Phân Tích Một Số Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng

Tai lieu, luan van1 of 102 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM NGUYỄN TH XUN TRANG PHÂN TíCH MộT Số NHÂN Tố ảNH HƯởng đến rủi ro tín dụng Tại ngân hàng đầu tƯ phát triển cần thơ Chuyờn ngnh: Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG ĐƠNG LỘC TP Hồ Chí Minh – Năm 2010 khoa luan, tieu luan1 of 102 Tai lieu, luan van2 of 102 LỜI CAM ĐOAN ***** Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi Mọi số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Xuân Trang khoa luan, tieu luan2 of 102 Tai lieu, luan van3 of 102 DANH MỤC BIỂU BẢNG ***** Bảng 1.1 : Diễn giải biến độc lập sử dụng mơ hình Bảng 2.1 : Cơ cấu tính điểm xếp hạng tín dụng Bảng 2.2: Xếp loại khách hàng theo thang điểm Bảng 2.3: Bảng tổng hợp nguồn vốn huy động qua năm (2007-2009) Bảng 2.4: Bảng cấu nguồn vốn huy động Bảng 2.5: Bảng tổng hợp dư nợ cho vay thời kỳ 2007-2009 Bảng 2.6: Bảng tổng hợp dư nợ cho vay phân theo thời hạn cho vay Bảng 2.7: Bảng tổng hợp dư nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế Bảng 2.8: Bảng tổng hợp dư nợ phân theo ngành kinh tế Bảng 2.9: Bảng tổng hợp dư nợ phân theo nhóm nợ: Bảng 2.10: Kết hoạt động kinh doanh 03 năm (2007-2009) Bảng 2.11: Cơ cấu mẫu chia loại hình kinh tế Bảng 2.12: Cơ cấu mẫu chia thời gian cho vay Bảng 2.13: Cơ cấu mẫu chia theo ngành kinh tế Bảng 2.14: Cơ cấu mẫu chia theo mục đích sử dụng vốn Bảng 2.15: Cơ cấu mẫu chia theo số lần kiểm tra Bảng 2.16 : Một số đặc điểm khác mẫu nghiên cứu Bảng 2.17: Kết mơ hình xác suất khoa luan, tieu luan3 of 102 Tai lieu, luan van4 of 102 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ***** BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng DN : Doanh nghiệp DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước ĐTNN : Đầu tư nước ngòai HHNH : Hiệp hội ngân hàng NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng 10 TDN : Tổng dư nợ 11 TMCP : Thương mại cổ phần 12 TP : Thành phố khoa luan, tieu luan4 of 102 Tai lieu, luan van5 of 102 DANH MỤC SƠ ĐỒ ***** Hình 1.1: Mơ hình rủi ro phát sinh q trình cấp tín dụng khoa luan, tieu luan5 of 102 Tai lieu, luan van6 of 102 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2.Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn Lược khảo nghiên cứu có liên quan CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 1.1 Lý luận chung tín dụng… 1.1.1 Khái niệm tín dụng 1.1.2 Phân lọai tín dụng 1.1.2.1 Căn theo mục đích 1.1.2.2 Căn theo thời hạn cho vay 1.1.2.3 Căn theo mức độ tín nhiệm khách hàng 1.1.2.4 Căn vào phương pháp hoàn trả 1.2 Rủi ro tín dụng nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 2.1 Khái niệm 1.2.2 Phân lọai rủi ro tín dụng 1.2.3 Phân loại nợ 1.2.4 Các dấu hiệu khỏan vay dẫn đến nợ hạn 1.2.5 Những thiệt hại rủi ro tín dụng Ngân hàng gây 11 1.2.5.1 Thiệt hại Ngân hàng 11 1.2.5.1 Thiệt hại kinh tế 11 1.2.6 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 12 khoa luan, tieu luan6 of 102 Tai lieu, luan van7 of 102 1.2.6.1 Nguyên nhân từ phía người vay 12 1.2.6.2 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng 13 1.2.6.3 Nguyên nhân từ thị trường 16 1.2.6.4 Các nguyên nhân khác 17 1.3 Phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu 17 1.3.1 Phương pháp nghiên cứu: 17 1.3.1.1 Nghiên cứu định lượng 18 1.3.1.2 Nghiên cứu định tính 21 1.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 21 1.4 Kết luận…… 22 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HỌAT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN TP CẦN THƠ 23 2.1 Tổng quan Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam Chi nhánh TP Cần Thơ 23 2.2 Hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV 24 2.3 Tình hình hoạt động ngân hàng 26 2.3.1 Tình hình huy động vốn qua năm 2007-2009 26 2.3.1.1 Tổng nguồn vốn huy động qua năm 26 2.3.1.