900654 1.000000 Bảng ma trận hiệp phương sai hệ số hồi quy C X2 X3 C 1.808938 -0.248335 0.029671 X2 -0.248335 0.038352 -0.013109 X3 0.029671 -0.013109 0.027032 X4 0.005479 -0.000830 0.000222 X4 0.005479 -0.000830 0.000222 1.82E-05 Bảng Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.021387 3.380524 Prob F(2,4) Prob Chi-Square(2) 0.4382 0.1845 Prob F(3,6) Prob Chi-Square(3) Prob Chi-Square(3) 0.4772 0.3616 0.7351 Bảng Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS 0.941708 3.201229 1.274824 Bảng Ramsey RESET Test Equation: UNTITLED Specification: Y C X2 X3 X4 Omitted Variables: Powers of fitted values from to F-statistic Likelihood ratio Value 6.984697 15.02376 df (2, 4) Probability 0.0496 0.0005 df (2, 6) Probability 0.0007 0.0000 df (1, 5) Probability 0.0310 0.0310 0.0014 Bảng Redundant Variables Test Equation: UNTITLED Specification: Y C X2 X3 X4 Redundant Variables: X3 X4 F-statistic Likelihood ratio Value 30.60307 24.16005 Bảng Omitted Variables Test Equation: UNTITLED Specification: Y C X2 X3 X4 Omitted Variables: Z t-statistic F-statistic Likelihood ratio Value 2.975667 8.854594 10.19179 Bảng Series: Residuals Sample 10 Observations 10 -0.75 -0.50 -0.25 0.00 0.25 Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 1.52e-15 0.003001 0.464937 -0.506422 0.261565 -0.159454 3.212388 Jarque-Bera Probability 0.061171 0.969878 0.50 Giải thích kết Eviews cho mơ hình Tiếng Anh Dependent variable: Y Method: Least Squares Sample:1 10 Included observation: 10 C X Coefficient Std.Error t-Statistic Prob Ý nghĩa Biến phụ thuộc: Y Phương pháp: Bình phương nhỏ Mẫu: từ đến 10 Số quan sát sử dụng: 10 Biến số C=1 Biến độc lập X Ước lượng hệ số: βˆ j Sai số chuẩn ước lượng hệ số: Tqs = se( βˆ j ) βˆ j se( βˆ ) j Thống kê T: Mức xác suất (P-value) cặp giả thuyết H : β j = 0; H1 : β j ≠ R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Durbin-Watson stat Mean dependent var S.D dependent var Hệ số xác định (bội): R2 Hệ số xác định điều chỉnh: R Sai số chuẩn hồi quy: σˆ Tổng bình phương phần dư: RSS Thống kê Durbin-Watson Trung bình biến phụ thuộc: Y Độ lệch chuẩn biến phụ thuộc: SY = TSS / ( n − 1) F-statistic Prob (F-statistic) Fqs = R / (k − 1) (1 − R ) / (n − k ) Thống kê F: Mức xác xuất (P-value) cặp giả thuyết: H : R = 0; H1 : R > ( R ≠ 0) CHƯƠNG 1,2,3 Mọi ước lượng kiểm định tập sử dụng mức ý nghĩa �=5% Bài tập Cho QA lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA giá bán (đơn vị: nghìn đồng/lít) hãng nước giải khát A, thu kết hồi quy sau: Bảng1 Dependent Variable: QA Method: Least Squares Included observations: 24 Variable Coefficient C PA 1814.139 -51.75140 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.556943 0.536804 199.2530 873438.5 Std Error t-Statistic 174.1613 10.41643 9.840903 -5.258806 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0000 923.5833 292.7673 27.65504 0.000000 a Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu giải thích ý nghĩa kết ước lượng b Tìm ước lượng điểm lượng bán trung bình giá bán 20 nghìn đồng/lít c Lượng bán trung bình có thực phụ thuộc vào giá bán khơng? d Giảm giá có làm tăng lượng bán khơng? e Giá bán giảm nghìn lượng