Tác động của rủi ro tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại việt nam khóa luận đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 7340201 Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM HVTH : PHẠM THỊ MINH MSHV : 030630141497 Lớp : HQ02 - GE02 GVHD : ThS VÕ VĂN HẢO TP Hồ Chí Minh, tháng 12/2018 I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 7340201 Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM HVTH : PHẠM THỊ MINH MSHV : 030630141497 Lớp : HQ02 - GE02 GVHD : ThS VÕ VĂN HẢO TP Hồ Chí Minh, tháng 12/2012 II TĨM TẮT The objective of the study was to empirically examine the impact of credit risk on profitability of commercial banks in Vietnam For the purpose secondary data collected from 24 commercial banks for a 11 years period (2007-2017) were collected from annual reports of respective banks and National Bank of Vietnam By constructing the regression model in three approaches, the regression model (Ordinary Least Squares -OLS, Fixed Effects Model (FEM) and Random Effects Model (REM), then use Likelihood Ratio and Hausman Test for chose the avaiable model The regression results of the data show that the factors of non-performing loan ratio, credit risk provision ratio, leverage ratio have the negative effect on profitability Inflation, GDP growth, asset size, and credit growth have the same positive impact on profitability As a result, bank executives can adopt appropriate policies to adjust the factors that affect profitability to achieve the goals set, as well as other relevant agencies that can use it For the purpose of assessing, managing and supervising effectively in banking business Chapter Chapter briefly outlines the necessity of the topic, the scientific basis of the research problem; clarify the research objectives and then formulate research questions to answer the research objectives; identification of research objects and scope of research; Research methods and contributions of the project Chapter This chapter provides an overview of bank credit risk and profitability, the relationship between bank credit risk and profitability It also provides a brief overview of previous studies on the impact of credit risk on profitability both at home and abroad This will serve as the basis for the III study of hypotheses and research models In the research papers on factors affecting profitability in the operation of the bank, the results largely show that credit risk affects negatively on profitability Research on the practical impact of credit risk on profitability most of the dependent variables included in the study are ROE and ROA variables The profitability of the bank is affected by internal factors of banks and related macro variables In most research papers, micro-indicators such as bank size, liquidity, equity, operating costs and macro variables such as GDP growth rate and inflation are used The result of empirical research helps managers and executives to implement policies, regulate management and control risks to overcome negative impacts, thereby improving efficiency in operations, increasing competitiveness and strengthening its position in the economy Chapter Chapter details the issues related to the research model, the variables used in the model are well defined and described, and the author also comes up with an expectation sign for the mechanical variables Department for research hypothesis At the same time, the author presents data collection from secondary data sources of 24 joint stock commercial