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động 2007-2009 26 2.3.2 Tình hình cho vay qua năm 2007-2009 28 2.3.2.1 Tổng dư nợ tín dụng qua năm 28 2.3.2.2 Dư nợ phân theo thời hạn cho vay 29 2.3.2.3 Dư nợ phân theo thành phần kinh tế 29 2.3.2.4 Dư nợ phân theo ngành phần kinh tế 30 2.3.2.5 Dư nợ phân theo nhóm nợ 31 2.3.3 Kết họat động qua năm 2007-2009 33 2.3.3.1 Về thu nhập 33 2.3.3.2 Về chi phí 34 2.3.3.3 Về lợi nhuận 34 khoa luan, tieu luan7 of 102 Tai lieu, luan van8 of 102 2.4 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển TP Cần Thơ 35 2.4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 35 2.4.1.1 Cơ cấu mẫu theo lọai hình kinh tế 35 2.4.1.2 Cơ cấu mẫu theo thời hạn cho vay 36 2.4.1.3 Cơ cấu mẫu theo ngành kinh tế 36 2.4.2 Tình hình sử dụng vốn vay 37 2.4.3 Tình hình kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay 38 2.4.4 Một số đặc điểm khác mẫu nghiên cứu 38 2.4.5 Kết phân tích mơ hình xác suất 39 2.4.6 Kết nghiên cứu định tính 42 2.4.6.1 Sự biến động q nhanh khơng dự đốn thị trường giới……………… 42 2.4.6.2 Ngân hàng thiếu thông tin đưa định cho vay 43 2.4.6.3 Đạo đức cán tín dụng 44 2.4.6.4 Năng lực cán tín dụng 45 2.4.6.5 Đạo đức khách hàng vay vốn 45 2.4.6.6 Nguyên nhân không tuân thủ quy định, quy trình tín dụng 45 2.4.6.7 Sự hiệu quan pháp luật 46 2.4.6.8 Sự tra, kiểm tra, giám sát chưa hiệu NHNN 47 2.4.6.9 Sự điều hành linh hoạt sách tiền tệ 47 2.4.6.10 Các nguyên nhân khác 47 2.5 Kết luận……………… 48 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐT&PT TP CẦN THƠ…………… 49 3.1 Giải pháp Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam 49 3.1.1 Đinh hướng chiến lược kinh doanh phù hợp 49 3.1.2 Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế tín dụng, quy trình cho vay 49 khoa luan, tieu luan8 of 102 Tai lieu, luan van9 of 102 3.1.3 Yêu cầu vốn tự có phù hợp với ngành nghề 50 3.1.4 Giải pháp người 50 3.1.4.1 Nâng cao phẩm chất đạo đức cán 50 3.1.4.2 Nâng cao lực chuyên môn lãnh đạo cán làm cơng tác tín dụng 51 3.1.4.3 Phát huy vai trò cán quan hệ khách hàng 52 3.1.5 Nâng cao vai trị cơng tác quản lý rủi ro 52 3.1.5.1 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 52 3.1.5.2 Nâng cao chất lượng thăm dó ý kiến khách hàng 53 3.1.6 Không nên coi trọng tài sản đảm bảo nợ vay 53 3.1.7 Sử dụng công cụ bảo hiểm 53 3.1.8 Giải pháp xử lý rủi ro 54 3.2 Kiến nghị……………… 55 55 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt nam 55 3.2.3 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 57 3.2.3.1 Kiến nghị Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ tài 57 3.2.3.2 Kiến nghị với cấp quyền địa phương 57 3.3 Kết luận…………… 58 KẾT LUẬN……… 60 khoa luan, tieu luan9 of 102 Tai lieu, luan van10 of 102 LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu: Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ kinh tế giới, Việt Nam thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) kể từ ngày 01/11/2007 Sự kiện mở hội thách thức cho kinh tế Việt Nam nói chung ngành Ngân hàng nói riêng ngày hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Do đó, vấn đề nâng cao khả cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam với Ngân hàng nước ngoài, mà trước mắt nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu rủi ro, trở nên cấp thiết hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam Thực tiễn hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ năm gần bộc lộ nhiều yếu kém: Thị phần hoạt động ngày thu hẹp, lợi nhuận bình quân đầu người ngày giảm