0

Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn basel ii tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

101 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/07/2021, 17:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN KIM NHÍ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO TIÊU CHUẨN BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh -Năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN KIM NHÍ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO TIÊU CHUẨN BASEL II TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU Chuyên ngành: Tài chính-Ngân hàng (Ngân Hàng) Hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP.Hồ Chí Minh -Năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Luận văn công trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn cụ thể đầy đủ luận vă0n TP.Hồ Chi Minh, ngày tháng năm 2021 Tác giả Trần Kim Nhí MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ TĨM TẮT- ABSTRACT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 1.4 Phương pháp nghiên cứu .3 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.2.1 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.5.1 1.5.2 1.6 Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học Ý nghĩa thực tiễn Kết cấu đề tài .4 Tóm tắt chương CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 2.1 Tổng quan NH TMCP Á Châu 2.1.1 2.1.2 Lịch sử hình thành Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu .7 2.2 Những biểu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng NH TMCP Á Châu 2.3 Xác định vấn đề cần nghiên cứu Tóm tắt chương 10 CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL TẠI NHTM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .11 3.1 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng 11 3.1.1 Khái niệm RRTD 11 3.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 11 3.1.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 13 3.1.4 Tác động rủi ro tín dụng 14 3.1.5 Các tiêu chí đánh giá RRTD 14 3.2 Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 3.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 17 3.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 17 3.2.3 Quy trình quản trị quản trị rủi ro tín dụng 18 3.2.4 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng 24 3.3 Quan điểm Hiệp ước Basel II quản trị rủi ro tín dụng Ngân Hàng Thương Mại 25 3.3.1 Tổng quan Basel II 25 3.3.2 Các nguyên tắc QTRRTD Hiệp ước Basel II 28 3.3.3 Phương pháp QTRRTD theo Hiệp ước Basel II 31 3.3.4 Sự cần thiết việc tiếp cận nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel II NHTM 36 3.4 Lược khảo cơng trình nghiên cứu ngồi nước có liên quan 36 3.4.1 Nghiên cứu quốc tế 36 3.4.2 Nghiên cứu nước 38 3.4.3 Khe hở nghiên cứu 44 3.5 Phương pháp nghiên cứu 44 Tóm tắt chương 45 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO BASEL II TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU .46 4.1 Phân tích thực trạng QTRRTD NH TMCP Á Châu theo Basel II 46 4.1.1 Mơ hình Quản trị rủi ro tín dụng 46 4.1.2 Phương pháp Quản trị rủi ro tín dụng 46 4.1.3 Thiết lập môi trường QTRRTD 47 4.1.4 Quy trình cấp tín dụng 48 4.1.5 Duy trì việc quản lý, đo lường, theo dõi tín dụng 49 4.1.6 Đảm bảo việc kiểm sốt tín dụng 54 4.2 Phân tích thực trạng tiếp cận nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel II NH TMCP Á Châu 54 4.3 Đánh giá việc QTRRTD theo hiệp ước Basel II Ngân hàng TMCP Á Châu 75 4.3.1 Đánh giá việc QTRRTD theo hiệp ước Basel II Ngân hàng TMCP Á Châu 75 4.3.2 Đánh giá thực trạng khả tiếp cận nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel NH TMCP Á Châu dựa vào bảng khảo sát trực tiếp ý kiến chuyên gia 78 Tóm tắt chương 87 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TIÊU