Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ của khách hàng vay tiêu dùng tín chấp tại vietcombank cần thơ luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRỌNG HỮU PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN TRỌNG HỮU PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI VIETCOMBANK CẦN THƠ Chuyên ngành: T i Ch nh - Ng n H ng Mã ngành: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HOÀNG THỊ THANH HẰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam kết luận văn n y ho n th nh dựa kết nghiên cứu v kết nghiên cứu n y chưa cơng bố cơng trình khoa học n o khác Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2020 Tác giả Nguyễn Trọng Hữu ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập trường Đại học Ng n h ng TP Hồ Ch Minh, nhận nhiều bảo v hướng dẫn tận tình Q Thầy Cơ v tơi học nhiều kiến thức Trước công lao to lớn đó, tơi xin tr n th nh cám ơn đến Quý Thầy Cô trường Đại học Ng n h ng TP Hồ Ch Minh Đặc biệt, xin gởi lời cám ơn s u sắc đến Cô PGS TS Ho ng Thị Thanh Hằng l người Cô hướng dẫn v o tạo điều kiện để ho n th nh luận văn thật tốt Mặt khác, xin gởi lời cám ơn ch n th nh đến Ng n h ng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ tạo điều kiện để thu thập thông tin Ng n h ng cần thiết sử dụng cho ph n t ch đề t i Trân trọng ! iii TÓM TẮT Đề tài: Ph n t ch yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ khách h ng vay tiêu dùng t n chấp Vietcombank Cần Thơ Tóm tắt: Lý chọn đề t i: Dư nợ cho vay tiêu dùng t n chấp Vietcombank Cần Thơ tăng trưởng, rủi ro khoản vay n y ẩn chứa rủi ro Nếu Vietcombank Cần Thơ muốn mở rộng cần phải kiểm soát rủi ro trả nợ, hạn chế thấp nguy nợ xấu Mục tiêu nghiên cứu: Ph n t ch yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ khách h ng vay tiêu dùng t n chấp Vietcombank Cần Thơ, từ đề xuất h m ý ch nh sách nhằm n ng cao khả thu hồi vốn khách h ng vay tiêu dùng t n chấp Ng n h ng Phương pháp ph n t ch: Binary Logistic Kết nghiên cứu: Có 03 yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ khách h ng vay tiêu dùng t n chấp, bao gồm: thời gian l m việc, phương thức trả nợ, thu nhập Đề xuất giải pháp: Ph n loại khách h ng v tăng cơng tác kiểm sốt rủi ro; (2) Nâng cao phối hợp với quan công tác khách h ng; Ch trọng thẩm định nguồn thu khách h ng; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; N ng cao chất lượng nguồn nh n lực Từ khóa: Rủi ro trả nợ; T n chấp iv ABSTRACT Title: Analyzing the factors affecting the debt repayment risk of unsecured consumer borrowers at Vietcombank Can Tho Abstract: - Reason for writing: Outstanding loans for unsecured consumer loans at Vietcombank Can Tho grew, but the risks for this loan always contain risks If Vietcombank Can Tho wants to expand, it is necessary to control the risk of debt repayment, minimize the risk of bad debts - Problem: Analyzing the factors affecting the debt repayment risk of unsecured consumer borrowers at Vietcombank Can Tho, then proposing policy implications to improve capital recovery for credit consumer borrowers at the Bank - Methods: Binary Logistic - Results: There are 03 factors affecting the debt repayment risk of unsecured consumer borrowers, including: working time, repayment method, income - Conclusion and implications: (1) Categorize customers and increase risk control; (2) Improved coordination with the client's work agencies; (3) Focusing on appraising customers' revenues; (4) Strengthening inspection and supervision; (5) Improve the quality of human resources Keywords: Debt repayment risk; Mortgage; Vietcombank Can Tho v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBCNV : Cán bộ, công nh n viên CIC : Credit Information Center Trung t m Thông Tin T n Dụng Cty : Công ty ĐVT : Đơn vị t nh GDP : Gross Domestic Product Tổng sản phẩm nội địa GDP : Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội KT : Kinh tế NHNN : Ng n h ng Nh nước NHTM : Ng n h ng thương mại NSNN : Ng n sách nh nước PGD : Phòng Giao dịch RRTD : Rủi ro t n dụng TCTD : Tổ chức t n dụng TMCP : Thương mại Cổ phần TMCP : Thương mại Cổ phần TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TSDB : Tài sản đảm bảo vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC HÌNH x CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Đóng góp nghiên cứu 1.7 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận rủi ro trả nợ 2.1.1 Khái niệm rủi ro trả nợ 2.1.2 Phân loại nhóm nợ 2.1.3 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng 2.1.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 2.1.5 Một số nguyên nhân rủi ro tín dụng 10 vii 2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ vay tín chấp ng n h ng thương mại 17 2.2.1 Các yếu tố từ ngân hàng 17 2.2.2 Các yếu tố từ khách hàng .21 2.3 Tổng lược nghiên cứu trước .23 2.4 Mơ hình nghiên cứu 27 2.4.1 Giả thuyết nghiên cứu 27 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu 28 Kết luận chương .29 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 30 3.1 Quy trình nghiên cứu 30 3.2 Phương pháp ph n t ch 32 3.3 Phương pháp thu thập số liệu 34 3.3.1 Nguồn số liệu 34 3.3.2 Phương pháp thu thập thông tin khách hàng 34 Kết luận chương .36 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Tổng quan Vietcombank Cần Thơ 37 4.1.1 Lịch sử hình thành 37 4.1.2 Tình hình nhân 37 4.1.3 Kết hoạt động kinh doanh Vietcombank Cần Thơ giai đoạn 2017 – 2019 .38 4.2 Thực trạng cho vay tín dụng tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân Vietcombank Cần Thơ .40 4.2.1 Sản phẩm cho vay tín chấp Vietcombank Cần Thơ 40 4.2.2 Thực trạng cho vay tín dụng tiêu dùng tín chấp khách hàng cá nhân Vietcombank Cần Thơ 45 4.2.3 Thực trạng rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp Vietcombank Cần Thơ 48 viii 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng dến rủi ro trả nợ khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp Vietcombank Cần Thơ .51 4.3.1 Thông tin chung đáp viên 51 4.3.2 Thống kê mô tả biến mơ hình nghiên cứu .52 4.3.3 Phân tích ma trận tương quan 55 4.3.4 Hồi quy Binary Logistic 57 Kết luận chương .63 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 64 5.1 Kết luận 64 5.2 Hàm ý quản trị 65 5.2.1 Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị 65 5.2.2 Một số hàm ý quản trị nhằm nâng nhằm nâng cao khả thu hồi nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Vietcombank Cần Thơ 65 5.3 Hạn chế đề t i v định hướng nghiên cứu .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC iii ii * Tài liệu tiếng Anh 13 Besanko, D., and Thakor, A., (1987), Collateral and rationing: sorting equilibria in monopolistic and competitive credit markets International Economic Review 28, 3, 671-689 14 Bester Helmut (1985), Screening vs Rationing in Credit Markets with Imperfect Information American Economic Review, 1985, vol 75, issue 4, 850-55 15 Boucher Steve and Catherine Guirkinger (2007), Risk, Wealth, and Sectoral Choice in Rural Credit Markets American Journal of Agricultural Economics, 2007, vol 89, issue 4, 991-1004 16 Boucher, S., B Barham, and M Carter (2005), The Impact of MarketFriendly Reforms on Credit and Land Markets in Honduras and Nicaragua World Development 33(1):107–28 17 Hoff Karla and Joseph Stiglitz (1990), Imperfect