Đang tải... (xem toàn văn)
Nghiên cứu này với mục đích xác định ảnh hưởng của việc phát triển và ứng dụng CNTT (thể hiện qua chỉ số Việt Nam ICT Index) đến đa dạng hóa hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2017. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.
TÁC ĐỘNG CỦA CƠNG NGHỆ ĐẾN ĐA DẠNG HĨA THU NHẬP NGÂN HÀNG - GỢI Ý XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN FINTECH - NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương - ThS Nguyễn Từ Nhu Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Tóm tắt: Cơng nghệ thơng tin (CNTT) đóng vai trị hàng đầu việc ảnh hưởng thay đổi sâu sắc đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Đặc biệt giai đoạn khoa học công nghệ 4.0, xuất công ty fintech tham gia vào ngành dịch vụ tài – ngân hàng mở kỷ nguyên công nghệ ngân hàng, xu hướng tất yếu làm thay đổi dịch vụ ngân hàng truyền thống, đa dạng hóa thu nhập ngân hàng Nghiên cứu với mục đích xác định ảnh hưởng việc phát triển ứng dụng CNTT (thể qua số Việt Nam ICT Index) đến đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam giai đoạn 2006 – 2017 Kết nghiên cứu phương pháp hồi quy tuyến tính thơng qua liệu bảng 24 NHTM cho thấy số Việt Nam ICT Index có tương quan dương với hoạt động đa dạng hóa thu nhập ngân hàng, NHTM Việt Nam ứng dụng công nghệ mở rộng hoạt động kinh doanh Ngồi ra, nghiên cứu tìm thấy yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập ngân hàng như: quy mô ngân hàng, tốc độ tăng trưởng tài sản, dư nợ tín dụng Từ khóa: ICT Index, đa dạng hóa thu nhập, ngân hàng, cơng nghệ GIỚI THIỆU Lý thuyết trung gian tài cho ngân hàng tổ chức tài có lợi so sánh đóng vai trị cầu nối người cung ứng vốn người cần vốn khắc phục hạn chế bất cân xứng thơng tin, chi phí đại diện quy mơ vốn tín dụng Phần lớn nghiên cứu thực nghiệm lợi mà ngân hàng có khoản lãi từ cho vay, kinh doanh chứng khốn, đầu tư tài (De Young Rice, 2004) Tuy nhiên ngân hàng đối mặt nhiều rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh mình: rủi ro liên quan đến tiền gửi, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất hay khoản Xu hướng chung ngân hàng mở rộng mơ hình kinh doanh đa lĩnh vực, bắt đầu hoạt động phi truyền thống đến đầu tư (Feldman Schmit, 1999) Đa dạng hóa dịch vụ từ đổi cơng nghệ thật mang lại nhiều lợi ích gia tăng thu nhập, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng trước áp lực cạnh tranh từ xu hội nhập kinh tế giới Trong nhiều thập kỷ vừa qua, ngành ngân hàng có chuyển đổi phát triển vượt bậc quy mô lẫn số lượng Hoạt động ngân hàng ngày chi phối nhiều 44 Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 lĩnh vực kinh tế quốc gia Một nguyên nhân hàng đầu thành tựu tiến nhanh chóng CNTT truyền thơng Các ngân hàng tận dụng triệt để ưu công nghệ, đầu tư trang thiết bị đại hoạt động cách cho đời nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích bật kết hợp với công ty fintech Thị trường tài phong phú với nhiều cơng cụ như: tiết kiệm online, chứng từ thương mại, tài phái sinh, ví điện tử, smart banking, thu hút khách hàng giao dịch điện tử nhiều thông qua thiết bị thơng minh, thay đến trụ sở hay chi nhánh ngân hàng Điều tạo thuận lợi, thu hút khách hàng, đặc biệt người bận rộn, khơng có nhiều thời gian cho việc di chuyển hay làm thủ tục giấy Tuy nhiên bên cạnh lợi ích từ cơng nghệ cịn nhiều thách thức ngành ngân hàng ứng dụng công nghệ vào hoạt động Đầu tiên chi phí chuyển đổi cơng nghệ tương đối cao, ngân hàng cân nhấc lựa chọn chiến lược đầu tư công nghệ hiệu hay lựa chọn kết hợp với cơng ty Ngồi ra, tội phạm tài thay đổi đáng kể tinh vi hơn, gây khó khăn cho ngân hàng bảo mật thông tin khách hàng, an tồn giao dịch tài chính, ngân hàng phải đầu tư công nghệ bảo mật, nhằm đảm bảo an toàn Trước hội thách thức từ ứng dụng công nghệ fintech ngân hàng Nghiên cứu thực cần thiết nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng công nghệ đến hoạt động đa dạng hóa thu nhập NHTM Việt Nam Từ gợi ý sách giúp cho nhà hoạch định quản trị ngân hàng nhận thức rõ vai trị cơng nghệ, đồng thời có giải pháp phù hợp cho hoạt động kinh doanh thời đại công nghệ kỷ thuật số TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm Thời gian qua, nghiên cứu CNTT nhiều gia tăng đáng kể tầm quan trọng khơng thể thiếu tất khía cạnh sống Như Princhard Hughes (1997), Cole Conlon (1994), CNTT thuật ngữ bao gồm việc khai thác công nghệ điện tử cho thông tin kinh doanh cấp độ, hệ thống dựa máy tính cơng nghệ viễn thông để lưu trữ, xử lý phổ biến thơng tin Vai trị CNTT ngành ngân hàng Lichtenberg (1995) kết luận có nhiều lợi ích đáng kể từ đầu tư vào CNTT đặc biệt ngành ngân hàng Nghiên cứu Mario Castello (2006) cho ngành ngân hàng Ấn Độ mang lại lợi hàng đầu tất thành kinh tế Ấn Độ Các ngân hàng trang bị cho dịch vụ cơng nghệ - core banking Quy trình kinh doanh tái cấu tăng cường hiệu giao hàng CNTT ứng dụng theo hai cách khác ngân hàng: cải tiến khả giao tiếp kết nối; giúp cấu lại toàn quy trình kinh doanh CNTT cho phép phát triển sản phẩm tinh vi, sở hạ tầng thị trường tốt hơn, thực kỹ thuật đáng tin cậy để kiểm soát rủi ro giúp trung gian tài tiếp cận thị trường xa xơi, giúp ngân hàng đa dạng mặt địa lý Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 45 Nghiên cứu De Young Hunter (2003), De Young cộng (2004) lập luận việc bãi bỏ quy định công nghệ giúp cho ngân hàng lớn Mỹ tận dụng mở rộng quy mô sản xuất, tiếp thị, gia tăng chế độ bảo mật phục vụ tốt khoản vay tiêu dùng Ngoài ra, CNTTsẽ làm giảm lãi suất cho khách hàng, chi phí bán hàng giao dịch tài thực nhanh chóng Kết hoạt động đa dạng hóa nhờ vào CNTT mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng hoạt động tín dụng truyền thống thơng thường Tuy nhiên, có số nhà kinh tế học cho CNTT trở thành mối đe dọa cho hoạt động ngân hàng Blili Raymond (1993) kết luận việc sử dụng chiến lược CNTT vừa đe dọa vừa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp vừa nhỏ Kết ảnh hưởng đến ngành ngân hàng suốt hai năm 1991 1992, từ tác động tiêu cực đến ngành CNTT Iran Ngồi ra, nghiên cứu cho thấy chi phí kiểm soát ngân hàng dành cho CNTT tăng lên đáng kể, làm ảnh hưởng đến thu nhập ngân hàng Nghiên cứu De Young Hunter (2003), De Young cộng (2004) mặt khác việc ứng dụng CNTT tạo hội cạnh tranh cho ngân hàng nhỏ Mỹ Các ngân hàng tận dụng lượng khách hàng cá nhân không đủ điều kiện tham gia vào thị trường tài khơng đủ điều kiện nhận cung ứng sản phẩm tài điện tử Các sản phẩm đa dạng theo cách khác thiết kế riêng cho đối tượng khách hàng Mặc dù có chêch lệch chi phí chất lượng dịch vụ ngân hàng nhỏ, khơng ứng dụng CNTT, tìm kiếm lợi nhuận đánh kể từ hoạt động đa dạng hóa nhờ tận dụng khoảng trống thị trường Tại Việt Nam, trước phát triển nhanh chóng CNTT nói chung, mạng Internet nói riêng, CNTT phương tiện, hội để nâng cao lực cạnh tranh kinh tế, thu hẹp khoảng cách với nước phát triển Tuy nhiên, để biến CNTT thành hội Việt Nam phải chuẩn bị để tận dụng, khai thác lợi công cụ này, tức phải “sẵn sàng điện tử” hay “sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT – TT” Chỉ số “Mức độ sẵn sàng điện từ - E-readiness” hay “Mức độ độ sẵng sàng cho phát triển ứng dụng CNTT – TT – ICT Index” công cụ thuận tiện cho việc đánh giá khơng Việt Nam mà cịn nhiều quốc gia giới Chỉ số ICT bao gồm tất phương tiện kỹ thuật sử dụng để giao tiếp, tạo ra, phổ biến, lưu trữ quản lý thông tin, xử lý thông tin trợ giúp liên lạc Các công nghệ bao gồm máy tính, Internet, liên lạc trung gian qua Radio, điện thoại phần mềm cần thiết Để phản ánh cách tổng thể trạng phát triển ngành CNTT truyền thông Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam phối hợp với Văn phòng Ban đạo quốc gia CNTT, Viện tin học Doanh nghiệp thuộc phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam dựa theo phương pháp đánh giá ITU, Đại học Harvard xây dựng số Việt Nam ICT Index nhằm cung cấp thông tin thực trạng phát triển ứng dụng CNTT, đồng thời đánh giá, xếp loại mức độ sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT cho đơn vị lựa chọn Mục tiêu xây dựng số Vietnam ICT Index nhằm: (1) Đáng giá mức độ sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT – TT tổ chức; (2) Góp phần làm sáng tỏ 46 Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 tranh toàn cảnh phát triển ứng dụng CNTT - TT; (3) Giúp cho tổ chức hiểu rõ thực trạng ứng dụng CNTT – TT đơn vị nhằm cải thiện, nâng cao hiệu ứng dụng CNTT – TT hoạt động Riêng lĩnh vực ngân hàng, số ICT đo lường nhóm tiêu (29 tiêu) bao gồm: hạ tầng kỹ thuật CNTT – TT (14 tiêu), hạ tầng nhân lực CNTT – TT (4 tiêu), ứng dụng CNTT – TT (9 tiêu) môi trường tổ chức sách cho CNTT – TT (2 tiêu) Các tiêu thu thập trực tiếp từ báo cáo NHTM Các báo cáo lập theo mẫu Hội Tin học Việt Nam cung cấp hàng năm Cuộc cách mạng kỹ thuật số làm thay đổi sản phẩm kinh doanh ngân hàng với đời thiết bị thông minh nên dịch toán trực tuyến ngày nhiều người sử dụng tảng công nghệ liên kết với công ty Fintech 2.2 Phương pháp nghiên cứu Trong nghiên cứu này, tiếp cận phương pháp De Young Rice (2004), tác động công nghệ đến hoạt động đa dạng hóa ngân hàng đo lường phương pháp định lượng, thống kê mô tả, so sánh phân tích để làm rõ vấn đề nghiên cứu Dữ liệu bảng thu thập từ báo cáo tài 24 NHTM Việt Nam từ năm 2006 - 2017, số ICT Index trích từ báo cáo Hội Tin học Việt Nam, Văn phòng Ban đạo quốc gia CNTT Để xác định mối quan hệ biến phụ thuộc biến độc lập, phương trình hồi quy đưa cụ thể: R-Divit = β0 + β1ICTit+ β2Sizeit + β3Growthit + β4Loansit + β5Depositsit + εit Trong đó: Biến phụ thuộc: R-Div: Đa dạng hóa thu nhập ngân hàng R-Div = - HHI 𝐻𝐻𝐼 = ( 𝑁𝑂𝑁 𝑁𝐸𝑇 ) + ( ) 𝑁𝐸𝑇𝑂𝑃 𝑁𝐸𝑇𝑂𝑃 𝑁𝐸𝑇𝑂𝑃 = 𝑁𝑂𝑁 + 𝑁𝐸𝑇 Với: NON (Non-interest income) đại diện cho thu nhập lãi NET (Net-interest income) đại diện cho thu nhập lãi NETOP thu nhập ngân hàng tính tổng NON NET Biến độc lập: ICT: Chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT - TT Size: Phản ánh quy mô ngân hàng, tính Logarit tự nhiên tổng tài sản Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 47 Growth: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, tính dựa tốc độ tăng năm so với năm trước Loans: Phản ánh hoạt động cho vay ngân hàng, tính tỷ lệ cho vay/tổng tài sản Deposits: Phản ánh hoạt động hy động vốn ngân hàng, tính tỷ lệ huy động vốn/tổng tài sản it : ngân hàng i vào năm t β0 : hệ số chặn βj ( j=1-5 ): hệ số hồi quy ε : phần dư mơ hình Nhìn chung, có nhiều quan điểm trái chiều nghiên cứu tác động công nghệ đến hoạt động đa dạng hóa thu nhập NHTM Thực tế Việt Nam cho thấy công nghệ ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động ngân hàng, thể qua giao dịch điện tử nhiều thiết bị ATM, POS, điện thoại di động, Việc ứng dụng công nghệ giúp cho người sử dụng dịch vụ tài cảm nhận thuận tiện, giảm thiểu chi phí mà tiếp cận cách trực tiếp sản phẩm dịch vụ ngân hàng Xuất phát từ thực tế ứng dụng công nghệ NHTM Việt Nam kỳ vọng phát triển cơng nghệ tác động tích cực đến hoạt động đa dạng hóa ngân hàng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN Bảng 1: Thống kê mô tả biến nghiên cứu Variable Mean Min Max Std Dev R-Div 0,2043 0,1501 ICT 0,5426 0,2973 0,8424 0,1190 Size 17,8558 13,1348 20,7074 1,4530 Growth 0,4517 -0,3923 8,3549 0,8115 Loans 0,5394 0,1139 0,9174 0,1317 Deposits 0,8836 0,0152 0,1294 0,1317 Nguồn: Tính tốn nhóm tác giả Bảng thống kê mô tả phản ánh thực trạng phát triển ứng dụng CNTT NHTM Việt Nam suốt thời gian qua Cao nhóm quan sát ngân hàng BIDV với mức 0.8424 vào năm 2006 liên tiếp đứng đầu mẫu khảo sát, năm ngân hàng ACB Chỉ số ICT Index thấp thuộc ngân hàng Eximbank Kiên Long năm 2017 Nhìn chung số trung bình phản ánh trình độ ứng dụng CNTT ngân hàng đồng mẫu 48 Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 Biến quy mô ngân hàng đo lường tổng tài sản, ngân hàng BIDV, VCB Vietinbank nhóm ngân hàng có giá trị tổng tài sản lớn Ngược lại, ngân hàng như: Kiên Long, PVCombank ngân hàng có tổng tài sản nhỏ nhóm quan sát Tuy nhiên khơng chênh lệch so với giá trị trung bình Như NHTM Việt Nam không ngừng nỗ lực gia tăng quy mô để củng cố hoạt động gây dựng niềm tin nơi cơng chúng Bên cạnh đó, biến Growth tốc độ tăng trưởng tài sản thể NHTM Việt Nam có quy mơ tài sản tăng qua năm, ngoại trừ số ngân hàng số âm không đáng kể thể qua việc số trung bình mức cao Các biến Loans Deposits có giá trị xoay quanh giá trị trung bình chênh lệch khơng cao ngân hàng Bảng 2: Bảng kết nhân tử phóng đại phương sai VIF R-Div Tên biến ICT 1,06 Size 1,41 Growth 1,25 Loans 1,14 Deposits 1,14 Mean VIF 1,20 Nguồn: Tính tốn nhóm tác giả Bảng trình bày kết kiểm định đa cộng tuyến nhân tử phóng đại phương sai VIF Theo kết VIF mơ hình cho thấy nhỏ (nhỏ 2,5) Điều thể đa cộng tuyến biến độc lập không đáng kể Bảng 3: Kết ước lượng mơ hình nghiên cứu Biến ICT Size Growth Loans Deposits _cons R-Div 0,151*** 2,30 0,0228*** 3,61 0,0299*** 2,81 -0,219*** -3,01 -0,0670 -0,72 -0,132 -1,06 t statistics in parentheses * p