CHUẨN BASEL II TRONG CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 88 5.1 Định hướng hoạt động QTRRTD theo Hiệp ước Basel NH TMCP Á Châu 88 5.1.1 5.1.2 Về hoạt động kinh doanh 88 Về hoạt động QTRRTD 88 5.2 Các giải pháp nâng cao khả tiếp cận Basel II quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu 89 5.3 Kiến nghị Error! Bookmark not defined 5.3.1 Đối với Ngân hàng Nhà nước Error! Bookmark not defined 5.3.2 Đối với Ngân Hàng TMCP Á Châu Error! Bookmark not defined 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 90 Tóm tắt chương 91 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 DANH MỤC CÁC KÍ HIÊU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACB CBTD TT HĐQT BLĐ BGĐ CBNV VAMC CNTT BCTC BCTN RRTD QTRRTD TSBĐ BĐS STK SDTK GTCG VLĐ SXKD XHTDNB DP RRTD CAR ROE ROA NPL VAR LGD LTV GDP LDR CIC Ngân Hàng TMCP Á Châu Cán tín dụng Thơng tư Hội đồng quản trị Ban lãnh đạo Ban giám đốc Cán nhân viên Công ty Quản lý tài sản & nợ Công nghệ thơng tin Báo cáo tài Báo cáo thường niên Rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng Tài sản bảo đảm Bất động sản Sổ tiết kiệm Số dư tài khoản Giấy tờ có giá Vốn lưu động Sản xuất kinh doanh Xếp hạng tín dụng nội Dự phịng rủi ro tín dụng Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tỷ số lợi nhuận tài sản Tỷ lệ nợ xấu Giá trị chịu rủi ro Giá trị tổn thất Tỷ lệ cho vay Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) Tỷ lệ dư nợ tín dụng vốn huy động Trung tâm thơng tin tín dụng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Á Châu 2015-2019 Bảng 3.1 Trọng số rủi ro cho khoản vay quốc gia ngân hàng trung ương 32 Bảng 3.2: Trọng số rủi ro cho khoản vay ngân hàng 32 Bảng 3.3: Trọng số rủi ro cho khoản vay doanh nghiệp 32 Bảng 3.4: Thống kê kết cơng trình nghiên cứu ngồi nước có liên quan 39 Bảng 4.5: Điểm xếp hạng tín dụng ACB 52 Bảng 4.6: Xếp hạng tài sản đảm bảo 53 Bảng 4.7: Ma trận xếp hạng tín dụng 53 Bảng 4.8: Thực trạng tiếp cận nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel II ACB 54 Bảng 4.9: Kết thống kê thành phần tham gia khảo sát số lượng ý kiến chuyên gia 78 Bảng 4.10: Tổng hợp kết khảo sát ý kiến chuyên gia 79 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Cơ cấu hiệp ước Basel II 28 TÓM TẮT Trong năm qua Việt Nam bước đường hội nhập kinh tế Quốc tế với nhiều hội thách thức mà nước ta phải vượt qua để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế Đi với xu hướng cần đáp ứng lượng vốn lớn chủ yếu từ kênh ngân hàng mà hoạt động tín dụng hoạt động chính.Vấn đề đặt khơng hoạt động tín dụng tăng trưởng mà phải trọng đến vấn đề chất lượng rủi ro tín dụng.với mong muốn đưa đến nhìn tồn diện lượng hóa cách cụ thể nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn Basel II vào việc quản trị rủi ro tín dụng nên tác giả định chọn đề tài nghiên cứu “ Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II Ngân Hàng TMCP Á Châu” Cùng với thông tin mà tác giả thu thập báo cáo tài giai đoạn 2015-2019 sử dụng phương pháp thống kê so sánh kết hợp khảo sát ý kiến , tham khảo ý kiến chuyên gia làm việc lĩnh vực , qua đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II Ngân hàng TMCP Á Châu từ nêu lên giải pháp đề xuất kiến nghị QTRRTD theo tiêu chuẩn Basel II Ngân hàng TMCP Á Châu nhằm giúp cho ngân hàng phát triển theo hướng bền vững an toàn hiệu Từ khóa: Ngân Hàng Thương Mại, Quản trị rủi ro tín dụng, Hiệp ước Basel II CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TIÊU CHUẨN BASEL II TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU 5.1 Định hướng hoạt động QTRRTD theo Hiệp ước Basel NH TMCP Á Châu 5.1.1 Về hoạt động kinh doanh Với dự báo kinh tế Việt Nam giai đoạn giai đoạn 