banks, compiling table data, as the research database of the topic Finally, the author presented his research methodology To select the most appropriate research model, the author performs step by step, including descriptive statistics, how to select regression models, multi-collinear verification, selfcorrelation testing, and compliance testing regressioncoefficients Within the scope of this chapter, the author designs hypotheses on the basis of exploring previous research papers and practical contacts in Vietnam Thus the author expects the correlation between credit risk and profitability of joint stock commercial banks in Vietnam Next, the thesis presents the research model, variable measurement, data and methodology IV In Section 3.1, we will develop research hypotheses; Section 3.2 introduces the research model; Section 3.3 explains the variables in the research model and Section 3.4 presents the research data sources and methods data collection Chapter In Chapter 4, this study summarizes the norms commonly used to represent credit risk when studying the impact of credit risk on the profitability of joint stock commercial banks The thesis utilizes the Eviews 8.0 software analysis tool for regression analysis, examining regression solutions, and then fixing the regression model to overcome when the regression hypothesis is violated Conducting research on two models with two dependent variables represents profitability, which suggests that depending on the research model, the variables included in the model have significant and varying degrees of impact on the ability profitability There were all independent variables and three control variables statistically significant in both models Independent variables are bad debt ratios, credit risk provisioning ratios, and leverage ratios strongly impacted profitability in both models Asset size changes in the same direction as the return on equity and the likelihood of return on total assets Control of inflation and economic growth all affect the profitability of both models Through this, the thesis presents the results of the study and suggests policy for the next chapter Chapter Chapter summarizes the research content and conclusions obtained from the research results The results of the study provide some recommendations in the management of credit risk to achieve the level of profitability as expected by the bank V In addition, in order to create a competitive environment for banks, the Government and the State Bank should closely monitor and supervise the activities of commercial banks, control system risks, recommend and timely solutions to support commercial banks in the process of operation VI LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phạm Thị Minh, sinh viên lớp HQ2 – GE02, niên khóa 2014 – 2018, Trƣờng Đại Học Ngân Hàng TP Hồ Chí Minh Tơi cam đoan: “ Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả dƣới hƣớng dẫn giảng viên, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn” TP Hồ Chí Minh, ngày tháng , năm 2018 Tác giả Phạm Thị Minh VII LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy Trƣờng Đại Học Ngân Hàng TP.HCM nói chung thầy Khoa Tài Chính – Ngân Hàng nói riêng tạo điều kiện cho tơi đƣợc thực khóa luận Những kiến thức mà thầy cô truyền đạt suốt bốn năm học trƣờng giúp trƣởng thành nhiều chuyên môn lẫn tƣ Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến giảng viên hƣớng dẫn tôi, Thạc sĩ Võ Văn Hảo Thầy ln ln tận tình bảo, dành nhiều thời gian, tâm huyết để hƣớng