dần, lực tài khơng trích đủ dự phòng rủi ro theo qui định…Là cán cơng tác nhiều năm phịng kế hoạch Tổng hợp, chuyên viên hỗ trợ Ban Giám Đốc công tác lập kế hoạch phân tích báo cáo kết kinh doanh hàng năm, thấy nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ năm qua tổn thất từ hoạt động tín dụng Xuất phát từ lý tơi mạnh dạn chọn đề tài: “Phân tích số nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ” nhằm tìm ngun nhân ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, từ đề xuất giải pháp phù hợp để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh vị Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu chung: Mục tiêu chung đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, sở đề giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ khoa luan, tieu luan10 of 102 Tai lieu, luan van60 of 102 51 thực trọng đến đội ngũ cán làm cơng tác tín dụng, đội ngũ cán ngồi u cầu chung phải có trình độ nghiệp vụ giỏi cịn địi hỏi có phẩm chất đạo đức tốt Để đạt điều BIDV Chi nhánh Cần Thơ cần: - Thực việc trả lương theo kết công việc mà họ mang lại theo nguyên tắc lương cán trực tiếp làm công tác tín dụng phải cao lương cán làm công việc khác Tuy nhiên, cần phải gắn trách nhiệm cán tín dụng với chất lượng khoản vay nhằm nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm họ công việc Trong quy hoạch bổ nhiệm cán phải trọng đến lực phẩm chất đạo đức, không nên làm theo cách cũ “sống lâu nên lão làng” - Triển khai áp dụng triệt để biện pháp chế tài hoạt động tín dụng, thực cơng khai, minh bạch không che dấu tội phạm - Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, đồng thời tạo điều kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác giúp cho cán có nhiều kỹ việc xử lý công việc - Ngân hàng thực công khai, minh bạch lãi suất điều kiện vay vốn để tránh trường hợp cán vòi vĩnh với khách hàng Thực đồng giải pháp giúp BIDV Chi nhánh Cần Thơ có đội ngũ nhân viên với chất lượng ngày cao, đáp ứng tốt nhu cầu công việc 3.1.4.2 Nâng cao lực chuyên môn lãnh đạo cán làm cơng tác tín dụng: Để đào tạo cán giỏi đáp ứng yêu cầu công việc lãnh đạo nghiệp vụ tín dụng phải người có lực, động, nhạy bén, am hiểu thị trường có khả phân tích, dự báo tốt Thực tế từ kinh nghiệm chuyên gia quản lý rủi ro tín dụng Chi nhánh cho thấy cơng tác đào tạo cán phịng quan hệ khách hàng chưa đạt yêu cầu, việc triển khai áp dụng khoa luan, tieu luan60 of 102 Tai lieu, luan van61 of 102 52 văn đạo từ cấp cịn chậm khơng đồng Một số nội dung giải pháp là: - Bố trí phân cơng cơng việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải, cán không đảm hết công việc Điều giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát vay cách có hiệu - Tăng cường cơng tác đào tạo đào tạo lại theo hình thức định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật công tác thẩm định quản lý rủi ro Chương trình đào tạo phải định hướng cụ thể theo chuyên đề phục vụ công việc hàng ngày Đối với cán chủ chốt cần phải đào tạo nâng cao để xây dựng khung cho phát triển ổn định vững sau 3.1.4.3 Phát huy vai trò cán Quan hệ khách hàng: Từ cuối năm 2008, BIDV Chi nhánh TP Cần Thơ áp dụng dự án đại hố giai đoạn 2, theo qui trình cấp tín dụng thực qua 03 khâu: Quan hệ khách hàng, quản trị tín dụng quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro cho vay Tuy nhiên, quan hệ khách hàng chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ mình, cần phải quan tâm đến việc cải tiến lề lối, tác phong làm việc cho phù hợp với môi trường kinh doanh Phải chủ động tìm kiếm khách hàng tốt, dự án hiệu để đầu tư không nên ngồi chờ khách hàng đến làm lâu Có thế, BIDV có khách hàng tốt, khách hàng tiềm 3.1.5 Nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro: 