2019-2021 ACB xây dựng định hướng phát triển ngân hàng giai đoạn 2019-2021 với phương châm Tăng tốc- Bền vững, với giá trị cốt lõi Chính trực – Cách tân – Cẩn trọng – Hài hịa- Hiệu Tồn hệ thống ACB phấn đấu nổ lực để thực thắng lợi hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra: Tổng tài sản tăng 18%, tiền gửi khách hàng tăng 18%,tín dụng tăng trưởng 15%,tỷ lệ nợ xấu mức 2%.Cùng với toàn hệ thống,năm 2019 , ACB tiếp tục nổ lực phấn đấu với tinh thần trách nhiệm cao để thực hóa mục tiêu kế hoạch đặt ra,tiếp tục có bước đột phá,ghi thêm dấu ấn năm 2019 thực thi chiến lược phát triển đến năm 2021 5.1.2 Về hoạt động QTRRTD Đối với ACB cơng tác quản trị rủi ro tín dụng xác định vai trò quan trọng tảng cho phát triển Ngân hàng hướng đến mục tiêu an toàn- chất lượng- hiệu quả- bền vững Trong hệ thống ACB có biện pháp, hệ thống sách, quy định văn hướng dẫn chi tiết quản trị rủi ro, yêu cầu trọng đào tạo cán bộ, nâng cấp cải tiến hệ thống công nghệ thông tin, nghiên cứu, xây dựng học tập công cụ quản trị rủi ro tiên tiến theo tình hình chung quốc tế Trong ACB hồn thành triển khai hệ thống xếp hạng tín dụng nội mới, chương trình phân loại quản lý nợ- chăm sóc khách hàng, triển khai tích cực để hỗ trợ công tác đề xuất, thẩm định phê duyệt tín dụng hệ thống, ACB với mục tiêu ngày đa dạng hóa lĩnh vực cấp tín dụng, tập trung vào việc phát triển khách hàng bán lẻ có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định để xây dựng hệ thống khách hàng bền vững, nâng cao hiệu hoạt động đồng thời giảm thiểu rủi ro tín dụng Với mục tiêu nêu ACB đặt phương hướng hoạt động để hoàn thiện cơng tác quản trị rủi ro tín dụng sau: - Xây dựng sách quản trị rủi ro tín dụng cho khách hàng ACB thời gian tới đề cao yếu tố phù hợp với đặc điểm kinh doanh địa phương - Khai thác tối đa hệ thống chương trình phân loại quản lý nợ- chăm sóc khách hàng triển khai tồn hệ thống - Tăng cường cơng tác quản trị rủi ro sau cấp tín dụng khách hàng vay 5.2 Các giải pháp nâng cao khả tiếp cận Basel II quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Á Châu  Xây dựng hồn thiện quy trình QTRRTD Quy trình cấp tín dụng hợp lý nhân tố định đến chất lượng tín dụng, hạn chế rủi roc ho Ngân hàng Để nâng cao hiệu quả, thời gian tới ACB nên hồn thiện quy trình cho vay theo hướng sau: - Xây dựng quy trình cấp tín dụng theo lĩnh vực, ngành nghề cụ thể, kết hợp cung cấp sản phẩm dịch vụ- tín dụng trọn gói bao gồm cung ứng tín dụng dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh ngoại tệ, tốn quốc tế ACB cần xây dựng sách định giá tiền vay linh hoạt đảm bảo mức lãi suất cho vay cạnh tranh để thu hút khách hàng kết hợp với sách tiền gửi phí khác cách hợp lý đảm bảo khai thác doanh nghiệp cách toàn diện - Đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập tín dụng doanh nghiệp, lĩnh vực ngày phát triển Việt Nam tham gia hội nhập quốc tế, ACB nên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tài trợ xuất nhập - Đối với tín dụng cá nhân: tiếp tục hoàn thiện đánh giá hiệu chế cho vay mua nhà ở, cho vay mua ô tô, tín dụng tiêu dùng Việc mở rộng sản phẩm phải triển khai cụ thể hóa bước,gắn liền với kiểm sốt,đánh giá tiện ích chất lượng  Hồn thiện kiểm sốt rủi ro tín dụng Thực tuân thủ nghiêm túc qui định kiểm sốt rủi ro nói chung kiểm sốt rủi ro tín dụng nói riêng qui định thông tư 13/2018/TTNHNN ngày 05/05/2018 ngân hàng nhà nước Việt Nam qui định hệ thống kiểm soát nội NHTM qui định nội ACB để bước tiếp cận qui định quản trị RRTD theo Hiệp ước Basel II  Hoàn thiện nguồn nhân lực hoạt động cấp tín dụng Ngân hàng tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo tự đào tạo để từ nâng cao chất lượng nhân đội ngũ cán bộ,nhân viên làm cơng tác cấp tín dụng.