bán trung bình thay đổi khoảng nào? g Có thể cho giá tăng nghìn lượng bán giảm nhiều 50 nghìn lít hay khơng? i Hệ số xác định mơ hình bao nhiêu, đại lượng có ý nghĩa nào? l Dự báo khoảng cho giá trị trung bình lượng bán giá bán 18 nghìn/lít Bài tập Cho Y sản lượng, L lượng lao động kết hồi quy mơ sau Bảng2 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 20 Included observations: 20 Variable Coefficient C L -255.5380 6.068681 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.786329 0.774458 45.20169 36777.46 Std Error t-Statistic 99.72089 -2.562533 0.745640 8.138894 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0196 0.0000 551.9000 95.17900 66.24160 0.000000 a Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu; giải thích ý nghĩa hệ số hồi quy mẫu, dấu ước lượng hệ số có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay khơng? b Hệ số chặn mơ hình có ý nghĩa thống kê khơng? Nếu mức ý nghĩa cịn 1% kết luận nào? c Biến sản lượng có phụ thuộc vào biến lao động khơng? Hãy giải thích ý nghĩa hệ số xác định mơ hình d Theo kết này, thêm đơn vị lao động sản lượng trung bình thay đổi khoảng nào? Bài tập Cho QA lượng bán (đơn vị: nghìn lít), PA giá bán hãng nước giải khát A; PB giá bán hãng nước giải khát B cạnh tranh với hãng A (đơn vị: nghìn đồng/lít) kết hồi quy mơ sau: Bảng Dependent Variable: QA Method: Least Squares Included observations: 24 Variable Coefficient C PA PB 1003.407 -59.05641 55.63005 Std Error t-Statistic 355.4275 2.823098 9.269155 -6.371283 21.91590 2.538342 R-squared 0.660965 Adjusted R-squared 0.628676 S.E of regression 178.4017 Sum squared resid 668370.4 Log likelihood -156.8691 Durbin-Watson stat 2.489845 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0102 0.0000 0.0191 923.5833 292.7673 13.32242 13.46968 20.47028 0.000012 Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc -63.071 a Viết hàm hồi quy tổng thể hàm hồi quy mẫu Giải thích ý nghĩa ước lượng hệ số góc b Khi giá hãng A tăng nghìn, giá hãng B khơng đổi, ước lượng lượng thay đổi trung bình lượng bán hãng A c Khi giá hãng B tăng nghìn, giá hãng A khơng đổi, ước lượng lượng thay đổi trung bình lượng bán hang B d Khi giá hai hãng A B tăng nghìn lượng bán trung bình hãng A có thay đổi khơng? e Nếu giá hãng B tăng nghìn, hãng A giảm giá nghìn, ước lượng lượng thay đổi trung bình lượng bán hãng A f Biết hồi quy QA theo PA hệ số chặn hệ số xác định 0,557 tổng bình phương phần dư 873438,5; nêu cách để kiểm định xem có nên bỏ biến PB khỏi mơ hình hay khơng? Bài tập Cho kết hồi quy với Y sản lượng, K vốn, L lao động; LOG logarit tự nhiên biến tương ứng Bảng Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Sample: 20 Included observations: 20 Variable C Coefficient 0.764682 Std Error t-Statistic Prob 0.713780 1.071314 0.2990 LOG(K) LOG(L) 0.510023 0.599932 0.126959 0.248400 4.017720 2.415183 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid 0.910215 0.899652 0.057285 0.055735 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) 0.0009 0.0273 6.298380 0.180753 86.17079 0.000000 Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: -0,027736 a Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu với biến Y, K, L giải thích ý nghĩa kết ước lượng b c d e f g h hệ số hồi quy Mơ hình sử dụng có phù hợp với tổng thể khơng? Khi vốn tăng thêm 1%, lao động khơng đổi sản lượng tăng khoảng nào? Khi lao động tăng thêm 1%, vốn khơng đổi sản lượng tăng khoảng nào? Khi vốn lao động tăng 1% sản lượng thay đổi nào? Tăng vốn 1% đồng thời giảm lao động 1% sản lượng có thay đổi khơng? Có thể cho q trình sản xuất có hiệu tăng theo quy mô hay không? Khi bỏ biến logarit lao động khỏi mơ hình hệ số xác định cịn 0,8794 tổng bình phương phần dư 0,07486 Vậy có nên bỏ biến khơng? HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ Bài tập Cho kết hồi quy, với QA lượng bán (nghìn lít), PA giá bán (nghìn đồng/lít) hãng nước giải khát A, H biến nhận giá trị quan sát vào mùa nóng, H quan sát vào mùa lạnh Bảng Dependent Variable: QA Method: Least Squares Included observations: 24 Variable Coefficient C PA H H*PA 972.7741 -57.15100 85.55651 27.11565 356.8199 2.726233 9.466111 -6.037431 85.88635 0.99616 10.98241 2.469006 0.676992 636775.7 F-statistic Prob(F-statistic) R-squared Sum squared resid Std Error t-Statistic Prob 0.0130 0.0000 0.3311 0.0227 13.97265 0.000038 Cho hiệp phương sai ước lượng hai hệ số PA H*PA bằng: -32,89 a b c d e f Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu cho hai mùa nóng lạnh Tìm ước lượng điểm lượng bán hãng giá bán 15 nghìn vào hai mùa nóng lạnh Hệ số chặn mơ hình có khác hai mùa khơng? Hệ số góc có khác hai mùa khơng? Nếu có chênh lệch khoảng nào? Vào mùa nóng, giảm giá nghìn lượng bán tăng khoảng nào? Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng-lạnh vào mơ hình, biết mơ hình hồi quy QA theo PA hệ số chặn hệ số xác định 0,557 tổng bình phương phần dư 873438,5 g Có ý kiến cho từ đầu năm 2006 sau, bị cạnh tranh mạnh nên yếu tố giá có tác động đến lượng bán mạnh so với trước Hãy nêu cách xây dựng mơ hình để kiểm tra đánh giá ý kiến HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN Bài tập Cho kết hồi quy sau, với QA lượng bán hãng nước giải khát A, PA giá hãng A, PB giá hãng B, QB lượng bán hãng B Bảng Dependent Variable: QA Method: Least Squares Included observations: 24 Variable Coefficient C PA PB QB 13265.76 -58.18860 -434.7366 -6.111723 R-squared Adjusted R-squared Sum squared resid a b c d Std Error t-Statistic 28173.04 0.470867 9.661317 -6.022844 1126.757 -0.385830 14.04066 -0.435288 0.664147 MeaMMem Mean dependent var 0.613769 F-statistic 2.442813 Prob(F-statistic) Prob 0.6428 0.0000 0.7037 0.6680 923.5833 13.18329 0.000056 Viết hàm hồi quy mẫu So sánh với Bảng 3, nhận xét dấu giá trị ước lượng Có nhận xét ý nghĩa thống kê biến PB, so sánh với Bảng Nếu mơ hình Bảng có VIF(QB) = 2500, mơ hình mắc khuyết tật gì? Cho hai kết hồi quy phụ sau số liệu, cho biết hai kết dùng để làm gì, có kết luận tượng đa cộng tuyến mơ hình bảng 6? Bảng 6A Dependent Variable: PA Included observations: 24 Variable Coefficient C PB QB -597.0432 24.76408 0.299889 R-squared Durbin-Watson stat Std Error t-Statistic 622.8575 -0.958555 24.86943 0.995764 0.310308 0.966426 0.134873 MeaMMem F-statistic 0.292773 Prob(F-statistic) Prob 0.3487 0.3307 0.3448 1.636949 