dẫn bƣớc Không thế, thầy tận tay lỗi sai, nghiêm khắc, thẳng thắn đƣa ý kiến để nghiên cứu đƣợc hồn thiện Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè, ngƣời giúp đỡ, đồng hành ủng hộ tơi suốt thời gian thực khóa luận Trân trọng ! Phạm Thị Minh VIII MỤC LỤC TÓM TẮT III LỜI CAM ĐOAN VII LỜI CẢM ƠN VIII MỤC LỤC IX DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT XII DANH MỤC BẢNG BIỂU XIII DANH MỤC PHỤ LỤC XV DANH MỤC CÔNG THỨC XVI CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tƣợng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.7 CẤU TRÚC CỦA BÀI NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Các tiêu đo lƣờng rủi ro tín dụng 2.1.2.1 Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ - NPLR 2.1.2.2 Dự phòng rủi ro tín dụng - LLPR 2.1.2.3 Hệ số địn bẩy tài - LEV 2.2 KHÁI QUÁT VỀ KHẢ NĂNG SINH LỜI 11 2.2.1 Khái niệm 11 2.2.2 Các tiêu đo lƣờng khả sinh lời 12 2.2.2.1 Tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (Return on Asset) 12 2.2.2.2 Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (Return on Equity) 13 2.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI 13 2.4 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY VỀ TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NHTM 15 IX 2.4.1 Các nghiên cứu nƣớc 15 2.4.2 Các nghiên cứu nƣớc 21 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 3.1 XÂY DỰNG CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 30 3.2 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 33 3.3 CÁC BIẾN NGHIÊN CỨU 34 3.3.1 Biến phụ thuộc 34 3.3.2 Biến độc lập 35 3.3.2.1 Tỷ lệ nợ xấu tổng dƣ nợ - NPLR 35 3.3.2.2 Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng - LLPR 35 3.3.2.3 Hệ số địn bẩy tài - LEV 36 3.3.3 Biến kiểm soát 36 3.4 NGUỒN DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.4.1 Dữ liệu nghiên cứu 39 3.4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 42 3.4.2.1 Phân tích tƣơng quan 42 3.4.2.2 Phân tích hồi quy 43 3.4.2.3 Kiểm định phân phối chuẩn phần dƣ 45 3.4.2.4 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 46 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 48 4.1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ 48 4.1.1 Kết thống kê mô tả 48 4.1.2 Phân tích thống kê mô tả 50 4.2 LỰA CHỌN MƠ HÌNH 58 4.2.1 Hồi quy theo mơ hình (1) - Biến phụ thuộc ROA 58 4.2.1.1 Kết hồi quy theo Pooled OLS 58 4.2.1.2 Kết hồi quy theo FEM 58 4.2.1.3 Kết hồi quy theo REM 60 4.2.2 Kết hồi quy mơ hình (2) - Biến phụ thuộc ROE 61 4.2.2.1 Kết hồi quy theo Pooled OLS 61 4.2.2.2 Kết hồi quy theo FEM 61 4.2.2.3 Hồi quy theo REM 62 4.3 PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN 64 4.4 KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ ĐỊNH CỦA HỒI QUY 66 4.4.1 Kiểm định tƣợng đa cộng tuyến 66 4.4.2 Kiểm định tƣợng tự tƣơng quan 66 4.4.3 Kiểm định phân phối chuẩn phần dƣ 67 4.4.4 Kiểm định phƣơng sai thay đổi 68 X Phụ lục - Kết kiểm định Likelihood Ratio Mơ hình (1) Mơ hình (2) 93 Phụ lục - Kết hồi quy theo REM Mơ hình (1) Mơ hình (2) 94 Phụ lục - Kết kiểm định Hausman Mơ hình (1) Mơ hình (2) 95 Phụ lục - Kiểm định tự tƣơng quan Mơ hình (1) Mơ hình (2) 96 Phụ lục 9: Kiểm định Phƣơng sai sai số thay đổi - Mơ hình (2) 97 Phụ lục 10 - Dữ liệu thu thập BANK YEAR ABB ACB BID ROE ROA NPLR LLPR LEV SIZE LG CPI GDP 2007 0.0882 0.0159 0.0150 0.0064 2.766 9.751 0.119 0.1260 0.085 2008 0.0154 0.0032 0.0410 0.0038 1.653 9.510 -0.047 0.2000 0.057 2009 0.0738 0.0156 0.0140 0.0057 2.870 10.186 0.970 0.0690 0.054 2010 0.1085 0.0154 0.0120 0.0046 4.321 10.546 0.554 0.1175 0.064 2011 0.0655 0.0077 0.0280 0.0283 4.261 10.634 0.005 0.1813 0.062 2012 0.0830 0.0091 0.0610 0.0073 4.748 10.737 0.156 0.0681 0.053 2013 0.0264 0.0027 0.0400 0.0091 6.539 10.962 0.614 0.0604 0.054 2014 0.0204 0.0019 0.0240 0.0101 7.460 11.119 0.135 0.0184 0.060 2015 0.0159 0.0014 0.0172 0.0214 5.339 11.072 -0.275 0.0060 0.067 2016 0.0419 0.0035 0.0195 0.0164 6.871 11.214 0.298 0.0474 0.062 2017 0.0817 0.0062 0.0170 0.0102 7.883 11.345 0.201 0.0260 0.067 2007 0.4449 0.0271 0.0008 0.0028 7.037 11.172 0.841 0.1260 0.085 2008 0.3153 0.0232 0.0089 0.0025 4.488 11.646 0.089 0.2000 0.057 2009 0.2463 0.0161 0.0041 0.0046 6.178 12.056 0.790 0.0690 0.054 2010 0.2174 0.0044 0.0034 0.0026 7.661 12.235 0.398 0.1175 0.064 2011 0.2749 0.0050 0.0089 0.0029 7.426 12.546 0.179 0.1813 0.062 2012 0.0123 0.0008 0.0250 0.0051 8.055 12.084 0.000 0.0681 0.053 2013 0.0232 0.0018 0.0303 0.0080 8.574 12.024 0.043 0.0604 0.054 2014 0.0092 0.0006 0.0218 0.0084 9.383 12.099 0.085 0.0184 0.060 2015 0.0138 0.0009 0.0131 0.0065 10.585 12.213 0.164 0.0060 0.067 2016 0.0236 0.0014 0.0087 0.0074 11.619 12.362 0.207 0.0474 0.062 2017 0.0376 0.0021 0.0020 0.0129 12.383 12.558 0.215 0.0260 0.067 2007 0.1588 0.0084 0.0368 0.0263 11.094 12.228 0.352 0.1260 0.085 2008 0.1577 0.0088 0.0267 0.0163 11.649 12.415 0.215 0.2000 0.057 2009 0.1812 0.0104 0.0024 0.0100 11.395 12.600 0.281 0.0690 0.054 2010 0.1795 0.0113 0.0271 0.0052 10.495 12.811 0.265 0.1175 0.064 98 CTG EIB 2011 0.1320 0.0083 0.0296 0.0155 12.052 12.914 0.156 0.1813 0.062 2012 0.1010 0.0058 0.0290 0.0104 12.830 13.091 0.156 0.0681 0.053 2013 0.1377 0.0078 0.0228 0.0166 12.205 13.215 0.150 0.0604 0.054 2014 0.1515 0.0083 0.0203 0.0157 13.396 13.385 0.140 0.0184 0.060 2015 0.1666 0.0084 0.0002 0.0095 14.136 13.654 0.343 0.0060 0.067 2016 0.1412 0.0066 0.0199 0.0127 16.406 13.822 0.209 0.0474 0.062 2017 0.1460 0.0061 0.0163 0.0172 17.664 14.000 0.192 0.0260 0.067 2007 0.1412 0.0076 0.0102 0.0230 9.599 12.020 0.275 0.1260 0.085 2008 0.1570 0.0090 0.0158 0.0108 9.789 12.173 0.182 0.2000 0.057 2009 0.1023 0.0058 0.0061 0.0036 12.979 12.404 0.351 0.0690 0.054 2010 0.2215 0.0111 0.0066 0.0129 12.890 12.815 0.435 0.1175 0.064 2011 0.2676 0.0151 0.0075 0.0167 10.299 13.040 0.253 0.1813 0.062 2012 0.1981 0.0128 0.0146 0.0131 9.914 13.129 0.136 0.0681 0.053 2013 0.1321 0.0107 0.0082 0.0090 8.508 13.265 0.380 0.0604 0.054 2014 0.1047 0.0092 0.0090 0.0072 9.861 13.402 0.180 0.0184 0.060 2015 0.1025 0.0079 0.0073 0.0069 12.060 13.566 0.247 0.0060 0.067 2016 0.1159 0.0078 0.0093 0.0070 11.969 13.763 0.067 0.0474 0.062 2017 0.1198 0.0073 0.0107 0.0099 13.176 13.906 0.164 0.0260 0.067 2007 0.1125 0.0178 0.0087 0.0018 2.931 10.426 0.808 0.1260 0.085 2008 0.0743 0.0174 0.0471 0.0151 1.653 10.784 0.151 0.2000 0.057 2009 0.0865 0.0199 0.0182 0.0036 2.889 11.089 0.817 0.0690 0.054 2010 0.1351 0.0185 0.0142 0.0043 4.614 11.784 0.616 0.1175 0.064 2011 0.2039 0.0193 0.0161 0.0036 4.580 12.120 0.198 0.1813 0.062 2012 0.1332 0.0121 0.0132 0.0032 4.738 12.044 0.003 0.0681 0.053 2013 0.0432 0.0039 0.0198 0.0036 5.677 12.043 0.112 0.0604 0.054 2014 0.0039 0.0003 0.0246 0.0095 6.195 11.990 0.046 0.0184 0.060 2015 0.0029 0.0003 0.0242 0.0169 6.448 11.735 -0.027 0.0060 0.067 2016 0.0232 0.0024 0.0295 0.0125 6.461 11.766 0.025 0.0474 0.062 99 HDB KLB MBB 2017 0.0594 0.0059 0.0227 0.0060 2007 0.1675 0.0136 0.0030 0.0021 12.027 9.534 2.328 0.1260 0.085 2008 0.0497 0.0051 0.0193 0.0003 3.693 9.165 -0.307 0.2000 0.057 2009 0.1120 0.0135 0.0110 0.0045 4.583 