Information and Rural Credit Markets Puzzles and Policy Perspectives World Bank Economic Review, 1990, vol 4, issue 3, 235-50 18 Mukiri, W.G (2008) Determinants of Access to Bank Credit by Micro and Small Enterprises in Kenya Growing Inclusive Markets Conference 19 Norhaziah Nawai and mohd noor mohd shariff (2012), Factors Affecting Repayment Performance in Microfinance Programs in Malaysia Procedia - Social and Behavioral Sciences 62(24):806-811 20 Stiglitz Joseph E and Andrew Weiss (1981), Credit Rationing in Markets With Imperfect Information American Economic Review 71(3):393-410 21 Yehuala, S (2008), Determinants of smallholder farmers access to formal credit: the case of Metema Woreda, North Gondar, Ethiopia MSc thesis (Rural Development) 110p Haramaya (Ethiopia): Haramaya University iii PHỤ LỤC * Phụ lục 1: D n ý thảo luận chuyên gia Theo Anh/Chị, yếu tố sau có ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Vietcombank Cần Thơ? Vì sao? - Làm việc quan hành nghiệp  Có ảnh hưởng  Khơng ảnh hưởng Vì - Tình trạng nhân khách hàng  Có ảnh hưởng  Khơng ảnh hưởng Vì - Tuổi khách hàng  Có ảnh hưởng  Khơng ảnh hưởng Vì - Khách hàng có hợp đồng lao đồng lao động không thời hạn quan  Có ảnh hưởng  Khơng ảnh hưởng Vì - Khách hàng có thỉa thuận phương thức thu nợ qua người đại diện/mở tài khoản chuyên thu  Có ảnh hưởng  Khơng ảnh hưởng Vì iv - Tiền lương hàng tháng khách hàng  Có ảnh hưởng  Khơng ảnh hưởng Vì - Số lượng khoản vay khách hàng Vietcombank Cần Thơ  Có ảnh hưởng  Khơng ảnh hưởng Vì Theo Anh/Chị, yếu tố n o ảnh hưởng đến rủi ro trả nợ khách h ng vay tiêu dùng t n chấp Vietcombank Cần Thơ hay khơng? Vì sao? v * Phụ lục 2: Danh sách chuyên gia Stt Họ tên Chức vụ Thâm niên Số điện thoại Trần Long Giang Giám đốc 18 năm 0909.979899 Vương Thị Thanh An Phó Giám đốc 19 năm 0908.047357 Trần Diệu Thuý Phó Giám đốc 19 năm 0939.815544 Võ Khôi Nguyên 10 Trưởng phòng Khách h ng bán lẻ Trưởng phòng Quản Lý Nguyễn Thị Bảo Tr m Nợ Trưởng phòng Khách Nguyễn Lam h ng Doanh nghiệp Trưởng phòng giao dịch Nguyễn Quế Anh Hưng Lợi Trưởng phòng giao dịch Lương Thị Thuý An Ninh Kiều Trưởng phòng giao dịch Đặng Mỹ Linh Nam Cần Thơ Trưởng phòng giao dịch Võ Anh Kiêt Cái Răng 13 năm 19 năm 16 năm 28 năm 18 năm 16 năm 16 năm 0907.121316 0903.111694 0947.707777 0939.138831 0909.330336 0933.054567 0919.306065 vi * Phụ lục 3: Phiếu thu thập thơng tin THƠNG TIN KHÁCH HÀNG Giới tính:  Nữ  Nam Tuổi: Tình trạng nhân:  Đã lập gia đình  Chưa lập gia đình Nghề nghiệp khách hàng:  Cơ quan h nh ch nh nghiệp  Khác Hợp đồng lao động:  Khơng thời hạn  Có thời hạn Thu nhập: ………………………………………… triệu đồng Phương thứ trả nợ:  Thu nợ qua người đại điện/t i khoản chuyên thu  Khác Vị trí, chức vụ khách hàng:  Trưởng phó phịng v chức danh tương đương đơn vị h nh chánh nghiệp, giám đốc, phó giám đốc cơng ty TNHH, Cty Cổ phần…  Khác Số khoản vay:  Một khoản vay  Từ 02 khoản vay trở lên PHÂN LOẠI NHĨM TÍN DỤNG Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm      Nguyên nhân nợ hạn: Các biện pháp thực để xử lý nợ hạn: vii * Phụ lục 4: Xử lý số liệu - Thông tin chung + Giới t nh tabulate gtinh GTINH | Freq Percent Cum + | 117 58.50 58.50 | 83 41.50 100.00 + Total | 200 100.00 Freq Percent + Trình độ học vấn tabulate tdhv TDHV | Cum + | 13 6.50 6.50 | 130 65.00 71.50 | 57 28.50 100.00 + Total | 200 100.00 - Thống kê biến summarize nnghiep hnhan tuoi timectac pttrano vitricv thunhap slkvay Variable | Obs Mean Std Dev Min Max -+ -nnghiep | 200 86 3478578 hnhan | tuoi | 200 865 3425811 200 41.24 8.380547 23 65 timectac | 200 87 3371474 pttrano | 200 85 3579675 -+ -vitricv | 200 62 4866045 thunhap | 200 25.56 16.98999 100 slkvay | 200 235 4250628 - Ma trận tương quan corr nnghiep hnhan tuoi timectac pttrano vitricv thunhap slkvay (obs=200) viii | nnghiep hnhan tuoi timectac pttrano vitricv thunhap slkvay -+ -nnghiep | 1.0000 hnhan | 0.0514 1.0000 tuoi | -0.0677 -0.0639 1.0000 timectac | 0.3154 -0.0222 -0.0565 1.0000 pttrano | 0.1130 0.0389 0.0003 0.3373 1.0000 vitricv | -0.0487 0.0525 -0.1550 -0.0882 -0.1558 1.0000 thunhap | 0.3322 0.0148 -0.1027 0.3347 0.3436 -0.0659 1.0000 slkvay | 0.1217 -0.0226 0.1223 0.1441 0.1998 -0.0520 0.1473 - Binary Logistic + Hồi quy logit nhomno nnghiep hnhan tuoi timectac pttrano vitricv thunhap slkvay Iteration 0: log likelihood = -80.992697 Iteration 1: log likelihood = -48.274621 Iteration 2: log likelihood = -40.011718 Iteration 3: log likelihood = -36.052914 Iteration 4: log likelihood = -34.885136 Iteration 5: log likelihood = -34.728041 Iteration 6: log likelihood = -34.725536 Iteration 7: log likelihood = -34.725534 Logistic regression Log likelihood = -34.725534 Number of obs = 200 LR chi2(8) = 92.53 Prob > chi2 = 0.0000 Pseudo R2 = 0.5713 -nhomno | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -nnghiep | 4152236 694086 0.60 0.550 -.9451601 1.775607 hnhan | -1.450418 9447392 -1.54 0.125 -3.302073 4012368 tuoi | 0052945 0417201 0.13 0.899 -.0764754 0870644 timectac | -2.847478 7167042 -3.97 0.000 -4.252192 -1.442763 pttrano | -1.767618 6923898 -2.55 0.011 -3.124677 -.4105589 vitricv | 1810599 7143129 0.25 0.800 -1.218968 1.581087 thunhap | -.269431 1241717 -2.17 0.030 -.512803 -.026059 slkvay | -.6272159 1.314307 -0.48 0.633 -3.203211 1.948779 _cons | 5.777844 2.778582 2.08 0.038 3319235 11.22376 + Tác động biên mfx Marginal effects after logit y = Pr(nhomno) (predict) = 00300968 -variable | dy/dx Std Err z P>|z| [ 95% C.I ] X 1.0000 ix -+ -nnghiep*| 0010814 00249 0.43 0.664 -.003796 hnhan*| tuoi | -.0079985 01699 0000159 00013 timectac*| -.0326228 pttrano*| vitricv*| 005959 86 -0.47 0.638 -.041289 025292 865 0.12 0.903 -.00024 000272 41.24 05881 -0.55 0.579 -.14788 082635 87 -.0110709 02121 -0.52 0.602 -.052645 030504 85 0005324 0023 0.23 0.817 -.003979 005044 62 thunhap | -.0008085 00112 -0.72 0.469 -.002995 001378 25.56 slkvay*| -.0016212 0041 -0.40 0.692 -.00965 006408 235 -(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from to + Xác suất dự báo đ ng lstat Logistic model for nhomno True -Classified | D ~D | Total -+ + + | 17 | 22 - | 11 167 | 178 -+ + Total | 28 172 | 200 Classified + if predicted Pr(D) >= True D defined as nhomno != -Sensitivity Pr( +| D) 60.71% Specificity Pr( -|~D) 97.09% Positive predictive value Pr( D| +) 77.27% Negative predictive value Pr(~D| -) 93.82% -False + rate for true ~D Pr( +|~D) 2.91% False - rate for true D Pr( -| D) 39.29% False + rate for classified + Pr(~D| +) 22.73% False - rate for classified - Pr( D| -) 6.18% -Correctly classified 92.00% TRUONG EAr Hec NGAN 1'P HO CHI MINH HANG H I DONG CHAM LUAN VAN coNG HoA xA ugl cnu ncnfu vIET NAM D6c lip - Tu - Hanh phric TP HA Chi Minh, ngdy thdng I t ndm 2020 BrEN BAN Hep Her DONG CHAM LUAN vAN rnac si Chuy€n ngirnh: T:ii chinh - NgAn hirng; Mii sii: 34 02 0I luin vdn thac si elugc thinh l4p theo Quyiit dlnh s6 ZZZIlqO-OftNH 10llll2\2o, dE t6 chric hgp vdo hic 16h00 ngity 28/1112020 t4i phdng P BVLA, stl 36 T6n HQi d6ng chAm Th6t Dam, QuQn 1, TP HCM dd ch6m luin vdn thac si TAn di tdi: Phdn tich cdc y€u ,: ditng rin chap tai Vietcombank kj dnh huAng dAn rii ro trd no cia khdch hdng vay fieu Cdn Tho TGn hgc vi6n: Nguy6n Trgng Hiiu Ngudi hu6ng din khoa hoc: PGS.TS Hoing Thi Thanh Hhng 56 vi€n HQi