Anh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong điều kiện tự cân đối ở việt nam

PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngƣời lao động chủ thể quan trọng trì phát triển phát triển bền vững xã hội Ngƣời lao động cống hiến sức lao động để tạo cải vật chất cho xã hội, đồng thời ngƣời hƣởng thụ phần lớn thành sản xuất Việc khả lao động (hoặc khơng có việc làm) khiến ngƣời lao động chuyển đổi từ trạng thái đóng góp cải xã hội sang trạng thái tiêu tốn cải xã hội Sự thay đổi khiến ổn định cân xã hội bị lung lay Thất nghiệp tƣợng khách quan tồn kinh tế thị trƣờng Theo tính chất thất nghiệp thất nghiệp đƣợc chia thành loại: thất nghiệp tự nguyện thất nghiệp khơng tự nguyện Trong đó: thất nghiệp tự nguyện phát sinh ngƣời lao động không chấp nhận công việc thời với mức lƣơng tƣơng ứng Cịn thất nghiệp khơng tự nguyện xảy phận ngƣời lao động không tiếp cận đƣợc việc làm phù hợp với khả thân họ, họ cố gắng tìm kiếm chấp nhận mức thu nhập mang tính thịnh hành Lƣờng trƣớc rủi ro thất nghiệp xảy ngƣời lao động hỗ trợ tài kịp thời cho ngƣời thất nghiệp sách xã hội quan trọng quốc gia "…Những nhà quản lý nhà nước nước phát triển như: Hoa Kỳ, Đức, Pháp xây dựng sách bảo hiểm thất nghiệp người lao động độ tuổi lao động nhằm đảm bảo phát triển ổn định, lâu dài thịnh vượng cho hệ lao động tương lai …" (theo tài liệu [1] ) Nền tảng việc xây dựng sách BHTN ban đầu đƣợc dựa tính tốn dài hạn thay đổi tỷ lệ thất nghiệp quy mô lực lƣợng lao động, nhằm đảm bảo công lợi ích phần đóng góp hƣởng thụ ngƣời lao động Ngoài ra, đặc trƣng quan trọng quỹ BHTN mục đích bảo vệ thu nhập chung tất ngƣời lao động xã hội liên tục qua nhiều hệ (theo tài liệu [2]) Ở hoạt nhiều quốc gia giới, nhà nƣớc thực kiểm soát quản lý động quỹ BHTN, nhƣng khơng can thiệp vào tổ chức tài quỹ BHTN Nói cách khác hoạt động tài quỹ BHTN độc lập.Nguyên tắc tự cân đối tài quỹ BHTN (pay as you go) cho phép quỹ BHTN tự xác định mức đóng góp mức chi trả nhằm trì bền vững tài lâu dài quỹ BHTN Ở Việt Nam, bảo vệ lợi ích ngƣời lao động đƣợc bảo vệ qua hệ thống bảo hiểm xã hội Chính sách bảo hiểm xã hội (gồm BHXH, BHYT BHTN) quan quản lý nhà nƣớc đạt đƣợc nhiều thành tựu quan trọng Sự chênh lệch kinh tế giàu nghèo, vùng miền, giới tính… đƣợc điều chỉnh tích cực nhằm giảm bớt bất bình đẳng xã hội Mơ hình tổ chức tài quỹ BHTN Việt Nam tuân thủ với nguyên tắc tài độc lập Nguyên tắc độc lập tài quỹ BHTN Việt Nam ràng buộc quản lý tài quỹ BHTN mối quan hệ thu, chi Theo đó, mức thu đƣợc xác định để làm sở chi ngƣợc lại Nhà hoạch định sách đƣa tính tốn dài hạn để xác định mức thu mức chi cố định nhằm đảm bảo quyền lợi việc đóng góp hƣởng thụ (chính sách BHTN Việt Nam quy định mức thu mức chi đƣợc cố định theo tỷ lệ phần trăm tiền lƣơng) Mô hình thu chi BHTN dựa việc tự chủ tài hay tự định mức thu, mức chi BHTN cịn đƣợc gọi mơ hình thu chi BHTN điều kiện tự cân đối Để đảm bảo tính bền vững lâu dài cho hoạt động tài quỹ BHTN, cần phải tính tốn đƣợc xu hƣớng biến động thu, chi cân mơ hình thu chi BHTN Sự cân đối tài mơ hình thu – chi BHTN đƣợc xác định dựa phần chênh lệch thu chi BHTN Các nhà hoạch định sách BHTN Việt Nam xây dựng mơ hình phản ánh cân đối tài quỹ BHTN theo hƣớng xác định riêng biệt giá trị khoản thu giá trị khoản chi BHTN Trong đó, mơ hình thu chi BHTN điều kiện tự cân đối Việt Nam giai đoạn thành lập, dựa giả định kinh tế tỷ lệ thất nghiệp mức giao động +/- 4% xu hƣớng biến động thu, chi BHXH khứ (theo tài liệu [3],[4],[5]) Tuy nhiên, từ vào có hiệu lực từ năm 2009, có khác biệt chênh lệch giả định dự báo sách thực tế biến động thu, chi Sự khác biệt làm cho mơ hình thu chi BHTN biến động dự kiến làm nảy sinh vài vấn đề liên quan đến cân đối tài quỹ BHTN Việt Nam Những nguy đƣợc nhà nghiên cứu nƣớc gồm: Thứ nhất, tốc độ tăng chi lớn tốc độ tăng thu quỹ BHTN Sự chênh lệch tốc độ chi thu BHTN ngày nới rộng thời gian gần làm giảm tích lũy quỹ BHTN (thời gian tích lũy quỹ BHTN ngắn lại) làm giảm hội chi trả cho ngƣời thất nghiệp xảy khủng hoảng thất nghiệp với quy mô lớn thời gian kéo dài Trong số lƣợng ngƣời tham gia đóng BHTN tăng chậm dần, số lƣợng ngƣời hƣởng chi trả BHTN lại tăng nhanh (theo tài liệu [6], [7]) Bên cạnh nguyên nhân khách quan nhƣ: yếu tố khoa học kỹ thuật làm giảm số lƣợng việc làm tăng số lƣợng ngƣời thất nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế khiến ngành nghề thiếu sức cạnh tranh bị xóa xổ (tăng tỷ lệ thất nghiệp) số ngành nghề đƣợc tạo (tạo thêm việc làm), có ngun nhân chủ quan đến từ thân ngƣời lao động Thất nghiệp tự nguyện để nhằm hƣởng chi trả thất nghiệp nguyên nhân tiêu cực khiến tốc độ chi tăng nhanh tốc độ thu BHTN Tất tƣợng khiến "mục tiêu đảm bảo khả hỗ trợ tài cho ngƣời thất nghiệp tƣơng lai quỹ BHTN Việt Nam" trở nên mong manh (ít sức chịu đựng hơn)" Thứ hai, quản lý vận hành quỹ BHTN cịn nhiều khiếm khuyết Tình trạng doanh nghiệp trốn tránh nghĩa vụ đóng bảo hiểm cho ngƣời lao động diễn khơng doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc, mà doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi Trong đó, chi phí quản lý điều hành quỹ khơng ngừng tăng lên mà hoạt động quản lý (hiệu suất) khơng thay đổi lớn Chẳng hạn nhƣ: chi phí đào tạo lại nghề giới thiệu nghề cho ngƣời thất nghiệp không thu hút đƣợc ngƣời thất nghiệp tham gia Các số báo cáo quản lý chi BHTN chƣa thực thuyết phục ngƣời lao động ngƣời sử dụng lao động tin tƣởng vào sách BHTN (theo tài liệu [8], [9], [10], [11]) Cuối cùng, điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi khác biệt so với thời kỳ thiết kế - xây dựng quỹ BHTN, khiến biến động thu, chi BHTN chệch khỏi quỹ đạo cân ban đầu Các nghiên cứu mối quan hệ thu, chi BHTN điều kiện kinh tế - xã hội thay đổi cho thấy vai trò quan trọng dự phòng quỹ BHTN xảy khủng hoảng thất nghiệp – kinh tế xảy (theo tài liệu [12], [13], [14]) Với thay đổi điều kiện kinh tế - xã hội (mức lƣơng sở tăng, biến động lạm phát, chu kỳ thất nghiệp ngày ngắn mức độ khủng hoảng thất nghiệp ngày lớn ), khả tăng chi từ quỹ BHTN tăng lên nhằm khắc phục khủng hoảng xảy Điều khiến mục tiêu tích lũy cân quỹ BHTN dƣờng nhƣ chệch khỏi quỹ đạo dự kiến ban đầu Các mô dự báo thu, chi BHTN cân đối thu chi có chênh lệch lớn so với báo cáo thực tế (theo tài liệu [3],[4], [5]) Do vậy, công tác thiết kế dự báo tài quỹ BHTN vấn đề hệ trọng hoạt động tƣơng lai quỹ BHTN Những vấn đề thực tiễn đặt thách thức nhƣ: + Cần phải xem xét lại mơ hình cân đối thu – chi BHTN để nhằm mục tiêu cho kết dự báo có độ sai lệch thấp Mơ hình dự báo thu chi BHTN Việt Nam phải thể đƣợc vai trò quan trọng nhằm làm tăng mức độ thuyết phục ngƣời tham gia vào quỹ ngƣời quản lý quỹ BHTN vào niềm tin hiệu hoạt động quỹ BHTN Tuy nhiên, kết cơng trình nghiên cứu mơ hình cân đối thu chi quỹ BHTN cho kết có sai lệch đáng kể Do đó, cần thiết phải xem xét, lựa chọn tính tốn lại thơng tin xu hƣớng biến động thu chi quỹ BHTN + Kế thừa vận dụng sở khoa học đại nghiên cứu vấn đề kinh tế - xã hội giới vào thực kiểm chứng Việt Nam? Mơ hình dự báo cân đối quỹ BHTN Việt Nam đƣợc đƣa vào năm 2011 đƣợc chỉnh sửa, bổ sung vào năm 2015 Trong nhà nghiên cứu quản lý quỹ BHTN Việt Nam theo đuổi lựa chọn phƣơng pháp tiếp cận trực tiếp, nhà nghiên cứu giới sử dụng mơ hình ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới cân đối thu chi quỹ BHTN nhằm thay khiếm khuyết phƣơng pháp tiếp cận trực tiếp Mơ hình gắn kết nhân tố khách quan kinh tế thị trƣờng với thay đổi cấu trúc xã hội Từ nhằm hƣớng tới xây dựng sách xã hội an sinh cho ngƣời thất nghiệp phù hợp với kinh tế thị trƣờng Một xác định đƣợc nhân tố kinh tế vĩ mơ "điển hình" "đại diện" cho tính "nhạy cảm" thị trƣờng sản xuất, thị trƣờng tiêu dùng thị trƣờng lao động mơ hình dự báo cân đối thu chi BHTN giúp cho nhà hoạt định sách quản lý quỹ BHTN điều chỉnh sách nhằm trì phát triển phát triển bền vững quỹ BHTN Đây móng ý tƣởng nghiên cứu cho đề tài luận án tiến sĩ Để thực "tính tốn" xu hƣớng cân đối thu - chi quỹ BHTN giới, nghiên cứu rằng: "cần phải trả lời vấn đề: (1) Khi điều kiện kinh tế, xã hội thay đổi cần lựa chọn nhân tố có độ tin cậy đáng kể để phản ánh xu hướng biến động thu, chi BHTN; (2) Phương pháp xác định nhân tố ảnh hưởng mơ hình cân đối thu chi BHTN" Từ hai vấn đề nghiên cứu trên, hình thành nhiều phƣơng pháp tiếp cận khác để đạt mục tiêu dự báo Nhóm ý tƣởng thứ tập trung vào "nhân tố trực tiếp ảnh hưởng tới thu, chi BHTN" (theo tài liệu: [12],[15]).Trong đó, khoản chi BHTN đƣợc chia nhỏ thành chi trực tiếp, chi gián tiếp số khoản chi khác Các nghiên cứu tập trung vào khai thác nhân tố chi trả trực tiếp xây dựng mối quan hệ chi BHTN với yếu tố "tiền lƣơng, số lƣợng ngƣời thất nghiệp thời gian hƣởng chi trả bảo hiểm thất nghiệp" (điều kiện: ảnh hƣởng trực tiếp) Đối với thu BHTN, nhà nghiên cứu xem xét biến động lực lƣợng lao động, mức lƣơng sở thời gian đóng góp vào quỹ BHTN (điều kiện: ảnh hƣởng trực tiếp) Nhóm ý tƣởng thứ hai lại xuất phát từ vấn đề điều kiện thay đổi thực trạng kinh tế - xã hội tới thu, chi BHTN Các lý thuyết kinh tế mối quan hệ vấn đề kinh tế (lạm phát, tăng trƣởng kinh tế) với việc làm thu nhập đƣợc chứng minh nhiều nhà kinh tế tiếng nhƣ Alban William Phillips (1958); Arthur Melvin Okun (1962) cho thấy mối quan hệ thất nghiệp tiền lƣơng với số kinh tế - xã hội… Ngoài ra, phƣơng pháp thống kê ƣớc lƣợng vấn đề kinh tế giúp đỡ nhà nghiên cứu hoàn thiện "phƣơng pháp đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng" Trên sở lý thuyết kinh tế vĩ mô phƣơng pháp đo lƣờng (đánh giá mối quan hệ) tác động, nhà nghiên cứu “xác định nhân tố ảnh hƣởng đến thu, chi BHTN" kết hợp / bỏ qua bƣớc trung gian (gồm: tỷ lệ thất nghiệp quy mô lực lƣợng lao động) thay mối liên hệ khách quan bên khác (Điều kiện: ảnh hƣởng nhân tố khách quan) Lý luận quan điểm ảnh hƣởng khách quan tự nhiên quĩ BHTN dựa mơ hình cân tự nhiên Adam Smith Kết