9.859 0.333 0.0690 0.054 2010 0.1297 0.0101 0.0083 0.0019 4.974 10.445 0.425 0.1175 0.064 2011 0.1444 0.0107 0.0211 0.0062 3.903 10.715 0.181 0.1813 0.062 2012 0.0730 0.0067 0.0235 0.0141 3.921 10.874 0.527 0.0681 0.053 2013 0.0311 0.0031 0.0367 0.0085 2.632 11.365 0.070 0.0604 0.054 2014 0.0546 0.0051 0.0142 0.0109 4.732 11.508 0.856 0.0184 0.060 2015 0.0562 0.0050 0.0160 0.0146 6.833 11.576 0.528 0.0060 0.067 2016 0.0789 0.0057 0.0150 0.0113 9.434 11.920 0.370 0.0474 0.062 2017 0.1451 0.0103 0.0150 0.0092 7.458 12.151 0.252 0.0260 0.067 2007 0.1126 0.0356 0.0127 0.0015 2.119 7.696 1.246 0.1260 0.085 2008 0.0442 0.0145 0.0166 0.0018 2.096 7.986 0.624 0.2000 0.057 2009 0.0847 0.0176 0.0117 0.0037 4.363 8.920 1.221 0.0690 0.054 2010 0.0900 0.0194 0.0115 0.0049 2.173 9.444 0.438 0.1175 0.064 2011 0.1181 0.0259 0.0277 0.0043 2.432 9.790 0.199 0.1813 0.062 2012 0.1017 0.0193 0.0293 0.0075 2.811 9.830 0.152 0.0681 0.053 2013 0.0906 0.0157 0.0247 0.0068 3.489 9.970 0.253 0.0604 0.054 2014 0.0514 0.0079 0.0195 0.0031 4.021 10.048 0.115 0.0184 0.060 2015 0.0490 0.0068 0.0112 0.0041 4.808 10.139 0.199 0.0060 0.067 2016 0.0359 0.0043 0.0293 0.0047 5.876 10.324 0.219 0.0474 0.062 2017 0.0583 0.0060 0.0084 0.0028 6.952 10.527 0.249 0.0260 0.067 2007 0.2058 0.0227 0.0101 0.0072 3.338 10.296 0.883 0.1260 0.085 2008 0.1780 0.0190 0.0183 0.0141 3.558 10.700 0.355 0.2000 0.057 2009 0.1935 0.0193 0.0158 0.0123 4.296 11.142 0.880 0.0690 0.054 2010 0.2117 0.0192 0.0125 0.0112 5.494 11.605 0.649 0.1175 0.064 2011 0.2296 0.0171 0.0138 0.0109 6.124 11.841 0.210 0.1813 0.062 100 7.110 11.914 0.166 0.0260 0.067 MSB NamA 2012 0.2049 0.0147 0.0184 0.0272 5.790 12.076 0.261 0.0681 0.053 2013 0.1625 0.0128 0.0245 0.0216 5.626 12.103 0.178 0.0604 0.054 2014 0.1562 0.0130 0.0273 0.0201 6.073 12.209 0.146 0.0184 0.060 2015 0.1256 0.0118 0.0162 0.0175 5.189 12.306 0.196 0.0060 0.067 2016 0.1147 0.0120 0.0132 0.0135 5.669 12.454 0.253 0.0474 0.062 2017 0.1253 0.0123 0.0120 0.0177 6.222 12.657 0.222 0.0260 0.067 2007 0.1290 0.0133 0.0208 0.0888 3.465 9.774 1.260 0.1260 0.085 2008 0.1686 0.0126 0.0149 0.0066 5.985 10.393 0.717 0.2000 0.057 2009 0.2848 0.0160 0.0062 0.0067 6.719 11.065 1.130 0.0690 0.054 2010 0.2342 0.0129 0.0187 0.0043 5.031 11.656 0.333 0.1175 0.064 2011 0.1008 0.0069 0.0227 0.0032 3.974 11.647 0.186 0.1813 0.062 2012 0.0244 0.0020 0.0265 0.0186 3.017 11.608 -0.273 0.0681 0.053 2013 0.0357 0.0030 0.0271 0.0119 2.912 11.582 -0.001 0.0604 0.054 2014 0.0151 0.0014 0.0261 0.0307 2.489 11.556 -0.142 0.0184 0.060 2015 0.0101 0.0011 0.0341 0.0188 2.063 11.555 0.195 0.0060 0.067 2016 0.0103 0.0014 0.0075 0.0158 8.110 11.436 2.926 0.0474 0.062 2017 0.0089 0.0012 0.0073 0.0092 8.095 11.628 0.007 0.0260 0.067 2007 0.1187 0.0165 0.0164 0.0037 4.053 8.564 0.319 0.1260 0.085 2008 0.0099 0.0017 0.0256 0.0035 2.909 8.681 0.389 0.2000 0.057 2009 0.0429 0.0067 0.0171 0.0034 3.749 9.300 0.337 0.0690 0.054 2010 0.0789 0.0109 0.0218 0.0083 2.438 9.582 0.058 0.1175 0.064 2011 0.0903 0.0144 0.0284 0.0034 1.981 9.846 0.178 0.1813 0.062 2012 0.0562 0.0104 0.0218 0.0129 1.911 9.681 0.003 0.0681 0.053 2013 0.0413 0.0060 0.0148 0.0066 3.551 10.267 0.848 0.0604 0.054 2014 0.0568 0.0057 0.0140 0.0047 4.992 10.527 0.437 0.0184 0.060 2015 0.0576 0.0053 0.0091 0.0117 6.110 10.476 0.255 0.0060 0.067 2016 0.0096 0.0008 0.0294 0.0201 7.002 10.665 0.152 0.0474 0.062 2017 0.0674 0.0049 0.0195 0.0143 9.912 10.905 0.512 0.0260 0.067 101 NVB OCB PGB 2007 0.1359 0.0136 0.0016 0.0011 7.535 9.201 11.32 0.1260 0.085 2008 0.0690 0.0055 0.0290 0.0029 5.087 9.297 0.255 0.2000 0.057 2009 0.1270 0.0096 0.0245 0.0081 8.542 9.836 0.820 0.0690 0.054 2010 0.0984 0.0081 0.0223 0.0039 5.324 9.904 0.081 0.1175 0.064 2011 0.0635 0.0078 0.0291 0.0053 4.016 10.021 0.200 0.1813 0.062 2012 0.0070 0.0001 0.0564 0.0068 4.046 9.980 -0.002 0.0681 0.053 2013 0.0058 0.0007 0.0606 0.0018 4.207 10.278 0.046 0.0604 0.054 2014 0.0025 0.0002 0.0252 0.0029 5.181 10.514 0.235 0.0184 0.060 2015 0.0020 0.0002 0.0215 0.0051 6.351 10.784 0.228 0.0060 0.067 2016 0.0034 0.0002 0.0150 0.0079 7.764 11.142 0.227 0.0474 0.062 2017 0.0068 0.0002 0.0153 0.0073 9.978 11.182 0.281 0.0260 0.067 2007 0.1355 0.0185 0.0139 0.0029 4.566 9.372 0.621 0.1260 0.085 2008 0.0401 0.0060 0.0287 0.0041 5.404 9.220 0.138 0.2000 0.057 2009 0.1051 0.0181 0.0264 0.0037 4.383 9.448 0.188 0.0690 0.054 2010 0.1113 0.0188 0.0205 0.0016 3.689 9.888 0.134 0.1175 0.064 2011 0.0879 0.0134 0.0210 0.0056 3.690 10.144 0.195 0.1813 0.062 2012 0.0607 0.0087 0.0280 0.0146 4.514 10.219 0.245 0.0681 0.053 2013 0.0620 0.0080 0.0290 0.0144 5.207 10.398 0.198 0.0604 0.054 2014 0.0553 0.0061 0.0300 0.0125 5.993 10.574 0.166 0.0184 0.060 2015 0.0508 0.0047 0.0194 0.0124 6.948 10.809 0.219 0.0060 0.067 2016 0.0865 0.0068 0.0151 0.0083 8.398 11.064 0.349 0.0474 0.062 2017 0.1505 0.0110 0.0179 0.0053 7.849 11.342 0.217 0.0260 0.067 2007 0.1506 0.0175 0.0006 0.0021 3.530 8.451 1.390 0.1260 0.085 2008 0.0835 0.0121 0.1042 0.0068 2.305 8.730 0.234 0.2000 0.057 2009 0.1651 0.0211 0.0123 0.0070 5.734 9.251 1.650 0.0690 0.054 2010 0.1340 0.0163 0.0142 0.0082 5.010 9.704 0.737 0.1175 0.064 2011 0.1873 0.0263 0.0206 0.0101 4.675 9.775 0.113 0.1813 0.062 2012 0.0083 0.0130 0.0844 0.0205 4.317 9.865 0.138 0.0681 0.053 102 SCB SeaB SGB 2013 0.0119 0.0017 0.0298 0.0116 4.579 10.122 0.066 0.0604 0.054 2014 0.0400 0.0052 0.0248 0.0072 4.345 10.157 -0.013 0.0184 0.060 2015 0.0122 0.0016 0.0028 0.0132 4.709 10.114 0.095 0.0060 0.067 2016 0.0357 0.0050 0.0025 0.0116 5.017 10.120 0.104 0.0474 0.062 2017 0.0183 0.0024 0.0334 0.0215 6.017 10.285 0.222 0.0260 0.067 2007 0.1491 0.0141 0.0034 0.0030 7.290 10.165 1.373 0.1260 0.085 2008 0.1693 0.0144 0.0057 0.0049 8.287 10.561 0.195 0.2000 0.057 2009 0.0851 0.0068 0.0128 0.0060 6.830 10.906 0.345 0.0690 0.054 2010 0.0598 0.0049 0.1140 0.0145 7.043 11.005 0.060 0.1175 0.064 2011 0.0320 0.0030 0.0223 0.0149 3.513 11.883 0.200 0.1813 0.062 2012 0.0056 0.0004 0.0723 0.0133 5.811 11.913 0.659 0.0681 0.053 2013 0.0035 0.0003 0.0163 0.0077 6.788 12.106 0.347 0.0604 0.054 2014 0.0069 0.0004 0.0049 0.0099 10.163 12.398 0.505 0.0184 0.060 2015 0.0054 0.0003 0.0034 0.0134 11.184 12.649 0.272 0.0060 0.067 2016 0.0049 0.0002 0.0068 0.0066 14.371 12.799 0.303 0.0474 0.062 2017 0.0078 0.0003 0.0045 0.0033 17.337 13.004 0.199 0.0260 0.067 2007 0.1352 0.0164 0.0024 0.0036 3.280 10.175 2.283 0.1260 0.085 2008 0.0851 0.0132 0.0214 0.0020 4.009 10.020 0.517 0.2000 0.057 2009 0.0952 0.0173 0.0188 0.0034 4.380 10.329 0.434 0.0690 0.054 2010 0.1121 0.0147 0.0214 0.0080 3.572 10.919 -0.146 0.1175 0.064 2011 0.0224 0.0016 0.0275 0.0035 3.547 11.524 -0.042 0.1813 0.062 2012 0.0095 0.0006 0.0298 0.0090 2.991 11.226 -0.150 0.0681 0.053 2013 0.0268 0.0020 0.0284 0.0035 3.655 11.288 0.254 0.0604 0.054 2014 0.0152 0.0011 0.0286 0.0063 5.643 11.292 0.532 0.0184 0.060 2015 0.0160 0.0011 0.0160 0.0022 7.436 11.348 0.338 0.0060 0.067 2016 0.0201 0.0012 0.0183 0.0110 10.043 11.546 0.377 0.0474 0.062 2017 0.0506 0.0027 0.0091 0.0077 11.428 11.736 0.195 0.0260 0.067 2007 0.1443 0.0208 0.0023 0.0069 0.517 0.1260 0.085 103 5.152 9.229 SHB STB 2008 0.1112 0.0151 0.0069 0.0040 5.388 9.324 0.074 0.2000 0.057 2009 0.1233 0.0182 0.0178 0.0086 5.002 9.382 0.228 0.0690 0.054 2010 0.2912 0.0554 0.0191 0.0062 2.965 9.730 0.075 0.1175 0.064 2011 0.0890 0.0189 0.0475 0.0179 3.384 9.640 0.070 0.1813 0.062 2012 0.0869 0.0197 0.0293 0.0253 3.069 9.606 -0.029 0.0681 0.053 2013 0.0491 0.0117 0.0224 0.0146 3.049 9.595 -0.018 0.0604 0.054 2014 0.0518 0.0119 0.0208 0.0217 3.222 9.669 0.053 0.0184 0.060 2015 0.0125 0.0026 0.0188 0.0231 3.424 9.784 0.034 0.0060 0.067 2016 0.0404 0.0076 0.0263 0.0109 3.566 9.855 0.079 0.0474 0.062 2017 0.0158 0.0027 0.0297 0.0200 4.135 9.967 0.127 0.0260 0.067 2007 0.0944 0.0185 0.0050 0.0029 1.921 9.423 7.485 0.1260 0.085 2008 0.0876 0.0146 0.0190 0.0029 2.758 9.574 0.495 0.2000 0.057 2009 0.1360 0.0152 0.0279 0.0082 5.308 10.221 1.052 0.0690 0.054 2010 0.1498 0.0126 0.0139 0.0062 5.827 10.840 0.900 0.1175 0.064 2011 0.1504 0.0123 0.0223 0.0035 5.001 11.170 0.196 0.1813 0.062 2012 0.0034 0.0003 0.0880 -0.0099 5.990 11.666 0.953 0.0681 0.053 2013 0.0856 0.0065 0.0406 -0.0064 7.388 11.875 0.344 0.0604 0.054 2014 0.0759 0.0051 0.0202 0.0060 9.933 12.038 0.361 0.0184 0.060 2015 0.0732 0.0043 0.0172 0.0064 11.677 12.229 0.263 0.0060 0.067 2016 0.0746 0.0042 0.0187 0.0080 12.272 12.363 0.235 0.0474 0.062 2017 0.1102 0.0059 0.0233 0.0082 13.497 12.564 0.221 0.0260 0.067 2007 0.2736 0.0313 0.0024 0.0033 4.813 11.076 1.458 0.1260 0.085 2008 0.1264 0.0144 0.0062 0.0022 4.344 11.134 -0.047 0.2000 0.057 2009 0.1825 0.0194 0.0069 0.0051 5.262 11.552 0.646 0.0690 0.054 2010 0.1524 0.0146 0.0052 0.0041 5.528 11.934 0.396 0.1175 0.064 2011 0.1447 0.0141 0.0056 0.0050 5.460 11.860 0.025 0.1813 0.062 2012 0.0710 0.0068 0.0197 0.0141 6.868 11.932 0.184 0.0681 0.053 2013 0.1449 0.0142 0.0144 0.0040 6.320 11.991 0.146 0.0604 0.054 104 TCB VCB VietA 2014 0.1256 0.0126 0.0118 0.0077 6.897 12.154 0.155 0.0184 0.060 2015 0.0323 0.0027 0.0585 0.0125 8.179 12.585 0.450 0.0060 0.067 2016 0.0040 0.0003 0.0712 0.0036 8.701 12.713 0.069 0.0474 0.062 2017 0.0440 0.0029 0.0459 0.0037 9.595 12.817 0.155 0.0260 0.067 2007 0.1913 0.0179 0.0139 0.0041 5.586 10.585 1.265 0.1260 0.085 2008 0.2554 0.0237 0.0252 0.0290 4.692 10.991 0.320 0.2000 0.057 2009 0.2628 0.0224 0.0249 0.0114 5.747 11.436 0.598 0.0690 0.054 2010 0.2480 0.0171 0.0113 0.0073 5.637 11.920 0.257 0.1175 0.064 2011 0.2879 0.0191 0.0626 0.0054 5.070 12.104 0.199 0.1813 0.062 2012 0.0593 0.0042 0.0270 0.0212 5.137 12.100 0.076 0.0681 0.053 2013 0.0484 0.0039 0.0365 0.0201 5.048 11.976 0.030 0.0604 0.054 2014 0.0749 0.0065 0.0238 0.0281 5.359 12.078 0.143 0.0184 0.060 2015 0.0973 0.0083 0.0146 0.0284 7.741 12.165 0.586 0.0060 0.067 2016 0.1747 0.0147 0.0158 0.0257 7.282 12.369 0.120 0.0474 0.062 2017 0.2771 0.0255 0.0161 0.0224 5.973 12.504 0.128 0.0260 0.067 2007 0.1943 0.0132 0.0329 0.0097 7.205 12.193 0.441 0.1260 0.085 2008 0.0981 0.0064 0.0461 0.0187 8.179 12.310 0.155 0.2000 0.057 2009 0.2571 0.0164 0.0247 0.0056 8.475 12.451 0.256 0.0690 0.054 2010 0.2255 0.0150 0.0283 0.0085 8.555 12.636 0.249 0.1175 0.064 2011 0.1702 0.0124 0.0203 0.0166 7.312 12.812 0.184 0.1813 0.062 2012 0.1253 0.0113 0.0240 0.0137 5.805 12.935 0.152 0.0681 0.053 2013 0.1038 0.0099 0.0273 0.0126 6.567 13.058 0.154 0.0604 0.054 2014 0.1065 0.0087 0.0231 0.0142 7.463 13.266 0.162 0.0184 0.060 2015 0.1201 0.0085 0.0184 0.0157 8.571 13.422 0.197 0.0060 0.067 2016 0.1467 0.0093 0.0146 0.0135 9.923 13.577 0.229 0.0474 