đảm bảo ln ln có đội ngũ nhân có phẩm chất đạo đức tốt,có trình độ kỹ chun môn phù hợp để giúp cho hoạt động kinh doanh hiệu giúp cho công tác quản trị RRTD ngân hàng an toàn,bền vững  Hoàn thiện hệ thống thơng tin Đối với rủi ro tín dụng, ACB cần có hệ thống thơng tin kỷ thuật phân tích có khả đo lường rủi ro tất hoạt động nội bảng ngoại bảng cân đối tài sản Hiệu quy trình đo lường rủi ro tín dụng phụ thuộc nhiều vào chất lượng hệ thống thông tin quản lý Chú trọng đến đầu tư công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá , đo lường rủi ro, có rủi ro tín dụng Tiếp tục hồn thiện hệ thống thơng tin,thống kê, báo cáo nội để xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sở liệu đại, tập trung thống Triển khai mạng thông tin nội rộng khắp toàn hệ thống sở ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ mạng 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu * Những hạn chế: - Về tỷ lệ an toàn vốn: Mặc dù tỷ lệ an toàn vốn ACB qua năm đạt yêu cầu theo quy định Ngân hàng nhà nước Tuy nhiên, mức vốn điều lệ ACB khiêm tốn so ngân hàng thương mại nhà nước; mức vốn trở nên nhỏ tương đối so với số ngân hàng thương mại cổ phần riết tăng cường lực tài chính; ngày có nhiều ngân hàng 100% vốn nước mạnh vốn gia nhập thị trường - Công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu: Đây thách thức cho ACB việc mở rộng kiểm soát hoạt động điều kiện thiếu hệ thống thơng tin tương xứng Chính ACB cần phải xây dựng củng cố thêm hệ thống công nghệ thông tin nhằm hoàn thiện tiếp cận với yêu cầu thông lệ quốc tế, không cố gắng chạy theo thành tích, mở rộng hoạt động điều kiện mơi trường thông tin không cân xứng gia tăng nợ xấu - Về nguồn nhân lực: Một khó khan xem xét ứng dụng Basel II vào công tác QTRR thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao Đề tài thực phân tích nguồn liệu ngân hàng Việt Nam giai đoạn từ năm 2015-2019 thực khảo sát lấy ý kiến 15 chuyên gia làm việc Hội sở ACB nên bị giới hạn nội dung nghiên cứu Để công tác QTRRTD ACB hồn thiện theo chuẩn Basel cần phải nghiên cứu thêm ngân hàng nước để có nhận định khách quan xác Tóm tắt chương Để đáp ứng mục tiêu định hướng tương lai nội dung chương đề cập đến giải pháp giúp nâng cao QTRRTD theo Hiệp ước Basel, giúp hoàn thiện hoạt động QTRRTD ngân hàng qua kiến nghị đến NHNN ACB cần có cải tiến, thay đổi, bổ sung để hoạt động QTRRTD ngày tốt KẾT LUẬN Bằng việc sử dụng nguồn liệu kiểm toán báo cáo thường niên ACB tài liệu nội thu thập tác giả phân tích, đánh giá khả tiếp cận toàn diện nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel ACB QTRRTD theo tiêu chuẩn Basel sở để ACB xây dựng hồn thiện hệ thống QTRRTD ngân hàng Qua thấy kết đạt mặt hạn chế cần khắc phục Tác giả đưa số giải pháp riêng cho ACB giai đoạn số kiến nghị cho NHNN để nâng cao khả tiếp cận toàn diện nguyên tắc QTRRTD theo Hiệp ước Basel phù hợp với chuẩn mực quốc tế Sau hoàn thành đề tài nghiên cứu “Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II Ngân Hàng TMCP Á Châu ” tác giả mong muốn hy vọng góp phần vào việc hồn thiện QTRRTD theo hiệp ước Basel vào hoạt động tín dụng ACB nơi mà tác giả cơng tác Góp phần đảm bảo hoạt động tín dụng an tồn, hiệu quả, bền vững cho ACB nói riêng cho kinh tế nói chung DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Các báo cáo thường niên ACB giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2019 Phan Thị Linh (2019), Quản trị rủi ro sở ứng dụng Basel NHTM Phan Thị Thu Hà 20018, Quản trị Ngân hàng thương mại Hồ Chí Minh: Nhà xuất Giao thơng vận tải Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu hệ thống tổ chức tín dụng” Đề án “Thành lập Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam” Thơng tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 