3.1.5.1 Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát: Thực tế cho thấy thời gian qua BIDV Chi nhánh Cần Thơ có thành lập đoàn kiểm tra chéo lẫn nhau, nhiên nội dung kiểm tra chưa đạt yêu cầu, thực kiểm tra tính pháp lý hồ sơ tín dụng Vì để nâng cao chất lượng cơng tác quản lý rủi ro cần tăng cường công tác tự kiểm tra, thành lập nhiều đoàn kiểm tra thực tế, kiểm tra chéo việc quản lý đôn đốc thu nợ đến hạn cán tín dụng việc sử dụng tiền vay khách hàng nhằm phát chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai sót, sơ hở đe doạ an tồn tín dụng khoa luan, tieu luan61 of 102 Tai lieu, luan van62 of 102 53 3.1.5.2 Nâng cao chất lượng thăm dò ý kiến khách hàng: BIDV Chi nhánh Cần Thơ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng từ năm 2001 nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng Mặc dù, định kỳ hai năm tổ chức đánh giá lại công nhận trì nhiên qua kết luận biên kiểm tra cho thấy số quy trình chưa thực nghiêm túc, có quy trình đo lường đánh giá hài lòng khách hàng Do vậy, để góp phần hỗ trợ chức kiểm soát rủi ro, Ban lãnh đạo cần phải quan tâm đến chất lượng cơng tác thăm dị ý kiến khách hàng sản phẩm tín dụng, nội dung phiếu thăm dị nên cải tiến phù hợp với tình hình thực tế, ý kiến khách hàng phải giải đáp văn trực tiếp Điều giúp lãnh đạo Chi nhánh nắm yều cầu, thái độ khách hàng để có điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời có tác dụng ngăn ngừa nhũng nhiễu, tiêu cực cán 3.1.6 Không nên coi trọng tài sản đảm bảo nợ vay: Thực tế có nhiều Ngân hàng cho vay chủ yếu dựa vào tài sản chấp mà không tâm đến việc đánh giá hiệu dự án Nếu dự án khơng thành cơng khách hàng khơng có khả trả nợ cho Ngân hàng, lúc Ngân hàng dùng tài sản chấp để phát thu hồi nợ, nhiên thực tế việc phát mại tài sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố: từ người vay, ban ngành có liên quan…thơng thường xử lý vay tài sản chấp phải thời gian năm kể từ phát sinh rủi ro Mặc khác, từ kết phân tích cho thấy, tài sản đảm bảo nợ vay không ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Chi nhánh, tài sản điều kiện cần chưa đủ Vì vậy, Ngân hàng khơng thể coi trọng tài sản đảm bảo mà quên yếu tố hiệu dự án Tuy nhiên, nhận tài sản đảm bảo Ngân hàng cần phải chắn tài sản hợp pháp người vay có tính khả mại 3.1.7 Sử dụng công cụ bảo hiểm: Rủi ro tín dụng xuất phát từ nguyên đa dạng mà đơi rủi ro Ngân hàng khơng thể lường trước Ngồi đối tượng khách hàng truyền khoa luan, tieu luan62 of 102 Tai lieu, luan van63 of 102 54 thống kinh doanh lĩnh vực xây dựng, Chi nhánh BIDV Cần Thơ tiếp cận đối tượng khách hàng vay vốn trực tiếp gián tiếp xuất phát từ nông dân nên chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai môi trường kinh doanh Để hạn chế rủi ro tín dụng, tuỳ theo đối tượng ngành nghề kinh doanh Ngân hàng nên yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm Cụ thể sau: - Đối với khách hàng kinh doanh lĩnh vực xây dựng: đề nghị khách hàng phải mua bảo hiểm trình xây dựng, bảo hiểm cơng trình, - Đối với khách hàng sản xuất kinh doanh: đề nghị khách hàng mua bảo hiểm bảo hiểm hàng hoá, bảo hiểm tài sản, - Đối với khách hàng cá nhân kinh doanh lĩnh vực nuôi trồng: đề nghị khách hàng mua bảo hiểm nông nghiệp để phòng ngừa rủi ro thiên tai, dịch bệnh ký hợp đồng tương lai với nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm để phòng ngừa rủi ro xảy giá biến động Thực tốt giải pháp này, Ngân hàng giảm đáng kể tổn thất xảy Công ty Bảo hiểm toán phần thiệt hại mà khách hàng mua bảo hiểm 3.1.8 Giải pháp xử lý rủi ro tín dụng: Đối với khoản nợ xấu dây dưa, Ngân hàng cần phải phân tích nguyên nhân phát sinh khả thu hồi để có biện pháp xử lý phù hợp Để làm điều này, đòi hỏi Ngân hàng phải nắm thật rõ hoàn cảnh khách hàng, từ việc xử lý có hiệu Bên cạnh, việc xử lý nợ xấu phải tranh thủ hỗ trợ quyền địa phương Thực tế cho thấy rằng, buổi làm việc Ngân hàng khách hàng mà có tham gia quyền địa phương đạt hiệu cao Các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực nhiệm vụ trị, đầu tư vốn cho phát triển kinh tế địa phương, nên thường địa phương quan tâm hỗ trợ khối Ngân hàng thương mại Cổ phần, Ngân hàng thương mại Nhà nước nên ký hợp đồng dịch vụ với Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường việc xử lý nợ vay chi khoản hoa hồng phù hợp theo quy định Bộ Tài khoa luan, tieu luan63 of 102 Tai lieu, luan van64 of 102 55 3.2 Kiến nghị: Để giải pháp thực tốt, áp dụng có hiệu Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Chi nhánh Cần Thơ, tác giả đề xuất quan hỗ trợ thực kiến nghị sau: 3.2.1 Kiến nghị Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam: - BIDV cần đổi chế tiền lương nhằm nâng cao trách nhiệm cho cán nhân viên làm công tác tín dụng, gắn trách nhiệm với quyền lợi Nên có qui định mức thưởng phạt rõ ràng nâng lương trước hạn Nhân viên tín dụng ln phải đối mặt với rủi ro nên cần có chế độ tiền lương đặt biệt để khuyến khích, động viên, tránh xảy rủi ro đạo đức nghề nghiệp - Nghiêm túc thực biện pháp chế tài xử lý vụ việc sai phạm hoạt động kinh doanh đặt biệt hoạt động tín dụng Thực tế thời gian qua cho thấy BIDV có ban hành nhiều văn chế tài tất mặt hoạt động Tuy nhiên, quy định chưa áp dụng triệt để biện pháp nên chưa thể đe cán làm cơng tác tín dụng - Hồn thiện mơ hình đánh giá xếp hạng nội khách hàng vay vốn: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam xây dựng áp dụng mơ hình đánh giá xếp hạng tín dụng nội từ năm 2008 với mục đích đánh giá xếp hạng khách hàng để phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng (đã đề cập Chương 2) Kết phân tích hồi qui cho thấy yếu tố kinh nghiệm khách hàng tỷ lệ nghịch với rủi ro tín dụng Chính thế, để góp phần hạn chế rủi ro tín dụng, BIDV cần hồn thiện hệ thống chấm điểm đánh giá xếp hạng cách bổ sung tiêu đánh giá kinh nghiệm khách hàng vay vốn lĩnh vực mà họ đầu tư theo hướng khách hàng có nhiều kinh nghiệm đạt số điểm cao ngược lại 3.2.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: - Nâng cao vai trò định hướng cho Ngân hàng thương mại thơng qua việc thường xun tổng hợp, phân tích thị trường, đưa nhận định dự báo khách quan mang tính khoa học Đặt biệt liên quan đến hoạt động tín dụng để Ngân khoa luan, tieu luan64 of 102 Tai lieu, luan van65 of 102 56 hàng thương mại có sở tham khảo định hướng việc hoạch định sách tín dụng mình, vừa đảm bảo phát triển hợp lý vừa phịng ngừa rủi ro - Ngân hàng nhà nước cần nhanh chóng phối hợp với ngành có liên quan triển khai nghiệp vụ bảo hiểm tín dụng Ngân hàng cơng cụ tài phái sinh khác vừa đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, vừa phịng ngừa phân tán rủi ro hoạt động tín dụng - Một điều kiện cần thiết để thực quản trị rủi ro tốt hệ thống thơng tin phải đầy đủ, cập nhật, xác Vì vậy, để nâng cao chất lượng Trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng nhà nước Việt Nam cần củng cố lại hoạt động trung tâm, yêu cầu tất các tổ chức tín dụng phải báo cáo đầy đủ tình hình vay trả nợ tài sản đảm bảo tất các đối tượng khách hàng vay vốn Đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời Ngân hàng vi phạm chế độ báo cáo thơng tin tín dụng - Tiếp tục thực việc đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt Điều hạn chế tối đa việc sử dụng vốn vay sai mục đích khách hàng giúp Ngân hàng quản lý, giám sát hoạt động người vay cách hiệu - Đổi phương pháp tra theo hướng phòng ngừa rủi