19-Aug-10
1
Trình bày:NguyễnDuyTâm
Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - IDR
Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM
1
2
19-Aug-10
2
Ví dụ: Ước lượng hàm tiêu
dùng(Y) theo hai biến độc lập
là thu nhập (X2) và của cải (X3)
Dạng hàm ước lượng
Yi =
1
+
2
X
2i
+
3
X
3i
+U
i
Từ dữ liệu ta thấy:
X
3i
– 5X
2i
= 0
⇔ X
3i
= 5X
2i
3
u
XXY
i
ii
32
3
.
21
4
19-Aug-10
3
5
Do phương pháp thu thập dữ liệu
6
Các dạng mô hình dễ xảy ra đacộngtuyến
19-Aug-10
4
7
Đa cộngtuyến hoàn hảo
Trường hợp đa cộngtuyến không hoàn hảo
8
(2) Sai số chuẩn của các hệ số sẽ lớn
Khoảng tin cậy lớn và thống kê ít ý nghĩa
Các ước lượng không thật chính xác
Dễ phạm sai lầm loại II (chấp nhận giả thuyết sai
H0)
(3) R2 rất cao dù thống kê ít ý nghĩa
Nguyên nhân do có tương quan với nhau nên có
những biến đổi khác biệt giữa các biến độc lập.
Dễ bác bỏ giả thuyết H0 của kiểm định F vì cho
rằng mô hình có giá trị thống kê
19-Aug-10
5
(4) Các ước lượng và sai số chuẩn của các
ước lượng rất nhạy cảm với sự thay đổi của
số liệu.
Ví dụ: kết quả ước lượng của hàm tiêu dùng
9
10
19-Aug-10
6
11
Thực hiện hồi quy X3 theo X2 ta có:
12
19-Aug-10
7
13
14
19-Aug-10
8
15
16
19-Aug-10
9
17
. thu thập dữ liệu
6
Các dạng mô hình dễ xảy ra đa cộng tuyến
19-Aug-10
4
7
Đa cộng tuyến hoàn hảo
Trường hợp đa cộng tuyến không. 19-Aug-10
1
Trình bày: Nguyễn Duy Tâm
Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển - IDR
Trường ĐH Kinh tế thành phố HCM
1
2
19-Aug-10
2
Ví