cơng trình nghiên cứu giúp nhà quản lý quỹ BHTN sử dụng số biến động kinh tế (nhƣ: số phát triển công nghiệp IPI, số biến động giá tiêu dùng CPI, lãi suất trái phiếu, tỷ giá hối đoái…) nhằm dự báo thu, chi BHTN Mỹ, Canada, Malaysia, Thái Lan… (theo tài liệu: [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22]) Cơng trình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến thu, chi BHTN dự báo thu, chi quỹ BHTN Việt Nam chƣa nhiều Tuy nhiên, số nghiên cứu bật cơng trình nghiên cứu TS Đỗ Văn Sinh cộng (2011) TS Phạm Đình Thành (2012, 2015) Điểm chung cơng trình nghiên cứu tách riêng vấn đề: (1) nghiên cứu "nhân tố trực tiếp tới chi BHTN" để dự báo chi BHTN Việt Nam; (2) nghiên cứu "nhân tố trực tiếp tới thu BHTN" để dự báo thu BHTN Việt Nam Kết cơng trình nghiên cứu rằng: phƣơng pháp xem xét ảnh hƣởng trực tiếp việc làm, tiền lƣơng đến tổng thu chi BHTN có ý nghĩa lớn lập kế hoạch báo cáo sử dụng quỹ BHTN, báo cáo dự báo tài quỹ BHTN (theo tài liệu:[3][4][5]) Trong đó, giới, nhờ đánh giá tốt mức độ tin cậy phù hợp phƣơng pháp ƣớc lƣợng kinh tế OLS /VAR / ARDL / VECM… "đo lƣờng mối quan hệ tác động" gặt hái đƣợc thành tựu bật "ứng dụng dự báo kinh tế hồn chỉnh sách kinh tế vĩ mơ", tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, phủ phƣơng Tây (nhƣ: Mỹ, Canada nhiều nƣớc Tây Âu) nhiều quốc gia giới chuyển sang phƣơng pháp xem xét ảnh hƣởng gián tiếp nhân tố kinh tế vĩ mô (nhân tố khách quan) đến thu, chi BHTN Xuất phát tiếp cận từ khoảng trống nghiên cứu ảnh hƣởng gián tiếp nhân tố kinh tế vĩ mô đến thu, chi BHTN Việt Nam ứng dụng cơng tác dự báo tài quỹ BHTN, nghiên cứu sinh nhận thấy cần phải xem xét xác định nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hƣởng đến cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam định lựa chọn đề tài nghiên cứu tiến sĩ là: "Ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp điều kiện tự cân đối Việt Nam" - Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu trọng tâm luận án làm rõ sở lý luận tính cân đối thu chi quỹ BHTN thực trạng nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng tới thu chi BHTN Việt Nam giới Dựa sở đánh giá khách quan phƣơng pháp xác định nhân tố ảnh hƣởng mơ hình cân đối thu chi quỹ BHTN giới để thực kiểm chứng lựa chọn nhân tố kinh tế vĩ mô phù hợp tin cậy cho đặc trƣng hoàn cảnh kinh tế nguyên tắc hoạt động quỹ BHTN Việt Nam Mục tiêu đƣợc thể nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể bao gồm: + Cơ sở lý luận lý thuyết: Hệ thống hóa vấn đề lý luận thất nghiệp quỹ BHTN, quản lý quỹ BHTN quan điểm cân đối thu chi BHTN + Cơ sở lý luận thực nghiệm: Tổng hợp nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng tới thu chi BHTN theo nguyên tắc tài độc lập (tự cân đối); tổng hợp phƣơng pháp đánh giá, ƣớc lƣợng kinh tế lĩnh vực nghiên cứu dự báo quỹ BHTN Trên cở sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng tới thu chi BHTN phƣơng pháp đánh giá – phƣơng pháp kiểm chứng thực tiễn đó, luận án lựa chọn mơ hình đánh giá ảnh hƣởng gián tiếp thông qua số kinh tế vĩ mô xây dựng giả định nghiên cứu + Đánh giá mơ hình cân đối thu chi BHTN dựa ảnh hƣởng số kinh tế vĩ mô nhằm xác định mức độ ảnh hƣởng, Ngoài ra, việc kiểm định giả thiết nghiên cứu nhằm mức độ tin cậy phù hợp mơ hình