ro theo chuẩn mực quốc tế tra, giám sát Ngân hàng (hiệp ước Basel II ) Nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động giám sát từ xa tra Ngân hàng Nhà nước giám sát từ xa coi nghiệp vụ quan trọng, có chức cảnh báo sớm rủi ro hoạt động Ngân hàng - Nâng cao vai trò Hiệp hội Ngân hàng, xây dựng HHNH thực trở thành tổ chức gắn kết tổ chức tín dụng tạo nên mục tiêu hoạt động kinh doanh Ngân hàng lành mạnh, minh bạch, bình đẳng, động, hiệu an toàn HHNH phải cầu nối với NHNN quan quản lý nhà nước khác việc bổ sung chỉnh sửa, ban hành thực thi luật, thể chế, bảo đảm cho hoạt động Ngân hàng phù hợp với kinh tế thị trường Ngoài ra, HHNH cần mở rộng , thúc đẩy quan hệ quốc tế, tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng Việt Nam có thêm kiến thức, kinh nghiệm để hội nhập kinh tế quốc tế khoa luan, tieu luan65 of 102 Tai lieu, luan van66 of 102 57 - Ngân hàng nhà nước cần hạn chế chấp thuận thành lập Chi nhánh tổ chức tín dụng khơng đủ lực tài chính, khả quản lý, kinh nghiệm nghề nghiệp, mạng lưới hoạt động để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh tổ chức tín dụng, góp phần ổn định chất lượng tín dụng phịng ngừa rủi ro chung cho kinh tế - Trong việc hoạch định sách, Ngân hàng Nhà nước cần tham mưu cho Chính phủ cân đối phù hợp mục tiêu: phát triển kinh tế, ổn định vĩ mô, ổn định tiền tệ Mục tiêu, sách cần có thời gian chuyển tiếp, tránh tình trạng thắt chặt nới lỏng mức, thay đổi định hướng đột ngột gây ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng thương mại - Tham gia thúc đẩy thị trường vốn phát triển, tạo điều kiện cho thị trường liên Ngân hàng thị trường tiền tệ hoạt động tốt để Ngân hàng thêm hội để phân tán rủi ro, nâng cao hiệu sử dụng vốn đa dạng hóa cơng cụ tốn nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động Ngân hàng 3.2.3 Kiến nghị quan quản lý Nhà nước: 3.2.3.1 Kiến nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Tài Chính: - Tăng cường công tác kiểm tra, tra để ngăn chặn hành vi gian lận thuế, thực vốn đầu tư, tăng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, trốn thuế doanh nghiệp… qua gián tiếp giảm bớt rủi ro cho hoạt động Ngân hàng - Đơn giản hoá thủ tục cấp phép thành lập doanh nghiệp cần phải kèm với sách hậu kiểm có hiệu thực lành mạnh sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hoạt động Ngân hàng, đem đến phát triển bền vững cho kinh tế 3.2.3.2 Đối với cấp quyền địa phương: - Cần nâng cao hiệu quản lý nhà nước doanh nghiệp địa bàn Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Cơng thương, Sở Tài ngun Mơi trường, Cục thuế, Hải quan…góp phần tạo nên mơi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn thành phần kinh tế địa bàn Tỉnh khoa luan, tieu luan66 of 102 Tai lieu, luan van67 of 102 58 - Ủy ban Nhân dân Tỉnh cần phải ban hành khung giá đất sát với gía thị trường để dần tạo nên chế giá thị trường bất động sản, đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng đẩy mạnh cho doanh nghiệp vay vốn sở thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay Ngân hàng - Trong trường hợp phải xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ vay, quan quyền địa phương tạo điều kiện, phối hợp, hỗ trợ để Ngân hàng xử lý nhanh chóng tài sản đảm bảo để thu hồi vốn Đơn giản hoá thủ tục phát tài sản, tăng quyền tự cho Ngân hàng trường hợp xảy tranh chấp xử lý tài sản đảm bảo Những giải pháp mang tính thiết thực cho hoạt động tín dụng BIDV Chi nhánh Cần Thơ Thực tốt giải pháp khơng hạn chế rủi ro tín dụng, nâng cao hiệu hoạt động BIDV Chi nhánh Cần Thơ mà cịn góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội Thành Phố Cần Thơ phát triển 3.3 Kết luận: Từ thực trạng hoạt động tín dụng Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ thời gian vừa qua, giải pháp phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng chương tập trung xử lý tồn ảnh hưởng khơng tốt đến chất lượng tín dụng như: Tại Chi nhánh cần nâng cao lực, phẩm chất đạo đức cán bộ; Chấp hành quy trình tín dụng; Định hướng chiến lược kinh doanh phù hợp; Nâng cao chất lượng công tác quản lý rủi ro, Tại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam cần quan tâm đến việc đổi hệ thống tiền lương, hồn thiện mơ hình đánh giá xếp hạng nội Ngồi ra, để tạo thuận lợi cho cơng tác ngăn ngừa rủi ro Chi nhánh Ngân hàng thương mại, Ngân hàng nhà nước Ban ngành cần hồn thiện mơi trường pháp lý hoạt động tín dụng, nâng cao chất lượng trung tâm thơng tin tín dụng, đẩy mạnh tốn khơng dùng tiền mặt, nâng cao chất lượng công tác tra giám sát Sự nỗ lực Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP Cần Thơ với hỗ trợ có hiệu quan Nhà nước có thẩm quyền, chất lượng tín khoa luan, tieu luan67 of 102 Tai lieu, luan van68 of 102 59 dụng Chi nhánh nâng cao, góp phần phát triển nhanh bền vững hệ thống Ngân hàng Việt Nam trình hội nhập khoa luan, tieu luan68 of 102 Tai lieu, luan van69 of 102 60 KẾT LUẬN Với mục tiêu chung đặt góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng BIDV Chi nhánh Cần Thơ, đề tài sử dụng nghiên cứu định lượng định tính để làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu đạt mục tiêu đề Qua phân tích số liệu thứ cấp từ phòng Kế hoạch tổng hợp cho thấy hoạt động kinh doanh BIDV Chi nhánh Cần Thơ có chiều hướng suy giảm qui mơ chất lượng mà ngun nhân ảnh hưởng từ hoạt động tín dụng, nợ xấu nợ rủi ro tiềm ẩn ngày cao, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ vượt xa so với định hướng BIDV thông lệ quốc tế Từ dẫn đến hiệu kinh doanh ngày giảm, lợi nhuận bình quân đầu người ngày cách xa so với khu vực Bằng cách sử dụng mơ hình xác suất, đề tài mối tương quan khả xảy rủi ro tín dụng với yếu tố kinh nghiệm tiềm lực tài người vay, q trình kiểm tra giám sát nợ vay mục đích sử dụng vốn vay Từ kết thu qua phân tích hồi quy, kết hợp với nghiên cứu trường hợp điển hình, ý kiến chuyên gia tài liệu có độ xác cao với dẫn chứng cụ thể, đề tài xác định số nguyên nhân gây rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Cần Thơ bao gồm nguyên nhân từ phía Ngân hàng, từ khách hàng từ môi trường kinh tế Trên sở phân tích, đánh giá mặt tồn xác định nguyên nhân chủ yếu gây rủi ro tín dụng Đề tài đề số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng BIDV Chi nhánh Cần Thơ Một số giải pháp nằm tầm định BIDV Chi nhánh Cần Thơ, tác giả đề xuất kiến nghị Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng nhà nước Ban ngành để hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng bền vững Những kết nghiên cứu chắn chưa thoả mãn hết yêu cầu đề tài, kết phân tích mơ hình số yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín khoa luan, tieu luan69 of 102 Tai lieu, luan van70 of 102 61 dụng Chi nhánh, nên vấn đề rủi ro khác chưa quan tâm Do thời gian có hạn, nghiên cứu thực Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam, tất yếu cịn có vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Tác giả mong nhận góp ý, trao đổi, dẫn Thầy Cô giáo, chuyên gia, nhà khoa học bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực để kết nghiên cứu ngày hoàn thiện khoa luan, tieu luan70 of 102 Tai lieu, luan van71 of 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO ***** TS Mai Văn Nam (2008), Giáo trình kinh tế lượng, NXB Văn hóa thơng tin Ths Võ Thị Thanh Lộc (2001), Thống kê ứng dụng dự báo, NXB Thống kê Ths Võ Thị Thanh Lộc Lưu Thanh Đức Hải (2000), Nghiên cứu Marketing ứng dụng, Nhà xuất