BÀI TẬP CÁ NHÂN môn kinh tế lượng

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -*** BÀI TẬP CÁ NHÂN Môn: Kinh Tế Lượng Nhóm Lớp: ECO1104 – A10 Ngày nộp: 03/10/2021 PHẦN LÝ THUYẾT PHẦN BÀI TẬP TÍNH TỐN PHẦN ỨNG DỤNG Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Thúy Duy Mã sinh viên: 185012554 Lớp: 18D1KQ06-NT03 Giảng viên: Trần Anh Tùng PHẦN 1: LÝ THUYẾT a Giải thích ước lượng bình phương tối thiểu tham số β xây dựng nào? Yi  0  1 x1i  2 x2i  ui (Thạc sĩ Trần Anh Tùng, Slide 6,7, 8, giảng, chương 2: Mơ hình hồi qui hai biến Ước lượng kiểm định giả thiết) b Những giả định để ước lượng tham số β khơng chệch? Giải thích ngắn gọn • Giả thiết : Biến độc lập Xi phi ngẫu nhiên, giá trị chúng phải xác định trước • Giả thiết : Kỳ vọng có điều kiện sai số ngẫu nhiên : E (Ui / Xi) = i • Giả thiết : (Phương sai ) Các sai số ngẫu nhiên có phương sai : Var (Ui / Xi) = 2 i • Giả thiết : Khơng có tượng tương quan sai số ngẫu nhiên : Cov (Ui , Uj ) = ij • Giả thiết : Khơng có tượng tương quan biến độc lập X i sai số ngẫu nhiên Ui : Cov (Xi , Ui ) = i • Định lý Gauss – Markov : Với giả thiết từ đến mơ hình hồi qui tuyến tính cổ điển, ước lượng OLS ước lượng tuyến tính, khơng chệch có phương sai bé lớp ước lượng tuyến tính, khơng chệch • Giả thiết : Ui có phân phối N (0, 2), Với giả thiết 6, ước lượng có thêm tính chất sau : 1.Khi số quan sát đủ lớn ước lượng xấp xỉ với giá trị thực phân phối : ^ ⃗ ^ n →∞ β β n →∞ β , β ⃗ β^ −β 2 β^ ~ N ( β , σ β^ ) ⇒ Z = 1 ~ N ( 0,1) σ ^β β^ −β β^ ~ N ( β , σ β^ )⇒ Z= 2 ~ N ( 0,1) σ β^ 2 (n−2) σ^ ~ χ (n−2 ) σ Yi ~ N (1+ 2Xi, 2) (Thạc sĩ Trần Anh Tùng, Slide 16,17, 18, 27, 28 slide giảng, chương 2: Mơ hình hồi qui hai biến Ước lượng kiểm định giả thiết) c) Hệ số R^2 cho biết điều gì? Có nào hệ số này âm không? - R^2 hệ số xác định (coefficient of determination) dùng để đo mức độ phù hợp hàm hồi quy R^2= ESS/TSS=1- RSS/TSS - Ý nghĩa: hệ số xác định cho biết tỷ lệ phần trăm (%) biến động biến phụ thuộc mẫu giải thích mơ hình (bởi biến động biến độc lập) Đối với mơ hình hồi quy toạ độ (mơ hình): Yi= β 2Xi + Ui (PRF) ; Yi (mũ)= β 2(mũ)Xi + ei (SRF), R2 âm, nên với mơ hình hồi quy góc toạ độ khơng dùng R2 mà dùng R2thô: R^2 thô= 〖(∑XiYi)〗^2/(〖∑Xi〗^2 *〖∑Yi〗^2 ) so sánh R^2 với R^2 thô (Thạc sĩ Trần Anh Tùng, Mở rộng mơ hình hồi quy, slide số 4) 5 • R2 âm mơ hình này, nên khơng dùng R2 mà thay R2thơ Rth { o^ 2= • ( ∑ X iY i ) X i2 ∑ ∑ Y 2i ¿ Khơng thể so sánh R2 với R2thơ • Thực tế dung đến mơ hình hồi quy qua gốc tọa độ PHẦN 2: BÀI TẬP TÍNH TỐN a) Theo lý thuyết học mơ hình hồi quy dạng gì? Mơ hình có ý nghĩa kinh tế - Mơ hình hồi quy tuyến tính hai biến: Y = β + β Xi + ui - Ý nghĩa kinh tế mơ hình: Phân tích hồi quy giải vấn đề sau đây: Ứớc lượng giá trị trung bình biến phụ thuộc với giá trị cho biến độc lập Kiểm định giả thuyết chất phụ thuộc Dự đốn giá trị trung bình biến phụ thuộc biết giá trị biến độc lập Kết hợp vấn đề Áp dụng thực tế kinh tế: Trường hợp Một nhà độc quyền, người định giá hay sản lượng (nhưng khơng thể hai), muốn biết phản ứng mức cầu sản lượng giá thay đổi Một thử nghiệm đưa đến ước lượng độ co giãn giá (nghĩa tính phản ứng giá cả) mức cầu sản phẩm trợ giúp cho việc xác định mức giá tạo lợi nhuận cao Trường hợp Giám đốc tiếp thị cơng ty muốn biết mức cầu sản phẩm cơng ty có quan hệ với chi phí quảng cáo Một nghiên cứu có ích xác định độ co giãn cầu chi phí quảng cáo Tức tỷ lệ phần trăm thay đổi mức cầu ngân sách quảng cáo thay đổi 1% Kiến thức có ích việc xác định ngân sách quảng cáo tối ưu Trường hợp Một nhà nông học quan tâm tới việc nghiên cứu phụ thuộc sản lượng lúa vào nhiệt độ, lượng mưa, nắng, phân học, Phân tích phụ thuộc cho phép dự báo sản lượng lúa trung bình biết thơng tin nhiệt độ, lượng mưa, nắng, phân học, (Giáo trình Kinh tế lượng, trang 12) b) Tính 𝛽̂1, 𝛽̂2, 𝑇𝑆𝑆, 𝐸𝑆𝑆, 𝑅𝑆𝑆, 𝑣𝑎𝑟(𝛽̂1), 𝑣𝑎𝑟(𝛽̂2), 𝑠𝑒(𝛽̂1), 𝑠𝑒(𝛽̂2), 𝛽̂1 = 10.3436734693878 𝛽̂2 = -3.80816326530612 Kết xử lí số liệu: File Excel đính kèm (PHẦN – CÂU B) c) Tìm hàm hồi quy mẫu giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy? - Hàm hồi quy mẫu: Y = 10.3437 – 3.8082Xi - Giải thích ý nghĩa kinh tế:  Beta 1=10.3437 hệ số tự cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc Y biến độc lập X nhận giá trị Nhưng thực tế, trường hợp Beta khơng có ý nghĩa kinh tế trường hợp khơng có tỉ lệ thất nghiệp năm  Beta 2= – 3.8082 cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc Y thay đổi đơn vị giá trị biến độc lập X tăng đơn vị với điều kiện yếu tố khác không thay đổi Trong trường hợp này, tỉ lệ thất nghiệp tăng 1%, tỷ lệ tăng lương trung bình năm Anh Quốc giảm 3.8082 % với điều kiện yếu tố khác không thay đổi d) Tìm hệ số xác định mơ hình cho biết ý nghĩa nó? Tính hệ số xác định có hiệu chỉnh - Hệ số xác định mơ hình: R^2 - Ý nghĩa:  Hệ số xác định cho biết tỷ lệ phần trăm (%) biến động biến phụ thuộc mẫu giải thích mơ hình (bởi biến động biến độc lập) (Thạc sĩ Trần Anh Tùng, Slide 6,7, 8, giảng, chương 2: Mơ hình hồi qui hai biến Ước lượng kiểm định giả thiết)  R^2 sử dụng để đo mức độ phù hợp hàm hồi quy 8  Đặc biệt với R^2 = đường hồi quy phù hợp “hoàn hảo”, tất sai lệch Y (so với giá trị trung bình) giải thích mơ hình hồi quy Khi R^2 = chứng tỏ X Y khơng có quan hệ (Giáo trình Kinh tế lượng, trang 31) - Hệ số xác định có hiệu chỉnh: R^2 hiệu chỉnh = 32% Kết xử lí số liệu: File Excel đính kèm (PHẦN – CÂU B) PHẦN 3: ỨNG DỤNG a) Theo bạn biến ảnh hưởng đến giá trị xuất Việt Nam? Vì sao? Những biến ảnh hưởng đến giá trị xuất Việt Nam Chi phí vận chuyển: Chi phí logistics tăng cao, doanh nghiệp xuất khó trăm bề Theo ông Nguyễn Liêm - Giám đốc Công ty Cổ phần Lâm Việt - doanh nghiệp xuất đồ gỗ, cho biết: Các nhà mua hàng đồ gỗ Lâm Việt chủ yếu đến từ Châu Âu (EU) Hoa Kỳ nên xuất khẩu, công ty phải gánh thêm chi phí thuê container, cước tàu tăng (do doanh nghiệp nhập chủ yếu mua theo giá FOB) giá thuê container sang EU Mỹ tăng từ 2.000-.3.000 USD lên 8.000-9.000 USD mà giá trị hàng hóa container có lúc 10.000USD "Giá thuê container tăng bất thường đội giá thành sản phẩm tăng theo, đó, việc đặt vấn đề với nhà nhập để tăng giá bán gần không thể" ông Nguyễn Liêm cho biết 9 Chi phí logistics tăng cao, đến mức người mua khơng chịu được, yêu cầu người bán chung chịu, chia sẻ chi phí logistics q trình đàm phán xuất nhập Nếu đàm phán khơng thành cơng, người mua dừng mua hàng (Theo báo Lao Động) FDI: Phụ thuộc FDI, tăng trưởng xuất thiếu bền vững Tại hội nghị giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất diễn đây, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh tiếp tục cảnh báo phụ thuộc Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, khối FDI chiếm 70% xuất Điều tạo tính bất ổn việc xuất sản xuất xuất hàng khối FDI phụ thuộc mạnh vào chuỗi cung ứng khu vực tồn cầu Mỗi có biến động xảy với chuỗi cung ứng, thí dụ chiến tranh