NHNN Thông tư 09/2014/TT-NHNN “Về việc sửa đổi số điều thông tư 02/2013/TT-NHNN” Thông tư 41/2016/TT- NHNN “Quy định giới hạn tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngồi.” Thơng tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 NHNN “Quy định giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngồi.” Võ Thị Hồng Nhi, Xây dựng mơ hình lớp phịng vệ cấu trúc quản trị rủi ro NHTM Việt nam, Tạp chí Ngân hàng số 16-tháng 8/2014 trang 21-27 Tài liệu tiếng Anh Bank for International Settlements History of the Basel Committee and its Membership (http://www.bis.org/bcbs/history.htm) Basel Committee (2005) Basel – Credit Rick Explosures Basel Committee on Banking Supervision (2004) (www.bis.org/bcbs/) Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (http://www.bis.org/publ/bcbs118.htm) Francis Ofunya Afande (2014) “Credit Risk Management Practice of Commercial Banks in Kenya” Harison Owusu Afriyie (2013) “Credit Risk Management and Profitability of Rural Bank in the Brong Ahafo Region of Ghana” Joel Bessis (2011), Quản trị rủi ro ngân hàng (Bản dịch tiếng Việt), NXB Lao động xã hội Li (2015) “Credit risk management in the curren competitive condition in the chinese banking industry” The thesis is submitted to the University of Wales Institute Weber (2002) “Environmenttal Credit Risk Management in Banks and Financial Servie Institutions” PHỤ LỤC Phụ lục 1: DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN STT Họ tên Nguyễn Mạnh Hùng Nguyễn Lê Thanh Phong Đỗ Thị Thảo Uyên Nguyễn Huyền Trâm Trần Trọng Thuận Hà Hoàng Cẩn Nguyễn Thị Ngọc Anh Trương Hùng Võ Mỹ Linh 10 Mạc Thị Thu Trang 11 Phù Thị Mai Xuân 12 Lưu Kim Cương 13 Trần Khánh Tùng 14 Trần Khánh Hùng 15 Nguyễn Minh Trí Vị trí cơng việc Phó giám đốc – P.KHDN Trưởng Ban kiểm tốn Phó Ban kiểm tốn Phó phịng Kiểm tốn hệ thống Giám đốc P KSNB – Khối QLRR khiêm Giám đốc P QLRRVH – Khối Vận hành Giám đốc P PLTT – Khối QLRR Giám đốc P QLRRTD – Khối QLRR Giám đốc CN- giám đốc vùng HCM2 Giám đốc P TDDN – Khối TD Phó giám đốc P VHTD – Khối Vận hành Phó giám đốc P.VHGD- Khối vận hành Trưởng phận DVKH Giám đốc bán hàng vùng HCM2 Giám đốc quản lý KHCN cao cấp Phó phịng KHCN Số năm kinh nghiệm 20 năm 16 năm 16 năm 14 năm 08 năm 10 năm 12 năm 25 năm 10 năm 09 năm 20 năm 20 năm 10 năm năm 25 năm Ghi Phụ lục 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUYÊN GIA Xin chào Anh/Chị Chuyên gia Tôi tên Trần Kim Nhí học viên lớp cao học khóa K28 trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM Hiện tơi tiến hành khảo sát đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II Ngân Hàng TMCP Á Châu” Tôi mong Quý anh/chị chuyên gia bớt chút thời gian cho biết ý kiến thơng qua bảng câu hỏi Tơi cảm ơn trân trọng ý kiến đóng góp Quý Anh/chị chuyên gia cho đề tài Các ý kiến Quý Anh/ Chị chuyên gia tài liệu vô quý báu phục vụ cho mục đích nghiên cứu đề tài tơi tơi khơng sử dụng cho mục đích khác Họ tên:…………………………………………… PHẦN I: THƠNG TIN CHUNG Anh/Chị vui lịng cho biết chức danh tại? Giám đốc/ Phó giám đốc (Khối QLRR, Khối Vận hành, Khối tín dụng) Trưởng/ Phó Phịng/ Chuyên gia (Khối QTRR, Khối Vận hành, Khối tín dụng) Trưởng/ Phó phịng/ Chun gia phê duyệt tín dụng Khác:…………………………………………………………………………… Thời gian công tác lĩnh vực tại NH ACB? > – năm > - 10 năm > 10 -15 năm > 15 - 20 năm PHẦN II: NHẬN XÉT CỦA CHUYÊN GIA A-NHẬN XÉT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NH ACB ? Câu 1: Anh/chị có nhận định rủi ro tín dụng ACB? Khơng có rủi ro Rủi ro thấp Rủi ro trung bình Rủi ro cao Rủi ro cao Câu 2: Theo Anh/chị biểu RRTD NH ACB gì? ( Anh /chị chọn nhiều phương án) Danh mục cho vay (lĩnh vực rủi ro cao mua xe ô tô, cho vay không TSBĐ…) Chất lượng