Kinh Tế Lượng là một môn khoa học quan trọng, có thể nói là không thể thiếu đối với các lĩnh vực hiện nay nhất là đối với lĩnh vực kinh tế, tài chính. Tuy nhiên, việc tiếp cận môn học này khá khó khăn vì nó cần công cụ hỗ trợ của nhiều môn học khác, trong đó có phần mềm chuyên môn để ước lượng và dự báo các vấn đề kinh tế. Tài liệu bài tập Kinh Tế Lượng Cơ Bản Với Eviews là tài liệu hữu ích nhằm hướng dẫn bạn học có thể tự học cách thực hành trên các phiên bản Eviews theo chương trình đại học tại các trường đào tạo lĩnh vực kinh tế.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM KHOA TOÁN – THỐNG KÊ Bài tập nhóm số KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH THÀNH VIÊN NHĨM: Phạm Minh Tuấn Phan Thanh Toàn Nguyễn Minh Lớp : Điện thoại: 030630141666 Stt: 76 030630141511 Stt: 70 030630141496 Stt: 35 KTLUD Tài Chính D02 0188 570 6840 Câu 1: Ước lượng mơ hình hồi quy nêu ý nghĩa hệ số hồi quy Mơ hình hồi quy ban đầu: = 0.070558 + 0.314066*EXPOi + 0.169426*GCAPi + (-3.021699*DSERGDPi) + 0.000856*DEBGDPi +(0.207973*GFIGDPi) Mơ hình hồi quy điều chỉnh: Theo kêt ta dược hàm hôi quy mẫu mô tả môi quan hệ biến kinh tế sau: = 0.09337 + 0.271756*EXPOi 3.845316*DSERGDPi) + 0.001356*DEBGDPi +(- =0.093370 > cho biết tỷ lệ tăng trưởng xuất 0, tỷ lệ toán nợ GDP thực 0, quy mơ nợ nước ngồi tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng năm 9.337% =0.271756 > cho biết Khi tỷ lệ tăng trưởng xuất tăng 1% tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình tăng 27.1756% với điều kiện yếu tố khác không đổi cho biết tỷ lệ toán nợ GDP thực tăng (hay giảm) 1% tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực giảm (hay tăng) 384.5316% với điều kiện yếu tố khác không đổi > cho biết Khi quy mơ nợ nước ngồi GDP thực tăng (hay giảm) 1% thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực tăng (hay giảm) 0.1356% với điều kiện yếu tố khác không đổi Câu 2: Ước lượng khoảng beta với anpha=10% Với Tra bảng phân phối student ta Áp dụng công thức: Khoảng tin cậy Kết cho biết, tỷ lệ tăng trưởng xuất 0, tỷ lệ toán nợ GDP thực 0, quy mơ nợ nước ngồi tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng năm tăng khoảng từ 0.0372 đến 0.1496 tỷ đồng Khoảng tin cậy Kết cho biết, tỷ lệ toán nợ GDP thực 0, quy mơ nợ nước ngồi 0, tỷ lệ tăng trưởng xuất tăng 1% tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng năm tăng khoảng từ 0.1617 đến 0.3818 tỷ đồng Khoảng tin cậy Kết cho biết, tỷ lệ tăng trưởng xuất 0, quy mơ nợ nước ngồi 0, tỷ lệ tốn nợ tăng 1% tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng năm giảm khoảng từ -5.4499 đến -2.2408 tỷ đồng Khoảng tin cậy Kết cho biết, tỷ lệ tăng trưởng xuất 0, tỷ lệ toán nợ GDP thực 0, quy mô nợ nước ngồi tăng triệu USD tỷ lệ tăng trưởng thực trung bình hàng năm tăng khoảng từ 0.0011 đến 0.0016 tỷ đồng Câu 3: Các biến có ảnh hưởng đến g(y) với =10% hay khơng Ta có mơ hình ban đầu: Kiểm định giả thuyết : Ta có gía trị P-value = 0.7722 > 0.01 => chưa có sở bác bỏ H0 Vậy biến GFIGDP không ảnh hưởng đến biến Y Ta loại biến khỏi mơ hình Mơ hình sau loại bỏ biến GFIGDP: Kiểm định giả thuyết : Nhìn vào bảng kết ta thấy biến GCAP có P-value = 0.1711 > 0.1 nên ta chưa có sở bác bỏ H Vậy biến GCAP không ảnh hưởng đến biến Y Ta tiếp tục loại bỏ biến khỏi mơ hình Để chắn hơn, ta sử dụng kiểm định Wald hai biến GFIGDP GCAP : Kiểm định giả thuyết: : có Do P(F> 1.016482)=0.3889 > 0.1 nên khơng có sở bác bỏ giả thuyết H0, tức phải loại hai biến GFIGDP GCAP khỏi mơ hình Mơ hình sau loại bỏ biến GFIGDP GCAP: Lần ta thấy biến có ý nghĩa thống kê giá trị P-value chúng < Vậy tóm lại có ba biến giải thích cho biến Y là: EXPO, DSERGDP DEBGDP Câu 4: Kiểm định đa cộng tuyến Do biến giải thích mơ hình có ý nghĩa thống kê cột centered VIF cho thấy giá trị VIF nhỏ 10, nên bỏ qua tượng đa cộng tuyến mơ hình Câu 5: Kiểm định phương sai thay đổi Kiểm định giả thuyết : Do Prob Chi-Square(9)= 0.1223>0.1 nên mơ hình khơng có phương sai thay đổi Câu 6: Kiểm định tự tương quan Prob Chi-Square(2) = 0.3492 > 0.1 khơng xó tượng tự tương quan bậc Câu 7: Kiểm định phân phối chuẩn U Kiểm định cặp giả thuyết sau: Ho : U theo phân thối chuẩn H1 : U không theo phân phối chuẩn Bảng kết có JB = 0.375980, với Prob = 0.828623 > 0.1 nên chưa có sở bác bỏ giả thuyết H Vậy mô hình có U theo phân phối chuẩn Câu 8: Bảng penel Mơ hình vốn đầu tư có dạng : Trong y tổng đầu tư (I), X2 giá trị công ty (F), X3 giá trị tài sản (C) Ước lượng mơ hình theo phương pháp OLS: Kết ước lượng cho thấy hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê Mức độ giải thích mơ hình tốt R = 76.6528% Tuy nhiên thống kê Durbin-Watson thấp R = 0.76 > DW = 0.36 xem dấu hiệu nhận biết mơ hình hồi quy giả mạo ... tăng 1% tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình tăng 27.1756% với điều kiện yếu tố khác không đổi cho biết tỷ lệ toán nợ GDP thực tăng (hay giảm) 1% tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực giảm (hay tăng)... +(0.207973*GFIGDPi) Mơ hình hồi quy điều chỉnh: Theo kêt ta dược hàm hôi quy mẫu mô tả môi quan hệ biến kinh tế sau: = 0.09337 + 0.271756*EXPOi 3.845316*DSERGDPi) + 0.001356*DEBGDPi +(- =0.093370 > cho... khác không đổi > cho biết Khi quy mô nợ nước GDP thực tăng (hay giảm) 1% thì tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thực tăng (hay giảm) 0.1356% với điều kiện yếu tố khác không đổi Câu 2: Ước lượng khoảng