thương mại, xuất Việt Nam chịu tác động mạnh (Theo Báo Nhân Dân) Rào cản phi thuế quan Tác động rào cản phi thuế quan đến xuất Việt Nam Bảo hộ thương mại khiến xuất Việt Nam bị giảm sút không gia tăng kỳ vọng Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm để đối phó với vụ tranh chấp thương mại, đặc biệt tranh chấp thương mại đòi hỏi bên liên quan phải có am hiểu luật thương mại, nguyên tắc thương mại, án lệ; khả kiểm định, giám định sản phẩm hạn chế giá thành kiểm định, giám định cao khiến cho sản phẩm DN Việt Nam gặp nhiều khó khăn việc vượt qua rào cản kỹ thuật Thêm vào đó, DN Việt Nam chưa nắm rõ thông tin về các biện pháp bảo hộ thương mại quốc gia nhập với quy định khắt 10 khe, tinh vi thay đổi, bổ sung; điều kiện thực đáp ứng rào cản thương mại Việt Nam kém, bảo hộ thương mại thực thách thức lớn với xuất Việt Nam (Theo báo Tạp Chí Cộng Sản) Lạm phát Lạm phát tăng mạnh đẩy giá hàng hóa lên cao, làm cho doanh nghiệp khó cạnh tranh trường quốc tế Ơng Lương Hồng Mãnh, Giám đốc Cơng ty Cổ phần Thủy sản Mê Kông (AAM), cho biết quý III vừa qua, doanh thu bán hàng AAM đạt 129 tỉ đồng, giảm gần 21% so với q III năm ngối, chi phí đầu vào tăng lên, làm cho lợi nhuận sau thuế đơn vị bị giảm gần 44% so với kỳ năm trước Lạm phát dẫn đến hệ giá mặt hàng thị trường bị đẩy lên mức cao mới, làm tăng chi phí đầu vào nên giá thành sản phẩm doanh nghiệp (DN) tăng thêm, tạo nhiều bất lợi cạnh tranh với hàng xuất nước khác (Theo báo Người Lao Động) Lãi suất ngân hàng Lạm phát gây ảnh hưởng nặng đến giá trị xuất khẩu, vậy, muốn kiểm sốt kìm chế lạm phát mức độ có lợi cho kinh tế, Nhà nước dùng sách điều chỉnh lãi suất tỷ giá hợp lý để định hướng lạm phát biến động theo mục tiêu định Bên cạnh đó, NHNN cắt giảm lãi suất (nới lỏng tiền tệ) khiến cho lãi suất khoản vay giảm theo, điều khiến doanh nghiệp có thêm nguồn lực hỗ trợ tốt để vận hành sản xuất, thúc đẩy sản lượng xuất 11 b) Giả sử chọn dạng hàm tuyến tính đơn giản, ước lượng phương trình thể mối quan hệ giá trị xuất biến giải thích mà bạn quan tâm nhất? - Ước lượng phương trình thể mối quan hệ giá trị xuất (X) biến phụ thuộc (Y): Lãi suất ngân hàng - Hàm tuyến tính biến: Y = β + β Xi Xử lí số liệu: File Excel đính kèm (PHẦN – CÂU B) c) Giải thích ý nghĩa kinh tế hàm mà bạn vừa ước lượng? Y = 131.5908 - 1.58855Xi - Beta (131.5908) hệ số tự cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc Y biến độc lập X nhận giá trị Nhưng thực tế, trường hợp Beta khơng có ý nghĩa kinh tế trường hợp Vì khơng có năm lãi suất ngân hàng - Beta (-1.58855) cho biết giá trị trung bình biến phụ thuộc Y thay đổi đơn vị giá trị biến độc lập X tăng đơn vị với điều kiện yếu tố khác không thay đổi Trong trường hợp này, lãi suất ngân hàng tăng 1%, giá trị trung bình Chỉ số giá xuất gỗ sản phẩm từ gỗ Việt Nam giảm 1.58855 % với điều kiện yếu tố khác không thay đổi HẾT ... lý thuyết học mơ hình hồi quy dạng gì? Mơ hình có ý nghĩa kinh tế - Mơ hình hồi quy tuyến tính hai biến: Y = β + β Xi + ui - Ý nghĩa kinh tế mơ hình: Phân tích hồi quy giải vấn đề sau đây: Ứớc... (PHẦN – CÂU B) c) Tìm hàm hồi quy mẫu giải thích ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy? - Hàm hồi quy mẫu: Y = 10.3437 – 3.8082Xi - Giải thích ý nghĩa kinh tế:  Beta 1=10.3437 hệ số tự cho biết giá trị trung... dự báo sản lượng lúa trung bình biết thông tin nhiệt độ, lượng mưa, nắng, phân học, (Giáo trình Kinh tế lượng, trang 12) b) Tính