nợ vay (bao gồm nợ hạn, nợ xấu) Tăng trưởng nhanh tín dụng Trích lập dự phịng rủi ro Khác………………………………………………… B- NHẬN XÉT VỀ CƠNG TÁC QTRRTD TẠI NH ACB Câu Tiêu chí đánh giá hỏi Khẩu vị rủi ro ACB Công tác QTRRTD Các tiêu chí cấp tín dụng Cơng tác thẩm định/phê duyệt tín dụng Hệ thống kiểm tra, kiểm soát theo dõi rủi ro tín dụng Có tách bạch độc lập phận quản trị phận cấp tín dụng Rất khơng tốt Khơng Bình Tốt tốt thường Rất tốt Câu Tiêu chí đánh giá hỏi 10 11 12 13 14 Rất khơng tốt Khơng Bình Tốt tốt thường Rất tốt Xây dựng Ban tín dụng Hội đồng tín dụng phù hợp với mơ hình hoạt động Hệ thống danh mục tín dụng đa dạng, đáp ứng cho đối tượng, lĩnh vực, sản phẩm Phân loại nợ trích lập dự phịng theo quy định NHNN Quản lý nợ xấu Hệ thống chấm điểm/xếp hạng tín dụng nội Văn quy trình/quy định rủi ro tín dụng C- NHẬN XÉT VỀ SỰ CẦN THIẾT CỦA BASEL II TRONG QTRRTD TẠI ACB Câu 15: Mức độ nhận biết hiệp ước Basel II (1 Hồn tồn khơng đồng ý, Khơng đồng ý, Bình thường, Đồng ý, Rất đồng ý) Mức đánh giá A Nội dung Basel II phức tạp B Chi phí thực ứng dụng Basel II lớn C Yêu cầu Basel II vốn cao D Chưa có văn hướng dẫn việc thực Basel II tiếng Việt E Basel II chưa thật cần thiết cho NHTM F Các nguyên tắc Basel II chưa rõ ràng, cụ thể G Chỉ áp dụng cho ngân hàng có quy mô to Câu 16: Theo anh/chị thay đổi ACB triển khai Basel II gì? (có thể chọn nhiều phương án) Các sản phẩm/dịch vụ Chính sách cho vay Khẩu vị rủi ro, thẩm định phê duyệt Đối tượng Khách hàng Nhân Khác: Câu 17: Đánh giá thuận lợi thực triển khai Basel II ACB ? (1 Hồn tồn khơng đồng ý, Khơng đồng ý, Bình thường, Đồng ý, Hồn tồn đồng ý) Mức đánh giá A Đảm bảo an toàn vốn, đảm bảo an toàn khoản B Đảm bảo lợi nhuận C Quản trị nguồn vốn hiệu quả, giảm thiểu chi phí D Quy trình QTRR rõ ràng phù hợp với ngân hàng E Chính sách QTRRTD phù hợp cho giai đoạn F Hệ thống báo cáo hồn chỉnh G Hệ thống xếp hạng tín dụng nội hồn chỉnh H Quy trình trước, sau cho vay thực chặt chẽ đồng J Nâng cao danh tiếng, gia tăng cạnh tranh K Đảm bảo lợi ích quyền lợi cho khách hàng Câu 18: Đánh giá khó khăn thực triển khai Basel II ACB ? (1 Hồn tồn khơng đồng ý, Khơng đồng ý, Bình thường, Đồng ý, Hoàn toàn đồng ý) Mức đánh giá A Chi phí thực Basel II lớn B Yêu cầu Basel II vốn cao C Năng lực tài ngân hàng bị hạn chế D Phân quyền phê duyệt cấp tín dụng phù hợp E Hệ thống sở liệu chưa hồn chỉnh F Thiếu nhân có kiến thức để xây dựng vận hành Basel II G Kỹ phân tích, đánh giá, quản trị cán tín dụng cịn yếu H Trình độ chun mơn nghiệp vụ bị hạn chế J Chưa có hệ thống nhận biết xử lý với khoản tín dụng có vấn đề Câu 19: Anh/Chị có đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác QTRRTD theo hiệp ước Basel II NH ACB ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị chuyên gia dành thời gian quý báu cho buổi tham khảo ý kiến Kính chúc q Anh/chị chun gia thành cơng sống ... quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II Ngân hàng TMCP Á Châu Tóm tắt chương Chương đưa vấn đề nghiên cứu cấp thiết liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II ngân. .. quan quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 17 3.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 17 3.2.2 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 17 3.2.3 Quy trình quản trị. .. định, sách tín dụng ngân hàng pháp luật 3.2.3 Quy trình quản trị quản trị rủi ro tín dụng Quy trình QTRRTD gồm bước: Nhận diện rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng, ứng phó rủi ro tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn basel ii tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu , Quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn basel ii tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu