Luận văn Thạc sĩ Giải pháp hạn chế nợ quá hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, giới hạn nghiên cứu đối tượng khảo sát Phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn 6 Ý nghĩa thực tiễn luận văn Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VÀ NỢ QUÁ HẠN 1.1 Những vấn đề tín dụng 1.1.1 Khái niệm tổ chức tín dụng, ngân hàng 1.1.2 Khái niệm hoạt động ngân hàng hoạt động cấp tín dụng 1.1.3 Khái niệm khách hàng vay, mục đích vay vốn khách hàng nhu cầu không cho vay .11 1.1.4 Loại cho vay, kỳ hạn nợ, cấu lại thời hạn trả nợ bảo đảm tiền vay 12 1.2 Những vấn đề rủi ro tín dụng 13 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .13 1.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 15 1.2.2.2 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng .18 1.3 Những vấn đề nợ hạn 24 1.3.1 Khái niệm nợ hạn, nợ xấu 24 1.3.2 Phân loại nợ 25 1.3.2.1 Nợ nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) 25 1.3.2.2 Nợ nhóm (Nợ cần ý) 25 1.3.2.3 Nợ nhóm (Nợ tiêu chuẩn) 26 1.3.2.4 Nợ nhóm (Nợ nghi ngờ) 26 1.2.2.5 Nợ nhóm (Nợ có khả vốn) 27 1.4 Những vấn đề trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 28 1.4.1 Dự phòng rủi ro, số tiền dự phòng cụ thể, số tiền dự phòng chung 28 1.4.2 Bổ sung hồn nhập số tiền trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 29 1.5 Các nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng 29 1.5.1 Nghiên cứu nước 29 1.5.1.1 Nghiên cứu Vũ Quang Tùng (2013) 29 1.5.1.2 Nghiên cứu Phan Thị Hằng Nga (2017) 30 1.5.2 Nghiên cứu nước 32 1.6 Tóm tắt chương 34 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 35 2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng nợ hạn số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 35 2.1.1 Môi trường hoạt động ngân hàng 35 2.1.2 Thực trạng hoạt động tín dụng số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 37 2.1.2.1 Tổng tài sản số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 37 2.1.2.2 Vốn điều lệ số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 38 2.1.2.3 Số tiền cho vay khách hàng số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 39 2.1.2.4 Tỷ lệ nợ nhóm đến nợ nhóm số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 40 2.1.2.5 Tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 41 2.1.2.6 Số tiền dự phòng rủi ro cho vay khách hàng số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 42 2.1.2.7 Lợi nhuận sau thuế số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 43 2.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu .44 2.3 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu .46 2.3.1 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 46 2.3.1.1 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu .46 2.3.1.2 Phân tích tình hình xử lý nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 47 2.3.2 Phân tích trạng số yếu tố đề xuất ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 49 2.3.2.1 Nhân tố vĩ mô 51 2.3.2.2 Nhân tố ngân hàng 53 2.3.2.3 Nhân tố khách hàng .57 2.3.3 Kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 60 2.3.3.1 Kết kiểm định độ tin cậy nhóm nhân tố .61 2.3.3.2 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 62 2.3.3.3 Kết thống kê mô tả 64 2.4 Nhận xét chung yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng ACB 65 2.4.1 Nhóm nhân tố ngân hàng – khách hàng 65 2.4.1.1 Điểm mạnh 65 2.4.1.2 Điểm yếu 66 2.4.2 Nhóm nhân tố vĩ mơ 67 2.4.2.1 Điểm mạnh 67 2.4.2.2 Điểm yếu 67 2.5 Tóm tắt chương 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 69 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển ACB 69 3.2 Giải pháp hạn chế nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu 70 3.2.1 Nhóm giải pháp nhân tố ngân hàng 70 3.2.2 Nhóm giải pháp nhân tố khách hàng 74 3.3 Một số kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 77 3.4 Tóm tắt chương 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu BIDV : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam CIC : Trung tâm Thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam CLDVKH : Chất lượng dịch vụ khách hàng CN : Chi nhánh CTG : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng Thương Việt Nam ĐVT : Đơn vị tính EIB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam GDP : Tổng sản lượng quốc nội HDB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh KHCN : Khách hàng cá nhân KHDN : Khách hàng doanh nghiệp KLB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long KPI : Chỉ số đo lường hiệu công việc Luật số 47 : QH, 2010, Luật số 47/2010/QH12 Luật tổ chức tín dụng MBB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội MSB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam NHNN : Ngân hàng Nhà nước NPL : Các khoản vay không trả nợ PGD : Phịng giao dịch PSNN : Phát sinh nhóm nợ QH : Quốc Hội SCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SHB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gịn Thương Tín TCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TCKT : Tổng cục Thống kê TPB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong Tp.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh TSBĐ : Tài sản bảo đảm TT 02 : NHNN, 2013 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội, tháng năm 2013 TT 09 : NHNN, 2014 Thông tư số 09/2014/TT-NHNN việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Hà Nội, tháng năm 2014 TT39 : NHNN, 2016 Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định hoạt động cho vay tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng Hà Nội, tháng 12 năm 2016 USD : Đồng đô la Mỹ VAMC : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý tài sản Tổ chức tín dụng Việt Nam VCB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam VIB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam VND : Việt Nam đồng VPB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng XLRR : Xử lý rủi ro DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Số liệu ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: nghìn tỷ đồng) Bảng Đối tượng khảo sát ACB Bảng Số lượng nhân viên ACB tính đến cuối năm 2017 Bảng Số lượng nhân viên tín dụng tính đến cuối năm 2017 số lượng mẫu tác giả khảo sát ACB Bảng 1.1 Bảng xếp hạng đánh giá rủi ro theo Standard & Poor Mood’s 20 Bảng 1.2 Tổng quan trụ cột Hiệp ước vốn Basel II 22 Bảng 1.3 Mơ tả thống kê phân tích Cronbach’s Alpha nhân tố vĩ mô – vi mô ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng thương mại 31 Bảng 1.4 Tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 33 Bảng 2.1 Kiểm định Pearson yếu tố đề xuất ảnh hưởng đến nợ hạn từ năm 2013 đến năm 2017 49 Bảng 2.2 Nguyên tắc xác định cấp độ nợ ACB 54 Bảng 2.3 Bảng tóm tắt phân tích Cronbach’s Alpha 61 Bảng 2.4 Giá trị KMO kiểm định Barlett 63 Bảng 2.5 Ma trận xoay nhóm nhân tố 63 Bảng 2.6 Thống kê giá trị trung bình yếu tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng 64 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Tổng tài sản số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: nghìn tỷ đồng) 37 Hình 2.2 Vốn điều lệ số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: nghìn tỷ đồng) 38 Hình 2.3 Số tiền cho vay khách hàng số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: nghìn tỷ đồng) 39 Hình 2.4 Tỷ lệ nợ nhóm đến nợ nhóm số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: %) 40 Hình 2.5 Tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: %) 41 Hình 2.6 Số tiền dự phịng rủi ro cho vay khách hàng số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: nghìn tỷ đồng) 42 Hình 2.7 Lợi nhuận sau thuế số ngân hàng từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: nghìn tỷ đồng) 43 Hình 2.8 Tỷ lệ nợ nhóm đến nợ nhóm tỷ lệ nợ xấu KHCN, KHDN ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: %) 46 Hình 2.9 Tỷ lệ nợ nhóm đến nợ nhóm theo ngành nghề kinh doanh ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: %) 47 Hình 2.10 Tỷ lệ nợ xấu theo ngành nghề kinh doanh ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: %) 47 Hình 2.11 Số tiền xử lý nợ hạn khách hàng ACB theo nhóm nợ khách hàng từ năm 2015 đến năm 2017 (ĐVT: tỷ đồng) 48 Hình 2.12 Số tiền xử lý nợ hạn khách hàng ACB theo khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp từ năm 2015 đến năm 2017 (ĐVT: tỷ đồng) 48 Hình 2.13 Tỷ lệ tăng giá USD, tỷ lệ nợ nhóm đến nợ nhóm tỷ lệ nợ xấu ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: %) 51 Hình 2.14 GDP, tỷ lệ tăng trưởng GDP, tỷ lệ nợ nhóm đến nợ nhóm tỷ lệ nợ xấu ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: nghìn tỷ đồng %) 51 Hình 2.15 Tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ nợ nhóm đến nợ nhóm tỷ lệ nợ xấu ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: %) 52 Hình 2.16 Tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ nợ nhóm đến nợ nhóm tỷ lệ nợ xấu ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: %) 52 Hình 2.17 Lãi suất cho vay trung bình theo nhóm nợ khách hàng ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: %) 53 Hình 2.18 Phương thức giám sát nợ nhân viên tín dụng cấp độ nợ ACB 54 Hình 2.19 Số tiền nợ nhóm đến nợ nhóm CN/PGD xảy sai phạm từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: tỷ đồng) 56 Hình 2.20 Số tiền nợ xấu CN/PGD xảy sai phạm từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: tỷ đồng) 56 Hình 2.21 Thời gian quan hệ tín dụng trung bình theo nhóm nợ khách hàng ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: năm) 57 Hình 2.22 Thu nhập/Lợi nhuận trung bình theo nhóm nợ khách hàng ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: triệu đồng) 57 Hình 2.23 Giá trị tài sản bảo đảm theo nhóm nợ khách hàng ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: triệu đồng) 58 Hình 2.24 Số tiền vay trung bình theo nhóm nợ khách hàng ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: triệu đồng) 58 Hình 2.25 Thời hạn vay trung bình theo nhóm nợ khách hàng ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: tháng) 59 Hình 2.26 Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn trung bình theo nhóm nợ khách hàng ACB từ năm 2013 đến năm 2017 59 Hình 2.27 Tỷ lệ giá trị tài sản bảo đảm số tiền vay trung bình theo nhóm nợ nhóm khách hàng ACB từ năm 2013 đến năm 2017 (ĐVT: %) 60 bỏ biến NH4, NH7 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố ngân hàng gồm biến cịn lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,630 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted NH1 - Chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến khích 10,98 4,232 0,465 0,529 9,75 3,159 0,627 0,373 9,36 4,512 0,347 0,603 11,30 4,444 0,247 0,683 tín dụng NH2 - Lãi suất cho vay NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ NH9 - Thái độ phục vụ nhân viên tín dụng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ ba giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến NH9 0,683 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,630 chứng tỏ biến NH9 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến NH9 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố ngân hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,683 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted NH1 - Chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến khích tín 8,48 2,845 0,336 0,769 7,26 1,645 0,674 0,319 6,86 2,375 0,521 0,561 dụng NH2 - Lãi suất cho vay NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ tư giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến NH1 0,769 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,683 chứng tỏ biến NH1 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến NH1 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố ngân hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,769 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted NH2 - Lãi suất cho vay NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ Item Deleted Correlation Item Deleted 4,44 0,713 0,636 4,04 1,038 0,636 Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ năm giá trị Cronbach’s Alpha 0,769 ≥ 0,6 giá trị Item-Total biến lớn 0,3 nên chấp nhận nhóm nhân tố ngân hàng gồm biến NH2 – Lãi suất cho vay NH6 – Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ Kết luận: Nhóm nhân tố ngân hàng (FN) gồm biến NH2 – Lãi suất cho vay NH6 – Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ Phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng Phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến KH1, KH2, KH3, KH4, KH5, KH6, KH7, KH8, KH9, KH10 bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,708 10 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted KH1 - Thời gian quan hệ tín dụng khách hàng với ACB KH2 - Thu nhập/Lợi nhuận khách hàng KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay KH4 - Thái độ trả nợ khách hàng KH5 - Nghề nghiệp/ngành nghề kinh doanh khách hàng KH6 - Số tiền vay khách hàng KH7 - Thời gian vay vốn khách hàng KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH9 - Hiểu điều khoản hồ sơ tín dụng khách hàng Item Deleted Correlation Item Deleted 34,03 25,096 0,415 0,679 34,85 25,840 0,207 0,717 33,80 24,182 0,549 0,659 34,52 25,046 0,281 0,703 35,25 27,081 0,287 0,698 34,01 22,341 0,685 0,631 33,99 23,863 0,509 0,662 33,88 22,352 0,731 0,626 35,56 30,633 -0,176 0,796 KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách 34,01 23,028 0,619 0,644 hàng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến KH2, KH9 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,708 chứng tỏ biến KH2, KH9 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH2, KH9 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến cịn lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,802 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted KH1 - Thời gian quan hệ tín dụng khách hàng với ACB KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay KH4 - Thái độ trả nợ khách hàng KH5 - Nghề nghiệp/ngành nghề kinh doanh khách hàng KH6 - Số tiền vay khách hàng Item Deleted Correlation Item Deleted 28,01 20,402 0,468 0,786 27,78 19,809 0,574 0,771 28,50 20,420 0,310 0,819 29,23 22,854 0,255 0,811 27,99 18,305 0,687 0,752 KH7 - Thời gian vay vốn khách hàng KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn 27,97 19,337 0,553 0,773 27,86 18,833 0,662 0,757 27,99 18,759 0,643 0,759 KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ hai giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến KH4, KH5 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,803 chứng tỏ biến KH4, KH5 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH4, KH5 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,838 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted KH1 - Thời gian quan hệ tín dụng khách hàng với ACB KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay KH6 - Số tiền vay khách hàng KH7 - Thời gian vay vốn khách hàng Item Deleted Correlation Item Deleted 21,36 14,577 0,410 0,849 21,14 13,564 0,603 0,813 21,34 12,235 0,730 0,786 21,32 13,224 0,568 0,820 KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn 21,22 12,909 0,665 0,801 21,34 12,450 0,712 0,790 KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ ba giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến KH1 0,849 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,838 chứng tỏ biến KH1 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH1 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,849 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay KH6 - Số tiền vay khách hàng KH7 - Thời gian vay vốn khách hàng Item Deleted Correlation Item Deleted 16,95 10,247 0,614 0,829 17,16 9,051 0,750 0,792 17,14 10,145 0,539 0,850 17,03 9,710 0,669 0,815 KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn 17,16 9,257 0,728 0,799 khách hàng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ tư giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến KH7 0,850 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,849 chứng tỏ biến KH7 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH7 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến cịn lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,850 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted KH3 - Giá trị tài sản đảm bảo cho khoản vay KH6 - Số tiền vay khách hàng KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Item Deleted Correlation Item Deleted 12,73 6,687 0,572 0,855 12,94 5,535 0,765 0,775 12,81 6,073 0,676 0,815 12,94 5,675 0,748 0,783 Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ năm giá trị Cronbach’s Alpha if Item Deleted biến KH3 0,855 lớn giá trị Cronbach’s Alpha 0,850 chứng tỏ biến KH3 ngược xu hướng với biến lại nên loại bỏ biến KH3 Tiếp tục phân tích Cronbach’s Alpha nhóm nhân tố khách hàng gồm biến lại bảng sau: Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,855 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted KH6 - Số tiền vay khách hàng Item Deleted Correlation Item Deleted 8,53 3,061 0,748 0,778 8,40 3,358 0,696 0,827 8,53 3,142 0,740 0,785 KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Sau