0.062 2017 0.1809 0.0100 0.0111 0.0111 10.611 13.850 0.172 0.0260 0.067 2007 0.1407 0.0215 0.0143 0.0023 4.344 9.156 1.111 0.1260 0.085 2008 0.0522 0.0073 0.0179 0.0059 4.606 9.237 0.151 0.2000 0.057 105 VIB VPB 2009 0.1331 0.0161 0.0131 0.0052 7.021 9.669 0.816 0.0690 0.054 2010 0.1043 0.0134 0.0252 0.0058 3.915 10.095 0.104 0.1175 0.064 2011 0.0712 0.0106 0.0252 0.0054 3.238 10.022 -0.129 0.1813 0.062 2012 0.0462 0.0070 0.0465 0.0005 3.648 10.111 0.113 0.0681 0.053 2013 0.0169 0.0023 0.0288 0.0021 4.010 10.205 0.116 0.0604 0.054 2014 0.0131 0.0015 0.0233 0.0008 4.363 10.480 0.100 0.0184 0.060 2015 0.0217 0.0021 0.0226 0.0158 5.172 10.643 0.281 0.0060 0.067 2016 0.0251 0.0019 0.0213 0.0119 7.570 11.026 0.501 0.0474 0.062 2017 0.0243 0.0016 0.0268 0.0090 8.315 11.073 0.125 0.0260 0.067 2007 0.1831 0.0111 0.0120 0.0108 7.636 10.579 0.829 0.1260 0.085 2008 0.0755 0.0046 0.0184 0.0037 8.542 10.455 0.175 0.2000 0.057 2009 0.1768 0.0101 0.0127 0.0041 9.275 10.944 0.397 0.0690 0.054 2010 0.1658 0.0105 0.0159 0.0070 6.330 11.449 0.526 0.1175 0.064 2011 0.0866 0.0067 0.0134 0.0224 5.331 11.482 0.042 0.1813 0.062 2012 0.0633 0.0065 0.0262 0.0220 4.048 11.082 -0.221 0.0681 0.053 2013 0.0061 0.0007 0.0282 0.0247 4.414 11.250 0.040 0.0604 0.054 2014 0.0634 0.0066 0.0251 0.0311 4.492 11.298 0.083 0.0184 0.060 2015 0.0609 0.0063 0.0207 0.0107 5.548 11.342 0.251 0.0060 0.067 2016 0.0647 0.0059 0.0258 0.0101 6.883 11.557 0.260 0.0474 0.062 2017 0.1283 0.0099 0.0278 0.0044 9.089 11.721 0.327 0.0260 0.067 2007 0.1503 0.0161 0.0049 0.0020 6.109 9.8057 1.661 0.1260 0.085 2008 0.0623 0.0078 0.0341 0.0039 5.422 9.8302 -0.025 0.2000 0.057 2009 0.1188 0.0127 0.0163 0.0038 6.206 10.224 0.218 0.0690 0.054 2010 0.1298 0.0115 0.0120 0.0040 4.865 10.999 0.601 0.1175 0.064 2011 0.1428 0.0112 0.0182 0.0051 4.867 11.324 0.152 0.1813 0.062 2012 0.1019 0.0069 0.0272 0.0108 5.560 11.538 0.264 0.0681 0.053 2013 0.1417 0.0091 0.1094 0.0171 6.791 11.706 0.422 0.0604 0.054 2014 0.1501 0.0088 0.0254 0.0125 8.728 12.003 0.494 0.0184 0.060 106 Viet Capital 2015 0.2142 0.0134 0.0270 0.0281 8.724 12.175 0.490 0.0060 0.067 2016 0.2575 0.0186 0.0291 0.0367 8.422 12.340 0.239 0.0474 0.062 2017 0.2748 0.0254 0.0290 0.0438 6.151 14.837 0.263 0.0260 0.067 2007 0.1307 0.0457 0.0044 0.0019 1.392 7.619 1.017 0.1260 0.085 2008 0.0055 0.0018 0.0124 0.0008 1.230 8.116 0.233 0.2000 0.057 2009 0.0506 0.0164 0.0340 0.0064 2.127 8.110 0.817 0.0690 0.054 2010 0.0355 0.0098 0.0407 0.0052 1.763 9.015 0.555 0.1175 0.064 2011 0.1004 0.0214 0.0269 0.0023 1.327 9.739 0.196 0.1813 0.062 2012 0.0622 0.0108 0.0189 0.0054 2.383 9.936 0.777 0.0681 0.053 2013 0.0318 0.0047 0.0411 0.0055 3.117 10.046 0.289 0.0604 0.054 2014 0.0496 0.0066 0.0154 0.0030 3.921 10.157 0.295 0.0184 0.060 2015 0.0161 0.0019 0.0100 0.0034 4.788 10.276 0.221 0.0060 0.067 2016 0.0008 0.0001 0.0127 0.0033 6.341 10.385 0.323 0.0474 0.062 2017 0.0101 0.0009 0.0124 0.0036 7.486 10.594 0.192 0.0260 0.067 107 ... cứu tác động rủi ro tín dụng đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại Ethiopia, Saeed Zahih (2016) nghiên cứu tác động rủi ro tín dụng đến khả sinh lời ngân hàng thƣơng mại Anh Cơng thức tính ROE... NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã ngành: 7340201 Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI... TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY VỀ TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NHTM 2.4.1 Các nghiên cứu nƣớc Trong năm gần đây, mối quan hệ rủi ro tín dụng khả sinh lời ngân hàng thƣơng