thống kê PGS.TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội TS Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ Ngân hàng đại, NXB Thống kê TS Hồ Diệu (2001), Tín dụng Ngân hàng, NXB Thống kê Lý Nhân (2010), “Tôn trọng nguyên tắc cho vay”, Tạp chí khoa học & đào tạo ngân hàng (99), tr 55-58 Lê Văn Dũng (2007), “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại q trình hội nhập quốc tế”, Tạp chí Ngân hàng (7), tr 26-29 Lê Thị Hồng Điều (2008), Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 10 Trịnh Minh Hưng (2005), Rủi ro tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, thực trạng giải pháp, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 11 Trần Đức Tuấn (2001), Phân tích rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại quốc doanh địa bàn Cần Thơ, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 12 Trần Quang Phương (2000), Rủi ro tín dụng giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại địa bàn Cần Thơ, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh 13 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (2006), Hệ thống xếp hạng tín dụng nội khoa luan, tieu luan71 of 102 Tai lieu, luan van72 of 102 14 Ngân hàng Nhà nước TP Cần Thơ, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh (2007, 2008, 2009) 15 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Báo cáo tổng kết hoạt động (2007, 2008, 2009) 16 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP Cần Thơ, Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm (2007-2009) khoa luan, tieu luan72 of 102 Tai lieu, luan van73 of 102 PHỤ LỤC *** Kết kiểm tra ma trận hệ số tƣơng quan SPSS Correlations X1 X1 Pearson Correlation X2 X2 X3 X4 X5 X6 Pearson Correlation X4 ** 015 003 268.000 268 ** 1.000 1.000 Sig (2-tailed) N X3 182 182 091 807 002 137 000 268 268 268 268 ** 112 113 000 001 068 064 268 268 268 ** -.056 026 000 360 669 268.000 268 268 268 ** 1.000 110 -.364 ** 003 N 268 268.000 268 Pearson Correlation 015 -.364 ** 1.000 Sig (2-tailed) 807 000 N 268 268 184 ** 206 ** X6 ** Sig (2-tailed) Pearson Correlation X5 -.219 Sig (2-tailed) 002 001 000 N 268 268 268 Pearson Correlation 091 112 Sig (2-tailed) 137 N 184 206 -.219 292 213 ** ** 072 000 268.000 268 268 -.056 110 1.000 -.005 068 360 072 268 268 268 268 268.000 268 ** 113 026 ** -.005 1.000 Sig (2-tailed) 000 064 669 000 938 N 268 268 268 268 268 Pearson Correlation 292 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) khoa luan, tieu luan73 of 102 .213 938 268.000 Tai lieu, luan van74 of 102 Kết thống kê mẫu có rủi ro theo mục đích sử dụng vốn Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 30 44.11764706 44.1176471 44.1176471 38 55.88235294 55.8823529 100 Total 68 100 100 Kết thống kê mẫu có rủi ro theo số lần kiểm tra giám sát Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 8.823529412 8.82352941 8.82352941 24 35.29411765 35.2941176 44.1176471 26 38.23529412 38.2352941 82.3529412 10 14.70588235 14.7058824 97.0588235 2.941176471 2.94117647 100 68 100 100 Total khoa luan, tieu luan74 of 102 ... khu vực địa lý - Rủi ro giao dịch gồm có thành phần: Rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo rủi ro nghiệp vụ + Rủi ro lựa chọn rủi ro liên quan đến thẩm định phân tích tín dụng + Rủi ro đảm bảo xuất phát... nghiệm cán tín dụng có ảnh hưởng lớn đến rủi ro tín dụng Một cán tín dụng có kiến thức cơng tác lâu năm cơng việc tín dụng có khả phân tích tình hình tài người vay, dự báo khó khăn tư vấn tốt cho... loại rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro danh mục (Portfolio risk) rủi ro giao dịch (Transaction risk) - Rủi ro danh mục phân hai loại: Rủi ro nội rủi ro rủi ro tập trung khoa luan,