phân tích Cronbach’s Alpha lần thứ sáu giá trị Cronbach’s Alpha 0,855 ≥ 0,6 giá trị Item-Total biến lớn 0,3 nên chấp nhận nhóm nhân tố khách hàng gồm biến KH6 – Số tiền vay khách hàng KH8 – Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 – Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Kết luận: Nhóm nhân tố khách hàng (FK) ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng gồm biến KH6 – Số tiền vay khách hàng, KH8 – Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 – Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 0,800 1013,45 Sphericity df 21 Sig 0,000 Communalities Initial Extraction VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp 1,000 0,859 VM5 - Tỷ lệ lạm phát 1,000 0,872 NH2 - Lãi suất cho vay 1,000 0,691 1,000 0,697 1,000 0,782 1,000 0,609 1,000 0,788 NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ KH6 - Số tiền vay khách hàng KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4,013 57,322 57,322 4,013 57,322 57,322 3,432 49,028 49,028 1,286 18,367 75,689 1,286 18,367 75,689 1,866 26,661 75,689 0,564 8,055 83,744 0,396 5,663 89,407 0,318 4,537 93,944 0,238 3,400 97,344 0,186 2,656 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component KH6 - Số tiền vay khách hàng KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng NH2 - Lãi suất cho vay NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn 0,869 0,865 0,823 0,786 0,723 VM5 - Tỷ lệ lạm phát 0,582 0,730 VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp 0,594 0,711 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrixa Component KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng KH6 - Số tiền vay khách hàng NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ NH2 - Lãi suất cho vay 0,860 0,846 0,827 0,785 KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn 0,777 VM5 - Tỷ lệ lạm phát 0,916 VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp 0,905 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 0,887 0,461 -0,461 0,887 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Sau phân tích nhân tố EFA nhân tố lại sau thực phân tích Cronbach’s Alpha giá trị KMO = 0,800 ≥ 0,5 Sig = 0,000 ≤ 0,05 nên chấp nhận giá trị phân tích nhân tố EFA nhân tố giá trị Rotated biến lớn 0,5 nhân tố ảnh hưởng đến nợ hạn khách hàng gồm nhóm là:  Nhóm nhân tố ngân hàng – khách hàng (FNK) gồm biến KH10 – Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách hàng, KH6 – Số tiền vay khách hàng, NH6 – Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ, NH2 – Lãi suất cho vay KH8 – Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn  Nhóm nhân tố vĩ mô (FV) gồm biến VM5 – Tỷ lệ lạm phát VM4 – Tỷ lệ thất nghiệp PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG Thống kê mơ tả nhóm nhân tố ngân hàng – khách hàng Descriptive Statistics N FNK - Nhóm nhân tố ngân hàng - Minimum Maximum Mean 250 khách hàng Valid N (listwise) 4,24 Minimum Maximum Mean Std Deviation 0,808 250 Descriptive Statistics N Std Deviation KH10 - Tỷ lệ giá trị tài sản đảm bảo số tiền vay vốn khách 250 4,20 0,983 250 4,20 1,002 250 4,44 0,844 250 4,04 1,019 250 4,33 0,951 hàng KH6 - Số tiền vay khách hàng NH6 - Nhân viên tín dụng giám sát chặt chẽ NH2 - Lãi suất cho vay KH8 - Số lượng tổ chức tín dụng khách hàng vay vốn Valid N (listwise) 250 Thống kê mơ tả nhóm nhân tố vĩ mơ Descriptive Statistics N FV - Nhóm nhân tố vĩ 250 mô Valid N (listwise) Minimum Maximum Mean 3,34 Std Deviation 0,892 250 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation VM4 - Tỷ lệ thất nghiệp 250 3,35 0,933 VM5 - Tỷ lệ lạm phát 250 3,33 0,981 Valid N (listwise) 250 ... GIẢI PHÁP HẠN CHẾ NỢ QUÁ HẠN CỦA KHÁCH HÀNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 69 3.1 Định hướng mục tiêu phát triển ACB 69 3.2 Giải pháp hạn chế nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương. .. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu  Chương 3: Một số giải pháp hạn chế nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu  Kết luận -8- CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÍN DỤNG VÀ NỢ QUÁ HẠN... phát triển Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu .44 2.3 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu .46 2.3.1 Phân tích trạng nợ hạn khách hàng