nghiên cứu + Dựa kết ƣớc lƣợng kinh tế, luận án đề xuất sử dụng số kinh tế vĩ mơ có ý nghĩa, tin cậy đƣợc kiểm chứng phƣơng pháp kinh tế lƣợng nhằm đề xuất ứng dụng vào công tác dự báo thu, chi BHTN Việt Nam Bên cạnh đó, luận án đề xuất giải pháp nhằm kiểm sốt chi BHTN giải pháp sách kinh tế vĩ mơ để hƣớng tới trì nguồn tài lâu dài cho quỹ BHTN Việt Nam - Câu hỏi nghiên cứu luận án đặt là: + Khi giữ nguyên sách BHTN định mức thu định mức chi BHTN (cố định mức đóng góp mức chi trả), nhân tố kinh tế vĩ mơ làm thay đổi thu, chi BHTN cân đối tài quỹ BHTN Việt Nam? + Mức độ ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi BHTN Việt Nam sao? + Giải pháp sách kinh tế vĩ mơ giải pháp quản lý quỹ BHTN để đảm bảo trì tài lâu dài quỹ BHTN Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận thực tiễn ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ BHTN Trọng tâm nghiên cứu làm rõ sở lý luận thu-chi bảo hiểm thất nghiệp điều kiện tự cân đối Việt Nam, xác định nhân tố kinh tế vĩ mô đặc trƣng cho kinh tế Việt Nam kiểm chứng tác động chúng tới thu-chi bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam, để từ tìm quy luật tác động đề xuất áp dụng cho mơ hình dự báo thu chi BHTN Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ BHTN Việt Nam từ năm 2010 đến 2019 Toàn liệu thứ cấp đƣợc sử dụng nghiên cứu luận án đƣợc thu thập từ nguồn cung cấp tin cậy biểu diễn dƣới dạng giá trị theo quý Về nội dung: Nghiên cứu ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu-chi quỹ BHTN điều kiện tự cân đối Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu Khi đánh giá mối quan hệ ảnh hƣởng, nhà nghiên cứu giới đƣa phƣơng pháp "đo lƣờng" khác Trƣớc tiên, nhà nghiên cứu đặt giả định nghiên cứu Sau đó, họ tiến hành xếp phân loại giả định, chẳng hạn nhƣ từ đơn giản (duy gia định) giả định phức tạp (kết hợp nhiều giả định) Từ nhà nghiên cứu xây dựng ý tƣởng đề xuất phƣơng pháp "đo lƣờng" phù hợp (xử lý thông tin kinh tế) Cho tới nay, phƣơng pháp đo lƣờng mối quan hệ ảnh hƣởng nhân tố ngày đa dạng Những phƣơng pháp đời nhằm bổ sung hoàn thiện khiếm khuyết cho phƣơng pháp đo lƣờng đƣợc nhà nghiên cứu trƣớc khám phá Trong luận án này, hai phƣơng pháp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lƣợng đƣợc sử dụng Trong đó: - Nghiên cứu định tính: Nghiên cứu sinh sử dụng phƣơng pháp tổng hợp thông tin từ nguồn tài liệu tin cậy nhƣ: cơng trình nghiên cứu đƣợc cơng bố tạp chí, trang tin thƣ viện điện tử Viện nghiên cứu, trƣờng Đại học, Thƣ viện quốc gia, tạp chí chun ngành thơng tin nhằm làm sáng tỏ lý luận BHTN, nguyên tắc tài độc lập quỹ BHTN thu, chi BHTN Sau đó, nghiên cứu sinh thực so sánh phƣơng pháp nội dung tiếp cận vấn đề thu, chi BHTN cơng trình nghiên cứu để nhằm làm rõ khoảng trống nghiên cứu Việt Nam xác lập giả định nghiên cứu cho nghiên cứu định lƣợng (mơ hình thu chi BHTN) - Nghiên cứu định lƣợng: Luận án tiến hành thu thập số liệu thứ cấp từ nguồn liệu Tổng cục thống kê, Ngân hàng nhà nƣớc Cục Việc làm, LĐ TB&XH Các số liệu đƣợc điều chỉnh lại theo giả định nghiên cứu đặt đƣợc kiểm định mối quan hệ tác động phần mềm EVIEW9 Trong nghiên cứu này, nghiên cứu sinh sử dụng phƣơng pháp ƣớc lƣợng kinh tế để chứng minh mối quan hệ ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới chi BHTN thông qua hệ phƣơng trình giả định (tƣơng tự nhƣ nghiên cứu trƣớc đó: [20], [23],[28]) Phƣơng pháp tiếp cận vấn đề nghiên cứu dựa thực trạng mô hình cân đối thu chi BHTN Việt Nam Để xác định cân đối thu chi quỹ BHTN Việt Nam, nhà quản lý quỹ BHTN sử dụng mơ hình ảnh hƣởng trực tiếp Trong mơ hình ảnh hƣởng trực tiếp tới thu chi BHTN cân đối thu chi BHTN Việt Nam, chuyên gia nhà quản lý quỹ BHTN sử dụng chuỗi liệu biến động quỹ BHXH mơ hình đoán thay đổi tiền lƣơng sở, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên làm tảng mơ hình cân đối thu chi quỹ BHTN (giai đoạn 20102030) Các lập luận dƣờng nhƣ không phù hợp với thực trạng biến động kinh tế - xã hội Việt Nam nhƣ: chênh lệch mức lương sở mức lương thực tế; khác biệt tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên tỷ lệ thất nghiệp chu kỳ Mơ hình cân đối thu chi BHTN giới đƣợc nhiều quốc gia lựa chọn nhƣ: Mỹ, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc mơ hình gắn kết biến động kinh tế vĩ mơ trị - xã hội, mơi trƣờng với biến động cân thu chi BHTN Mơ hình ảnh hƣởng khách quan đƣợc xây dựng dựa lập luận thích ứng gắn kết sách xã hội với sách kinh tế ngƣợc lại Trong mơ hình đƣợc nghiên cứu giới, nhân tố kinh tế vĩ mơ ln đóng vai trị then chốt định cân đối thu chi quỹ BHTN Một số nghiên cứu Việt Nam sử dụng số CPI (TS Phạm Đình Thành), nhà nghiên cứu TS Nguyễn Ái Đoàn lại sử dụng số GDP cho mơ hình dự báo thu chi BHTN cân đối BHTN có sai số nhỏ Phƣơng pháp đánh giá dừng lại giả định chuyên gia, kế hoạch chiến lƣợc kinh tế xã hội dài hạn mơ hình hồi quy tuyến tính đơn giản Việc kiểm định kết hợp nhiều nhân tố kinh tế vĩ mô chƣa nhận đƣợc quan tâm nhà nghiên cứu Chính cách tiếp cận gián tiếp ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu chi BHTN cân đối thu chi BHTN Việt Nam chƣa nhiều rời rạc, móng cho hình thành ý tƣởng nghiên cứu luận án Luận án nghiên cứu ứng dụng mơ hình ảnh hƣởng khách quan yếu kinh tế vĩ mơ cho mơ hình cân đối thu chi quỹ BHTN Sự khác biệt quan trọng luận án so với cơng trình nghiên cứu trƣớc Việt Nam là: (1) Kế thừa cơng trình nghiên cứu riêng lẻ rời rạc ảnh hƣởng kinh tế vĩ mô Việt Nam, để tạo thành mơ hình mở rộng gồm kết hợp ảnh hƣởng đồng thời nhiều sách kinh tế vĩ mô tới thu-chi cân thu-chi quỹ BHTN; (2) Đồng thời sử dụng phƣơng pháp đánh giá / kiểm định ƣớc lƣợng kinh tế riêng cho mơ hình nghiên cứu (khác biệt phƣơng pháp đánh giá ) - phƣơng pháp vecto tự hồi quy (VAR) / phƣơng pháp vecto hiệu chỉnh sai số (VECM); (3) Đề xuất xây dựng mơ hình cân đối thu chi BHTN theo ảnh hƣởng kinh tế vĩ mô dựa kết thực nghiệm Mơ hình nghiên cứu là: F (thu/chi BHTN) = F(các số kinh tế vĩ mô: GDP, CPI ) Log[Y(TF)]= Log[X1]= α 10 + α11Log[Y(TF) (t-k) α20 + α21Log[Y(TF) (t-k) ] + α12Log[X1 (t-k) ] + α22Log[X1 ] + α13 Log[X2 (t-k) (t-k) ] + … + ε1 (t-k) ] + α23 Log[X2 ] + + ε2 10 PHỤ LỤC Thống kê miêu tả Hiệp phương sai (Covariance) Hệ số tương quan (Correlation) biến số Covariance Analysis: Ordinary Date: 06/15/20 Sample: 40 Included observations: 40 Covariance Correlation TC TD CPI EXR GDP Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview PHỤ LỤC Thống kê mơ tả biến số mơ hình Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) PHỤ LỤC Kết kiểm định tính dừng88,89 chuỗi liệu90 – Tiêu chuẩn AIC, độ trễ tối đa 4, kiểm định Dickey-Fuller, (Unit Root Test, tiêu chuẩn SIC, intercept) LnCPI đạt yêu cầu mức level LnEXR đạt yêu cầu mức level LnTC đạt yêu cầu mức level LnGDP đạt yêu cầu mức level LnTD không đạt yêu cầu mức level LnTD đạt yêu cầu mức sai phân bậc (DlnTD) Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) 88 89 Phƣơng trình hồi quy: Yt = Yt-1 + ut Phƣơng trình hồi quy: ΔYt = Yt - Yt-1 = (p-1) Yt-1 + ut Mơ hình hồi quy bậc xem xét tƣơng quan giá trị liên (Y t Yt-1) chuỗi thời gian 90 Chuỗi liệu dừng thỏa mãn đồng thời điều kiện kiểm định ADF (Augmented Dickey – Fuller) gồm: (1) Trị tuyệt đối t-statistic lớn trị tuyệt đối mức ý nghĩa 1% level, 5% level 10%level (2) Prob.* có ý nghĩa thống kê (nhỏ 1%, 5% 10%) PHỤ LỤC Kết kiểm tra độ trễ tối ƣu VAR Lag Order Selection Criteria Endogenous variables: LNTC LNTD LNGDP LNCPI LNEXR Exogenous variables: C Sample: 40 Included observations: 31 Lag * indicates lag order selected by the criterion LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level) FPE: Final prediction error AIC: Akaike information criterion SC: Schwarz information criterion HQ: Hannan-Quinn information criterion Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) PHỤ LỤC Hồi quy mơ hình với giả định biến ngoại sinh: LnCPI LNEXR Vector Error Correction Estimates Date: 06/21/20 Time: 17:15 Sample (adjusted): 40 Included observations: 32 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: LNTC DLNTD LNGDP C Error Corr CointE CointE D(LNTC D(LNTC D(DLNT D(DLNT D(LNGD D(LNGDP C LNEXR LNCPI R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) PHỤ LỤC 91 Kiểm định mối quan hệ nhân : VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 06/17/20 Time: 18:51 Sample: 40 Included observations: 32 Dependent variable: D(LNTC) Excluded D(DLNTD) D(LNGDP) D(LNCPI) D(LNEXR) All Dependent variable: D(DLNTD) Excluded D(LNTC) D(LNGDP) D(LNCPI) D(LNEXR) All Dependent variable: D(LNGDP) Excluded D(LNTC) D(DLNTD) D(LNCPI) D(LNEXR) All Dependent variable: D(LNCPI) 91 H0: Giả định khơng có mối quan hệ nhân H1: Có mối quan hệ nhân Excluded D(LNTC) D(DLNTD) D(LNGDP) D(LNEXR) All Dependent variable: D(LNEXR) Excluded D(LNTC) D(DLNTD) D(LNGDP) D(LNCPI) All Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) PHỤ LỤC Kiểm định cần thiết biến số mơ hình VEC Lag Exclusion Wald Tests Date: 06/18/20 Time: 00:48 Sample: 40 Included observations: 32 Chi-squared test statistics for lag exclusion: Numbers in [ ] are p-values DLag DLag df Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) 10 PHỤ LỤC Kiểm định mối quan hệ nhân sau loại bỏ biến không cần thiết VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests Date: 07/10/20 Time: 08:55 Sample: 40 Included observations: 32 Dependent variable: D(LNTC) Excluded D(DLNTD) D(LNGDP) All Dependent variable: D(DLNTD) Excluded D(LNTC) D(LNGDP) All Dependent variable: D(LNGDP) Excluded D(LNTC) D(DLNTD) All Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm Eview (Quay lại) 11 PHỤ LỤC 10 Kiểm định mối quan hệ đồng liên kết Date: 08/15/20 Time: 18:58 Sample (adjusted): 40 Included observations: 32 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: LNTC DLNTD LNGDP Exogenous series: LNCPI LNEXR Warning: Critical values assume no exogenous series Lags interval (in first differences): to Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace) Hypothesized No of CE(s) None * At most * At most * Trace test indicates cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) Hypothesized No of CE(s) None * At most * At most * Max-eigenvalue test indicates cointegrating eqn(s) at the 0.05 level * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): LNTC 5.387671 7.248837 -0.143247 DLNTD 13.22080 -3.738171 24.04784 LNGDP 7.256792 -8.537737 2.328815 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 12 D(LNTC) D(DLNTD) D(LNGDP) Cointegrating Equation(s): Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) LNTC DLNTD LNGDP 1.000000 2.453900 1.346926 (0.70233) (0.28668) Adjustment coefficients (standard error in parentheses) D(LNTC) -1.138552 (0.20008) D(DLNTD) -0.094881 (0.12730) D(LNGDP) -0.512247 (0.36255) Cointegrating Equation(s): Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) LNTC DLNTD LNGDP 1.000000 0.000000 -0.739369 (0.24603) 0.000000 1.000000 0.850195 (0.12369) Adjustment coefficients (standard error in parentheses) D(LNTC) -1.102565 -2.812452 (0.33527) (0.51001) D(DLNTD) -0.358253 -0.097010 (0.20161) (0.30670) D(LNGDP) 0.923558 -1.997438 (0.47319) (0.71982) Nguồn: Tác giả tự tổng hợp phần mềm Eview9 13 PHỤ LỤC 11 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan phần dƣ (độ trễ 5) H0: Khơng có tƣợng tự tƣơng quan phần dƣ H1: Có tƣợng tƣ tƣơng quan phần dƣ VAR Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 06/15/20 Time: 19:36 Sample: 40 Included observations: 31 Lags LM-Stat 42,33662 33,54214 22,86200 25,70725 31,31068 Probs from chi-square with 25 df Kiểm định phần dƣ thông thƣờng VAR Residual Normality Tests Orthogonalization: Cholesky (Lutkepohl) Null Hypothesis: residuals are multivariate normal Date: 06/15/20 Time: 19:41 Sample: 40 Included observations: 31 Component Joint Component 14 Joint Component Joint Kiểm định phƣơng sai sai số thay đổi VAR Residual Heteroskedasticity Tests: No Cross Terms (only levels and squares) Date: 06/15/20 Time: 19:46 Sample: 40 Included observations: 31 Joint test: Chi-sq df Prob 284.6749 300 0.7288 Individual components: Dependent res1*res1 res2*res2 res3*res3 res4*res4 res5*res5 res2*res1 res3*res1 res3*res2 res4*res1 res4*res2 res4*res3 res5*res1 res5*res2 res5*res3 res5*res4 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp phần mềm Eview9 (Quay lại) 15 PHỤ LỤC 12 Bảng phân rã phƣơng sai mơ hình nghiên cứu Period 10 Period 10 Period 10 Cholesky Ordering: LNTC DLNTD LNGDP Nguồn: Tác giả tự tổng hợp phần mềm Eview9 16 ... định nhân tố kinh tế vĩ mô ảnh hƣởng đến cân đối thu chi bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam định lựa chọn đề tài nghiên cứu tiến sĩ là: "Ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu- chi quỹ bảo hiểm thất nghiệp. .. mức chi trả), nhân tố kinh tế vĩ mơ làm thay đổi thu, chi BHTN cân đối tài quỹ BHTN Việt Nam? + Mức độ ảnh hƣởng nhân tố kinh tế vĩ mô tới thu- chi BHTN Việt Nam sao? + Giải pháp sách kinh tế vĩ. .. mô tới thu- chi quỹ BHTN Trọng tâm nghiên cứu làm rõ sở lý luận thu- chi bảo hiểm thất nghiệp điều kiện tự cân đối Việt Nam, xác định nhân tố kinh tế vĩ mô đặc trƣng cho kinh tế Việt Nam kiểm chứng