0.218443 Bảng 6B Dependent Variable: QB Included observations: 24 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C PA PB 2006.367 9.141990 -80.23378 5.633796 0.146923 0.347384 356.1306 0.966426 -2309659 0.0000 0.3448 0.0000 R-squared Durbin-Watson stat 0.999643 MeaMMem F-statistic 2.548328 Prob(F-statistic) 29441.88 0.000000 e Mô hình QA phụ thuộc PA, PB, QB hệ số chặn có tượng đa cộng tuyến cao khơng? Đa cộng tuyến hồn hảo hay khơng hồn hảo? Nếu có, nêu cách khắc phục đơn giản tượng đa cộng tuyến câu f Khi bỏ biến QB khỏi mơ hình Bảng 6, hồi quy QA theo PA, PB hệ số chặn (mơ hình Bảng 3) mơ hình có chắn khắc phục tượng đa cộng tuyến cao không? Nếu khơng, nêu cách kiểm định sử dụng g Sử dụng ma trận hệ số tương quan biến độc lập phát hiện tượng đa cộng tuyến cao mơ hình hay khơng? Phương pháp thay cho phương pháp tính tốn nhân tử phóng đại phương sai việc phát đa cộng tuyến cao không? HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Bài tập Cho kết hồi quy với Y sản lượng, L lượng lao động, K lượng vốn Bảng Dependent Variable: Y Included observations: 20 Variable Coefficient C L K -41.51425 2.208128 1.780819 R-squared Std Error t-Statistic 82.67264 -0.502152 0.981281 2.250251 0.386295 4.609999 0.905040 MeaMMem Prob(F-statistic) Prob 0.6220 0.0380 0.0002 0.000000 a Với phần dư thu mơ hình ban đầu kí hiệu RESID, viết mơ hình hồi quy phụ mơ hình Bảng 7A cho biết ý nghĩa kết Bảng 7A White Heteroskedasticity Test – Cross terms F-statistic Obs*R-squared 3.972746 11.73157 Probability Probability 0.018776 0.038657 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C L L^2 L*K K K^2 -27854.36 2857.590 -35.55875 38.06234 -2063.946 -7.627837 293672.6 8260.616 60.76231 50.11640 3473.158 10.22040 -0.094848 0.345929 -0.585211 0.758479 -0.594256 -0.746335 0.9258 0.7345 0.5677 0.4602 0.5618 0.4678 R-squared 0.586578 Prob(F-statistic) 10 0.018776 b Với kết hồi quy viết mơ hình Bảng 7B thực kiểm định để có kết luận Bảng 7B White Heteroskedasticity Test – No Cross terms F-statistic Obs*R-squared 4.961715 11.39090 Probability Probability 0.009471 0.022505 c Cho biết kết hồi quy dùng để làm gì, có kết luận mơ hình gốc ban đầu, biết RESID phần dư ABS hàm lấy giá trị tuyệt đối Bảng 7C Dependent Variable: ABS(RESID) Included observations: 20 Variable Coefficient C L -433.5278 3.893503 R-squared Std Error t-Statistic 146.6376 -2.956457 1.096448 3.551013 0.411951 Prob(F-stat) Prob 0.0084 0.0023 0.002283 d Khi hồi quy ln bình phương phần dư e theo ln biến K, có hệ số chặn, hệ số xác định mơ hình 0,105 Hãy cho biết kết dùng để làm gì, có kết luận gì? e Hồi quy bình phương phần dư e theo bình phương giá trị ước lượng biến phụ thuộc mơ hình gốc, có hệ số chặn, thu ước lượng điểm hệ số góc 0,852 sai số chuẩn tương ứng 0,126 Hãy cho biết kết dùng để làm gì, dựa giả thiết nào, có kết luận thu mơ hình gốc f Dựa kết luận câu trên, nêu cách khắc phục tượng phát g Hồi quy bình phương e theo bình phương L, có hệ số chặn, hệ số xác định 0,722 Kết dùng để làm gì, có kết luận gì? h Cho kết sau đây, cho biết kết dùng để làm đạt mục đích chưa? Bảng 7D Dependent Variable: Y/L Variable Coefficient 1/L C K/L -56.81014 2.430546 1.696025 R-squared Std Error t-Statistic 72.62494 -0.782240 0.931296 2.609852 0.393030 4.315255 0.672855 MeaMMem Prob(F-statistic) Prob 0.4448 0.0183 0.0005 0.000075 White Heteroskedasticity Test – Cross terms F-statistic Obs*R-squared 1.069725 11.39090 Probability Probability 0.417838 0.354799 i Với kết trên, viết lại mơ hình với biến Y, L, K Khi lao động tăng đơn vị sản lượng tăng khoảng nào, với độ tin cậy 95% j Với kết đây, viết hồi quy phụ kiểm định, thực kiểm định kết luận ước lượng thu 11 Bảng 7E Dependent Variable: LOG(Y) Included observations: 20 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(L) LOG(K) 0.764682 0.599932 0.510023 0.713780 0.248400 0.126959 1.071314 2.415183 4.017220 0.2990 0.0273 0.0009 R-squared 0.910215 MeaMMem Prob(F-statistic) 0.000000 White Heteroskedasticity Test – Cross terms F-statistic Obs*R-squared 1.779605 7.771870 Probability Probability k Với RESID FITTED giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu từ Bảng 7E, kết hồi quy Bảng 7F Hãy cho biết kết dùng để làm gì, kết luận mơ hình Bảng 7E? Bảng 7F Dependent Variable: RESID^2 Variable Coefficient C FITTED^2 57497.17 -0.020171 R-squared Durbin-Watson stat Std Error t-Statistic Prob 31461.63 1.827633 0.029780 -0.677318 0.024853 MeaMMem Mean dependent var 2.202629 Prob(F-statistic) HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Bài tập Cho kết hồi quy sau, với QA lượng bán hãng nước giải khát A, PA giá hãng A, PB giá hãng B, QB lượng bán hãng B Bảng 8A Dependent Variable: QA Included observations: 24 Variable Coefficient C PA 1814.139 -51.75140 R-squared 0.556843 Adjusted R-squared 0.536804 Log likelihood -160.0802 Durbin_Watson stat 0.480522 Std Error t-Statistic 174.1613 10.41643 9.840903 -5.258806 Mean dependent var S.D dependent var F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0000 0.0000 923.5833 292.7673 27.65504 0.000028 a Dùng kiểm định Durbin-Watson để kiểm định tượng tự tương quan bậc mơ hình 12 b Cho kết kiểm định tự tương quan bậc – AR(1) – Hãy viết mơ hình hồi quy phụ để kiểm định kết luận Bảng 8B Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test-AR(1) F-statistic Obs*R-squared 10.64234 8.071973 Probability Probability 0.003724 0.004496 Test Equation: Dependent Variable: RESID Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient C PA RESID(-1) 43.95483 -2.595093 0.587992 R-squared c 0.336332 Std Error t-Statistic Prob 89.61990 0.490458 5.069180 -0.511935 0.180241 3.262259 Prob(F-statistic) 0.6289 0.6140 0.0037 0.013505 Cho kết sau Hãy cho biết mơ hình có tự tương quan bậc không? Bảng 8C Test Equation: Dependent Variable: RESID Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient C PA RESID(-1) RESID(-2) 30.29069 -1.804521 0.678521 -0.165000 R-squared 0.353690 Std Error t-Statistic 92.52208 0.327389 5.238252 -0.344489 0.220174 3.081753 0.225232 -0.732902 Prob(F-statistic) Prob 0.7468 0.7341 0.0059 0.4721 0.030162 d Với kết kiểm định trên, nêu cách khắc phục khuyết tật mơ hình gốc dựa thống kê Durbin-Watson e Khi thêm trễ bậc biến QA vào mơ hình gốc, có kết sau; kiểm định tượng tự tương quan bậc mơ hình Cho biết kiểm định B-G thực nào? Bảng 8D Dependent Variable: QA Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient C PA QA(-1) 990.5671 -56.55842 54.23958 R-squared Durbin-Watson stat Std Error t-Statistic 402.1343 2.463274 10.25072 -5.517509 24.38371 2.224419 0.608809 Mean dependent var 2.464703 Prob(F-statistic) 13 Prob 0.0230 0.0000 0.0378 905.1304 0.000084 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test-AR(1) F-statistic Obs*R-squared 1.579754 1.765539 Probability Probability 0.224029 0.183935 ĐỊNH DẠNG HÀM HỒI QUY Bài tập Cho kết hồi quy sau, với QA lượng bán hãng nước giải khát A, PA giá hãng A, PB giá hãng B, QB lượng bán hãng B Bảng Dependent Variable: QA Included observations: 24 Variable Coefficient C PA 1814.139 -51.75140 R-squared Durbin-Watson stat Std Error t-Statistic Prob 174.1613 10.41643 9.840903 -5.258806 0.556943 Mean dependent var 0.480552 Prob(F-statistic) 0.0000 0.0000 923.5833 0.000028 a Cho kết kiểm định Ramsey RESET đây, viết lại hồi quy phụ, thực kiểm định kết luận định dạng mơ hình Bảng 9A Ramsey RESET Test: number of fitted term: F-statistic Log likelihood ratio 7.240588 7.109707 Probability Probability 0.013685 0.007667 Test Equation: Dependent Variable: QA Include observations: 24 Variable Coefficient C PA FITTED^2 2921.071 -58.87232 -16395.22 R-squared Durbin-Watson stat Std Error t-Statistic Prob 439.1535 6.651594 9.079991 -6.483743 6092.986 -2.690834 0.670538 2.522139 Mean dependent var Prob(F-statistic) 0.0000 0.0000 0.0137 923.5833 0.000009 b Khi thêm biến PB vào mơ hình, kết đây, viết hồi quy phụ ứng với kiểm định Ramsey thực kiểm định kết luận Bảng 9B Dependent Variable: QA Sample (adjusted): 24 Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient 14 Std Error t-Statistic Prob C PA PB R-squared Durbin-Watson stat 1003.407 -59.05641 55.63005 355.4275 2.823098 9.269155 -6.371283 21.91590 2.538342 0.660965 Mean dependent var 2.489845 Prob(F-statistic) 0.0102 0.0000 0.0191 923.5833 0.000012 Ramsey RESET Test: number of fitted term: F-statistic Obs*R-squared 3.025354 3.380728 Probability Probability 0.097342 0.065963 Ramsey RESET Test: number of fitted term: F-statistic Obs*R-squared 1.748459 4.054543 Probability Probability 0.200905 0.131694 c Sau hồi quy mô hình bảng 9B trên, thu phần dư giá trị ước lượng Hồi quy phần dư theo PA, PB bình phương giá trị ước lượng thu kết có hệ số xác định 0,88 Hãy cho biết kết dùng để làm gì, có kết luận thu được? Bài tập 10 a Cho kết sau đây, cho biết mơ hình có khuyết tật số tượng: phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, định dạng hàm sai, đa cộng tuyến? Nếu mức ý nghĩa 10%, có kết luận thay đổi khơng? Bảng 10A Dependent Variable: QA Sample (adjusted): 24 Included observations: 23 after adjusting endpoints Variable Coefficient C PA PA(-1) QA(-1) 2065.538 -2.665663 -58.63268 -0.134511 R-squared Durbin-Watson stat Std Error t-Statistic 461.0943 4.479644 36.10606 -0.073829 43.50711 -1.347658 0.240824 -0.558546 0.557348 Mean dependent var 2.067579 Prob(F-statistic) Prob 0.0003 0.9419 0.1936 0.5830 905.1304 0.001214 White Heteroskedasticity Test: Cross terms F-statistic Obs*R-squared 4.961715 11.39090 Probability Probability 0.009471 0.022505 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 0.614485 Probability Obs*R-squared 0.759526 Probability Ramsey RESET Test: number of fitted term: 15 0.443298 0.383562 F-statistic Obs*R-squared 2.487672 2.977387 Probability Probability 0.132154 0.084436 b Với bảng kết 10B, 10C, 10D sau đây, thực kiểm định khuyết tật có, nhận xét tính chất ước lượng? Bảng 10B Dependent Variable: LOG(Y) Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(K) 2.319090 0.779698 0.347622 0.068054 6.671290 11.45703 0.0000 0.0000 R-squared Durbin-Watson stat 0.879408 Mean dependent var 3.126475 Prob(F-statistic) 6.298380 0.000000 White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 10.84391 11.21171 Probability Probability 0.000921 0.003676 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 2.116909 Obs*R-squared 2.336943 Ramsey RESET Test: Probability Probability 0.165019 0.126337 F-statistic Obs*R-squared Probability Probability 0.044538 0.027061 4.705379 4.886936 Bảng 10C Dependent Variable: LOG(Y) Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(K) LOG(L) 0.764628 0.510023 0.599932 0.713780 0.126959 0.248400 1.071314 4.017220 2.415183 0.2990 0.0009 0.0273 R-squared Durbin-Watson stat 0.910215 Mean dependent var 2.688685 Prob(F-statistic) 6.298380 0.000000 White Heteroskedasticity Test: Cross terms F-statistic Obs*R-squared 4.309444 4.044633 Probability Probability 0.053386 0.044312 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test : AR(1) F-statistic Obs*R-squared 2.224810 2.441518 Probability Probability 16 0.155262 0.118162 Ramsey RESET Test: F-statistic Obs*R-squared 0.072964 0.090998 Probability Probability 0.790522 0.118162 Bảng 10D Dependent Variable: LOG(Y) Included observations: 20 after adjusting endpoints Variable C LOG(K/L) R-squared Durbin-Watson stat Coefficient Std Error t-Statistic Prob 1.289333 0.567178 0.025077 0.099110 51.41567 5.722710 0.0000 0.0000 0.645316 Mean dependent var 2.885013 Prob(F-statistic) 1.413279 0.000020 White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 0.919440 1.952218 Probability Probability 0.417684 0.376774 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1) F-statistic 2.330110 Probability Obs*R-squared 4.511298 Probability Ramsey RESET Test: number of fitted term: 0.129384 0.104806 F-statistic Obs*R-squared 0.488489 0.445791 0.501382 0.581330 Probability Probability c Với kiểm định, viết phương trình hồi quy phụ kiểm định d Hãy so sánh bảng kết hồi quy nêu nhận xét mối quan hệ biến sản lượng, vốn, lao động 17 ... lượng chênh lệch chi tiêu trung bình hộ gia đình ngoại thành 19 20 21 22 23 nội thành mức thu nhập Với mức ý nghĩa 5%, cho mức thu nhập hộ gia đình nội thành chi tiêu nhiều hộ gia đình ngoại thành... cậy 90%, ước lượng mức thay đổi chi tiêu trung bình hộ gia đình thu nhập tăng triệu đồng/tháng không thay đổi chỗ Với mức ý nghĩa 5%, cho chi tiêu trung bình hộ gia đình tăng 500 ngàn đồng/tháng... nhập tăng triệu đồng/tháng chi tiêu trung bình tăng 500 ngàn đồng/tháng hay khơng? 11 Với mức ý nghĩa 5%, thu nhập hộ gia đình tăng 500 ngàn đồng/tháng, hộ bớt người chi tiêu trung bình có thay